Рекомендуемые ручные торговые системы Вы попробовали эту тактику, она вам понравилась, и теперь вам хочется ей поделиться и обсудить ее возможности? Тогда вам сюда!

Ответить
03.02.2013, 14:34
Аватар для Goodman
Goodman Goodman вне форума Активный участник
Регистрация: 13.02.2010 / Сообщений: 194
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 78
С открытием вирт. ордеров всё понятно, над закрытием надо подумать...
Как вариант закрытия - тоже фиксированный СЛ.
Который вынести во внеш. настройки для оптимизации.

Отключение этого фильтра желАтельно сделать, согласен.
А особенно отключение фильтра по Н4, если сразу его собираетесь делать.
03.02.2013, 16:40
Аватар для avmohr
avmohr avmohr вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.11.2010 / Сообщений: 213
Поблагодарили 530 раз(а) / Репутация: 531
нет, у автора по-другому, судя по его скринам.

Первое с чего стоит начать, имхо, - если на Д1 уже был сигнал вниз и цена пересекала красную вверх, т.е. какбы открылись в продажу, то на Н1 в бай не входим.

Как вариант, следим за Д1 так же как Н1 и открываем виртуальные ордера - просто устанавливаются флаги.
Если на Д1 у нас открыта продажа, на Н1 не покупаем в течение этого периода. И наоборот.

С открытием вирт. ордеров всё понятно, над закрытием надо подумать...
Версия с фильтром. Проверяйте.
Прогон по истории без фильтров полностью соответствует версии 6 или 7.
С фильтром количество сделок резко сократилось. За прошлый год всего 9, если не использовать стопы.
Вход в рынок только при условии того, что МАшки на D1, Н4 и Н1 направлены и раскрыты на дельту в одну сторону и произошло касание средней МА на Н1. Закрытие по смене направления на Н4. Если исключить мувинги с Н4 при открытии ордера, то возникает ситуация, когда сигнал Н4 противоречит остальным и ордер, не успев пожить, закрывается следующим тиком.
Плюс при прогоне в визуальном режиме и при торговле реалтайм сов будет ставить стрелочки в направлении D1 и Н1.

Цитата:
Как вариант закрытия - тоже фиксированный СЛ.
Который вынести во внеш. настройки для оптимизации.

Отключение этого фильтра желАтельно сделать, согласен.
А особенно отключение фильтра по Н4, если сразу его собираетесь делать.
Фиксированные стопы были во всех версиях, и тут остались.
Отключение фильтров предусмотрено.

Цитата:
Первое с чего стоит начать, имхо, - если на Д1 уже был сигнал вниз и цена пересекала красную вверх, т.е. какбы открылись в продажу, то на Н1 в бай не входим
Цене необязательно касаться D1. Достаточно того, что МА на D1 раскрыты, например, вниз. Сигнала покупки уже не будет.

Последний раз редактировалось avmohr; 03.02.2013 в 16:42. Причина: Опечатка
03.02.2013, 17:13
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 446
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
avmohr - спасибо тебе большое за работу - RESPECT.

Парадоксально, но из 9-ти версий совы Алигатора наилучшие результаты у ПЕРВОЙ (!!!) версии. Все версии тестировал с настройками по умолчанию. СЛ=50, ТП=50 , в версиях где есть функция БУ, БУ ставил больше ТП чтобы он не работал. Период где то 7 месяцев. 3-тя версия в тестере не совершала сделок(терминал 4-знак)(не успел об этом написать, как появилась 4-тя версия, где всё было ОК) Последнюю версию (с фильтром) тестил с СЛ=50, ТП=80 с использованием БУ.

Первая версия с СЛ=25 и ТП= 35 ...результаты незначительно хуже , но просадка в более чем 2 раза меньше.

Я выбираю 1-ю версию!!!

Прилагаю отчеты первой версии с СЛ=25 ТП=35 и СЛ=50 ТП=50
Лучше неуклюже танцевать, чем ходить, прихрамывая. Ф.Ницше
When you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Will Rogers
03.02.2013, 17:36
Аватар для avmohr
avmohr avmohr вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.11.2010 / Сообщений: 213
Поблагодарили 530 раз(а) / Репутация: 531
avmohr - спасибо тебе большое за работу - RESPECT.

Парадоксально, но из 9-ти версий совы Алигатора наилучшие результаты у ПЕРВОЙ (!!!) версии. Все версии тестировал с настройками по умолчанию. СЛ=50, ТП=50 , в версиях где есть функция БУ, БУ ставил больше ТП чтобы он не работал. Период где то 7 месяцев. 3-тя версия в тестере не совершала сделок(терминал 4-знак)(не успел об этом написать, как появилась 4-тя версия, где всё было ОК) Последнюю версию (с фильтром) тестил с СЛ=50, ТП=80 с использованием БУ.

Первая версия с СЛ=25 и ТП= 35 ...результаты незначительно хуже , но просадка в более чем 2 раза меньше.

Я выбираю 1-ю версию!!!
Спасибо за оценку моей деятельности.
Надеюсь, Вы эту сову не на реал поставите. Результаты в тестере как правило, могут отличаться от реальной торговли, просто потому, что нет тиковой истории. Тики в тестере моделируются программой, и это может сказаться на результатах. Пусть бы она на демке покрутилась пару месяцев.
С другой стороны, алгоритм открытия позиций до боли простой.
первая версия может показывать лучшие результаты, потому что в ней открывается 2 ордера, почти то-же самое, что и двойным лотом в последующих. Мне кажется, более удачная 7 с параметрами СЛ=50, ТП=80 с использованием БУ = 50 и закрытием пол-позиции на этом уровне.
Хотя кому как нравится.
Я завтра на микро 200 центов попробую запустить на Инста.
03.02.2013, 18:48
Аватар для Дорин Игорь
Дорин Игорь Дорин Игорь вне форума Местный житель
Регистрация: 21.01.2013 / Адрес: Москва / Сообщений: 117
Поблагодарили 268 раз(а) / Репутация: 269
  • Отправить сообщение для Дорин Игорь с помощью Skype™
Ну почему-же не сможет? От других ТФ сможет.
Я правильно понял, что основной сигнал получаем со старшего ТФ, например, от дневного. Сигналом будет пересечение и расхождение МА и затем последующее касание ценой средней МА. Далее ждем сигнала (расхождение и касание) в том же направлении на Н1 и входим в рынок.
Вот тут вопрос возникает: какие последующие сигналы в том же направлении будем пропускать? От старшего или от младшего? Или от обоих? Мне кажется, если от старшего или обоих, тогда резко сократится количество входов.
нет не правильно
стрелками указаны моменты входов в рынок
avmohr 
03.02.2013, 19:05
Аватар для Goodman
Goodman Goodman вне форума Активный участник
Регистрация: 13.02.2010 / Сообщений: 194
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 78

Первая версия с СЛ=25 и ТП= 35 ...результаты незначительно хуже , но просадка в более чем 2 раза меньше.
Это называется не хуже а результаты вдвое лучше Спасибо
То есть ты не оптимизировал? Если оптимизировал то на каком периоде?

avmohr - спасибо тебе большое за работу и от меня!

Последний раз редактировалось Goodman; 03.02.2013 в 19:10.
03.02.2013, 19:16
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 446
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
То есть ты не оптимизировал? Если оптимизировал то на каком периоде?
Нет не оптил, период Н1,на GBPUSD, поменял только стопы...Но из за того что эта версия (первая) работает чуть не так как надо по ТЗ..-может из за этого ( потеря сигнала из за уменьшения Дельты) меньше убыточных входов..??

Хотелось бы увидеть как у других получилось так как у меня история никакая..
Лучше неуклюже танцевать, чем ходить, прихрамывая. Ф.Ницше
When you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Will Rogers
03.02.2013, 19:17
Аватар для avmohr
avmohr avmohr вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.11.2010 / Сообщений: 213
Поблагодарили 530 раз(а) / Репутация: 531
Сообщение от: Дорин Игорь
нет не правильно
стрелками указаны моменты входов в рынок
Здравствуйте, Игорь.
Вы хотите сказать, что на D1 сигнал второй продажи, т.е. цена выше тяжелого мувинга и соответственно в этот день (и только в этот) в покупку не входим. В другие дни можно, ведь был-же сигнал на покупку днем ранее, и его взяли. Теперь-то до меня дошло или я опять не прав?
И еще, хотелось-бы все-таки узнать ваше мнение относительно торговли одним ордером (касание средней МА) и всего остального, до чего мы тут договорились и допрограммировались.

Всем участникам я очень благодарен за поддержку.
gravity , i_346 
03.02.2013, 23:15
Аватар для i_346
i_346 i_346 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.12.2011 / Сообщений: 506
Поблагодарили 464 раз(а) / Репутация: 465
avmohr, спасибо большое!
Ну что, будет новая неделя будем тестить.
Просьба ко всем кто тестит, давайте в конце недели выложим каждый свои отчеты по работе (какой советник, какие настройки, ТФ, пара и т.д.) и посмотрим как ведет себя советник, что можно улучшить (есле надо будет).
Всем удачи!
04.02.2013, 10:06
Аватар для i_346
i_346 i_346 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.12.2011 / Сообщений: 506
Поблагодарили 464 раз(а) / Репутация: 465
Мои наблюдения по поводу включения/выключения советника в определенный момент.

Пример привожу на рисунке.
Если мы включим советник в точке 1, то сделка откроется в селл и закроется по ТП +50 (могли бы взять +77). А вот если мы включим советник в точке 2, то сделка откроется тоже в селл и закроется по СЛ -50 (общий минус -67). Оба открытия по алгоритму советника.
Так-что я думаю, что не надо "игратся" с включением/выключением, итог может быть плачебным, а потом будет разговор, что "это сливатор!"
04.02.2013, 12:45
Аватар для Goodman
Goodman Goodman вне форума Активный участник
Регистрация: 13.02.2010 / Сообщений: 194
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 78
Но из за того что эта версия (первая) работает чуть не так как надо по ТЗ..-может из за этого ( потеря сигнала из за уменьшения Дельты) меньше убыточных входов..??
Да, это не авторская уже стратегия
Типа Билла Уильямса что-то )
Но главное - результат
04.02.2013, 13:14
Аватар для mrGennadiy
mrGennadiy mrGennadiy вне форума Местный житель
Регистрация: 04.12.2011 / Сообщений: 255
Поблагодарили 279 раз(а) / Репутация: 280
Мои наблюдения по поводу включения/выключения советника в определенный момент.

Пример привожу на рисунке.
Если мы включим советник в точке 1, то сделка откроется в селл и закроется по ТП +50 (могли бы взять +77). А вот если мы включим советник в точке 2, то сделка откроется тоже в селл и закроется по СЛ -50 (общий минус -67). Оба открытия по алгоритму советника.
Так-что я думаю, что не надо "игратся" с включением/выключением, итог может быть плачебным, а потом будет разговор, что "это сливатор!"
В таком случае надо добавить функцию "просмотра истории" (если такое возможно).
Советник должен "оглянуться" назад и проверить, была-ли до этого возможность войти в рынок? Да или нет, и принять соответствующее алгоритму решение, как будто-бы он был давно включен. Прошу прощенье за путанную подачу мысли...
avmohr 
04.02.2013, 16:00
Аватар для VAlAn
VAlAn VAlAn вне форума Новичок форума
Регистрация: 14.01.2012 / Адрес: Иркутск / Сообщений: 22
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
  • Отправить сообщение для VAlAn с помощью Skype™
Сообщение от: Дорин Игорь
Фунт в видео-ролике был взят просто в качестве примера.
После проводилось много тестов на истории и в реале. Оптимальным инструментом для этой ТС стала USD/JPY на масштабе М15, H4 и Н1
Но М15 значительно лучше.
По моему на паре USD JPY эта стратегия сейчас не актуальна.
04.02.2013, 16:39
Аватар для avmohr
avmohr avmohr вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.11.2010 / Сообщений: 213
Поблагодарили 530 раз(а) / Репутация: 531
Мои наблюдения по поводу включения/выключения советника в определенный момент.

Пример привожу на рисунке.
Если мы включим советник в точке 1, то сделка откроется в селл и закроется по ТП +50 (могли бы взять +77). А вот если мы включим советник в точке 2, то сделка откроется тоже в селл и закроется по СЛ -50 (общий минус -67). Оба открытия по алгоритму советника.
Так-что я думаю, что не надо "игратся" с включением/выключением, итог может быть плачебным, а потом будет разговор, что "это сливатор!"
В таком случае надо добавить функцию "просмотра истории" (если такое возможно).
Советник должен "оглянуться" назад и проверить, была-ли до этого возможность войти в рынок? Да или нет, и принять соответствующее алгоритму решение, как будто-бы он был давно включен. Прошу прощенье за путанную подачу мысли...
Я тоже об этом думал. Сделать это в общем-то несложно. Сделаю чуть позже. Как раз сегодня такая ситуация по йене.
А включение-выключение без какого-либо повода всегда плачевно. У меня на ноутбуке крутится круглосуточно. Но, например, можно включить советника в преддверии будущего сигнала, чтоб не ждать у терминала или не терзаться сомнениями.
04.02.2013, 20:58
Аватар для avmohr
avmohr avmohr вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.11.2010 / Сообщений: 213
Поблагодарили 530 раз(а) / Репутация: 531
Версия с предварительной обработкой истории. Глубина задается во входных параметрах. (параметр History по умолчанию =500). Плюс рисуются стрелочки на предварительном сигнале и основном.
Логика работы та же, что в предыдущей версии.
Если есть интерес к первым версиям, может стоит вернуться к двум ордерам?
И что, в конце-концов, будем делать с фильтром?

Последний раз редактировалось avmohr; 04.02.2013 в 21:10. Причина: Извиняюсь, не тот файл залил
04.02.2013, 22:10
Аватар для mrGennadiy
mrGennadiy mrGennadiy вне форума Местный житель
Регистрация: 04.12.2011 / Сообщений: 255
Поблагодарили 279 раз(а) / Репутация: 280
Логика работы та же, что в предыдущей версии.
Если есть интерес к первым версиям, может стоит вернуться к двум ордерам?
И что, в конце-концов, будем делать с фильтром?
1. Да, ордера должно быть два.
2. Фильтра надо поюзать, два(как я просил) по D1 и Н4.
3. Если тренд D1 направлен против Н4 вход запрещен в оба направления.
04.02.2013, 23:05
Аватар для mrGennadiy
mrGennadiy mrGennadiy вне форума Местный житель
Регистрация: 04.12.2011 / Сообщений: 255
Поблагодарили 279 раз(а) / Репутация: 280
И что, в конце-концов, будем делать с фильтром?
Вот , то о чем я хотел сказать, разнонаправленные тренды на ст. ТФ ловят лосей... и еще, там где мы хорошо вошли, надо держать позу, выходить по противоположному сигналу или по смене тренда: Н4, D1(вкл\выкл) отдельно для каждого ТФ.
05.02.2013, 04:00
Аватар для avmohr
avmohr avmohr вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.11.2010 / Сообщений: 213
Поблагодарили 530 раз(а) / Репутация: 531
Вот , то о чем я хотел сказать, разнонаправленные тренды на ст. ТФ ловят лосей... и еще, там где мы хорошо вошли, надо держать позу, выходить по противоположному сигналу или по смене тренда: Н4, D1(вкл\выкл) отдельно для каждого ТФ.
Как будем определять тренд? По каким-то дополнительным индикаторам или по тем-же МА? Если по дополнительным, то мое предложение на пробу АDX. Сделать его сглаженным, чтоб не так сильно прыгал, и в принципе, можно даже на том-же ТФ.
05.02.2013, 05:32
Аватар для mrGennadiy
mrGennadiy mrGennadiy вне форума Местный житель
Регистрация: 04.12.2011 / Сообщений: 255
Поблагодарили 279 раз(а) / Репутация: 280
Как будем определять тренд? По каким-то дополнительным индикаторам или по тем-же МА? Если по дополнительным, то мое предложение на пробу АDX. Сделать его сглаженным, чтоб не так сильно прыгал, и в принципе, можно даже на том-же ТФ.
Надо попробовать сглаженный стохастик или что-то в этом виде (перепроданность-перекупленность)..., хотя конкретно не могу подсказать
основная мысль: не открываться в разнонаправленных трендах на D1-H4.
05.02.2013, 11:23
Аватар для Goodman
Goodman Goodman вне форума Активный участник
Регистрация: 13.02.2010 / Сообщений: 194
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 78
Версия с фильтром неправильная.
Во-первых, дельту надо сделать вещественной. Вполне может оказаться что дробное число окажется оптимальнее.
Во-вторых, сфигали на Д1 у нас та же самая дельта??? Там должна быть своя дельта. И оптиться отдельно.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO