Предложения торговых систем для автоматизации У вас есть ручная торговая система, которая вам нравится и приносит доход, но вы хотели бы ее автоматизировать? Ждем ваше предложение.

Ответить
31.03.2014, 03:39
Аватар для 165
165 165 вне форума Местный знаток
Регистрация: 30.06.2010 / Адрес: 24 регион / Сообщений: 1,305
Поблагодарили 811 раз(а) / Репутация: 816
  • Отправить сообщение для 165 с помощью ICQ
вот пересчитал (как я предполагал) но результат плачевный.
Заметил что портит EURNZD, EURAUD там сильно большое движение в пп. Поэтому и расчет в основном в их пользу
31.03.2014, 06:16
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
мне кажется ты неправильно делаешь расчет
Вот например это число (которое выделил) USD = 655.
Как ты его получил, ты сложил все занчения где в парах есть USD.
449+113+472+128-285-198-24=655.
Давай теперь более подробно.
EURUSD 449, по этой паре было движение вверх, т.е. Евро выросло на 449, а доллар наоборот упал на 449. Поэтому если USD стоит 2й парой, то надо при расчете брать со знаком минус.
И так по всем цыфрам.
Сейчас попробую пересчитаю тот ваш пример (так то идея мне понравилась).
я обязательно подумаю над твоим замечанием! Все может быть и я вполне мог ошибиться в расчетах! Данная мысль мне не приходила в голову

вот пересчитал (как я предполагал) но результат плачевный.
Заметил что портит EURNZD, EURAUD там сильно большое движение в пп. Поэтому и расчет в основном в их пользу
Отрицательный результат, это тоже результат! Если он стабильный и постоянный, то можно применить реверс!
31.03.2014, 07:20
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
И это всего лишь расчеты без учета средней дельты!

Полный расчет приблизительно должен быть таким:

Берем данные размера свечей D1

Из 28 пар получаем 56 треугольников

По каждому треугольнику рассчитываем среднюю дельту прироста по 2м крайним парам.
Назовем ее ИЗОЛИНИЯ внутри этого треугольника - величина, которая показывает дельту изменения за сутки по всему треугольнику.

Есть 2 варианта расчета ИЗОЛИНИИ:
1. Максимальная и минимальная пары.
2. Расчет из 3х составляющих. Но в данном случае есть предположение, что будем иметь серьезную погрешность.

Далее, для каждой пары определяем среднюю дельту прироста на основании 6 треугольников: (1+2+3+4+5+6)/6=СРЕДНЯЯ ДЕЛЬТА ПРИРОСТА (средняя величина более высокого порядка для пары)


Ну и конечно стоит подумать над предложением 165 по поводу переворота.
31.03.2014, 08:12
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
... если USD стоит 2й парой, то надо при расчете брать со знаком минус.
И так по всем цыфрам.
Произвел перерасчет. Статистика ухудшилась! На скрине расчет за март:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет.png
Просмотров: 73
Размер:	168.2 Кб
ID:	158889
Итого: +3264 без переворота и -2077 с переворотом (со знаком минус)

Некоторые пары заменились на другие, а так же поменялось направление.

p.s. т.к. эти расчеты не относятся к расчету АРБИТРАЖНОГО СРЕДНЕГО и они были приведены для примера, то во внимание их можно не брать, но покапать в этом направлении можно!

Последний раз редактировалось Novikov; 31.03.2014 в 08:14.
31.03.2014, 09:36
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Немного расчетов по составленным 4м парам (2максимума + 2 минимума)

Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет2.png
Просмотров: 26
Размер:	84.8 Кб
ID:	158897

В итоге за март получаем по каждой паре минус и в сумме по 4м парам получаем минус более 1000 пунктов.
Если эти показания в каждом месяце за год будут приблизительно стабильны, то можно применить реверс и спокойно косить капусту

И эти расчеты были произведены с переворотом, а если не применять переворот, то получаем по 4м парам в + чуть более 400 пунктов.

p.s. данные расчеты к АРБИТРАЖНОМУ СРЕДНЕМУ не относятся и просто являются мыслями вслух!

Последний раз редактировалось Novikov; 31.03.2014 в 09:52.
31.03.2014, 11:11
Аватар для 165
165 165 вне форума Местный знаток
Регистрация: 30.06.2010 / Адрес: 24 регион / Сообщений: 1,305
Поблагодарили 811 раз(а) / Репутация: 816
  • Отправить сообщение для 165 с помощью ICQ
вот я посидел и подумал что представляют эти числа???
Вообщем вот что я надумал.
Возьмем например EURUSD, вот допустим пошел график за день вверх. Что это значит? А значить это может быть: евро начал расти, доллар начал падать, доллар начал расти, но евро растет быстрее доллара. Евро падает, но доллар быстрее падает.
И как нам найти правильный вариант? Вот для этого мы берем много пар где присутствуют данные пары и можем там увидеть например что евро по всем парам дал большой результат (допустим намного больше доллара) и это нам скажет что на данном участке был рост евро. Т.е. на дневном интервале был бычий тренд.
Что это нам дает? пока не знаю, но пока понимаю, что мы как то не правильно хотим это применить. Вот например понимаем что был бычий тренд и на следующий день ставим на то что будет медвежий тренд. Но ведь это нам не гарантированно.
Т.е. считаю, что пока здесь просто удача или везение, это как просто угадали направление.
Пока я не вижу никакого арбитражного среднего, пока я вижу только есть ли тренд или нет.
Думаю надо копать дальше
31.03.2014, 15:17
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Мне кажется, что понятие "тренд" не совсем сюда подходит!
На рынке есть определенная денежная масса, выраженная в разных валютах, которые перетекают из одной в другую, создавая при этом перевес в ту или иную валюту.
И эти перетекания постоянны, т.к. пытаются уравновесить друг друга.
На основе этих перетеканий мы и получаем АРБИТРАЖНОЕ СРЕДНЕЕ.
Где-то приблизительно так.
31.03.2014, 15:29
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
А пока немного расчетов:

Взял движение пар в пунктах за март

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 38
Размер:	48.7 Кб
ID:	158931

на основании этих данных рассчитываем треугольники (1+2+3)

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 30
Размер:	88.5 Кб
ID:	158932

на основании данных треугольников рассчитываем СРЕДНЮЮ ДЕЛЬТУ ПРИРОСТА (1+2+3+4+5+6)/6

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 30
Размер:	56.6 Кб
ID:	158933

Если берем 2 пары с максимальным и минимальным значением и торгуем их в обратном направлении, то в итоге получаем -678 пунктов за март (без учета спреда, свопа и комиссий).

В экселе пока не представляю для себя возможным просчитать входы по описанным способам 1 и 2. Нужен индикатор, а лучше эксперт.

На данном этапе расчетов, можно только включить реверс для открытия ордеров!
31.03.2014, 15:59
Аватар для M1k3
M1k3 M1k3 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.12.2013 / Сообщений: 20
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
На рынке есть определенная денежная масса, выраженная в разных валютах, которые перетекают из одной в другую
Это навряд ли. Если бы существовали только поставочные контракты, то согласился бы.
31.03.2014, 16:02
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Это навряд ли. Если бы существовали только поставочные контракты, то согласился бы.
Почему навряд ли?
Торгуя какую либо валютную пару, например EURUSD, мы EUR торгуем (sell или buy) за USD, т.е. EUR продали - значит USD купили и на оборот!
Вот одна валюта и перетекла в другую.

Пожалуйста, объясни твое видение, может я ошибаюсь и где-то что-то упустил!?
31.03.2014, 16:35
Аватар для M1k3
M1k3 M1k3 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.12.2013 / Сообщений: 20
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Почему навряд ли?
Торгуя какую либо валютную пару, например EURUSD, мы EUR торгуем (sell или buy) за USD, т.е. EUR продали - значит USD купили и на оборот!
Вот одна валюта и перетекла в другую.
Да я не об этом... Вы говорите, что это не тренд, а перетекание. Но денежная масса находящаяся на рынке постоянно меняется, и она наполовину виртуальна. Поэтому стоит ловить моменты входа и выхода денежной массы в рынок из-за этого и происходит раздвижка.

Последний раз редактировалось M1k3; 31.03.2014 в 16:36. Причина: тарампампам
31.03.2014, 16:49
Аватар для 165
165 165 вне форума Местный знаток
Регистрация: 30.06.2010 / Адрес: 24 регион / Сообщений: 1,305
Поблагодарили 811 раз(а) / Репутация: 816
  • Отправить сообщение для 165 с помощью ICQ
To Novikov
возьми сложи раздвижку по треугольнику определенному и сложи за все дни (просто нет желания эти цифры набивать, а у тебя они в екселе). Будет ли стремиться эта раздвижка к нулю? По идеи должна
01.04.2014, 06:28
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
To Novikov
возьми сложи раздвижку по треугольнику определенному и сложи за все дни (просто нет желания эти цифры набивать, а у тебя они в екселе). Будет ли стремиться эта раздвижка к нулю? По идеи должна
Ну вот такие данные, а стремятся они к нулю или нет, не знаю:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 24
Размер:	98.9 Кб
ID:	159018

И как мне кажется, понятие "раздвижка" не совсем корректно для темы арбитражного среднего, т.к. это выражение больше подходит к теме парного трейдинга!



А у нас, при усилении/ослаблении какой либо валюты, происходит смещение арбитражного среднего в ту или иную сторону от центра треугольника и в пределах этого треугольника!
01.04.2014, 06:33
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Да я не об этом... Вы говорите, что это не тренд, а перетекание. Но денежная масса находящаяся на рынке постоянно меняется, и она наполовину виртуальна. Поэтому стоит ловить моменты входа и выхода денежной массы в рынок из-за этого и происходит раздвижка.
Я согласен, что денежная масса меняется, но она так же имеет определенную константу, которая распределена между всеми валютами.
А то что вы предлагаете "стоит ловить моменты входа и выхода денежной массы в рынок" очень похоже на реверс ордеров, о котором я говорил выше, т.е. играть не на обратку, а на продолжение движения валюты!
01.04.2014, 13:42
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Алле, тут кто нибудь есть? Хоть кому то это все надо и интересно?
Наклацайте мне спасибок, потеште мое самолюбие, а то мне начинает казаться, что я сам с собой веду беседу

А теперь по теме. Проанализировал март и взял 3 максимальных и 3 минимальных арбитражных средних и просто просчитал пункты, полученные при условии открытия ордеров в противоположную сторону:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 22
Размер:	87.8 Кб
ID:	159083

Получил такие результаты:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.png
Просмотров: 40
Размер:	34.4 Кб
ID:	159084

В самой нижней строчке результаты за каждый день.
Справа внизу результаты за март.
Вывод: надо торговать не в обратку, а в продолжение тенденции!

p.s. в расчетах не учитывалась средняя величина более высокого порядка.
bob348 , Dom , kot287 , M1k3 , Ontario , parmez , serousov 
01.04.2014, 14:31
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
В общем, осталось просчитать 6 последних месяцев и если результаты будут приблизительно одинаковые в каждом месяце, то можно будет сделать выводы, что мат.ожидание в нашу пользу и начинать писать советник!

Есть желающие присоединиться? Расчет в экселе, сбор данных, обсуждение алгоритма советника, написание ТЗ, складчина на написание эксперта.

Присоединяйтесь к теме, делитесь своим видением, мнением и идеями!
01.04.2014, 17:31
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
NeColla, SilverKZ, смотрю вы иногда захаживаете сюды!
Может чё нибудь скажете, прокомментируете?
Поделитесь мыслями!
01.04.2014, 21:21
Аватар для M1k3
M1k3 M1k3 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.12.2013 / Сообщений: 20
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Небольшой каламбур:

Мы имеем cм/день у нескольких связанных веревкой человек
Мы точно знаем, что разные люди ходят с разными скоростями и поразному едят, а некоторые не ходят вообще - их носят на себе 2-е других
Мы знаем, что cм/день появляются у людей только когда им насыпают каши в виде бумаги или обещаний (при этом они тянут других привязанных и не покормленных людей за собой)

Мы не хотим выяснять и увязывать количество влитой каши с потенциальными возможностями по движению в какую либо закономерную (в том числе и запаздывающую) общую траекторию, а хотим делать выводы наподобие: правда ли что безногий инвалид ваня сможет втянуть за собой всех остальных при том, что баба клава покормленная вчера как илья муромец прошла в 2 раза меньше чем сережа-молодец
Мы также не понимаем, что если всех покармить одинаково, то люди не пройдут одну и туже дистанцию… а безногие вообще не умеют ходить
Мы точно все правильно делаем?
02.04.2014, 06:31
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
… а безногие вообще не умеют ходить
В нашем случае ходят все - медленно, быстро или как то еще, но ходят в любом случае!

А над всем остальным надо подумать
02.04.2014, 06:38
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
И более верные рассуждения можно было бы проводить, если бы у нас был хотя бы индикатор, который бы отображал арбитражное среднее и среднюю дельту прироста.

И еще пришла мысль, при расчетах, которые я приводил здесь, пробовать торговать индексом, т.е. сразу 7 парами.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO