Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
07.10.2010, 10:07
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Рыночные вибрации

Рыночные вибрации

Это подтверждает то, что Ганн был прав, когда написал:

Человеческая природа никогда не изменяется. По этой причине история повторяется, и рынки действуют практически точно так же при определенных условиях год за годом и в различных временных циклах.

Первый график, показанный ниже, отображает рынок пшеницы в мае 1998г., которая является тем же самым товаром и в том же месяце, который Билли использовал в 1982г. Он начинается с максимума 29-го августа 1997г. и продолжается с периодом в 36 торговых дней 21-го октября, 11-го декабря, и 4-го февраля 1998г.

В примере, который использовал Билли, рынок торговался вверх на 36 центов каждые 36 дней. Это было примером рынка торговавшегося под углом 1 X 1, двигающегося со степенью изменения один цент в день. В приведенном ниже примере рынок торгуется вниз на 18 центов каждые 36 торговых дней. Это соответствует углу 1 X 2, с движением рынка вниз со степенью изменения 0,5 цента в день.

Одна интересная причина для данной менее крутой линии состоит в том, что рынки двигаются быстрее на более высоких уровнях, нежели на низких уровнях. В этом заложен тот же самый принцип, что и в центробежной силе. Чем дальше объект находится от центра или "0", тем быстрее он должен двигаться, чтобы поддерживать равновесный баланс.

В используемом примере майской пшеницы, она торгуется на ценовых уровнях от 3.40 $ до 4.00 $ за бушель (35,2 литра). В примере, используемом Билли Джонсом, она торговалась по 4.50 $ - 5.75 $ за бушель.

В дополнение к торговле очень близко к среднему числу вибрации цены на 0,5 цента в день, этот рынок дает для торговли на колебаниях вершину колебания в течение одного или двух дней после отсчета 36 торговых дней.


Второй график отображает рынок свинины в октябре 2001г. Минимум был отмечен раньше - 20 сентября 2001г. Добавление 36 торговых дней дает 9 ноября 2000г., 3-е января 2001г. и 26-ое февраля 2001г.

Углами Ганна на этом графике будет угол 1 X 2 построенный вверх от основания. Масштаб графика - 10 центов на фунт. Поэтому угол 1 X 2 от основания двигается вверх со степенью изменения 5 центов на фунт.

Комбинация угла 1 X 2 и отсчет 36 торговых дней как отмечено вертикальными пунктирными линиями определяет в течение трех торговых дней существенное основание колебания.

Горизонтальные пунктирные линии показывают, что минимумы в эти дни "вибрации" являются существенными, потому что они не преодолены последующим рыночным движением. Если трейдер находится в длинной позиции с размещением стоп-ордеров, которые учитывают как угол, так и колебание вниз в эти дни, то может быть получена в итоге очень значительная прибыль.


В. Д. Ганн пишет в своей книге "Как получать прибыль на товарных рынках":

Большинство денег делается торговлей на колебаниях или в долгосрочных позициях, который следуют за определенным трендом, пока этот тренд продолжается вверх или вниз.

Это классические примеры одной техники, которая позволяет трейдеру делать то, о чем Ганн говорил в вышеупомянутом изречение. Он также в своей книге описал несколько торговых сделок, когда он получил огромную прибыль, следуя за рынком вверх или вниз с соответствующим перемещением стоп-ордеров.

W. D. Ганн был любопытным человеком. Он отметил много параллелей в пределах различных областей явлений природы и науки. Например, Ганн заметил аналогии между периодическим законом в химии и гармонической октавой в музыке.

Клавиатура в музыке имеет фундаментальную октаву из семи нот, и каждая октава повторяет эти семь нот в более высокой или более низкой тональности или числе вибраций. Элементы, когда перечисляются в порядке их атомных весов, имеют тенденцию повторять довольно простые свойства в каждом 7-ом элементе, подобно нотам в музыкальной гамме.

Ганна это интересовало прежде всего потому, что эти глубокие законы и характеристики также имели общие черты повсюду на рынках.

В сопровождающем майский график пшеницы за 1981г. примечании, было отмечено 6-е июня, когда был зафиксирован минимум на этом графике. Также обратите внимание, что отмечены торговые дни 29-го июля, 18-го сентября, 10-го ноября и 5-го января (от минимума они были бы 36-ым, 72-ым, 108-ым и 144-ым днями, как помечено).

Был построен угол под 45 градусов от основания и угол под 45 градусов, вниз соединяющий отмеченные дни.

Обратите внимание на тот факт, что на бычьей стороне рынка, каждых 36 торговых дней, цена повышается на 36 центов! На медвежьей стороне, каждые 36 торговых дней цена снижается на 36 центов! На этом закономерность не заканчивается, поскольку ее можно продолжить к 180-му, 216-му и 252-му торговому дню.

Стоит отметить, что, как только эти 36 дней были закончены, цена не торговалась ниже минимумов этих дней, когда она была на бычьей стороне и не торговалась выше максимумов этих дней, будучи на медвежьей стороне (см. пунктирные линии на графике). Исследование показывает, что это явление в 36 торговых дней, повторяется на рыках время от времени с незначительными изменениями.


Давайте рассмотрим некоторую статистику:

36 торговых дней x 7 = 252
225 минут в торговом дне (пшеница) x 36 = 8100
8100 = 360 градусов квадрата или 90 x 90 (подробнее см. "Пирамида рынка" в №18)

Внимательно смотря на майский график пшеницы, мы можем увидеть определенную гармонию и ритм.

Не обладает ли она теми же самыми свойствами, которые встречаются в музыкальной октаве, периодическом законе химии или цветовом спектре? Ганн настаивал, что "вибрация" является ведущим фактором.

Ганн заявлял:

Через закон вибрации каждый рыночный инструмент движется в своей собственной отличительной сфере активности, что касается интенсивности, объема и направления; все существенные качества его развития характеризуются его собственной степенью вибрации.

Рыночные инструменты, подобно атомам, являются действительно центрами энергий, поэтому они управляются математически. Они создают свое собственное поле деятельности и силы; силы привлекать и отражать, которая объясняет, почему некоторые рыночные инструменты в одно время двигают рынок и становятся вялыми в другое время. Таким образом, чтобы спекулировать с научной точки зрения, абсолютно необходимо следовать естественным законам.

Вибрация является фундаментальной; ничто не освобождено от этого закона; он универсален, поэтому применим к каждому классу явлений на земле.

Поэтому, я подтверждаю, что каждый класс явлений, будь то в природе или на рынке, должен быть подчинен универсальным законам причинной обусловленности, гармонии и вибрации.

По материалам сайта www.lambertganneducators.com
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рыночные циклы FXWizard Практика трейдинга 0 27.12.2010 14:37
Рыночные источники сообщают, что европейские центральные банки покупают облигации Ирландии. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 23.09.2010 12:30
Рекс Майси из Wilmington Trust CIO, ожидает что рыночные условия останутся высокорисковыми, низкодоходными в течении некоторого времени. Он рекомендует диверсифицированное консервативное портфолио. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 09.07.2010 17:10
Представитель ЕС Баррозо: краткосрочные рыночные настроения должны завершиться Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 02.06.2010 16:30
ЕЦБ: мы не будем комментировать рыночные слухи о возможном снижении процентной ставки на 50 б.п. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 25.05.2010 15:50


Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO