Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
26.09.2016, 08:51
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 815
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240

По умолчанию Использование замков (локирование) в трейдинге

  • Лок , замок ( lock ) – множество торговых ордеров на покупку и продажу, полностью или частично перекрывающих друг друга.
  • Центр покупок ( buycenter / BC) – горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на покупку эквивалентен всему множеству ордеров на покупку.
  • Центр продаж (sellcenter /SC) — горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на продажу эквивалентен всему множеству ордеров на продажу.
  • Локирующая сетка (lockingnetwork /LN) – множество ордеров против исходной позиции, в совокупности уменьшающий уровень маржи.
  • Эквити (Equity) — количество свободных средств на счете, не связанных залогом за открытые позиции.
  • Уровень маржи (marginlevel / ML ) – соотношение в процентах свободных средств на счету к требуемому залогу за открытые позиции. Важнейший параметр, и единственный из всех, определяющий момент margincall.
  • Объем лока брутто или просто объем лока ( grosslockvalue /GLV) – совокупный объем позиций на покупку или на продажу, в зависимости от того, какой из них больше.
  • Объем лока нетто (netlockvalue/NLV) – совокупный объем позиций на покупку минус то же на продажу, взятый по модулю.
  • Ширина лока (lockdistabce/LD) – расстояние от центра покупок до центра продаж, в пунктах. Возможно, самый важный параметр лока.
  • Разрешение (жарг. “разруливание”) лока (Locksolving) — комплекс действий трейдера или советника по установке, сопровождению и постепенному закрытию позиций с конечной целью восстановлению эквити счета до уровня баланса).

Зачем нужен лок.

Лок нужен для регулирования трейдером уровня маржи при и нахождении счета в просадке с целью сохранения баланса счета и последующего увеличения эквити счета до уровня баланса. Противники установки лока не решают эту проблему, оставляя трейдера без баланса и без эквити наедине с обычно неразрешимой задачей восстановления предыдущего уровня баланса и эквити счета другими средствами. Концепция постановки локов является прямым продолжением стратегий на методе Мартингейла; трейдер , применяющий Мартингейл и исключающий лок, является непоследовательным и обычно бесперспективным; безмартингейловые же стратегии как правило более эффективно работают со стопами (скальпирующие и трендовые, например). Таким образом логично предположить эффективные при правильном применении локовые стратегии ликвидации проблемных позиций при мартингейле и стоповые при безмартингейле; хотя возможны и другие варианты.



Этапы работы с локом.

Установка.

На этапе формирования высших ордеров корзины необходимо понять, где и каким объемом будет установлен лок, будет ли он установлен одним ордером или несколькими (локирующая сетка), сколько этих ордеров будет и какими конкретно объемами. Возможно параллельное формирование прямой корзины и локовой сетки. Цель этапа – создание множества противоположно направленных ордеров таким образом, чтобы не только остановить падение уровня маржи, но сделать возможными, а также максимально облегчить последующие этапы , в том числе и при внезапном развороте цены. По достижении цели этап можно считать завершенным.

Сопровождение (сжатие лока)

Необходимо всегда помнить, что целью является не только сохранение баланса счета, но и восстановление эквити счета до уровня баланса. Подразумевается циклическое открытие дополнительных позиций , выбор и частичное закрытие существующих позиций на протяжении многочисленных торговых сессий. Цель этапа – не только сделать возможным завершающий этап , но и максимально упростить его, в том числе и при внезапном формировании нового тренда. Этап необходимо начинать проводить в диапазонном движении цены и завершать подведением лока к заранее заданным параметрам. Эти параметры – объем лока брутто и ширина лока (как следствие уровень маржи и просадка) , вся основная работа сводится именно к минимизации ширины лока и его объема.

Окончательная ликвидация лока и закрытие позиций

Может быть тривиальным закрытием всех позиций (если в результате сопровождения эквити не меньше баланса) или восстановлением исходной мартингейговой стратегии или же другого ручного или автоматического усреднителя. Необходимо учесть возможные неблагоприятные обстоятельства, например образование нового тренда , приводящие к новому локу и возврату на предыдущие этапы, а также значительные по величине своповые начисления, особенно учитывая продолжительность и кропотливость этого этапа . Целью этапа является полное восстановление эквити счета до уровня баланса.
Предположительно, локирующую стратегию, в которой не предусмотрена работа по всем трем этапам, следует считать неэффективной и несовершенной.

Установка лока.

Ищем малейшую возможность обойтись без лока, в противном случае определяем объем лока и его геометрию, а также определяем в общих чертах стратегию сопровождения и закрытия.

Ищем возможность обойтись без лока.

Основной параметр здесь – Marginlevel, при уровне >1000 разумно с локом не связываться. Лок отрицательно влияет на качество жизни трейдера.

Обратимость лока.

Если цена вдруг перейдет во флет или пойдет на разворот, мы должны вернуться в исходное состояние или максимально близко к нему. При первой возможности ставим стоп на открытие лока.

Геометрия лока.

Исходим из явности тренда, близости к точкам возможного разворота и его скорости. При резком безоткатном тренде возможно правильнее поставить быстро один ордер TBV*1.3 и чуть позже стоп на его открытие, при приближении к явным свингам, историческим экстремумам, двойным-тройным вершинам и т.п открываем лок мягко – делим на несколько ордеров, на каждом ставим стопы.

Скрытый текст

[свернуть]


Пример верно установленного лока.

В данном примере на уровне фибо 61.8 выставлен лок 0.3 TBV , без стопа (лок не после мартингейла, поэтому нет пирамиды, она создается отложками buylimit). В случае прорыва фибо выставили бы дополнительные ордера Buy до полной остановки просадки. В результате должна получится уравновешенная структура минимальной дистанции (главное) и минимального веса (менее , но тоже важно) , при которых достигается полный контроль над уровнем маржи. Ориентир хорошей дистанции зависит от волатильности валютной пары, но грубо можно оценить как хороший уравновешенный лок с дистанцией менее 100 пп.

_http://www.argolab.net/rabota-s-zamkami-1.html

Последний раз редактировалось NSerega; 26.09.2016 в 20:25.
26.09.2016, 08:53
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 815
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240
Для торговли с использованием замков на Форекс нужен определенный опыт, поэтому, особенно у начинающих трейдеров, применение локирования ордеров очень часто заканчивается плачевно.

Чем из своего опыта использования замков и какими советами и рекомендациями Вы можете поделиться?
26.09.2016, 15:16
Аватар для Юлия
Юлия Юлия вне форума Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,050
Поблагодарили 8,407 раз(а) / Репутация: 8711
  • Отправить сообщение для Юлия с помощью Skype™
Я как-то вообще локированию не доверяю. Этой системой или надо очень виртуозно управлять, или не пользоваться вовсе, т.к. она может подвести под маржин кол.

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума | Журнал для трейдеров №119. Жара только начинается
♞ Конкурсы на форуме: ожидается...
Dara86 
26.09.2016, 17:22
Аватар для sasha100
sasha100 sasha100 на форуме Новичок форума
Регистрация: 21.07.2010 / Сообщений: 109
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
Локирование - это "высший пилотаж" в торговле на форексе. даже имея за плечами почти 10 лет торговли я стараюсь им пользоваться как можно реже и только на короткий промежуток времени как в случае с выходом новостей.
Dara86 
05.10.2016, 10:12
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,474
Поблагодарили 570 раз(а) / Репутация: 574
Локирование - это "высший пилотаж" в торговле на форексе. даже имея за плечами почти 10 лет торговли я стараюсь им пользоваться как можно реже и только на короткий промежуток времени как в случае с выходом новостей.
Залокироваться много ума не надо, а вот грамотно его раскрыть чтобы на этом заработать и не потерять все депо - вот это высший пилотаж. Пробовала как-то с ними работать, не получается. Как то жесткому стопу доверяю больше.
05.10.2016, 11:47
Аватар для melnikov11
melnikov11 melnikov11 вне форума Заблокирован
Регистрация: 24.07.2015 / Сообщений: 68
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 6
по факту локирование это и есть стоп. На фонде к примеру локироваться не получится. Ордер в противоположную сторону это закрытие уже открытого ордера. Поэтому сам по себе факт локирования в большинстве случаях это ни что иное как боязнь трейдера получать убыток.
05.10.2016, 12:26
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,174
Поблагодарили 11,854 раз(а) / Репутация: 12253
  • Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
по факту локирование это и есть стоп. На фонде к примеру локироваться не получится. Ордер в противоположную сторону это закрытие уже открытого ордера. Поэтому сам по себе факт локирования в большинстве случаях это ни что иное как боязнь трейдера получать убыток.
Можно работать с положительными замками
А в отрицательные замки конечно же нет большого смысла залазить,разве что в исключительных ситуациях и дело не в боязни.
Бывает ситуация,к примеру мы продали на пике и знаем цель в низу и что там будем...но тут происходит ситуация что индюки или новости показывают ещё какой то рост инструмента...и что бы заработать на этом росте и не отстопить сделку в селл,мы открываем локирущий ордер с таким же лотом.Ждём сигнала опять на продажу,закрывает положительный бай и открываем второй ордер на продажу и теперь ведём уже 2 ордера на продажу до своих целей.
Вариаций работы с замками множество,главное ММ соблюдать.
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
05.10.2016, 17:50
Аватар для sasha100
sasha100 sasha100 на форуме Новичок форума
Регистрация: 21.07.2010 / Сообщений: 109
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
Залокироваться много ума не надо, а вот грамотно его раскрыть чтобы на этом заработать и не потерять все депо - вот это высший пилотаж. Пробовала как-то с ними работать, не получается. Как то жесткому стопу доверяю больше.

Обьясняю - висит сетка. перед выходом новостей ставлю отложку-лок. Если новости сработали куда мне надо то все нормально и сетка закрывается сама. Если в противположную срабатывает лок. Дальше жду минут 5-10. Часто бывает на новостях всплеск и разворот в обратную сторону. Если это призошло то закрываю лок в БУ. Если разворота нет то закрываю все вместе.
Dara86 
06.10.2016, 08:03
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,474
Поблагодарили 570 раз(а) / Репутация: 574
Бывает ситуация,к примеру мы продали на пике и знаем цель в низу и что там будем...но тут происходит ситуация что индюки или новости показывают ещё какой то рост инструмента...и что бы заработать на этом росте и не отстопить сделку в селл,мы открываем локирущий ордер с таким же лотом.Ждём сигнала опять на продажу,закрывает положительный бай и открываем второй ордер на продажу и теперь ведём уже 2 ордера на продажу до своих целей.
Вот только есть одно НО. Если мы с первого раза не угадали пик, какая вероятность, что угадаем во второй раз, в третий? Особенно если работать по индюкам, где к примеру индюк в зоне перекупленности или перепроданности может находиться сколько угодно и даже якобы на пиках (как нам кажется что это пик) выходить из них, но потом обратно заходить и опять там висеть и наши ордера опять в минусе.
Dara86 
06.10.2016, 16:08
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,174
Поблагодарили 11,854 раз(а) / Репутация: 12253
  • Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
Ladyfire,
во всех случаях надо соблюдать ММ и пики-впадины конечно же смотреть не на м5-15),а на старших н4-D1
согласен,любые индюки ломаются на сильных безоткатах и тот наш пик или впадина могут быть обманчивы.У меня есть общий стоп на определённый % по депозиту..
Лучше работать с положительными замками.
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"

Последний раз редактировалось Геша5; 06.10.2016 в 16:13.
Dara86 
07.10.2016, 09:28
Аватар для SergeiG
SergeiG SergeiG на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 26.06.2014 / Сообщений: 1,786
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 343
Многим бы вчера лок помог бы с фунт парами, особенно тем кто уже пересиживал.... Лок всеже вынужденный это беда, но хоть какойто шанс, что можно вырулить
07.10.2016, 16:00
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 815
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240
да понятно, что замок-это уже вынужденная мера и чаще всего все заканчивается плачевно (( Эмоции бурлят и ошибок совершаешь много. В этом случае нужны стальные нервы
10.10.2016, 10:28
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,474
Поблагодарили 570 раз(а) / Репутация: 574
Многим бы вчера лок помог бы с фунт парами, особенно тем кто уже пересиживал.... Лок всеже вынужденный это беда, но хоть какойто шанс, что можно вырулить
С фунтом вряд ли как раз был бы шанс. Думаю, что вряд ли он быстро вырастит до прежнего значения. При том тут лок открывать не понятно где и как, даже на месячном графике дна не видно, т.е. уровень поддержки как таковой отсутствует, не видно даже где бы он мог остановиться.
10.10.2016, 10:30
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,474
Поблагодарили 570 раз(а) / Репутация: 574
Многим бы вчера лок помог бы с фунт парами, особенно тем кто уже пересиживал.... Лок всеже вынужденный это беда, но хоть какойто шанс, что можно вырулить
С фунтом вряд ли как раз был бы шанс. Думаю, что вряд ли он быстро вырастит до прежнего значения. При том тут лок открывать не понятно где и как, даже на месячном графике дна не видно, т.е. уровень поддержки как таковой отсутствует, не видно даже где бы он мог остановиться.
10.10.2016, 18:13
Аватар для lelikOV
lelikOV lelikOV вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.08.2015 / Адрес: Питер / Сообщений: 49
Поблагодарили 10 раз(а) / Репутация: 11
да понятно, что замок-это уже вынужденная мера и чаще всего все заканчивается плачевно (( Эмоции бурлят и ошибок совершаешь много. В этом случае нужны стальные нервы
В инете народ пишет что специально локируют позиции и чуть по чуть зарабатывают с них, как это происходит(я никак не могу разобраться)
11.10.2016, 11:54
Аватар для melnikov11
melnikov11 melnikov11 вне форума Заблокирован
Регистрация: 24.07.2015 / Сообщений: 68
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 6
народ может писать что угодно. Трейдунов в интернете хватает, мало только тех кто реально зарабатывает да и те очень редко пишут что то
12.10.2016, 04:11
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,174
Поблагодарили 11,854 раз(а) / Репутация: 12253
  • Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
melnikov11,
по теме пожалуйста!
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
12.10.2016, 06:14
Аватар для CONFIDENСЕ
CONFIDENСЕ CONFIDENСЕ вне форума Новичок форума
Регистрация: 12.10.2016 / Сообщений: 9
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 9
Многим бы вчера лок помог бы с фунт парами, особенно тем кто уже пересиживал....
Злейший враг лока - это свопы. Особенно при длительном разруливании. А после случившегося у многих брокеров отрицательные свопы по фунтовым парам сильно взлетели. Так что здесь не всё так однозначно...
Dara86 
12.10.2016, 12:01
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 815
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: CONFIDENСЕ
Злейший враг лока - это свопы. Особенно при длительном разруливании. А после случившегося у многих брокеров отрицательные свопы по фунтовым парам сильно взлетели. Так что здесь не всё так однозначно...
о, а про свопы забыли, точно. А ведь еще и тройные бывают, вообще прекрасно Получается и положительный замок надо ставить аккуратно, могут накапать отрицательные свопы, ведь так?
14.10.2016, 09:48
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,474
Поблагодарили 570 раз(а) / Репутация: 574
Получается и положительный замок надо ставить аккуратно, могут накапать отрицательные свопы, ведь так?
Так и есть. При том чем дольше этот замок держать, тем больше накапает.
Dara86 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO