Предложения торговых систем для автоматизации У вас есть ручная торговая система, которая вам нравится и приносит доход, но вы хотели бы ее автоматизировать? Ждем ваше предложение.

Ответить
16.05.2013, 12:33
Аватар для Mixogen83
Mixogen83 Mixogen83 вне форума Активный участник
Регистрация: 02.07.2009 / Сообщений: 16
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 6

Вверх Кто может написать советника для торговой системы, основанной на скользящих средних?

Не могу себя убедить в том, что такая система не будет работать!
Суть такая.
Накладываем на график глобальную МА 365. Торгуем вверх, если цена выше нее - и наоборот. Машка же идет за ценой, а не цена за ней. Поэтому считаю правильным применением МА только такое.
Но главное не в этом. Главное - тэйк больше лосса! Минимум в 2,5 раза.
Если цена над МА - покупаем на открытии свечи. Скажем, H1. Стоп, скажем, 20. Тэйк 50.
Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары, поэтому их во внешние переменные.
Сделка закрылась по уровню - выставляем новую на открытии новой свечи. Процентом от депо (тоже во внешние переменные). Никаких мартинов категорически не нужно!
Таким образом, мы в рынке постоянно.
Но если цена пересекла МА - лучше бы переворачиваться. Хотя при такой машке это редкость, и, если это трудно, в советнике можно это не реализовывать.

Хоть разорвись - а должно работать на среднесроке!
Может кто написать сову? Заранее очень благодарен!

Последний раз редактировалось Ирина К; 19.05.2014 в 16:56.
16.05.2013, 13:40
Аватар для Subsonic
Subsonic Subsonic вне форума Активный участник
Регистрация: 07.09.2011 / Адрес: Украина, Запорожье. / Сообщений: 31
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
Будьте добры, уточните порядок входа. Ордер открывается на любой свече в сторону цены от МА. После того, как сработает S/L-T/P повторяем ту же операцию непосредственно на следующей свече и т.д. Я Вас правильно понял ?
Мыслите в правильном направлении, но ... ) Мои 5 копеек:
1. "Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары" ... Именно ! Т.к. при подобном подходе со стопом в 20 пунктов выбивать его будет довольно часто даже на теоретически положительном исходе движения. Ну а входить мы в такой ситуации будем только со следующего часа, по вашему примеру (теряем часть движения).
2. Годовая МА довольно сглажена и и итоге при возврате цены к ней и переходе на "другой берег" (от покупок к продажам и наоборот) цена пройдет практически одно расстояние. Т.е. Сколько возьмем, после это и отдадим. По этому торговлю нонстоп тут надо исключить и отфильтровать чем то разворотно-трендовым.
16.05.2013, 13:48
Аватар для Mixogen83
Mixogen83 Mixogen83 вне форума Активный участник
Регистрация: 02.07.2009 / Сообщений: 16
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 6
Будьте добры, уточните порядок входа. Ордер открывается на любой свече в сторону цены от МА. После того, как сработает S/L-T/P повторяем ту же операцию непосредственно на следующей свече и т.д. Я Вас правильно понял ?
Мыслите в правильном направлении, но ... ) Мои 5 копеек:
1. "Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары" ... Именно ! Т.к. при подобном подходе со стопом в 20 пунктов выбивать его будет довольно часто даже на теоретически положительном исходе движения. Ну а входить мы в такой ситуации будем только со следующего часа, по вашему примеру (теряем часть движения).
2. Годовая МА довольно сглажена и и итоге при возврате цены к ней и переходе на "другой берег" (от покупок к продажам и наоборот) цена пройдет практически одно расстояние. Т.е. Сколько возьмем, после это и отдадим. По этому торговлю нонстоп тут надо исключить и отфильтровать чем то разворотно-трендовым.
Да, поняли правильно.

1. Цифры 20 и 50 взяты с потолка, для примера соотношения 1/2,5. Размеры нужно выводить в настройки и подбирать для ТФ и/или пары.

2. "Разворотно-трендовые индикаторы" и фильтров по пять штук - имхо это всеобщая идея-фикс. А период "машки", как я указал, тоже нужен в настройках совы. Но мыслю я только в сторону некоего глобального тренда.
Была мысль вообще считать соотношение бычьих и медвежьих свечей на периоде и по ним определять глобальный тренд. Или другая: элементарно смотреть цену, скажем, 100 свечей назад и на нулевой свече. Если на нулевой свече цена пары выше, чем 100 свечей назад - тренд вверх, торгуем туда же. Второй вариант даже проще и лучше как свечей так и машки тем более.
16.05.2013, 13:51
Аватар для DiZin
DiZin DiZin вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 06.10.2009 / Адрес: то тут, то там / Сообщений: 731
Поблагодарили 460 раз(а) / Репутация: 465
Не могу себя убедить в том, что такая система не будет работать!
Суть такая.
Накладываем на график глобальную МА 365. Торгуем вверх, если цена выше нее - и наоборот. Машка же идет за ценой, а не цена за ней. Поэтому считаю правильным применением МА только такое.
Но главное не в этом. Главное - тэйк больше лосса! Минимум в 2,5 раза.
Если цена над МА - покупаем на открытии свечи. Скажем, H1. Стоп, скажем, 20. Тэйк 50.
Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары, поэтому их во внешние переменные.
Сделка закрылась по уровню - выставляем новую на открытии новой свечи. Процентом от депо (тоже во внешние переменные). Никаких мартинов категорически не нужно!
Таким образом, мы в рынке постоянно.
Но если цена пересекла МА - лучше бы переворачиваться. Хотя при такой машке это редкость, и, если это трудно, в советнике можно это не реализовывать.

Хоть разорвись - а должно работать на среднесроке!
Может кто написать сову? Заранее очень благодарен!
Не будет он зарабатывать ...
Добрею прямо на глазах
16.05.2013, 14:00
Аватар для VVV1203VVV
VVV1203VVV VVV1203VVV вне форума Местный знаток
Регистрация: 04.02.2012 / Адрес: Биробиджан. / Сообщений: 427
Поблагодарили 766 раз(а) / Репутация: 767

Вопрос Надо математиков.

Определение 8.1 Пусть кривая задана как график функции и -- некоторая точка этой кривой. Будем предполагать, что функция дифференцируема в некоторой окрестности точки , так что при из этой окрестности к графику можно проводить касательные, составляющие угол с осью .
Кривизной кривой в точке (или при ) называется число


где -- угол поворота касательной при переходе точки касания из в и -- длина части линии21 между точками и .
Смысл предела, определяющего кривизну, -- это скорость поворота касательной в точке , в расчёте на единицу длины дуги.


Рис.8.1.Поворот касательной при переходе из точки в точку


Теорема 8.1 Пусть в точке функция имеет вторую производную . Тогда кривизна линии при равна

Доказательство. Пусть -- точка, близкая к (будем считать для наглядности, что ). По геометрическому смыслу производной, , откуда . При малых дуга весьма близка к хорде , и интуитивно ясно, что для гладкой кривой предел отношения длины дуги к длине хорды равен 1, то есть эти две бесконечно малых при величины эквивалентны22. Хорда имеет длину , где и -- приращения координат при переходе от точки к точке . Рассмотрим предел Имеем, очевидно,


откуда

Поскольку , то, заменив числитель на эквивалентную бесконечно малую, получаем, что

Теперь преобразуем отношение к виду . Имеем тогда

Осталось вычислить производную, стоящую в числителе:

Это приводит нас к доказываемой формуле


Пример 8.1 Найдём кривизну параболы при произвольном значении . Поскольку и , имеем

Заметим, что кривизна параболы убывает при росте и принимает максимальное значение 2 при , то есть в вершине параболы. Здесь не все формулы влезли.

Последний раз редактировалось VVV1203VVV; 16.05.2013 в 14:23.
16.12.2013, 00:59
Аватар для Milord
Milord Milord вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.03.2011 / Сообщений: 603
Поблагодарили 708 раз(а) / Репутация: 711
Определение 8.1 Пусть кривая задана как график функции и -- некоторая точка этой кривой. Будем предполагать, что функция дифференцируема в некоторой окрестности точки , так что при из этой окрестности к графику можно проводить касательные, составляющие угол с осью .
Кривизной кривой в точке (или при ) называется число


где -- угол поворота касательной при переходе точки касания из в и -- длина части линии21 между точками и .
Смысл предела, определяющего кривизну, -- это скорость поворота касательной в точке , в расчёте на единицу длины дуги.


Рис.8.1.Поворот касательной при переходе из точки в точку


Теорема 8.1 Пусть в точке функция имеет вторую производную . Тогда кривизна линии при равна

Доказательство. Пусть -- точка, близкая к (будем считать для наглядности, что ). По геометрическому смыслу производной, , откуда . При малых дуга весьма близка к хорде , и интуитивно ясно, что для гладкой кривой предел отношения длины дуги к длине хорды равен 1, то есть эти две бесконечно малых при величины эквивалентны22. Хорда имеет длину , где и -- приращения координат при переходе от точки к точке . Рассмотрим предел Имеем, очевидно,


откуда

Поскольку , то, заменив числитель на эквивалентную бесконечно малую, получаем, что

Теперь преобразуем отношение к виду . Имеем тогда

Осталось вычислить производную, стоящую в числителе:

Это приводит нас к доказываемой формуле


Пример 8.1 Найдём кривизну параболы при произвольном значении . Поскольку и , имеем

Заметим, что кривизна параболы убывает при росте и принимает максимальное значение 2 при , то есть в вершине параболы. Здесь не все формулы влезли.
аксиома - ЛЮБАЯ ТЕОРИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРАКТИКОЙ!
тем более на Форексе...
тестю советники, иногда пишу и дорабатываю их ...
ПУТЬ ДЛИННОЙ В 10000 МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С 1 ШАГА (Лао Цзы)
01.03.2014, 18:34
Аватар для Buldakov
Buldakov Buldakov вне форума Местный житель
Регистрация: 29.03.2009 / Сообщений: 95
Поблагодарили 189 раз(а) / Репутация: 189
По посту 5.
Книжка: Анализ временных рядов и прогнозирование Афанасьева. Там все просто написано и с примерами расчета.
Вопрос не в этом. Просто если построить параболу то со временем она будет сначала выпукла потом вогнута потом опять выпукла, а при пробое правый край параболы будет стремиться по экспоненте либо вверх либо вниз и при этом это значение может чередоваться.
02.03.2014, 13:12
Аватар для Samas
Samas Samas вне форума Активный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 52
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 7
Ребята! Забудьте и математику, и статистику и теорию вероятностей. На рынке это не работает. Мы имеем на входе поток котировок, который представляет собой с т.зрения математики нестационарный случайный процесс. На сегодня реально нет ни теории, ни практики в методиках предсказания таких процессов. Потому что, мы не знаем внутренних закономерностей этих процессов. И тем более, что они меняются каждый день. И мы это видим на рынке...Иначе можно было бы предвидеть и цунами, и землетрясения и извержения вулканов...Не надо иллюзий...
13.03.2014, 02:41
Аватар для Sanic
Sanic Sanic вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.02.2014 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Есть идея стратегии, основанной на матожидании, которая чем-то похожа на ту, которая выложена в первом посте. Предполагаем, что цена возвращается к своему матожиданияю - скользящей средней.
С открытием бара (Н1) открываем рыночный ордер в сторону скользящей средней. Происходит постоянное накопление объемов до тех пор, пока цена не развернется в сторону скользящей средней. Как только совокупная прибыль превысит заданную, на открытии очередного бара вся серия ордеров закрывается и открывается очередной по направления к МА.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO