Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
14.11.2011, 18:15
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Разговор о том, где устанавливать стоп лосс

Разговор о том, где устанавливать стоп лосс

Стоп лосс должен устанавливаться таким образом, чтобы нас преждевременно не выбило с рынка, и одновременно указывал, что мы оказались не правы в оценке рынка. Имейте в виду, что будут времена, когда мы будем рады, что стоп лосс сработал, и убытки, которые мы понесли, оказались маленькими. Это те случаи, когда рынок ясно демонстрирует, что мы были неправы в нашей оценке рынка.

Два графика ниже показывают торговлю, которую я сделал несколько месяцев назад; они хорошую иллюстрируют то, где я помещаю стоп лосс, и возможно смогут помочь некоторым из Вас.

На первом графике я идентифицировал точку входа с низким риском, и выделил ее. Что такое покупкой с низким риском? Это повторно посещение ценой источника импульсного движения (отмечено серой областью). Логика этой торговли очень проста, и размещение стоп лосса (риск) является неотъемлемой частью этой установки. Во-первых, мы видим движение, которое является среднесрочным трендом. Так как это тренд вверх, я склоняюсь к покупке при снижении цены в уровень спроса, там я помещаю лимитный приказ на покупку.


На втором графике я уменьшил масштаб изображения чтобы рассмотреть фактический вход и установку стоп лосса . Эта торговля была сделана на рынке Globex (который не является тем, что я рекомендую студентам), тем не менее, случилось так что я преподавал на прошлой неделе и у меня не было возможности торговать в течение дневной сессии. Была предоставлена сделка с низким риском и я ее взял. Покупка была сделана по цене 605,00$, а стоп лосс был размещен на уровне 603,70$ , риск в 13 тиков, или 130,00$ за контракт. Целью была цена 610,10$ или 510,00$ за контракт, который был достигнут около 2:00.


Теперь, я хочу отметить, что не вся моя торговля проходит хорошо, поэтому я подчеркиваю важность правильной установки стоп лосса.

Другая идея, на которую я хотел бы обратить внимание, состоит в том, что я, купил в зоне покупки между 606 и 604, я выбрал 605 просто, потому что не хотел рисковать в торговле больше чем 2 пунктами. У размещения лимитного приказа с предопределенной остановкой действительно есть свои недостатки, всегда есть шанс, что цена, возможно, не достигнет Вашего лимитного ордера, и заставит Вас пропускать торговлю. Однако, упущенная возможность намного легче восполнила чем проигрыш.

Еще одна возможность состояла в том, что бы я ждал "подтверждения". Другими словами я бы подождал пока цена выйдет назад из зоны, при этом увеличится мой риск и уменьшится моя потенциальная прибыль, так как установка стоп лосса была бы в том же самом месте. И, здесь кроется проблема для начинающего трейдера.

Есть две причины расстройства для множества трейдеров-новичков при установке стоп лосса: Во-первых, им требуется сильное подтверждение, до того как они нажмут на спусковой крючок; Во-вторых, их стоп лосс не достаточно широкий для того, что бы противостоять волновому изменению цены, которые часто случаются, когда цена покидает зону скопления. Кроме того, слишком поспешное перемещение стоп лосса в уровень безубыточности, может привести к преждевременному выходу из позиции. Эти проблемы возникает из-за нехватки планирования, или простого страха перед потерей.

Правильное размещение стоп лосса должно начаться, когда вы идентифицируете уровень спроса или предложения и устанавливаете свой стоп лосс на таком расстоянии, что при его срабатывании это означат, что данный уровень определен не правильно.

Ключевым моментом является нахождение в рынке с установленным стоп лоссом, который позволить рынку показать вам, правы вы были или нет. Вам нужна хорошая стратегия выхода из сделки, чтобы максимизировать прибыль и смягчить убытки.

В целом установка стоп лосса жизненно необходима для трейдера. Работа над определением хороших зон входа, поможет Вам с лучшей установкой стоп лосса. Нет никаких гарантий, что стоп лосс не сработает, но, по крайней мере, у вас будет более низкий риск и лучшее вознаграждение.

Источник: _priceactionfx.ru
14.11.2011, 18:22
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Цитата:
Золотое правило трейдинга


Правило номер один
В проигрышной игре, такой как трейдинг, мы начнем против большинства и примем, что мы неправы, пока не будет доказано, что мы правы! (Мы не предполагаем , что мы правы, пока доказывается неправота)
Установленные позиции должны быть уменьшены ии убраны еще пока рынок доказывает правоту позиции! (Мы позволяем рынку проверять правильные позиции.

Подробнее

В правиле 1 важно поять, что мы принимаем в качестве критерия для удаления позиции то, что не была доказана ее правильность. Мы никогда не используем в качестве критерия для удаления позиции факт, что рынок доказал ее неправильность. Здесь есть большое различие в том, как мы обращаемся с позициями от того, как это делает большинство трейдеров. Если рынок не доказывает правильность позиции, все еще возможно, что рынок не докажет ее неправильность.
Еслив ждете, пока рынок не докажет неправильность позиции, вы тратите впустую время, деньги и силы, продолжая надеяться, что это правильно, когда это не так. Сколько трейдеров надеются, что неправота не будет доказана, вместо надежны на правильность?
Удалите позицию заранее, если она не докажет правильность. Ожидая , пока позиция не докажет неправильность, вы просите большее проскальзывание, вы окажитесь в той же ситуации, как каждый, кто получает одно и то же сообщение.
Что делает эту стратегию более удобной, так это то, что вы должны принимать меры безо всякого исключения, если рынок не доказывает правильность позиции. Большинство трейдеров проступают наоборот, не делая ничего до самого выхода, но тогда это вообще ни их решение выйти, поскольку это решение рынка вывести вас. Ваше мышление должно быть обратным - когда ваша позиция верна, не делайте ничего, вместо того, чтобы ничего не делать, когда вы неправы.
Стоп должен быть если цена не делает то что вы предусмотрели. Если вы купили, а цена не двигается вверх - выходите. Первый лосс самый адекватный. Это правило способно значительно улучшить ваши результаты - протестируйте и сами убедитесь - подавляющее большинство прибыльных трейдов идет в плюс практически сразу.
Все остальное лишь пересидка. Пересидка - удел сливщиков, рано или поздно.

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 14.11.2011 в 18:25.
15.12.2011, 14:18
Аватар для AlexSmv
AlexSmv AlexSmv вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 57
Поблагодарили 25 раз(а) / Репутация: 27
Сообщение от: dmitrytkachev
Стоп должен быть если цена не делает то что вы предусмотрели. Если вы купили, а цена не двигается вверх - выходите. Первый лосс самый адекватный. Это правило способно значительно улучшить ваши результаты - протестируйте и сами убедитесь - подавляющее большинство прибыльных трейдов идет в плюс практически сразу.
Все остальное лишь пересидка. Пересидка - удел сливщиков, рано или поздно.
Все верно, если нет начального импульса в вашу сторону, даже при условии, что цена прошла немного против вас - это путь во флэт. А флэт заканчивается, как правило, рандомно.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO