Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
07.09.2010, 12:40
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

Умный Анализ относительной силы валют

Анализ относительной силы валют

Введение

С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.

С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.

Валютному трейдеру важно понимать, что, вообще говоря, эти методы и инструменты были разработаны для использования на рынке акций. Основное, на что здесь стоит обратить внимание - акция является финансовым инструментом, представляющим собой цену отдельного актива, а изменение цены акции отражает изменение общепринятой оценки этого актива. То же самое относится к товарам, бондам и большинству других видов инвестиций. Однако, валюты - иные. Котировка валюты представляет собой стоимость одной валюты по отношению к другой. В результате, изменение котировки валюты может отразить изменение как одной, так и другой или обеих валют. Это представляет валютным трейдерам возможность добавить к существующему арсеналу технического анализа мощный метод фильтрации, известный как анализ относительной силы.

Анализ относительной силы

Чтобы определить относительную силу валюты, необходимо выявить, бычья валюта или медвежья по отношению к корзине других валют. Если мы обнаруживаем, что валюта в основном бычья против совокупности других валют, мы получим ценное знание о текущем настроении рынка этой валюты. Как спекулянты, мы можем применить это знание к покупке или продаже этой валюты против любой другой.

Как искать сделки, используя анализ относительной силы

Скажем, Вы провели анализ относительной силы корзины валют и обнаружили, что стоимость GBP растет с наибольшим импульсом. Что можно сделать с этой информацией? Понятно, если Вы торгуете по тренду, то следует купить GBP против какой-то другой валюты. Но какой? Чтобы подобрать идеального кандидата, вернитесь к своему анализу и посмотрите, какая валюта из корзины падает с самым большим импульсом. Скажем, это JPY. Исходя из этого анализа относительной силы, сделкой с самым высоким потенциалом будет длинная позиция по GBPJPY. При этом Вы купите GBP, который является валютой, показывающей наибольшую силу, а продадите JPY, которая показывает наибольшую слабость.

Определение наилучших торговых возможностей

Используя данные импульсов, полученные при анализе относительной силы корзины валют, можно вычислить средний "обменный курс", включающий в себя любые две валютные пары и отобразить его рост и падение на графике. Если курс растет, то лучшая вероятность у длинной сделки по этой паре. Если курс падает, то лучшие шансы - у короткой сделки. Это ценная информация, но, анализируя данные, мы можем пойти еще дальше. Давайте представим, что мы отслеживаем GBP против JPY и импульс котировок, согласно нашим расчетам, повышается. У этого могут быть следующие возможные причины:

1.GBP растет*, JPY падает.

2.GBP растет, JPY стоит на месте

3.GBP растет, JPY растет, но медленнее GBP

4.GBP стоит на месте, JPY падает

5.GBP падает, JPY падает, но быстрее GBP

* имеется в виду совокупность курсов данной валюты по отношению к корзине валют в целом.

Очевидно, комбинацией с самым большим потенциалом прибыли является первая: GBP растет, JPY падает. Само собой разумеется, что направление сделки здесь - вверх. Это представляет собой идеальное предварительное условие для сделки, так как здесь задействована одна валюта, импульс которой по отношению к корзине валют повышается, и другая, которая падает против корзины. Другие комбинации также можно торговать, но, с точки зрения относительной силы, уровень надежности их будет ниже.

Прибыльность расхождений

Допустим, анализ относительной силы показывает, что импульс GBP против корзины валют нарастает, в то время как сила JPY с ускорением падает. Взглянув на график GBPJPY того же масштаба, что и анализ, Вы увидите, что тренд - бычий. Но что, если цена сейчас откатывается против тренда? Что делать? Согласно нашему исследованию, тренд останется бычьим, пока GBP будет усиливаться против корзины валюты, а JPY будет слабеть. Предполагается, что откат цены в таком случает - только коррекция, а не разворот, и этим можно воспользоваться, как возможностью открыть длинную позицию.

Выбор уровней входа и стопов

Сам по себе, анализ относительной силы не дает сторого определенных сигналов покупки и продажи. Однако, если его использовать в комбинации с традиционными инструментами технического анализа, он может дать трейдерам мощный метод определения времени входа и выхода из позиции. Например, если относительная сила валюты направлена вверх, а MACD дает сигнал покупки, длинная сделка будет иметь гораздо большую надежность, чем, если бы сигнал MACD был единственным основанием для торговли. И наоборот, если относительная сила валюты направлена вниз, а MACD дает сигнал покупки, трейдеру лучше бы проигнорировать такой сигнал и постоять в стороне.

По материалам сайта investo.ru
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технический индикатор StochRSI (стохастический индекс относительной силы) FXWizard Практика трейдинга 2 07.02.2013 09:04
Индикатор силы валют Cruscotto ale002 Индикаторы форекс 21 16.05.2012 19:58
Анализ роста валют Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 24.05.2010 20:34
Технический индикатор RSI (relative strength index, индекс относительной силы). FXWizard Практика трейдинга 1 20.05.2010 14:23


Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO