Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
16.06.2017, 11:02
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Moneymanagement на форекс методом фиксированного лота и фиксированной суммы

Управление капиталом методом фиксированного лота является универсальным и применим к любым финансовым рынкам.

Его суть заключается в том, что трейдер определяет размер лота, который он постоянно использует. Размер лота является постоянным и не меняется в зависимости от изменений размера депозита.

При использовании этого метода, трейдер столкнётся с двумя проблемами:
  • При росте депозита и использовании неизменного размера лота, со временем эффективность торговли будет снижаться.
  • При уменьшении депозита и использовании фиксированного лота, риски в процентном отношении будут увеличиваться.

Для решения выше описанных проблем успешно используется модификация метода фиксированного лота.

Модификация метода фиксированного лота

Суть модификации заключается в установлении правила, согласно которого лот является фиксированным до тех пор, пока размер депозита не достигнет определённой суммы, после чего размер лота нужно увеличить на определённый объём. Новый размер лота также будет постоянным для торговли до тех пор, пока сумма депозита не изменится до определённой суммы (уменьшится или увеличится).

На практике это буде выглядеть следующим образом. Например, в распоряжении трейдера имеется депозит размером 5000$. Он принимает решение, что размер фиксированного лота будет составлять 0,1 до тех пор, пока депозит не увеличится до 7000$, после чего лот увеличится на 0,1 и будет составлять 0,2 лота. Если же со временем депозит снова уменьшится до 5000$, то трейдер вернётся к торговле фиксированным лотом в размере 0,1.

Самое главное при модификации метода правильно определить не только размер фиксированного лота в отношении к имеющемуся депозиту, но и условия, при которых лот будет изменяться и на сколько, чтобы достичь максимальной эффективности в торговле.

Преимущества и недостатки метода фиксированного лота

К преимуществам метода необходимо отнести следующие моменты:
  • Простота метода для понимания и применения. Нет необходимости в выполнении сложных расчётов, есть торговая система и рабочий объём лота – главные компоненты для успешной торговли по методу фиксированного лота.
  • Медленный прирост капитала. Этот пункт также относится к преимуществам метода, поскольку благодаря плавному приросту торговля будет значительно безопаснее. Ведение торговли малыми объёмами обеспечит минимальные риски, а значит, отсутствие возможности потерять за несколько неудачных сделок весь депозит.
  • В случае наращивания капитала, если не использовать модификацию метода, риски значительно снижаются. Конечно, в этом случае и эффективность торговли будет снижаться, но зато риски уменьшатся в несколько раз.
  • Основным недостатком использования метода фиксированного лота является отсутствие его гибкости к росту капитала (о чём шла речь раньше). Поэтому для достижения максимальной эффективности необходимо применять модификацию метода.

Метод фиксированного лота, как способ управления капиталом, отлично подойдёт для новичков трейдинга, задача которых в начале торговли – научиться сохранять депозит, приобрести первоначальный опыт с минимальными потерями. После получения соответствующих навыков трейдер по своему усмотрению может переходить к более агрессивным и высокодоходным методам управления капиталом.

Управление капиталом методом фиксированной суммы

Метод фиксированной суммы так же прост и понятен в применении, как и метод фиксированного лота. Отлично подходит для новичков.

Суть метода заключается в том, что трейдер определяет фиксированную сумму, которой он готов рисковать при заключении сделки. Сумма на протяжении всей торговли и использования этого метода остаётся неизменной.

Важнейшим моментом при использовании метода фиксированной суммы является правильное определение суммы риска в отношении к имеющемуся у трейдера депозиту, а также на основании этих параметров расчёт правильного лота, с которым трейдер будет работать.

Например, капитал трейдера составляет 10 000$ и он готов рисковать фиксированной суммой в 500$. Трейдер планирует сделку, риск по которой будет составлять 100 пунктов. При минимальном объёме сделки в 0,1 лота каждый пункт будет соответствовать 1$, а общий риск составит 100$. Для определения максимального объёма, которым будет открываться сделка с предполагаемым риском в 500$, необходимо максимальный риск разделить на минимальный и умножить на минимальный лот 0,1. В нашем примере эти расчёты будут выглядеть следующим образом: 500/100*0,1 = 0,5 лота.

Преимущества и недостатки метода фиксированной суммы

Основным преимуществом метода можно считать его простоту, а также отсутствие сложных расчётов перед открытием сделки. Главное научиться правильно рассчитывать объём сделки с учётом стоп лосса, но этот процесс легко автоматизировать.

Главным недостатком метода фиксированной суммы считается отсутствие его чувствительности к изменениям капитала (увеличение, уменьшение). При росте капитала снижается его эффективность и замедляется темп его роста. Для устранения этого недостатка применяется модификация метода — установление правила, согласно которого фиксированная сумма может измениться при достижении капиталом определённой цифры.

Источник
16.06.2017, 11:03
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Интересная статья. Вроде все логично. Не понятно только, почему все роботы прибыльные в основном на мартингейлах?
20.06.2017, 14:13
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,478
Поблагодарили 574 раз(а) / Репутация: 578
Ну я бы их прибыльными не назвала. Они прибыльные всего лишь до поры, до времени, во флете. При безоткатном тренде, когда против движения выставляются ордер за ордером с повышением лотности, слиться можно очень быстро, особенно когда отсутствуют стопы.
Dara86 
28.06.2017, 07:42
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 816
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240
Не понятно только, почему все роботы прибыльные в основном на мартингейлах?
может потому, что роботы используют для наращивания депо, а не для его сохранения.

Чем больше прибыль, тем выше риски. Понятно, что лучше разгонять часть капитала: половину, максимум 70%. Вероятность слива при торговле на мартине очень велика. А лучше, если трейдер разбирается в данном методе и самом роботе, а не использует бездумно.
04.07.2017, 07:25
Аватар для SergeiG
SergeiG SergeiG на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 26.06.2014 / Сообщений: 1,786
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 343
Интересная статья. Вроде все логично. Не понятно только, почему все роботы прибыльные в основном на мартингейлах?
Не забывать надо и о том, что и все роботы сливаторы тоже на мартингейле и многое зависит от размера депозита, особенно когда робот против тренда идет. Тут мани менеджментом и пахнуть не будет
04.07.2017, 09:16
Аватар для Юлия
Юлия Юлия на форуме Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,050
Поблагодарили 8,407 раз(а) / Репутация: 8711
  • Отправить сообщение для Юлия с помощью Skype™
Мартингейл же это тоже Money Management, только рисковый, потому много советников для разгона депо, основанных на нем.
За статью спасибо, очень любопытная.

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума | Журнал для трейдеров №119. Жара только начинается
♞ Конкурсы на форуме: ожидается...
04.07.2017, 12:04
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,478
Поблагодарили 574 раз(а) / Репутация: 578
Понятно, что лучше разгонять часть капитала: половину, максимум 70%. Вероятность слива при торговле на мартине очень велика.
А по-моему если и рисковать так, т.е. заниматься разгонами, то для этого выделять как раз совсем не большую часть своего капитала. 70%-ми своего капитала рисковать это по-моему очень и очень много.
05.07.2017, 06:17
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 816
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240
А по-моему если и рисковать так, т.е. заниматься разгонами, то для этого выделять как раз совсем не большую часть своего капитала. 70%-ми своего капитала рисковать это по-моему очень и очень много.
возможно вы и правы, с точки зрения экономики это многовато.
08.07.2017, 13:00
Аватар для Crosh
Crosh Crosh на форуме Местный житель
Регистрация: 29.03.2013 / Сообщений: 1,359
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 232
Мартингейл же это тоже Money Management, только рисковый, потому много советников для разгона депо, основанных на нем.
За статью спасибо, очень любопытная.
Причем сейчас есть советники на мартине только на щадящем, с коэффициентами. Некоторые управляющие такими и работают с контролем.
10.07.2017, 08:30
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Местный знаток
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 2,478
Поблагодарили 574 раз(а) / Репутация: 578
возможно вы и правы, с точки зрения экономики это многовато.
Да и с точки зрения здравого смысла рисковать львиной долей своего капитала при огромных рисках при разгонах по-моему как то не правильно. Риски должны минимизироваться в первую очередь, но никак не увеличиваться в погоне за большой прибылью.
10.07.2017, 09:49
Аватар для adre66
adre66 adre66 на форуме Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,843
Поблагодарили 1,187 раз(а) / Репутация: 1206
К статье можно было бы добавить и фиксированную прибыль. Определенный процент в рабочий день (неделю; месяц), что освобождает от мозговых заглюков при суточном сидении у монитора.
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...
10.07.2017, 11:15
Аватар для Юлия
Юлия Юлия на форуме Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,050
Поблагодарили 8,407 раз(а) / Репутация: 8711
  • Отправить сообщение для Юлия с помощью Skype™
К статье можно было бы добавить и фиксированную прибыль. Определенный процент в рабочий день (неделю; месяц), что освобождает от мозговых заглюков при суточном сидении у монитора.
Ну... не согласна. Упущенная прибыль иногда хуже убытка. Тренд ползет в мою сторону, а я свои 10% закрою что-ли и пойду? Ну трейлинг хотя бы поставлю, но точно не закрою)

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума | Журнал для трейдеров №119. Жара только начинается
♞ Конкурсы на форуме: ожидается...
Crosh 
10.07.2017, 11:51
Аватар для Crosh
Crosh Crosh на форуме Местный житель
Регистрация: 29.03.2013 / Сообщений: 1,359
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 232
Ну... не согласна. Упущенная прибыль иногда хуже убытка. Тренд ползет в мою сторону, а я свои 10% закрою что-ли и пойду? Ну трейлинг хотя бы поставлю, но точно не закрою)
Трал тоже может часть прибыли забрать. Честно говоря наверное нет универсального правила как сопровождать позиции. Все индивидуально и зависит от тайма и силы движения. Иногда лучше и на пиках закрыть а пооом на откате в снова зайти.
10.07.2017, 11:58
Аватар для adre66
adre66 adre66 на форуме Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,843
Поблагодарили 1,187 раз(а) / Репутация: 1206
Ну... не согласна. Упущенная прибыль иногда хуже убытка. Тренд ползет в мою сторону, а я свои 10% закрою что-ли и пойду? Ну трейлинг хотя бы поставлю, но точно не закрою)
Наверно , индивидуальный подход , тут главное!
Если я на Азии* взял 10% +, уже не торгую. Это занимает 2-3 часа.

Просто, когда есть время , сижу целый день, и что-то происходит в мозгу, - перестаю понимать рынок, и начинаю делать ошибки. По этому составил для себя такие правила.

Должен признаться, что торгую агрессивно (большим лотом), но со стопами, либо закрываю в ручную...
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...

Последний раз редактировалось adre66; 10.07.2017 в 12:11.
11.07.2017, 09:45
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 816
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 240
Ну... не согласна. Упущенная прибыль иногда хуже убытка. Тренд ползет в мою сторону, а я свои 10% закрою что-ли и пойду? Ну трейлинг хотя бы поставлю, но точно не закрою)
однозначно, для трейдера это болезненно, когда все в поезде, а ты как дурак уже сошёл с минимальной прибылью. Я считаю, что нельзя ставить какие-то ограничительные рамки для прибыли в процентах. Нужно по максимуму забрать с удачной сделки. И вообще трейдер же предполагает какие-то цели, а не высчитывает какие-то проценты от прибыли.
02.08.2017, 15:40
Аватар для SergeiG
SergeiG SergeiG на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 26.06.2014 / Сообщений: 1,786
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 343
Наверно , индивидуальный подход , тут главное!
Если я на Азии* взял 10% +, уже не торгую. Это занимает 2-3 часа.

Просто, когда есть время , сижу целый день, и что-то происходит в мозгу, - перестаю понимать рынок, и начинаю делать ошибки. По этому составил для себя такие правила.

Должен признаться, что торгую агрессивно (большим лотом), но со стопами, либо закрываю в ручную...
Иногда для трейдера, когда не понятен рынок, лучше закрыть терминал и отвлечся на другие дела- самый лучший мани-менеджмент. но если есть сигналы на торговлю, то почему не продолжить торговать, даже если план выполнен?
Dara86 
Ответить

Метки
управление капиталом форекс, фиксированный лот


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO