Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
22.05.2009, 03:38
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Исследование: определяем средний спрэд по тиковым данным

Исследование: определяем средний спрэд по тиковым данным

Имеем следующую гипотезу - распределение последоватальных изменений цены сделок должно иметь два максимума. Один для последовательных сделок на одной стороне спрэда, другой для последовательных сделок на разных сторонах спрэда. Смотрим что получается. Тиковые данные очищены от последовательных одинаковых цен для уменьшения объема данных, т.е. все изменения ненулевые. По горизонтальной оси изменения в тысячных долях процента.



РАО ЕЭС 2003 год



Мосэнерго 2002-2003 годы




Норникель 2003 год




Ростелеком 2002-2003 годы

Итого имеем средний спрэд по РАО порядка 0.03%, по Мосэнерго сильно влияет дискретность но что-то похожее на 0.09% можно предположить, по Норникелю кажется спрэд метался в широких пределах, можно оценить как 0.09%, по Ростелекому 0.06%.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Торговля по тиковым объемам Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 22.03.2010 19:05
Брокбизнесбанк спрэд Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 12.02.2010 19:35
Минимальный спрэд Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 30.01.2010 17:04


Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO