Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
04.03.2009, 07:52
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

Умный Статистический прогноз цены на форекс и фондовом рынке

Статистический прогноз цены на форекс и фондовом рынке

Данная публикация посвящена тому, как можно спрогнозировать, в какой интервал попадёт цена, на следующем периоде. Для этого возьмём дневные данные (Low) котировок форекс (forex) EURUSD (для фондового рынка процедура будет аналогична). Теперь рассмотрим по пунктам, как сделать прогноз интервала.
1) Необходимо определить количество начальных данных. Вопрос о количестве, которое необходимо рассматривать, является достаточно актуальным. Чтобы не забивать публикацию математикой - пусть это каждый решает для себя. В некоторых методах, принято брать либо 250 значений (год) либо 60 (квартал). Возьмём 251.
2) Теперь определим приросты - отнимем от текущих значений предыдущие. То есть Low_New=Low[j+1]-Low[j]; j=1..250. Получили новый ряд.
3) Считаем среднее значение: суммируем всё, а потом делим на количество (в нашем случае количество - 250). Для EURUSD (из примера) имеем -0,000679.
4) Считаем дисперсию. Для EURUSD дисперсия равна 0,010225.
5) Определим нижнюю и верхнюю границу интервала. Формула следующая (для нашего примера):
[-0,000679-k*0,010225;-0,000679+k*0,010225]
Что такое k? Это такое число, которое выбирают в зависимости от необходимой вероятности попадания в интервал. Ниже приведено значение вероятности и соответствующие значения k.
Вероятность
68,3%
86,6%
95,0%
95,4%
98,8%
99,0%
99,7%
99,9%
k
1
1,5
1,96
2
2,5
2,58
3
3,5
Если k=1, то вероятность попадания цены в интервал будет 68,3%, ну и т.д..
Пускай нам необходимо определить интервал попадания значения с вероятностью 68,3%, тогда подставим в интервал k=1. Имеем интервал: [-0.010904;0.009546].
6) В предыдущем пункте получен интервал для приростов! Не для самих значений Low! Теперь получим для самих значений Low. Как мы помним Low_New=Low[j+1]-Low[j] с одной стороны, и
-0.010904 -0.010904 или
-0.010904+Low[j]
Low[j] - мы знаем (это последнее значение выборки - 251-е), а Low[j+1] - полученный прогноз. В нашем случае прогноз на следующий шаг таков - с вероятностью 68,3% можно утверждать, что значение минимума цены (Low) завтра будет находиться в промежутке:
[-0.010904+1.2549;0.009546+1.2549]=[1.243996;1.264446]
Ниже приведён часовой график. Слово "Прогноз" написано между 2мя красными горизонтальными линиями, которые являются нижней и верхней границей вышеописанного интервала.


Следует отметить, что интервал достаточно широкий. Но иногда это можно использовать для торговли. Если посмотреть на график, то еще ночью цена оттолкнулась от уровня сопротивления 1.2736 и находилась утром еще находилась выше его. С одной стороны мы не знали, куда пойдет цена в дальнейшем (днем). Но с другой (с математической), мы знали, что Low будет лежать ниже 1.2640 с вероятностью 68,3% (согласитесь, что для форекса (да и акций) неплохая вероятность).
Таким образом, необходимо было определить точку входа на продажу (1.2736 - неплохой вариант) и тейк профит ставить (при консервативной торговле на 1.2640).
И это ещё не все! Если бы мы определили интервал, в который попадёт цена закрытия, и его нижняя граница была бы где-то в районе 1.2720, то можно было бы рассматривать сигналы на покупку после того, как цена дошла до прогнозируемого интервала своей нижней границы.
Ещё пару слов о фондовом рынке. Как вариант использования - прогноз интервала хая [20;25] с определенной вероятностью, а акция открывается с гэпом вниз (вчера на закрытии стоила 19$, сегодня открылась по 16$). Что с ней делать - думаю описывать не стоит).
P.S. Пункт 2 во многих случаях можно пропустить (по моему опыту в 80%), тогда соответственно и пункт 6 выполнять не нужно. Но дабы не попасть в те 20% лучше проделать всю процедуру, как она описана.


Источник
06.03.2009, 18:43
Аватар для zorge
zorge zorge вне форума Местный житель
Регистрация: 17.11.2008 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Здравствуйте. С интересом прочитал статью. Поясните, пожалуйста, что показывает дисперсия и как она высчитывается.
07.03.2009, 07:55
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Дисперсия - (от лат . dispersio - рассеяние) в математической статистике и теории вероятностей, мера рассеивания (отклонения от среднего). В статистике дисперсия есть среднее арифметическое из квадратов отклонений наблюденных значений (x1, x2,...,xn) случайной величины от их среднего арифметического
В теории вероятностей дисперсия случайной величины - математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

или еще формулировка:

ДИСПЕРСИЯ — величина, характеризующая степень разброса количественных значений величин статистической выборки (случайных величин) относительно среднего значения для этой выборки.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ситуация на фондовом рынке: Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 03.09.2010 17:40
Комментарий от ACM: по нашему мнению восстановление фондового рынка имеет под собой солидную основу, и мы ожидаем еще более значительного прироста по итогам года. Возможно образовался пузырь, но не на фондовом рынке, а на рынке облигаций." Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 12.04.2010 17:10
Заморозки на фондовом рынке Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 08.02.2010 10:20
Играл на фондовом рынке, но ничего не вышло теперь хочу попробовать на рынке форекс, чем отличаеться система торговли. Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 21.01.2010 16:19
Колебание цен. Как движение цен на фондовом рынке отражаются на рынке недвижимости? FXWizard Об инвестициях, ДУ и ПАММ 0 04.12.2009 07:34


Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO