Рукоблудство оптимизации

Заметил, что как только кто-то что-то рожает или притаскивает, все сразу "о, офигенный бот, а льет только потому, что настроечки надо подобрать". Как по мне, оптимизация для шлифовки, и если стратегия изначально льет, значит, она по определению мертворожденная, и подогнать ее под последние годы, будучи умным задним числом, на будущее не поможет. Дельная стратегия как раз должна отличаться первичностью идеи и стрессоустойчивостью и, как минимум, не сливаться в очко при изменениях рынка.

я Вам скажу еще более:
MQL4, 1 ДЦ, 1 сет, 1 временной период - и при прогоне подряд 10 раз, в лучшем случае есть 6-7 совпадений, в худшем - сов льет, хотя еще вчера с качеством 90% показывала прибыльность...

т.е. котиры вчера и сегодня почему то уже отличаются поэтому, я могу смело утверждать, тестер стратегий в MQL4 кривое корыто, буду начинай MQL5 по маленько изучать...

ponomarenkoroman сказал(а):

я Вам скажу еще более:
MQL4, 1 ДЦ, 1 сет, 1 временной период - и при прогоне подряд 10 раз, в лучшем случае есть 6-7 совпадений, в худшем - сов льет, хотя еще вчера с качеством 90% показывала прибыльность...
т.е. котиры вчера и сегодня почему то уже отличаются поэтому, я могу смело утверждать, тестер стратегий в MQL4 кривое корыто, буду начинай MQL5 по маленько изучать...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Прежде чем что-то утверждать, сперва поймите суть его работы, то, что тестер 4 версии до определённой степени кривой, это факт, но эта степень ограничена незнанием принципов его работы и ещё некоторыми недостатками, которые можно учесть при экспериментах, а в основном, все странности результатов при тестировании или оптимизации в большей степени обязаны "кривизне" рук горе-оптимизаторов, которые абсолютно не знают этих особенностей работы тестера.
Первая и самая "забываемая" особенность - это плавающий спред (а вернее отсутствие его при тестировании) который будет взят фиксированным значением на момент начала тестирования.
Второй важный аспект, о котором также забывают (и о котором я "устал" повторять во всевозможных темах о тиковых скальперах и не только) в МТ4 нет тиковой истории, и тики генерируются некоторым внутренним алгоритмом, посмотрите внимательно на любую свечу, есть 4 цены: открытия, максимум, минимум, закрытия. Однозначно можно сказать, что первая была цена открытия, а последняя цена закрытия, а вот что было раньше минимум или максимум, по графику узнать невозможно, вот и тестер не знает...
Кроме этого существуют также особенности отработки отложенных ордеров и ограничений при разных режимах "модели" генерации ценовых тиков...
Если всё это учесть, при помощие тестера вполне можно тестировать и оптимизировать различные советники и даже получить результат, максимально приближенный к реальности... :?:

ponomarenkoroman сказал(а):

я Вам скажу еще более:
MQL4, 1 ДЦ, 1 сет, 1 временной период - и при прогоне подряд 10 раз, в лучшем случае есть 6-7 совпадений, в худшем - сов льет, хотя еще вчера с качеством 90% показывала прибыльность...

т.е. котиры вчера и сегодня почему то уже отличаются поэтому, я могу смело утверждать, тестер стратегий в MQL4 кривое корыто, буду начинай MQL5 по маленько изучать...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ага, давай, дерзай. Типа новее, значит круче :rolf:. Типа в МТ5 есть тиковая история и тестер по реальным тикам работает, а не по выдуманным "моделированным"... А может в нём даже есть история спредов на каждом тике... :rolf: Где то в справке вроде нарисовано как он тики моделирует. Здорово использовать эту инфу для создания тестерных граалей.
В тестере МТ5 есть некоторые удобства, которые могут оказаться полезными. Но по достоверности результата он точно не круче тестера МТ4.
ShadowCandle всё правильно написал. Тестер это инструмент, а им надо уметь пользоваться. Враз ли плотник сможет создать вакцину от гриппа, даже при наличии лучшего лабораторного оборудования. Он скорее начнёт микроскопом гвозди заколачивать.

Не только в тестере дело (хотя и в нем тоже), но и в бестолковости самих сов, на бесполезное совершенствование которых гробится огромное количество времени и труда в надежде из покойника сделать спасителя.

pipsbuster сказал(а):

Не только в тестере дело (хотя и в нем тоже), но и в бестолковости самих сов, на бесполезное совершенствование которых гробится огромное количество времени и труда в надежде из покойника сделать спасителя.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это один из способов, всё таки сделать прибыльную сову. Даже если сов сделан по абсолютно разумной идее, редко удаётся учесть все нюансы работы с первого раза. А без некоторых нюансов идея может оказаться убыточной. После длительного поиска и нескольких усовершенствований советник вполне может превратиться в прибыльный. Что подразумевалось в изначальной идее. Тестер и умение им пользоваться в этом здорово помогает.
Очень редко, если идея очень проста, удаётся сразу всё учесть. Тогда советник прибыльный сразу. Но оптимизация и здесь не помешает. Вот тут очень понадобится умение использовать тестер. Ведь самые красивые циферки не всегда самые лучшие.
А вот если взять советник, не имея представления что и\или зачем он делает, и пытаться тестером подобрать прибыльные параметры, это и есть заколачивание гвоздей микроскопом. Обычно такие плотники не только не имеют представления как и\или зачем работает сов, но и не в курсе как работает тестер.

Ugar сказал(а):

Это один из способов, всё таки сделать прибыльную сову. Даже если сов сделан по абсолютно разумной идее, редко удаётся учесть все нюансы работы с первого раза. А без некоторых нюансов идея может оказаться убыточной. После длительного поиска и нескольких усовершенствований советник вполне может превратиться в прибыльный.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Прибыльный на истории, но на реальной торговле прибыльным он если и будет, то недолго.

pipsbuster сказал(а):

Прибыльный на истории, но на реальной торговле прибыльным он если и будет, то недолго.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Даже если не долго, стоит заработать сколько получится. На биржах не бывает ничего гарантированного. А вероятность заработка = деньги * время * опыт.
Чем лучше работник владеет инструментом, тем качественнее он способен выполнить работу. Если не достаточно опыта в использовании тестера, вполне возможно, результаты тестов и оптимизации не будут иметь ничего общего с реальностью.

Ugar сказал(а):

Даже если не долго, стоит заработать сколько получится. На биржах не бывает ничего гарантированного. А вероятность заработка = деньги * время * опыт.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Однако Вы не будете знать, насколько долго советник будет оставаться прибыльным. Будете только знать, что в определенный момент он сольет и что наступление этого момента неизбежно. Но когда именно этот момент наступит, сказать не сможете, и этот момент вполне может застать Ваш счет врасплох.

pipsbuster сказал(а):

Однако Вы не будете знать, насколько долго советник будет оставаться прибыльным. Будете только знать, что в определенный момент он сольет и что наступление этого момента неизбежно. Но когда именно этот момент наступит, сказать не сможете, и этот момент вполне может застать Ваш счет врасплох.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну и что? Ни одна торговая система не живет вечно, хоть автомат хоть руки. Вывод-то какой? Не оптимизировать код?

pipsbuster сказал(а):

Однако Вы не будете знать, насколько долго советник будет оставаться прибыльным.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Верно. Никто не знает. Не существует советников знающих будущее. Как и трейдеров торгующих вручную.

pipsbuster сказал(а):

Будете только знать, что в определенный момент он сольет и что наступление этого момента неизбежно.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Неверно. Правильно сделанный и настроенный советник не сольёт никогда. Никто не мешает встроить в советник управление рисками и правильно его настроить. А если советник проседает медленно, то за рисками можно следить самому.
Только с мартингейлами слив гарантирован. Там ограничение рисков противоречит самой идее мартингейла. И даже на мартингейлах можно зарабатывать. Там другой подход, слив не является катастрофой, а всего лишь рабочий момент. Есть люди которые успевают снять со счёта в несколько раз больше заработанного, прежде чем он сольёт. Соответственно, всегда есть что снова залить на счёт и продолжить зарабатывать. Такие трейдеры сливают счёт несколько раз в год, за то всё остальное время, хорошо зарабатывают. Если конечно у них есть 3 составляющие заработка на бирже.
Вероятность заработка = деньги * время * опыт.

qqmber сказал(а):

Ну и что? Ни одна торговая система не живет вечно, хоть автомат хоть руки. Вывод-то какой? Не оптимизировать код?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Изначально советник должен как минимум держать депозит за продолжительное время (например, не сливаться в ноль на бэктестах с 2006-го года по текущее время). Если робот держит депозит при столь разных рыночных условиях, значит, его стратегия устойчива и имеет смысл тратить время на ее совершенствование путем оптимизации. Если же робот на каком-то этапе на этом отрезке сливается в ноль, тест на устойчивость он не прошел и может рассматриваться лишь как краткосрочный инструмент торговли даже после оптимизации.