Предложения торговых систем для автоматизации У вас есть ручная торговая система, которая вам нравится и приносит доход, но вы хотели бы ее автоматизировать? Ждем ваше предложение.

Ответить
25.03.2014, 15:53
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663

Вверх Расчет арбитражного среднего

Решил поделиться торговой тактикой, т.к. вроде бы в ней есть потенциал, но просчитать и обкатать на истории пока не получается. Поэтому рассматриваем описание, как теорию, пока не подкрепленную практикой

Для анализа всегда берем суточный интервал движения по каждой паре. Сам по себе этот интервал, дельта изменения цены за сутки мало что дает, полученная цифра используется лишь для дальнейших расчетов. Дальше идет группировка валютных пар на тройки, будем называть их треугольниками. Например, EGU - это три валюты в связке EURUSD, GBPUSD и EURGBP. Особенность каждого такого треугольника заключается в том, что все три пары никогда не будут долго и далеко идти в одну какую-то сторону. Например, возможен пинбар по EURUSD с уходом цены на пунктов 100 или даже 200, при этом GBPUSD будет стараться скореллировать евро уходом в противоположную сторону, ну а EURGBP будет лишь отображать некоторое среднее значение между евро и фунтом. В другой ситуации, EURUSD может стоять на месте, а фунт и евро-фунт летать по графику цены в противофазе. Интерес анализа по треугольникам заключается в том, что можно увидеть так сказать справедливое некоторое значение, вокруг которого двигаются составляющие пары. Это значение крайне устойчиво к высокой волатильности по какой либо из пар, поскольку основная модель развития событий внутри треугольника - это 1 пара со второй в противофазе, а 3я пара выравнивает появляющиеся перекосы. Роли могут меняться.

Основная проблема в таком подходе - это точка привязки к графику, поскольку в абсолютных цифрах мы мало что увидим, а точнее - ничего. Именно поэтому, привязку друг к другу было решено взять в цифрах относительных - дельте изменения цены в пунктах от какого-либо временного участка. Привязку можно делать к открытию дня, недели, месяца, но где будет правильно никто не скажет. Все варианты значимы, цена их чувствует, но все-же было решено сделать привязку именно к суточному смещению. 24 бара на Н1 или 1440 баров на М1 - тут уже не суть важно, результаты отличаются ненамного.

Дальше уже цифры. Из 28 валютных пар имеем 56 таких треугольников. Только по основным валютным парам и их кроссам, экзотика на мой взгляд - не в счет. По каждому такому треугольнику рассчитывается средняя дельта прироста опять же в пунктах. К примеру, чтобы была понятна суть - треугольник EGU.
EURUSD имеет прирост за сутки +37пп, GBPUSD: +12пп, EURGBP: +17пп. Дальше определяются 2 крайние пары. Здесь лидер роста евродоллар +37пп и лидер падения GBPUSD +12пп (здесь конечно это не падение, просто сам принцип чтобы взять пару что находится выше всех и пару, которая стоит ниже всех. При изменении очередности расположения, принимается в расчет другая пара, та которая будет с краю). В данной ситуации EURGBP стоит посередине и вероятнее всего находится в кореллирующем состоянии, возможно флете, где-то рядом с величиной среднего суточного прироста по всему треугольнику. Итак, +37пп и +12пп. Среднее - на уровне +25пп. От этой величины в последующем мы и будем отталкиваться. Своего рода изолиния внутри этого треугольника, и с другой стороны - величина, которая показывает дельту изменения за сутки по всему треугольнику. Все что больше или меньше этой величины - это уже шум, пинбары или временные отклонения от среднего, которые всегда будут стремиться вернуться к этому значению. Причем само это среднее значение обладает крайне высокой инертностью к резким изменениям. Если сравнивать с МА, то добиться такой инертности можно лишь увеличив период МА минимум в 3 раза, что всегда будет давать куда большее запаздывание в сигналах.

В расчетах что приведены выше, среднее значение можно рассчитывать и из 3х составляющих, не выделяя лидеров, но в таком случае как мне кажется будем уже иметь серьезную погрешность. Но тут уже кому как.

Дальше по каждой валютной паре имеется 6 формирующих треугольников. Для EURUSD это EGU,EAU,ENU,ECU,EHU,EJU. По каждому такому треугольнику мы имеем среднюю дельту прироста. Суммируем, выводим среднее. Получаем величину, вокруг которой должна крутиться общая для всех треугольников пара. На скрине в верхней строчке все думаю понятно, цифры для примера возьму прямо оттуда: (25+11-9+18-4+120)/6=27пп. 27пп - это уже средняя величина более высокого порядка для евро, более инертная, а значит и более приемлемая для нас. По сути это величина истинного значения евро на данный момент. Таким образом для любой валютной пары мы можем рассчитать такую величину и от нее уже отталкиваться в дальнейшем в торговле на рынке.

Теоретически мы избавились от ценового шума и имеем статическую величину, от которой будем отталкиваться в дальнейшем. Торговать можно как минимум двумя способами:

Способ 1.
Валютная пара относительно полученной ранее величины может находится в 2х состояниях. Состояние сильного тренда, когда текущая валютная пара является действительным инициатором трендового движения, а остальные котировки связанные с этой парой лишь корректируют пройденное парой-инициатором расстояние на графике. И второе состояние пары, это когда она является той самой корректирующей парой по отношению к какой-нибудь другой паре. В первом случае, по сравнению с остальными валютами у такой пары будет наибольшее удаление от расчетного уровня, ну и как вы понимаете в такие моменты лучше не входить, а все же дождаться коррекции. А вот когда пара находится во втором, корректирующем состоянии, недалеко от уровня, тогда уже можно смотреть что и куда.
При положительном значении этого арбитражного среднего, необходимо дождаться когда цена достигнет этого значения или даже пересечет его в отрицательную область только тогда возможны покупки и наоборот. Стопы здесь динамические, их необходимо размещать сразу за расчетным уровнем, и поскольку этот уровень хоть и статичен, но все же меняет свои значения, то стоп необходимо периодически корректировать, в чем собственно и неудобство системы.

Способ 2.
Этот способ более сложный, поскольку необходимо еще больше времени уделять графикам. Принцип торговли по нему заключается в том, чтобы мониторить валютную пару, имеющую удаление от арбитражного среднего более 50пп. Если был положительный уход, то при возврате к уровню возможен вход в противоположную сторону, причем независимо от того, в какой зоне (положительной или отрицательной) находится само арбитражное среднее.


Это основные способы. Также можно входить пакетом, набором валютных пар в ту сторону по каждой, в какую они удалены от среднего, и при обратном пересечении каждую пару в отдельности закрывать и входить в обратную сторону. Такой подход дает небольшие убытки при таких переворотах, но правда и небольшую прибыль.

Кроме того, возможна торговля просто по треугольникам, когда имеется 1 валютная пара с максимальным удалением от открытия, на смену ей обязательно придет какая-то другая из 2х оставшихся, тем самым меняя тренд первой пары на коррекцию или флет. Но тут мы можем столкнуться с проблемой - никогда не знаешь какая из 2х пар будет той следующей импульсной парой, которая придет на смену текущей.

На мой взгляд наиболее приемлемым способом торговли является первый вариант, все остальное можно использовать лишь для косвенного анализа или вообще не использовать. Ну а там смотрите думайте, пробуйте, все цифры что откуда и как я выложил, вы всегда можете сделать индикатор или советник по изложенному, хотя думаю здесь не это главное, главное - это сама идея, которая на мой взгляд заслуживает внимания.

Было бы хорошо, если бы подключились программисты и закодили эксперт или подвальный индикатор по описанному алгоритму. Думаю, что из этого может получиться что-то стоящее. Могу составить ТехЗадание.
А пока выкладываю индикатор, показывающий текущий рост или падение для всех свечей на графике, для которых преодолен заданный минимальный порог. Значения рассчитываются в процентах и пунктах. Индикатор может вычислять рост/падение в двух режимах: простая разница цены закрытия и открытия, разница между текущим закрытием и предыдущим закрытием. Трейдер может задавать минимальные барьеры (для пунктов и процентов), менять режим вычисления и контролировать цвет шрифта для выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры:
PercentageLimit (по умолчанию = 1.0) — минимальный барьер для отображения изменения; в процентных пунктах.
PipsLimit (по умолчанию = 1000) — минимальный барьер для отображения изменения; в пунктах брокера.
CloseToClose (по умолчанию = true) — если true, индикатор будет сравнивать текущий уровень закрытия с предыдущим уровнем закрытия, а если false — с текущим уровнем открытия.
DisplayLossColor (по умолчанию = Red) — цвет для отображения отрицательных изменений (падений).
DisplayGainColor (по умолчанию = Green) — цвет для отображения положительных изменений (роста).
DisplayDistance (по умолчанию = 100) — расстояние от максимальной цены на свече до выводимого значения роста/падения; в пунктах брокера.
MaxBars (по умолчанию = 100) — максимальное число баров для обработки индикатором. Чем больше это число, тем медленнее будет работать индикатор.

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось Novikov; 25.03.2014 в 15:58.
25.03.2014, 15:57
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Думаю, что было бы очень наглядно, если данные расчеты впихнуть в подвальный индикатор и что бы он выглядел на подобие индикатора от Семен Семеныча.

Пример:


И сразу было бы понятно, какая валюта в восходящем тренде, а какая в нисходящем тренде, а далее уже строить свою стратегию на основании показателей индикатора.
26.03.2014, 11:02
Аватар для Evgeneii
Evgeneii Evgeneii вне форума Активный участник
Регистрация: 06.07.2013 / Адрес: Салават / Сообщений: 58
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 72
Идея неплохая, потенциал точно есть. Сам подходил уже не раз к этому же. Сов не получится, так как он не видит направление,а вот индикатор был бы не плох. По направлению скользящей можно было бы определить кто куда пошел.
26.03.2014, 14:14
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Идея неплохая, потенциал точно есть. Сам подходил уже не раз к этому же. Сов не получится, так как он не видит направление,а вот индикатор был бы не плох. По направлению скользящей можно было бы определить кто куда пошел.
Какое направление? Думаю что, если можно создать индикатор, то соответственно, можно указать и направление для советника!

Главное, определить какая валюта имеет максимальную арбитражную среднюю, а какая валюта имеет минимальную арбитражную среднюю и используя эти данные, торговать валютную пару, состоящую из этих валют.
26.03.2014, 20:23
Аватар для kot287
kot287 kot287 вне форума Активный участник
Регистрация: 14.06.2012 / Сообщений: 129
Поблагодарили 88 раз(а) / Репутация: 89
EURUSD имеет прирост за сутки +37пп, GBPUSD: +12пп, EURGBP: +17пп.
А как быть со стоимостью пункта по EURGBP? +17пп*1,66стп=28пп?
26.03.2014, 20:43
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
Кросс это же поизводная от 2-х пар-мажоров. Ведь его значение вычисляется из значений 2-х пар и жестко к ним привязано.
Зачем его анализировать?

p.s. могу помочь с программированием, но пока это преждевременно, на мой взгляд.

Последний раз редактировалось Heroix; 26.03.2014 в 20:46.
26.03.2014, 21:23
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Кросс это же поизводная от 2-х пар-мажоров. Ведь его значение вычисляется из значений 2-х пар и жестко к ним привязано.
Зачем его анализировать?

p.s. могу помочь с программированием, но пока это преждевременно, на мой взгляд.
Ну почему же преждевременно?
Будь любезен, помоги с реализацией выше описанного в коде!
Могу написать тех.задание
26.03.2014, 21:26
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
А как быть со стоимостью пункта по EURGBP? +17пп*1,66стп=28пп?
Никак не быть! А если задаваться этим вопросом, тогда и придется задаться еще одним вопросом - а как быть с разной валатильностью?
26.03.2014, 21:34
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
Ну почему же преждевременно?
Будь любезен, помоги с реализацией выше описанного в коде!
Могу написать тех.задание
Для начала мне нужно получить ответы на воросы. От них никуда не деться. Первый уже задан.
26.03.2014, 21:51
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Зачем его анализировать?
Мы же рассчитываем СРЕДНЕЕ арбитражное значение!
А если расчеты производить только по 2м мажорам, то эти расчеты будут не полные и больше подойдут для парного трейдинга.

И

...От этой величины в последующем мы и будем отталкиваться. Своего рода изолиния внутри этого треугольника, и с другой стороны - величина, которая показывает дельту изменения за сутки по всему треугольнику.
27.03.2014, 07:32
Аватар для Evgeneii
Evgeneii Evgeneii вне форума Активный участник
Регистрация: 06.07.2013 / Адрес: Салават / Сообщений: 58
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 72
Тогда мы получим обыкновенную так называемую "силу валюты" она и будет отражать изменения внутри любого треугольника
27.03.2014, 11:34
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Тогда мы получим обыкновенную так называемую "силу валюты" она и будет отражать изменения внутри любого треугольника
И не только внутри треугольника, а так же общую силу валюты и позволит увидеть отклонения отдельных треугольников в большую или меньшую сторону от общей силы валюты.
27.03.2014, 18:20
Аватар для Evgeneii
Evgeneii Evgeneii вне форума Активный участник
Регистрация: 06.07.2013 / Адрес: Салават / Сообщений: 58
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 72
Треугольник от валюты не отклоняется...это ошибка, возьмите любой нормальный индюк , который показывает силу и понаблюдайте. Я парный изучал очень долго и очень тщательно, еще с ветки сержа...а потом оказалось что серж молодой паренек...короче все в жизни относительно, но он заставил кучу народу поверить и они скопом много чего нашли и открыли, а может он и хотел именно этого, чтоб заиметь нормальную прибыльную стратегию. Почитайте закрытую ветку повнимательнее , не сержа , а участников, там много чего хорошего и все уже придумали и изобрели...просто настройки нужно с головой подобрать и все. Удачи вам и хорошо что не бросаете эту тему, в ней много еще чего можно открыть, а тех кто говорит что парный это миф.....ну пусть говорят, когда то и мобильник был миф, а теперь у детей в детсаде даже есть.
28.03.2014, 09:42
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Треугольник от валюты не отклоняется...
Если честно, то вообще не понял данного выражения!
От какой именно валюты? Ведь в треугольнике используется сразу 3 валюты!
И здесь говорилось не об отклонении треугольника от валюты, а об отклонении арбитражного среднего.



Т.е. смещение арбитражного среднего от центра в ту или иную сторону.
Где ABC - это валюты, а b - это пары.
28.03.2014, 09:48
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
... возьмите любой нормальный индюк , который показывает силу и понаблюдайте
И что значит нормальный, и силу чего - валюты, пары, треугольника?
Извини, но здесь экстрасенсов нет. Пожалуйста, излагай свои мысли полностью и до конца.
28.03.2014, 09:50
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Я парный изучал очень долго и очень тщательно, еще с ветки сержа...а потом оказалось что серж молодой паренек...короче все в жизни относительно, но он заставил кучу народу поверить и они скопом много чего нашли и открыли, а может он и хотел именно этого, чтоб заиметь нормальную прибыльную стратегию. Почитайте закрытую ветку повнимательнее , не сержа , а участников, там много чего хорошего и все уже придумали и изобрели...просто настройки нужно с головой подобрать и все. Удачи вам и хорошо что не бросаете эту тему, в ней много еще чего можно открыть, а тех кто говорит что парный это миф.....ну пусть говорят, когда то и мобильник был миф, а теперь у детей в детсаде даже есть.
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ПАРНЫЙ???
Каким боком все это, изложенное вами, относится к данной теме?
28.03.2014, 11:39
Аватар для Evgeneii
Evgeneii Evgeneii вне форума Активный участник
Регистрация: 06.07.2013 / Адрес: Салават / Сообщений: 58
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 72
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ПАРНЫЙ???
Каким боком все это, изложенное вами, относится к данной теме?
Исходя из нарисованного треугольника выше... Посмотрите допустим какая либо валюта пусть будет "А" стала сильнее остальных. Что произойдет? так называемое арбитражное среднее отклонится в сторону именно этой валюты и соответственно отразится на движении всего треугольника. По поводу парного что он здесь никаким боком...Так треугольники от туда и начались...Надеюсь теперь ясно?
28.03.2014, 12:06
Аватар для mnem0n1k
mnem0n1k mnem0n1k на форуме Местный житель
Регистрация: 20.02.2010 / Сообщений: 488
Поблагодарили 230 раз(а) / Репутация: 234
И не только внутри треугольника, .
Не будет никакого арбитражного среднего. В индюке, рисующем эквити, купите евро, продайте фунт и еврофунт, уравновесьте лоты. Получится тоненький канальчик в 3-5 уммарных спредов, с периодическими всплесками (либо новости, либо отсутствует по какому-то инструменту котировка) и плавающий вверх-вниз. Пипсовать не получится из-за маленькой ширины канала, а угадывать направление - это уже опять прогноз.. ничем не отличающийся от прогноза одной пары.
28.03.2014, 12:26
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Исходя из нарисованного треугольника выше... Посмотрите допустим какая либо валюта пусть будет "А" стала сильнее остальных. Что произойдет? так называемое арбитражное среднее отклонится в сторону именно этой валюты и соответственно отразится на движении всего треугольника. По поводу парного что он здесь никаким боком...Так треугольники от туда и начались...Надеюсь теперь ясно?
Сильнее остальных двух или одной из двух?
Когда "А" становится сильнее, арбитражное среднее не четко стремится к "А", а так же имеет отклонение к "В" или "С".
28.03.2014, 12:33
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Не будет никакого арбитражного среднего. В индюке, рисующем эквити, купите евро, продайте фунт и еврофунт, уравновесьте лоты. Получится тоненький канальчик в 3-5 уммарных спредов, с периодическими всплесками (либо новости, либо отсутствует по какому-то инструменту котировка) и плавающий вверх-вниз. Пипсовать не получится из-за маленькой ширины канала, а угадывать направление - это уже опять прогноз.. ничем не отличающийся от прогноза одной пары.
Ну что же ты выдернул только кусок фразы и рассуждаешь только над ним?
А как же:
... а так же общую силу валюты и позволит увидеть отклонения отдельных треугольников в большую или меньшую сторону от общей силы валюты.
То, что ты описал - это понятно, но никак не относится к данной теме!
И зачем рассуждать над тем, о чем здесь и не говорилось? Я имею ввиду пипсовку в канале эквити!
Почитай первый пост и сравни со своим размышлением - ничего общего и близко нет! Потому что мы рассчитываем арбитражное среднее по всем треугольникам, а не по одному, как в твоем примере
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO