Предложения торговых систем для автоматизации У вас есть ручная торговая система, которая вам нравится и приносит доход, но вы хотели бы ее автоматизировать? Ждем ваше предложение.

Ответить
04.04.2015, 21:27
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Сообщение от: officialboob
Вы путаете математическую вероятность с гешефтом над рынком, который вычисляется на стат. данных.

Вероятность вычисляется без стат. данных. На основе целей и стопов.
не говорите глупости.собственно переубеждать не собираюсь.
в догонку из википедии:
"..вероятность можно определить как предел частоты наблюдений события A, предполагая однородность наблюдений (то есть одинаковость всех условий наблюдения) и их независимость друг от друга:
" onclick="if( this.parentElement.nodeName.toLowerCase() != 'a' ) window.open('')">
04.04.2015, 21:34
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Огорчу вас ребята. Какие могут быть сигналы и точные входы, если ордера открываются каждых 10п. и во все стороны??? Подумайте.
огорчу вас. ордера открываются каждые ~10 п. , но не в обе стороны постоянно. вариант: в обе, в о одну, в одну, в обе, в обратную одну и т.д.
04.04.2015, 21:37
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Вот лучшая статья про ММ в рунете:

_https://www.mql5.com/ru/articles/1526



Про тех же, кто хочет накинуть сетку (или еще хуже мартингейл) на вход без положительного мат. ожидания, хочется посоветовать "учиться и еще раз учиться", а потом уже жениться чтобы не было мучительно больно.


не говорите глупости.собственно переубеждать не собираюсь.
в догонку из википедии:
"..вероятность можно определить как предел частоты наблюдений события A, предполагая однородность наблюдений (то есть одинаковость всех условий наблюдения) и их независимость друг от друга:
" onclick="if( this.parentElement.nodeName.toLowerCase() != 'a' ) window.open('')">

Когда научитесь применять на практике, заходите.

Решите задачку.
Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Слабо? Ну так и нечего википедиями разбрасываться.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 04.04.2015 в 21:40.
04.04.2015, 22:11
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Сообщение от: officialboob
Когда научитесь применять на практике, заходите.

Решите задачку.
Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Слабо? Ну так и нечего википедиями разбрасываться.
не верный вопрос. "Посчитайте вероятность ТП. При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп." в данной точке цены. слабо?

можете говорить сколько угодно о мифической вероятности достижения ТП или СЛ, если у нас текущая статистичская вероятность разная в разных отрезках (точках), зависящая не от "генератора случайных чисел".

п.с. для особо не понимающих даю пример с "вероятностью вашей"..

Последний раз редактировалось yurez83; 04.04.2015 в 22:33.
04.04.2015, 22:31
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
не верный вопрос. "Посчитайте вероятность ТП. При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп." в данной точке цены. слабо?

можете говорить сколько угодно о мифической вероятности достижения ТП или СЛ, если у нас текущая статистичская вероятность разная в разных отрезках (точках), зависящая не от "генератора случайных чисел".

Где ответ-то?
Ссылками на вику любой эскимос бросаться умеет.


Повторю, может вы не заметили.
Преимущество над рынком очень слабо зависит от уровней ТП и СЛ.
Преимущество дает правильный вход и своевременный (статистически) выход.


Так что, как насчет решения?
Или вы только копипастить умеете, а решать нет?
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
04.04.2015, 22:35
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Сообщение от: officialboob
Где ответ-то?

Так что, как насчет решения?
Или вы только копипастить умеете, а решать нет?
выше скрин - решайте.

шо ж вы только говорили о вероятности, а потом вдруг о статистике?
Сообщение от: officialboob
Где ответ-то?
Повторю, может вы не заметили.
Преимущество над рынком очень слабо зависит от уровней ТП и СЛ.
Преимущество дает правильный вход и своевременный (статистически) выход.
у нас текущая статистичская вероятность разная в разных отрезках (точках)

Последний раз редактировалось yurez83; 04.04.2015 в 22:38.
04.04.2015, 22:49
Аватар для vspm
vspm vspm вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.09.2008 / Сообщений: 40
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 32
Заканчивайте наводить тень на плетень! Данная система, ни какого отношения к теории вероятности не имеет.
То, что в описании упоминается статистический результат и Колокол Гаусса, к системе в целом не относится. Это касается только первого цикла и его идеального исхода. Точно так же, как правила входа относятся только к открытию первого цикла. Далее, действие идет по алгоритму состоящему из набора универсальных правил.

огорчу вас. ордера открываются каждые ~10 п. , но не в обе стороны постоянно. вариант: в обе, в о одну, в одну, в обе, в обратную одну и т.д.
Все верно. Читайте выше - как, что, где, когда, куда, сколько открывать, и при каких условиях, определяется теми самыми универсальными правилами.

Еще раз обращаю ваше внимание.
Если бы, каждый цикл имел свой индивидуальный сигнал на вход, основанный на неких "сверх-точных" индикаторах, то при наложении одного цикла на предыдущий, и так далее... на графике был бы полный хаос. Мы же, видим четкий шаг в 10п. с незначительным разбросом от проскальзываний.

Последний раз редактировалось vspm; 04.04.2015 в 23:02. Причина: ...
04.04.2015, 22:54
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
выше скрин - решайте.

шо ж вы только говорили о вероятности, а потом вдруг о статистике?

Потому что они связаны, это тоже написано выше.

Сначала вы считаете чистую мат. вероятность, потом сравниваете с статистическим результатом на 100 сделках и узнаете разницу (свое преимущество над рынком).


Пока не решите задачку можете больше не писать.

ЗЫ. Никогда не понимал людей которые копипастят из интернетов то, в чем сам не бум-бум.
Думаете вы так выглядите образованнее? Все с точностью до наоборот.


Заканчивайте наводить тень на плетень! Данная система, ни какого отношения к теории вероятности не имеет.

Угу, и 1+2 = 5
И Земля квадратная, на слонах стоит.

Знаем, знаем, так считали когда-то в веках.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 04.04.2015 в 23:01.
04.04.2015, 23:16
Аватар для vspm
vspm vspm вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.09.2008 / Сообщений: 40
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 32
Сообщение от: officialboob
Угу, и 1+2 = 5
И Земля квадратная, на слонах стоит.

Знаем, знаем, так считали когда-то в веках.
Расширяйте кругозор и отходите от догм, которые вы же и приводите в качестве подтверждения собственного заблуждения.
Торговля на рынке, выходит далеко за рамки простой арифметики.
1лот+2лот в сумме могут дать не только 5, но и минус 10к.
Bag-76 
04.04.2015, 23:17
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Сообщение от: officialboob
ЗЫ. Никогда не понимал людей которые копипастят из интернетов то, в чем сам не бум-бум.
Думаете вы так выглядите образованнее? Все с точностью до наоборот.
никогда не понимал людей, которые говорят о вещах и не понимают суть вопроса. когда начинают спорить, потом повторяют то шо сказано выше и в итоге делают вид шо грамотнее всех, даже когда тыкнули пальцем шо не правы (касаемо статистики).. ещё раз повторюсь в чём была суть вопроса:

если вы считаете, шо в каждой точке цены вероятность пойти вверх n-количество пунктов вверх или вниз одинаково - то вы ошибаетесь. это вам не монетку подбрасывать.

Сообщение от: officialboob
Пока не решите задачку можете больше не писать.
вот когда решите задачку на выложенном мною скрине, тогда я вам и отвечу.. только этот ответ абсолютно не будет иметь практически никакой информации в области применения..

закрыли тему.

Все верно. Читайте выше - как, что, где, когда, куда, сколько открывать, и при каких условиях, определяется теми самыми универсальными правилами.

Еще раз обращаю ваше внимание.
Если бы, каждый цикл имел свой индивидуальный сигнал на вход, основанный на неких "сверх-точных" индикаторах, то при наложении одного цикла на предыдущий, и так далее... на графике был бы полный хаос. Мы же, видим четкий шаг в 10п. с незначительным разбросом от проскальзываний.
никакого хаоса не будет - для этого и открывается 3 ордера с разными стопами, которые рассчитаны на погрешность + влияют на дальнейший цикл в зависимости от достижения (не достижения ТП).
сверхточных может и нет, но есть те которые определяют основное движение с однонаправленными ордерами и точки возможного пробоя (не пробоя) уровней, где открываются в обе стороны (как на скрине выложил), чтобы увеличить мат ожидание.. как то так.
04.04.2015, 23:20
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Расширяйте кругозор и отходите от догм, которые вы же и приводите в качестве подтверждения собственного заблуждения.
Торговля на рынке, выходит далеко за рамки простой арифметики.
1лот+2лот в сумме могут дать не только 5, но и минус 10к.

Выше вы предлагали прикрутить сетку (а еще краще мартингейльчик) к точке входа.
Так оригинально, просто жуть.
И все трейдеры-сеточники которых овердофига, наверное, суперсотоятельные люди.
Миллионеры торгующие с Канаров.


никогда не понимал людей, которые говорят о вещах и не понимают суть вопроса. когда начинают спорить, потом повторяют то шо сказано выше и в итоге делают вид шо грамотнее всех, даже когда тыкнули пальцем шо не правы (касаемо статистики).. ещё раз повторюсь в чём была суть вопроса:

вот когда решите задачку на выложенном мною скрине, тогда я вам и отвечу.. только этот ответ абсолютно не будет иметь практически никакой информации в области применения..

закрыли тему.

Вот когда считать научитесь, будете темы открывать.
А сейчас ее и открывать не нужно было.


Скрытый текст

Вероятность ТП = ~83,34%
[свернуть]
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 04.04.2015 в 23:29.
04.04.2015, 23:46
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Сообщение от: officialboob
Вот когда считать научитесь, будете темы открывать.
А сейчас ее и открывать не нужно было.


Скрытый текст

Вероятность ТП = ~83,34%
[свернуть]
это касаемо моего скрина, конкретной цены? ну и с какого перепугу вы насчитали такую вероятность?
считаете её можно посчитать? есть статистика за 1000-у 3 -их касаний трендовой?
а если в "тупом" исчислении без привязки цены - это повторюсь "виртуальная вероятность". никакой практической стороны не имеет..
но вам наверное это не понять.
больше флудить не собираюсь..
04.04.2015, 23:52
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
это касаемо моего скрина, конкретной цены? ну и с какого перепугу вы насчитали такую вероятность?
считаете её можно посчитать? есть статистика за 1000-у 3 -их касаний трендовой?
а если в "тупом" исчислении без привязки цены - это повторюсь "виртуальная вероятность". никакой практической стороны не имеет..
но вам наверное это не понять.
больше флудить не собираюсь..

Это ответ задачи:

Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Вероятность ТП = ~83,34%



Любой практический пример рассчитывается также.
Потом берется статистическое значение и вычисляется разница.


А вам с трейдингом пора давно завязывать.
Больше семейный бюджет сохраните.
Лучше деньги потратить в Турции, пятки погреть.

Это тема (трейдинг) не для птенчиков.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 04.04.2015 в 23:54.
05.04.2015, 03:31
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: officialboob
Это ответ задачи:

Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Вероятность ТП = ~83,34%

Ночью спреду не тот знак поставил, как для СЛ.

Правильная вероятность ТП ~78,58%
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
05.04.2015, 08:01
Аватар для Bag-76
Bag-76 Bag-76 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.02.2014 / Сообщений: 921
Поблагодарили 402 раз(а) / Репутация: 398
Officialboob, мне интересно, Вы сами работаете над системой перуанца? Есть какие-то успехи? Понятно, что не поделитесь наработками, но всё же... Или просто сюда заходите пофлудить? Порассуждать о теории вероятностей, решить пару примерчиков и рассказать чем кому надо заняться?
xanZA 
05.04.2015, 11:38
Аватар для vspm
vspm vspm вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.09.2008 / Сообщений: 40
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 32
Лично я, занимаюсь собственной системой, возможно эта будет следующей.

Сообщение от: officialboob
Выше вы предлагали прикрутить сетку (а еще краще мартингейльчик) к точке входа.
Так оригинально, просто жуть.
И все трейдеры-сеточники которых овердофига, наверное, суперсотоятельные люди.
Миллионеры торгующие с Канаров.
Насчет сетки, - расширяйте кругозор, отходите от догм и примитивных представлений. Сетка, это не всегда бездумное и бесконечное количество ордеров.
Например, моя сетка, состоит из 6 ордеров - 3 бай и 3 селл. Ее ширина всегда постоянна. Ордера закрываются либо в ноль, либо в плюс, либо в плюс по совокупной позиции. Взамен выбывших ордеров, на тех же уровнях открываются новые. В какую бы сторону не пошла цена, в направлении движения всегда будет на один ордер больше. Сетка стоит на месте. Если цена выходит за пределы сетки - цикл завершен, - ищем новые условия для установки следующей сетки. Примерно так.
Данная тема, натолкнула на мысль наложения одного цикла на другой, для увеличения доходности. Над этим в данный момент и работаю.

Насчет подбрасывания монетки и равномерного распределения.
Где то на форумах попадалась тема, там парень провел исследование - результаты генератора случайных чисел (орел/решка) привел в виде привычного, для нас, графика. Вы удивитесь - он почти не отличим от тех которые мы видим ежедневно. Там тоже бывают тренды, флет, откаты, коррекции... и даже треугольники можно найти.
Если мне память не изменяет, максимальное число последовательных выпадений - 32.
05.04.2015, 13:37
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Лично я, занимаюсь собственной системой, возможно эта будет следующей.



Насчет сетки, - расширяйте кругозор, отходите от догм и примитивных представлений. Сетка, это не всегда бездумное и бесконечное количество ордеров.
Например, моя сетка, состоит из 6 ордеров - 3 бай и 3 селл. Ее ширина всегда постоянна. Ордера закрываются либо в ноль, либо в плюс, либо в плюс по совокупной позиции. Взамен выбывших ордеров, на тех же уровнях открываются новые. В какую бы сторону не пошла цена, в направлении движения всегда будет на один ордер больше. Сетка стоит на месте. Если цена выходит за пределы сетки - цикл завершен, - ищем новые условия для установки следующей сетки. Примерно так.
Данная тема, натолкнула на мысль наложения одного цикла на другой, для увеличения доходности. Над этим в данный момент и работаю.

Насчет подбрасывания монетки и равномерного распределения.
Где то на форумах попадалась тема, там парень провел исследование - результаты генератора случайных чисел (орел/решка) привел в виде привычного, для нас, графика. Вы удивитесь - он почти не отличим от тех которые мы видим ежедневно. Там тоже бывают тренды, флет, откаты, коррекции... и даже треугольники можно найти.
Если мне память не изменяет, максимальное число последовательных выпадений - 32.

Вы это каким-нить дохлячкам-новичкам рассказывайте, а не тому кто только своих торг. систем больше 100 штук разработал.



Начинаю вводный ликбез для сеточников и мартингейльщиков.

Пример.

Задача.

СЛ=200 пп, ТП=100 пп, спред=10 пп

Расчитать вероятности исхода ТП для 2-х случаев.

1) без усреднения = вероятность ТП = 63,34%
2) с усреднением равным 100 пп (цели ТП и СЛ остаются неизменными) = вероятность ТП = 30%


Почему так происходит, что с усреднением снижаются вероятности положительного исхода события?
Потому что цели ТП отдаляются, значит вероятность события снижается.

Таким образом сеточник набирает бОльшее кол-во лотов с меньшей для себя вероятностью положительного исхода.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 05.04.2015 в 14:22.
05.04.2015, 14:55
Аватар для yurez83
yurez83 yurez83 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2013 / Сообщений: 151
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 91
Сообщение от: officialboob
Вы это каким-нить дохлячкам-новичкам рассказывайте, а не тому кто только своих торг. систем больше 100 штук разработал.
впрямь гений. и где же эти системы? стали миллионером? а я отвечу - они ничего не стоят, а в лучшем случае стоят то, за сколько продали.. ибо если было по другому, то не рассусоливали здесь ветке, а "рубили бабло".
расхваливать себя можно сколько угодно, только мозгов не добавится.
а вашу вероятность можно засунуть глубоко и далеко.. так как никакой критики не выдерживает.
Сообщение от: officialboob
А вам с трейдингом пора давно завязывать.
Больше семейный бюджет сохраните.
Лучше деньги потратить в Турции, пятки погреть.

Это тема (трейдинг) не для птенчиков.
а вам в торговле до меня очень далеко, уверен. вот лучше дальше разрабатывайте свои никому не нужные "системки" , птичка .
xanZA 
05.04.2015, 15:10
Аватар для Bag-76
Bag-76 Bag-76 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.02.2014 / Сообщений: 921
Поблагодарили 402 раз(а) / Репутация: 398
Officialboob, вот реально непонятно зачем было разрабатывать более 100 систем? Если есть две-три рабочие, торгуй себе на здоровье, да радуйся! На продажу, действительно Вы их что ли разрабатывали? И я бы не прочь посмотреть хотя бы на несколько из них. На mql5 они есть? В ручном или автоматизированном виде? Мне интересно, что за системы разработал человек, который о себе столь высокого мнения, сколь низкого об окружающих.
xanZA , yurez83 
05.04.2015, 15:13
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
впрямь гений. и где же эти системы? стали миллионером? а я отвечу - они ничего не стоят, а в лучшем случае стоят то, за сколько продали.. ибо если было по другому, то не рассусоливали здесь ветке, а "рубили бабло".
расхваливать себя можно сколько угодно, только мозгов не добавится.
а вашу вероятность можно засунуть глубоко и далеко.. так как никакой критики не выдерживает.

а вам в торговле до меня очень далеко, уверен. вот лучше дальше разрабатывайте свои никому не нужные "системки" , птичка .

Я системы не продаю.

И с безграмотными копипастерами-обезьянами (которые бегают и плачутся кто б им грааль поднес на тарелочке) диалогов не веду.


Так что гудбай, и больше мне не пишите, желторотик.




Officialboob, вот реально непонятно зачем было разрабатывать более 100 систем? Если есть две-три рабочие, торгуй себе на здоровье, да радуйся! На продажу, действительно Вы их что ли разрабатывали? И я бы не прочь посмотреть хотя бы на несколько из них. На mql5 они есть? В ручном или автоматизированном виде? Мне интересно, что за системы разработал человек, который о себе столь высокого мнения, сколь низкого об окружающих.

Логику хоть изредка включайте.

Для того чтобы разработать 2 хорошие системы приходится разработать 98 систем, которые отправляются в мусорку.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 05.04.2015 в 15:15.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO