Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
30.05.2012, 13:23
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

Умный Сезонность на валютном рынке

Сезонность на валютном рынке

Колебания валютных пар подвержены сезонным колебаниям. Насколько устойчивы закономерности сезонных движений на валютном рынке? Какова средняя величина движения валютной пары в месяц?
Возможных причин происхождения сезонных движений на валютном рынке может быть несколько, например:
- колебания на товарных рынках, которые отражают сезонность спроса и предложения на некоторые товары и фьючерсы.
- массовое закрытие позиций на американском фондовом рынке в конце года с целью оптимизации налогообложения, с последующим восстановлением позиций в январе. В результате этого в конце года освобождается долларовая наличность, а в начале года спрос на доллары резко повышается, что может приводить к стабильному росту курса EURUSD в декабре и падению EURUSD в январе. Причём, в разных странах могут быть разные даты окончания отчётного года. Например, в Японии отчётный налоговый год заканчивается в марте.
Прежде чем дифференцировать закономерности по причинам, их вызывающим, необходимо убедиться в наличии устойчивых сезонных движений в ценовых графиках. Для этого по всем основным валютным парам построены гистограммы среднего движения в месяц за период 2001-2008 гг. (см. ниже Приложение 1). Для EURUSD график выглядит следующим образом:


В качестве показателя движения взято расстояние в пунктах между ценами закрытия и открытия месячного бара. За период 2001-2008 каждый месяц на гистограмме содержит 8 событий (8 месячных баров). Гистограмма - среднее по этим барам. Также отображено среднеквадратичное отклонение.
Из графика EURUSD видно наличие роста EURUSD в декабре. Этот рост даже больше, чем среднеквадратичное отклонение, что говорит об устойчивости декабрьского роста и может свидетельствовать о том, что закономерность действительно присутствует.
Подробнее рассмотреть движение EURUSD в декабре каждого года можно в Таблице 1. При наведении мышки, например, над ячейкой EUR дек отобразится график движения EURUSD по годам. По этому графику можно визуально оценить насколько устойчиво движение валютной пары в месяц. В численном выражении устойчивость закономерности представлена отношением Среднее движение/Стандартное отклонение. В таблице цветом выделены ячейки, у которых это отношение больше 0.5 (синим цветом) или меньше -0.5 (красным цветом).

Таблица 1. Отношение среднего движения к среднеквадратичному отклонению.


Движение EURUSD в декабре и январе по годам представлено ниже:




По графикам наглядно видно, что в январе каждого года движение по EURUSD не выражено, а в декабре наблюдается стабильный рост. Декабрьское движение EURUSD подтверждается также движением "зеркальной" пары USDCHF.
Анализ таблицы 1 показывает ещё несколько интересных сезонных движений валютных пар. Вопрос - можно ли использовать эти закономерности в качестве правил открытия или закрытия позиций в механических торговых системах? По-видимому, нет. Слишком мало событий, чтобы на их основе строить МТС. Но, безусловно, сезонные закономерности на валютном рынке можно использовать для "интуитивной" торговли и в качестве фильтров направления позиций в механических торговых системах.
30.05.2012, 13:32
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Среднее движение в месяц для основных валютных пар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Среднее движение в месяц для основных валютных пар.



















30.05.2012, 13:38
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826










30.05.2012, 18:46
Аватар для falerx
falerx falerx вне форума Активный участник
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 20.11.2011 / Сообщений: 88
Поблагодарили 107 раз(а) / Репутация: 108
Спасибо!

Очень интересно! Но есть вопросик: почему только с 1 по 8 годы? Материал старый? Ещё бы 3 годика прикрутить...
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO