Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
11.12.2011, 01:58
Аватар для Jozef
Jozef Jozef вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 04.12.2010 / Сообщений: 248
Поблагодарили 372 раз(а) / Репутация: 389
Если кнопка и шнурок, значит фрезерный станок !!!
По этому принципу работает подавляющая часть торговых систем.
19.12.2011, 21:15
Аватар для RIDDLER
RIDDLER RIDDLER вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.09.2011 / Адрес: DUST / Сообщений: 35
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 19

Тяжела для понимания и книга Джонса...

если не жалко поделитесь книгой!))
если не трудно что за стратегией делились с читателями, очень интересно)
20.12.2011, 20:17
Аватар для Jozef
Jozef Jozef вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 04.12.2010 / Сообщений: 248
Поблагодарили 372 раз(а) / Репутация: 389
Какого Джонса книга.
Рой Джонс вроде не писатель, он боксер.
04.01.2012, 11:40
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
По тиковому графику надо работать и ловить момент а всё остальное лабуда бред, почему да потому что люди в dc не дураки сидят
04.01.2012, 15:05
Аватар для Andreй27
Andreй27 Andreй27 вне форума 凸(⊙▂⊙✖ )
Регистрация: 01.08.2009 / Адрес: СИБИРЬ / Сообщений: 2,079
Поблагодарили 4,003 раз(а) / Репутация: 4010
  • Отправить сообщение для Andreй27 с помощью Yahoo
это и идут оттуда все эти хваленые ТС и прочая граальная чухня. Пока человек поймёт что это работать не может \ ни потому что работать не может а ВООБЩЕ не может в принципе не может. пройдут годы и за это время спустит кучи денег и таких блаженных идиотов огромное количество. на этом всё и держится .
почему не может? а всё просто -потомучто третий глаз на на *опе отсутствует, и это ни смешно нихрена.
Зато куда не ткни каждый третий Кашпировский...
индюками*не торгую*, я их емъ.

Последний раз редактировалось Andreй27; 04.01.2012 в 15:14.
04.01.2012, 16:17
Аватар для FXgambling
FXgambling FXgambling вне форума Активный участник
Регистрация: 20.12.2011 / Сообщений: 137
Поблагодарили 35 раз(а) / Репутация: 37
Ну ребята, вы прям все в черных тонах расписали. Если человек дурак в отношении денег, то ему никакая работа не поможет материально обогатиться, даже хорошая работа - это закон. Все будет сливаться на ветер. Вот скажите, ну кто заставляет идиотов брать кредиты под жилье или продавать имущество или проигрывать последний семейный бюджет??? Да никто! Конечно не все могут сразу понять, что форекс это хитро завернутая вещь, даже умники , которые думают что все знают. Но надо иметь чуство меры во всем, в деньгах тем более. Не надо бросать свои работы и брать кредиты
Не буддте идиотами ребята, а то вас ждет вот такая прекрасная жизнь как на картинках Советую торговать если уже руки чешуться на деньги без которых вы сможите прожить нормально. Ну да - и зарабатывайте на здоровье!

Последний раз редактировалось FXgambling; 04.01.2012 в 16:40.
04.01.2012, 18:06
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
В качестве дополнения, сколько средств в ходу то что вы видите и ощущаете. Их всего 30% остальные 70% виртуальные, только вдумайтесь в эти цифры, язык сломаешь. Вот и думайте как идёт перекачка средств из вашего кармана в ихний.
И в банке люди тоже не дураки самые первые жулики со времён советской власти. Хоть ипотека или кредиты всё это делается для того что бы за счёт работяг набивать свой карман, а к примеру тебя сократили в период этого времени куда идти а деньги в срок должны поступать в итоге да улице ни дома не семьи, во лафа.
Так что уважаемые читатели задумайтесь над своими действиями прежде чем сделать свой шаг.
Не зря славиться наша Россия своему гениальному потенциалу, как нибудь выкрутимся или что то придумаем что бы облегчить наши труды а если чего нет изобретём, всё это не чушь а самое настоящий факт. Но лёгких денег, запомните нет. В диленговом центре им плевать сколько вы затратили средств что бы сюда прийти из любопытства что бы что то заработать, они видят то что видят согласно выше сказанного.
Многие ушли отсюда ни с чем, а оборот идёт, не станете подчиняться Америка первая начнёт боевые действия.
По ходу дела евро сдаёт свои позиции многие отказываются от этой валюты так как не хватает средств её поддерживать.
Америка собирается вводить новый мировой порядок, хм, фигня всё это.

Последний раз редактировалось RATionnel; 04.01.2012 в 18:23.
555 , Maity , SKALMI 
04.01.2012, 19:02
Аватар для FXgambling
FXgambling FXgambling вне форума Активный участник
Регистрация: 20.12.2011 / Сообщений: 137
Поблагодарили 35 раз(а) / Репутация: 37
RATionnel
банковской системе уже много годков около 200 лет если я не ошибаюсь... Несомненно это утопия, т.е. рано или поздно она перестанет работать путем провала. Система работает на несуществующих долгах. Многие смотрели материалы об этом и знают. Она вообще не должна работать, это ошибка человека
Но пока ты живешь, я живу , ты можешь предложить людям альтернативу? Сомневаюсь. Все было бы неплохо, еслиб не людская жадность, самолюбие - у когото этого хватило, чтобы породить такую систему. Это по сути монстр. Ну и как бороться? Есть ответ всегда - никак Легче с этим смириться.
Да, кстати, о ДЦ и о банках - там ведь тоже люди работают(имеется ввиду ПАПЫ) и они тоже хотят хорошо жить) будь мы на их месте??? Оооо. многое могло бы проясниться. О себе много нового узнаем сразу. И воздух не тот и вода хреновая, и люди говно - ""как я раньше жил в таких трущебах??? Я ведь король мира!!!"" Бысто мы переходим на сторону "дьявола"
Я считаю как бедность так и богатство низшей чертой развития человека, вообще общества. Многие так думают, но ничего не изменишь, потому как богатые извращенные умы думают не так

Последний раз редактировалось FXgambling; 04.01.2012 в 19:20.
555 , Maity , SKALMI 
05.01.2012, 16:24
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Если вам нужна альтернатива то вот скрин а всё остальное лабуда, вы и монитор. Маленький секрет там где обзор рынка есть валютные пары и рядом тиковый график вот по нём и на него всё своё внимание, а будете ворон ловить за монитором типо музыка отвлекающее ваше внимание то врядли что то заработаете тут. На 5м терминале ещё объёмы показываются в какую сторону сколько идёт тренд и при узком целенаправленном тренде открываете позицию если цена в верх то бай и следом на закрытие так как при прибыли цена может развернуться и вы тогда не успеете закрыть ордер. так что будьте внимательны в этом не лёгком деле.
На данном рабочем столе размещены следующие: аллигатор, болинджер, демарк, стохастический осцилятор, регрессия, и ваше внимание думайте аналезируйте, а когда туда сюда что то не понятное не спешите открывать ордер только дождитесь целенаправленного движения. Во общем всех благ вам надеюсь хоть кто то понял.
Не забываем говорить спасибо.

Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:10.
555 , Andreй27 , doker777 , Maity , xamit , zx35 
08.01.2012, 02:45
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493

ADX+MA
Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 30M
Используемые индикаторы: Moving Average, ADX
Графические построения: нет
Алгоритм тактики:
Если одно из значений DI+ или DI- превышает растущий показатель самого ADX, то это есть сигнал на вход. Покупаю или продаю в зависимости какой из DI превосходит показатель самого ADX. Срабатывает в 70 - 90 % при правильном подходе. Тут важно дождаться именно трендовый рынок, на флетовом рынке все эти приколы не работают.И если растет только один из DI, а ADX топчется на месте, то это плохой сигнал можно даже сказать ложный, но без лишней жадности можно брать и с этих плохих сигналов по 10 - 15 пипсов (выхожу из таких позиций по завершению одного бара).Для сравнения хороший сигнал дает от 50 до 150 пипсов в хороший день. После входа по хорошему, уверенно идущему тренду я начинаю подпирать цену трейлинг стопам в приделах 20 - 30 пунктов от настоящей цены.Эта тактика входа хорошо работает на 30 минутных графиках, не знаю почему, но мне на них больше всего нравится выискивать одновременно повышающиеся DI и ADX. Иногда приходиться несколько дней просто смотреть на рынок (не входить в него) в поисках данного сигнал, это очень сложно психологически, но терпение компенсируется вполне.

Moving Average очень легкий для понятия индикатор (из разряда средних скользящих) работает хорошо на 4H графиках, просто когда бар пересекает линию Moving Average и проходит пипсов 5 - 10 в том же направление в каком пересек, то можно открываться по направлению движения особенно если во время пересечения показатель ADX растущий, а не падающий, то это вдвойне хорошо.

Такие позиции могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких дней.

Выхожу так же трейлинг стопами или исходя из показаний ADX.


Последний раз редактировалось RATionnel; 08.01.2012 в 02:51.
Herbfx , Maity 
08.01.2012, 03:07
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Новая техника прогнозирования целей по Фибоначчи
Торговый инструмент: любой
Период: --------
Используемые индикаторы: фибоначи
Обьем сделки: произвольный
Алгоритм тактики:
В статье рассматривается новая техника определения целевых ориентиров цены после пробоя.

Поработав несколько лет с линиями Фибоначчи, я разработал оригинальную тактику определения ценовых ориентиров после пробоя предыдущего ценового колебания, которую я назвал проектирования целей по Фибоначчи (PFT).

Базис.

Перед тем как начать применять мою технику, важно понять, что пробитые уровни поддержки часто становятся линиями сопротивления во время последующего ралли. Особенно, если пробитый уровень поддержки совпадает с уровнем ретрейсмента Фибоначчи.

На рисунке 1 представлен пример гипотетического колeбания цены вниз и точки А в точку В, за которым последовал период консолидации, после которого произошел пробой до точки С (классический пример нисходящего тренда). Пробитый уровень поддержки превратился в уровень сопротивления для последующего ралли. Сопротивление на уровне 60 долларов также представляет 50 % -й откат движения вниз от А до С (со 100 до 20 долларов).



Рисунок 1.

На рисунке 2 мы видим график Xilinx, Inc. В период с октября 2001 года по ноябрь 2001 происходило нисходящее движение из точки А в точку В. Нисходящий тренд прервался на консолидацию около уровня поддержки 58 долларов. После пробоя вниз уровень 58 долларов, был сформирован минимум на отметке 35 долларов, затем цена вновь вернулась к отметке 58 долларов - бывшей поддержке, которая превратилась с сопротивление. Рост с 38 до 58 долларов представлял собой 38.2 % откат предыдущего движения с 92 до $35 ($92 - $35 = $57 * 0.382 = $21.77 + $35 =$56.77).



Рисунок 2.

Этот пример демонстрирует, что уровень сопротивления (или поддержки) сформированный в результате пробоя предыдущей поддержки (или сопротивления) часто совпадает с уровнем Фибоначчи (23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%), что приводит к формированию уровня сопротивления (или поддержки), который трудно преодолеть.

Техника.

Главное допущение, на котором строится тактика, заключается в том, что рыночные колебания связаны между собой. Таким образом, движение из точки В в точку С на рисунке 2, связано с движением из А в В соотношением Фибоначчи. Важно понять, что взаимоотношение между двумя колебательными движениями проистекает из пробоя поддержки и сопротивления, а не из начала второго колебания в том же самом направлении. Основываясь на этом принципе, мы можем предположить, что уровни пробоев соответствуют важным уровням откатов по Фибоначчи.

В результате, мы получаем возможность вычислить целевые ориентиры движения, основываясь на том, что уровень пробоя представляет собой один из уровней отката Фибоначчи, и что тренд будет продолжаться до уровня поддержки/сопротивления, а потому существует возможность движения в противотредновом направлении.

Использовав эту технику, мы в состоянии проектировать будущие целевые ориентиры.

При проектировании целей по Фибоначчи (PFT) мы используем только 4 соотношения Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8%. При пробое ценой уровня поддержки или сопротивления, мы используем следующую формулу:

PFT = (Fibonacci ratio * A - B) / Fibonacci ratio - 1

где

А - точка, где начинается первое ценовое колебание.
В - точка где первое ценовое колебание заканчивается (поддержка или сопротивление).
Fibonacci ratio - один из уровней 23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%

В результате мы получаем 4 целевых ориентира - по одному на каждый из уровень Фибоначчи. Давайте рассмотрим применение этой формуле на примере графика Dow Jones Industrial Average
(DJIA) на рисунке 3.



Рисунок 3.

Цена шла вверх из точки А в точку В (т.е. с 7.400 до 8.180). За этим последовала нисходящая коррекция. Однако впоследствии точка В была пробита вверх. В этот момент мы можем рассчитать цели Фибоначчи.

Откат 23.6% или 0.236:
PFT1 = (0.236 * 7400 - 8180) / 0.236-1 = 8420
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 7400 - 8180) / 0.382-1 = 8662
(временная консолидация)
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 7400 - 8180) / 0.50-1 = 8960
(временная консолидация)
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 7400 - 8180) / 0.618-1 = 9440

(временная консолидация)

Подобным же образом можно применять эту технику для нисходящих колебаний. Рассмотрим эту возможность на примере графика индекса FTSE 100 на рисунке 4. Нисходящее движение началось в точке А (6951) и закончилось в точке В (5973). В этой точке началась консолидация, которая длилась более 10 месяцев. После этой консолидации цена пробила уровень поддержки.



Рисунок 4.

Применяем формулу, и рассчитывает целевые ориентиры для индекса.

Откат 23.6% или 0.236
PFT1 = (0.236 * 6951 - 5973) / 0.236-1 = 5670
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 6951 - 5973) / 0.382-1 = 5368
(небольшая консолидация нисходящего тренда).
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 6951 - 5973) /
0.50 -1 = 4995
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 6951 - 5973) /
0.618-1 = 4391
(снижение прервалось).

Управление капиталом.

Уровни PFT также могут сигнализировать о разворотах тренда, поэтому их можно использовать в качестве полезного инструмента в стратегиях управления капиталом.

На рисунке 5 приведена иллюстрация того, как это можно сделать.

Движение вниз началось в точке А (11.750) и завершилось в точке В (9732), после чего последовала консолидация вверх, завершившаяся пробоем поддержки в точке В. Если применить нашу формулу, то можно высчитать первую проектированную цель на уровне 23.6 % Фибоначчи.

PFT1 = (0.236 * 11750 - 9732) /0.236-1= 9105

Первый уровень PFT был достигнут, когда индекс дошел до 9107, что всего на два пункта выше проектированного уровня. Как видим, индекс оттолкнулся от этой отметки и пошел вверх. При короткой позиции его можно использовать в качестве точки выхода.



Рисунок 5.

Заключение.

Как и все остальные индикаторы, тактика проектирования уровней по Фибоначчи может быть использована только в комплексе с другими инструментами. Однако ее точность и эффективность помогут сделать ее одной из ваших методик работы. Принцип ее работы основан на связи рыночных движений с последовательностью Фибоначчи. Тактику можно комбинировать со стратегией управления капиталом для минимизации риска и увеличения прибыли.




Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:10.
Maity , zx35 
08.01.2012, 03:11
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Ах да и еще все индикаторы которые написаны людьми на 70% ошибочны так что будте внимательны при заходе в тренд иначе можно пролететь или кратко сказать слить. Короче учитесь заходить в тренд а всё остальное лабуда для наивных.
zx35 
08.01.2012, 03:19
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Волны Вольфа
Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: различные
Используемые индикаторы: паттерн
Обьем сделки: -
Алгоритм тактики:
Эта специфическая методика - возможно самая уникальная, эффективная торговая техника, с которой я (Линда) когда-либо сталкивалась! Она была разработана моим хорошим другом, Биллом Вольфом, который в течение последних десяти лет зарабатывал на жизнь, торгуя S&P. Его сын, Брайен, также торгует там. Брайен был первым подростком, которого я когда-либо встречала, кто последовательно делал хороший доход, скальпируя на фьючерсах NYFE из дома. Теперь уже 21-летний Брайен перенес торговлю Волнами Вольфа и на другие рынки.

Теория Билла по волновой структуре основана на первом законе Ньютона из физики: для каждого действия есть противодействие. Это движение создает определенную волну с ценными возможностями проектирования. Эта волна лучше всего определяется, когда есть хорошая волатильность. После небольшой практики легко натренировать глаза быстро распознавать эти паттерны.

Вы оцените смысл следующих правил, когда будете исследовать примеры. Обратите внимание на необычную последовательность при подсчете. Как будет понятно позже, это необходимо для индуктивного анализа.
Начиная с вершины или основания графика, мы уверены в начале нашего подсчета с новой волны. Данный подсчет приведен для сетапа покупки. Мы начинаем подсчет с вершины. Подсчет волн будет обратным, если бы мы начинали с основания, при сетапе продажи.
1. Волна номер 2 - вершина.
2. Волна номер 3 - дно первого снижения.
3. Волна номер 1 - дно перед волной 2 (вершиной). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
4. Волна номер 4 - вершина волны 3. Точка 4 должна быть выше дна волны 1.
5. Линия тренда проводится от точки 1 к точке 3. Продление этой линии проектирует точку вероятного разворота, которую мы назвали волной 5. Это точка входа для движения к линии цели (соединяющей точки 1 и 4).
6. Линия цели соединяет точки 1 и 4. Она проектирует вероятную цель цены. Начальный стоп размещается сразу ниже недавно сформированного разворота в точке 5. Затем его можно быстро переместить в точку безубыточности.
ВАЖНО: Вы не можете начать искать Волны Вольфа, пока не сформируются точки 1, 2, 3 и 4. Имейте в виду, что для сетапа покупки точка 3 должна быть ниже точки 1. Она должна быть выше точки 1 для сетапа продажи. Кроме того, лучше, если точка 4 будет выше точки 1 для сетапа покупки и ниже точки 1 для сетапа продажи. Это подтверждает нам, что на рынке нет безудержного состояния.
Теперь изучите примеры и посмотрите, можете ли Вы натренировать глаза отслеживать сетап Волн Вольфа.
Рисунок 1 иллюстрирует, как выглядят Волны Вольфа в начале своего формирования.
Точки 1, 2 и 3 должны быть уже сформированы. Точка 2 должна являться значимым минимумом или максимумом. Затем через точки 1 и 3 проводится линия тренда. Она проектирует, где мы должны ожидать точку 5.

Рисунок 1
S&P 60 минут

Точка 5 сформирована. Мы покупаем на развороте от этой области и размещаем снизу близкий стоп. Если мы проведем линию тренда из точки 1 через точку 4. она даст нам проекцию цены.

Рисунок 1A
S&P 60 60
минут

Рисунок 2
S&P 60 минут

Цена достигла цели с потенциальной прибылью 12 пунктов!

Рисунок 3
Сахар 10 тиков

Точка 2 является начальной отправной точкой паттерна. Мне всегда легче всего начинать счет с этой точки. Затем вернитесь и найдите точки 1 и 3. Не забывайте, что точка 4 должна быть выше точки 1. Наша линия тренда проектирует точку 5. На этом уровне рынок находит поддержку и, таким образом, мы входим в длинную позицию по рынку и размещаем стоп сразу под точкой 5. Рынок торгуется к своей цели.

Рисунок 4
S&P 5 минут

Вот пример Волн Вольфа на пятиминутном графике. На этом масштабе на графике S&P мы находим по три - шесть сетапов в неделю.
Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3 проектирует нашу область покупки. Для рынка очень характерно немного заходить за уровень точки 5, поэтому прежде, чем открыть сделку, Вы должны подождать, пока цена развернется и поднимется выше линии тренда. В данном примере мы покупаем по рынку и размещаем стоп ниже минимума. В течение следующего часа рынок взлетел на два пункта!

Рисунок 5
Канадский доллар - Декабрь 1995

Точка 2 является отправной для нашего подсчета. Мы можем найти точку 2 только после того, как точки 1 и 3 уже сформировались. Точка 2 не должна быть разворотом долгосрочного тренда, но лишь существенным максимумом или минимумом.
Мой друг Дэн послал мне этот график канадского доллара, когда сформировалась точка 5. Я покачала головой и сказала, что рынок чувствует себя настолько сильным, что разворот почти невозможен! Однако очень скоро цена приблизилась к линии проекции. Я не думаю, что кто-нибудь мог себе представить такое развитие событий в точке 5.

Рисунок 6
Boeing (BA) -1995

Вот пример графика акций. Точка 2 является существенным минимумом. Точка 4 - ниже точки 1. Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, дает нам точку 5, до которой рынок не дошел всего на тик! Снова, как и в случае с канадским долларом, сделка не смогла точно достичь спроектированной цели. Однако, у нас была масса возможностей взять прибыль на этом падении в 10 пунктов.

Рисунок 7
SPZ 10 тиков

Потребуется некоторое время, чтобы приобрести навык определения этого паттерна. Теперь попытайтесь поискать его на доступных Вам графиках. Лично мне нравится наблюдать за развитием этото паттерна.
Все в моем офисе наблюдали за развитием 60-минутного графика S&P, показанного первым в этой статье. Ни один из нас не мог поверить своим глазам, когда спроектированная цель была достигнута. Местная группа практиков Волн Вольфа начала отправлять график друг другу факсом. Конечно, ни один из нас не поймал все движение целиком. Некоторым из нас повезло, они использовали паттерн, чтобы выйти из короткой сделки в точке 5, но Брайен реально вошел в длинную позицию на самом дне!
Изкниги Street Smarts

© L. B. Raschke
и L . A. Connors

Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:10.
Maity , zx35 
08.01.2012, 03:36
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Взрывы скользящих средних
Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: SMA
Обьем сделки: -
Алгоритм тактики:
По сравнению с другими техническими индикаторами скользящие средние могут показаться скучными, но при более внимательном рассмотрении этого простого инструмента глазу открываются все новые нюансы. Мало того, что скользящие средние значения используются как индикаторы направления на рынке форекс, многие фонды и спекулянты используют их и в других методах, включая ключевые уровни сопротивления и поддержки, а так же для определения благоприятных разворотов рынка. В результате средние на валютном рынке пользуются не меньшей популярностью, чем ретрейсменты Фибоначчи. Они предлагают форекс-трейдеру множество прибыльных ситуаций и возможностей торговли, но ожидание появления этих ситуаций требует терпение. В этой статье мы покажем Вам, как воспользоваться этими возможностями в торговле.

Устанавливаем стадию

Если посмотреть на рынок шире, простую скользящую среднюю можно сравнить с исходным настроением рынка, выраженным в форме индикатора. На первый взгляд, трейдеры используют индикатор, чтобы сравнить текущую цену закрытия с историческими или предыдущими ценами за указанное число периодов. В теории, сравнение должно показать направление уклона рынка, которое следует соотнести с другими видами анализа, фундаментального или технического, чтобы разместить сделку. На Рисунке 1 мы видим применение 50-дневной простой средней (SMA) (желтая линия) на графике валютной пары евро/доллар. После недолгой умеренной консолидации в начале 2006 года, бычьи покупки захватили рынок и повели цены вверх. Здесь технический аналитик может подтвердить сложившееся направление, поскольку средняя направлена вверх. Предположение еще более усиливается при добавлении 100-дневной простой средней (зеленая линия). Не только средняя вместе с ценой идет вверх, но и текущие цены (50-дневная SMA) двигаются выше долгосрочных цен (100-дневная SMA), что указывает на импульс покупок. Обратное было бы справедливо для импульса продаж.


Рисунок 1: Скользящие средние показывают направление

Поддержка и сопротивление

Мало того, что скользящие средние значения используются для определения направления настроения рынка, они также работают как поддержка и сопротивление. Скользящая средняя действует как барьер, который цена периодически тестирует. Чем больше таких тестов, тем более мощной становится поддержка, увеличивая вероятность сильного толчка вверх. Прорыв ниже этой поддержки сигнализировал бы нам о достаточной силе для движения вниз. В результате, боковое движение средней покажет, что цена стабилизировалась и создала основной уровень поддержки (Рисунок 2). Крупные фирмы и финансовые институты также уделяют этим уровням особое внимание, как триггерным точкам, от которых рынок, скорее всего, начнет резкое движение. Зная это, давайте посмотрим, как спекулянт может использовать в своих интересах это "преимущество".


Рисунок 2: Горизонтальное движение средней - прекрасная формация поддержки.

Используем взрыв

Крупные финансовые институты, используя скользящее среднее в качестве уровня поддержки и сопротивления, эти "глубокие карманы", наряду сп своими алгоритмическими системами торговли, будут выставлять на этом уровне ордера на покупку или продажу. Вал этих ордеров обычно выносит цену через уровень поддержки или сопротивления, потому что каждый сработавший ордер усиливает направленное движение. На Рисунке 3, дневном графике валютной пары британский фунт/доллар, мы видим работу этого феномена в обоих направлениях, особенно вниз. И в Точке А, и в Точке B технический аналитик может видеть, что, как только сессия прорывается через уровень, цена продолжает падать уже вплоть до закрытия сессии, с последующим импульсом вниз, ведущим цену еще ниже в среднесрочном плане. Таким образом, как только цена пробилась через линию поддержки (25-дневную простую среднюю), продавцы валютной пары объединяют усилия с крупными ордерами, которые размещены ниже уровня. Это ведет цену дальше, ниже барьера скользящей средней.


Рисунок 3: Прорыв через поддержку или сопротивление усиливается.

Торговлю в этих обстоятельствах можно и усложнить, но сама по себе она достаточно проста. Давайте посмотрим на то, как это работает на нашем примере, на паре британский фунт/доллар:

1. Идентифицируем краткосрочную возможность на более долгосрочной перспективе. Поскольку более длинные скользящие средние обычно привлекают большее внимание, поиск сделки проводится на большем масштабе времени. В нашем случае, чтобы выявить возможность 5 октября (точка B) использовался дневной график.

2. Для обнаружения точки входа сменим масштаб графика на меньший. Теперь, когда мы приняли решение о короткой продаже на прорыве 25-дневной простой средней в Точке B в вышеупомянутом примере, чтобы найти точку входа, технический аналитик должен рассмотреть краткосрочную перспективу. Теперь мы смотрим на часовой масштаб времени и ищем адекватный вход на Рисунке 4. Согласно графику, сильная поддержка обнаруживается на уровне 1.8850. Закрытие ниже этой поддержки подтвердило бы импульс на продажу и совпало бы с прорывом ниже значения скользящего среднего.

3. Размещаем вход. В результате предыдущего анализа ставим ордер на вход на 1 пипс ниже минимума часовой свечи, как своего рода подтверждение движения вниз. Впоследствии размещаем стоп-ордер немного выше пробитой линии тренда. Учитывая, что предыдущая поддержка располагалась на 1.8850, стоп-ордер должен быть настроен, как трейлинг-стоп максимум на 10 пипсов выше текущего уровня сопротивления. Поэтому, поставленный стоп на 1.8860, на один пипс выше максимума свечи, при входе от 1.8812, дает нам 48 пипсов риска. Согласно графику, сделка длится в течение почти двух дней, пока резкий шип цены не заставил сработать трейлинг-стоп. До этого, однако, цена опускалась до минимума 1.8734, обеспечивая потенциал прибыли 78 пунктов, соотношение риска к прибыли почти 1.5:1.


Рисунок 4: Прорыв ниже SMA совпадает с прорывом ключевого уровня поддержки.

Хорошая стратегия сама по себе, взрыв скользящей средней часто связывается с менее известным коротким сжатием рынка. Здесь волатильность и быстрота реакции участников рынка усиливают направленное движение цены. Хотя эта ситуация иногда оценивается, как рискованная, она может привести к очень прибыльным сделкам.

Определение короткого сжатия

Короткое сжатие - это, когда участники рынка, которые продают актив, должны быстро развернуть свои позиции, так как покупательский спрос превышает запланированный ими уровень. Ситуация обычно приводит к большой волатильности, поскольку покупатели подбирают актив очень быстро, пока продавцы в панике пытаются выйти из своих позиций с максимально возможной скоростью. Взрывная реакция намного сильнее видна на форекс-рынке. Продвинутые технологии, которые ускоряют совершение транзакций на рынке, а так же большее использование трейдерами стоп-ордеров для защиты и открытия позициий приводят к тому, что короткие сжатия на валютных парах будут гораздо более сильными. Объединяя эту теорию с нашими предыдущими примерами по скользящим средним, можно видеть, что подобные возможности появляются в большом количестве, так как институты и фонды обычно размещают такие ордера вокруг ключевых уровней скользящего среднего.

Пример сжатия

Для большей наглядности давайте рассмотрим график на Рисунке 5. Здесь мы видим, что цена пары британский фунт / швейцарский франк формирует мощный уровень сопротивления. При наличии такого барьера большинство участников рынка, по всей вероятности, выставит стоп-ордера для коротких позиций в области цены немного выше ключевого уровня сопротивления. При первых признаках роста покупок импульс начинает нарастать, поскольку цена, поднимаясь тестирует уровень сопротивления. В конечном счете, после пробития этого уровня вверх, продавцы, которые все еще держали короткие позиции, начинают закрывать их, поскольку у них нарастают убытки. Это, вкупе с повышенным интересом к покупкам, инициирует волну вверх и приводит к скачку на 50 пунктов выше расчетного уровня 2.3800.


Рисунок 5: Сжатие выбивает продавцов из рынка.

Комбинируем

Теперь, когда мы обсудили и идею про взрывы скользящего среднего и механику короткого сжатия, давайте рассмотрим пример, который успешно иллюстрирует прибыльную возможность. На Рисунке 6 мы будем иметь дело с примером по паре евро / доллар. Вернемся в начало 2006 года, доллар резко усиливался на протяжении более трех сессий. При откате назад, к прежнему уровню поддержки, покупатели и продавцы боролись на предыдущем импульсе продажи, формируя устойчивый уровень поддержки. Именоо здесь цена старается остаться в узком диапазоне, предусматривая некоторые интересные сценарии прорыва. Один из способов идентифицировать направление в таком случае будет то, что свечи перед прорывом становятся более узкими, потому что продавцы ослабевают. В начале диапазона тело свечи достигает ширины в 50-60 пунктов; однако, при нехватке импульса и продолжающейся борьбе между покупателями и продавцами ширина свечи сужается до 15-20 пунктов. В конце концов, покупатели одерживают победу, проталкивая валютную пару через уровень простого среднего и давая импульс покупок, благодаря которому цена закрывается почти на 200 пунктов выше цены открытия.


Рисунок 6: Пример импульса.

1. Определяем потенциал. На Рисунке 6 узкие свечи и консолидация цены представляют собой замедление импульса продаж. Благодаря скользящему среднему, действующему как сопротивление с одной стороны диапазона, выявляется возможность совершения сделки.

2. Сменим масштаб графика, чтобы детализировать вход. Выявив возможность, трейдер смотрит на более короткий масштаб времени, чтобы провести всестороннюю оценку. На Рисунке 7 уровень сопротивления 1.1900 действует, как барьер сверху, при том, что снизу, на расстоянии больше фигуры, на 1.1800 / 1.1750 определяется уровень поддержки. Зная, что короткое сжатие увеличивает вероятность прорыва, спекулянт выберет длинную сделку.

3. Размещаем ордер на вход. Теперь, когда анализ закончен, открыть сделку несложно. Принимая во внимание сопротивление, трейдер разместит ордер на вход сразу над уровнем сопротивления 1.1900 или выше. Иногда вход выше верхней границы диапазона сам по себе станет дополнительным подтверждением импульса. В результате вход будет размещен на два (2) пункта выше максимума 1.1913 (Точка C). Соответствующий стоп будет размещен сразу ниже следующего уровня поддержки, в данном случае 1.1849, на один (1) пункт ниже уровня 1.1850. Если цена поведет себя не так, как ожидалось, этот ордер закроет позицию.

4. Что мы получаем? Риск в этом примере составляет 64 пункта, а, поскольку последовавшее движение увело позицию выше уровня 1.2100, давая трейдеру прибыль в 187 пунктов перед движением далее вверх до 1.2150. Результат - отношение риска к прибыли у нас получилось почти 3:1, это лучше чем рекомендованный минимум 2:1.


Рисунок 7: Цель трейдера состоит в том, чтобы захватить взрыв.

В заключение
Скользящие средние значения могут помочь намного лучше понять рынок, чем считают многие. Комбинируя их с движением капитала и ключевым чутьем рынка, валютный трейдер может максимизировать прибыль при сведении количества индикаторов до минимума, сохраняя массу преимуществ. В конечном счете, успех при взрыве скользящего среднего заложен в знании того, как реагируют на ситуацию участники рынка и комбинации этого знания с индикаторами.

Richard Lee



Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:09.
08.01.2012, 03:52
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Внутренний день плюс полосы Боллинджера
Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: 20-периодная SMA
Обьем сделки: -
Алгоритм тактики:
Внутренний день плюс полосы Боллинджера

Наc всегда учили - чтобы быть успешным трейдером, следует покупать внизу и продавать вверху или покупать вверху и продавать еще выше (и наоборот для коротких позиций). Различные стратегии стремятся выполнить этот базовый постулат различными способами. Трейдеры тренда надеются купить силу на прорыве вверх и продать слабость на прорыве вниз.

Хорошие трендовые трейдеры могут в долгосрочном плане сделать крупные суммы денег всего несколькими выигрышными сделками. Однако, применить трендовую торговлю на практике гораздо труднее, чем теоретизировать. Проще говоря, человеческий мозг не приспособлен для торговли трендов. Например, купить GBP/USD на прорыве 1.8000 (после дна на 1.7229 тридцатью четырьмя неделями ранее) и держать позицию до 1.9000 - звучит великолепно, но человеку очень трудно покупать что бы то ни было, если это уже воспринимается, как высокая цена (типа 1.8000). Кроме того, ложные прорывы будут выбивать трейдера из многих сделок - это просто-напросто не эффективный способ торговать. С другой стороны, трейдеры, которые пытаются поймать дно и вершину, обычно терпят фиаско потому, что они или не имеют метода, или не в состоянии следовать методу - результат оказывается сродни попытке остановить товарный поезд, встав у него на пути. Традиционная трендовая торговля (покупка и продажа на прорывах) кажется слишком сложной с психологической точки зрения, но для начинающего трейдера ловить вершину и дно - просто опасно. Что нам необходимо - относительное определение максимума и минимума, а также фильтр, помогающий идентифицировать сделки на вершине и на дне. В этой статье мы рассмотрим внутренний день полос Боллинджера, который может помочь объективно измерить, что такое максимум, а что такое минимум.

Комбинация внутреннего дня с полосами Боллинджера

Цена около верхней полосы Боллинджера считается высокой, а цена у нижней полосы считается низкой. Однако, только лишь то, что цена достигла верхней полосы, не обязательно означает, что пора продавать. Сильные тренды могут 'ехать' на этой полосе и уничтожить любого трейдера, пытающегося покупать 'низкие' цены на нисходящем тренде или продавать 'высокие' цены на восходящем. По определению, цена делает новые максимумы в восходящем тренде и новые минимумы в нисходящем, а значит, она обязательно будет касаться полосы. Памятуя об этом, от нашего фильтра требуется, чтобы сигналы покупки генерировались только, если свеча после той, которая коснулась полосы Боллинджера, не сделает новый максимум или минимум. Такой тип свечи обычно известен, как "внутренний день". Наилучший масштаб времени для поиска внутренних дней - дневные графики, но эта стратегия может также использоваться и на часовом, недельном и месячном графиках. Комбинация внутренних дней с полосами Боллинджера увеличивает вероятность, что мы угадаем вершину или дно после того, как цена достигла экстремального уровня. Как правило, чем больше масштаб времени, тем реже будет появляться сигнал, но он будет более значимым.

Свечи и их паттерны иллюстрируют психологию рынка в отдельно взятой точке времени. Определенно, внутренняя свеча представляет собой период заниженной волатильности. Если на восходящем тренде волатильность начинает уменьшаться, а рынок не в состоянии сделать новый максимум (о чем свидетельствует внутренняя свеча), то мы можем сделать вывод, что сила уменьшается и появляется шанс разворота. Подключив полосы Боллинджера, мы гарантируем себе, что торгуем разворот, продавая по высоким ценам (верхняя полоса Боллинджера) или покупая по низким ценам (нижняя полоса Боллинджера). Таким образом, мы торгуем ради большого хода; покупая около относительного дна и продавая около относительной вершины. Ключ тому - подтверждение.

Так как полосы Боллинджера обычно используют длину 20, мы можем взять простую скользящую 20-периодную среднюю (SMA), как цель взятия прибыли. 20-периодная SMA будет лежать на одинаковом расстоянии между верхней и нижней полосами Боллинджера. Чтобы поймать большие ходы, позвольте паре пройти сквозь 20-периодную SMA, а затем перемещайте свой стоп вместе со средней, закрыв сделку на закрытии после того, как пара снова пересечет SMA. Примеры ниже прольют свет на этот процесс.

Мы имеем четыре указания. Мы назвали это указаниями (а не правилами) потому, что это - стратегия, которая подразумевает собственное усмотрение. Указания представляют торговый сетап, который может привести к сделке, а может и не привести.

Для длинных позиций:

1. Ищем валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к нижней полосе Боллинджера.

2. Ждем следующей свечи и убеждаемся, что ее минимум выше или равен минимуму предыдущей свече, а максимум также меньше или равен максимуму предыдущей свечи. Если это так, входим в длинную позицию на открытии третьей свечи.

3. Начальный стоп размещается на несколько пипсов ниже минимума предыдущей свечи.

4. Передвигаем стоп после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной SMA.

Для коротких позиций:

1. Ищем валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к верхней полосе Боллинджера.

2. Ждем следующей свечи и убеждаемся, что ее минимум выше или равен минимуму предыдущей свече, а максимум также меньше или равен максимуму предыдущей свечи. Если это так, входим в короткую позицию на открытии третьей свечи.

3. Начальный стоп размещается на несколько пипсов выше максимума предыдущей свечи.

4. Передвигаем стоп после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной SMA.

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:

Первый пример - короткая сделка по EUR/USD на дневных графиках. На Рисунке 1 мы видим, что цена достигла верхней полосы Боллинджера, мы ждем формирования внутреннего дня, чтобы максимум и минимум свечи охватывались предыдущей свечой. Как только мы это видим, то на следующей свече, 21 марта 2006 года, вступаем в короткую позицию по 1.2144. Мы двигаем стоп на основании 20-периодной SMA. Сделка в конечном счете закрылась 24 марта 2006, по 1.2035, с прибылью 109 пипсов.



Рисунок 1

Следующий пример - короткая сделка по GBP/USD. На рисунке 2 мы видим тот же самый сценарий, что и сделка по EUR/USD, но здесь - намного более прибыльная возможность. Как показано на Рисунке 2, наша короткая сделка открыта по 1.7714, 31 октября 2005. Позиция была закрыта 1 декабря 2005 по 1.7310 с прибылью 404 пипса.



Рисунок 2

Здесь мы имеем USD/CAD, который показал нам внутренний день у полосы Боллинджера 6 марта 2006 года. Мы открылись вверх по 1.1364. Восходящий тренд длился в течение месяца, так что мы вышли из сделки по 1.1618, 5 апреля 2006, с прибылью 254 пипса.



Рисунок 3

По нашим примерам Вы можете заметить, что выходы можно значительно улучшить, беря прибыль на другой полосе Боллинджера. Например, в сделке на USD/CAD на Рисунке 3 мы могли взять прибыль 20 марта на верхней полосе Боллинджера, по 1.1680. То же самое можно сказать и для сделки по GBP/USD на рисунке 2 - мы могли закрыть свою короткую позицию 16 ноября по 1.7163, на нижней полосе Боллинджера. Чтобы выходить по благоприятным ценам, стоило бы торговать двумя лотами и брать прибыль от одного из них на противоположной полосе Боллинджера. Двигайте стоп другого лота по 20-периодной SMA (как описано в начале). Таким образом, Вы берете прибыль по благоприятным ценам, но оставляете себе шанс захватить хорошее движение.

Долгосрочные графики

Сетап внутреннего дня с полосами Боллинджера может также использоваться, чтобы идентифицировать значимые повороты на недельных или даже месячных графиках, для долгосрочных позиций. Следующие примеры показывают сигналы нашего сетапа на вершине GBP/USD (енедельный график) на Рисунке 4, на дне EUR/GBP (недельный график) на Рисунке 5, хороший сигнал покупки на дне EUR/USD в конце 2000 года на месячном графике, показанном на Рисунке 6 и, наконец, сигнал продажи USD/JPY на Рисунке 7, в феврале 2002 года по 133.36 на месячном графике. В последнем примере пара закрылась по 119.49 только четыре месяца спустя!



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7

Достоинства

У стратегии комбинации внутреннего дня с полосами Боллинджера есть много преимуществ. Наиболее очевидное - ее простота. Создание стратегии торговли - не высшая математика, но это удовольствие часто приводит к усложнениям и путанице, или того хуже - к убыткам на счете. В этой стратегии мы легко можем измерить риск и разместить соответствующие стопы. Другими словами, мы имеем ясные точки опоры (максимум и минимум внутреннего дня), чтобы войти в сделку и выставить стоп. Сетап является динамическим, а это означает, что он работает на всех масштабах времени. Даже краткосрочный внутридневной трейдер может использовать его на часовом графике. Однако, чем короче масштаб времени, тем менее надежным будет сигнал. Помните, что свечи и их паттерны проливают свет на психологию рынка. Часовой график охватывает меньшее количество рыночных данных, чем дневной. В результате, часовой график - не такой надежный индикатор психологии толпы, как дневной.

Вывод

Этот сетап - всего только сетап. Сделка должна быть согласована с вашими параметрами риска и вашим стилем торговли. Некоторые могут предпочесть продажу на откате после того, как пришел короткий сигнал, в то время как другие могут решить продавать на прорыве дневного минимума после короткого сигнала. Как мы упоминали выше, можно менять размер сделки и стратегию выхода. Например, торгуйте множественными лотами (если позволяет размер счета) и берите прибыль от одного лота на 20 SMA, от другого - на противоположной полосе Боллинджера. Независимо от того, как Вы будете осуществлять эту стратегию, имейте в виду, что рынок форекс - чрезвычайно трендовый, поэтому для трейдеров канала очень важно получить подтверждение перед попыткой поймать вершину или дно. комбинация внутреннего дня с полосами Боллинджера - простой способ подождать подтверждения перед открытием сделки.

Jamie Saettele


© Investopedia Inc


Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:09.
zx35 
08.01.2012, 04:05
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
Торговля без шума
Торговый инструмент: -
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: график Ренко, Графики Heikin-Ashi, графики Kagi, ADX, DMI
Обьем сделки: -
Алгоритм тактики:
Удаление шума из данных - один из самых важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более четкую картину тренда в целом. Здесь рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем Вам, как их можно применять для увеличения прибыли.
Что такое рыночный шум?
Рыночный шум - это просто все те ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Он, главным образом, включает в себя небольшие коррекции и внутридневную волатильность. Чтобы лучше усвоить это понятие, давайте рассмотрим два графика - один с шумом, другой - с удаленным шумом:

До удаления шума:

Рисунок 1

После удаления шума:


Рисунок 2

Обратите внимание, что на Рисунке 2 не осталось ни одной области, где было бы трудно распознать тренд, тогда как на Рисунке 1 часто в течение нескольких дней затруднительно определить, изменился ли тренд. Техника, использованная на этом графике, называется усреднением - текущие значения свечей являются средними с учетом предшествующих значений, что создает более гладкий тренд. Именно это - цель удаления шума: прояснить направление и силу тренда.

Давайте рассмотрим, как мы можем выявить и объединить эти два фактора, чтобы создать надежные и легкие для восприятия графики.

Выделение направления тренда

Выделение направления тренда лучше всего проводить с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений, показывающих только большие тренды. Некоторые из графиков (такие как Рисунок 2 выше) просто усредняют цены, чтобы создать более гладкий график, в то время как другие обновляют график целиком, оставляя во внимание только трендовые движения.

Графики Renko

Один из примеров графика, на котором остались только трендовые движения - график Ренко, названный так от японского слова "renga", что значит "кирпич". На графиках Ренко рисуются тренды цены, но игнорируется время.

Они создаются простым процессом из трех шагов:

1. Выберите размер кирпича. Это просто минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравните закрытие нынешнего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия выше или ниже чем вершина (основание) предыдущего кирпича по крайней мере на размер одного кирпича, то один или более кирпичей добавляются в следующей колонке в соответствующем направлении.

Взглянем на пример:


Рисунок 3

Как видите, на этих графиках намного легче идентифицировать тренды, чем на традиционных свечах. Дальнейшее уменьшение шума может производиться увеличением размера кирпичей; однако, одновременно вырастет и волатильность внутри тренда - убедитесь, что у Вас хватит средств противостоять этой волатильности.

В целом, графики Ренко дают нам превосходный способ выделить тренды, но они не предоставляют возможность определить силу тренда иначе, как просто взглянув на длину тренда, что может ввести в заблуждение.

Графики Heikin-Ashi

Второй тип графика, который может использоваться для удаления шума - Heikin-Ashi. Эти графики используют стратегию, подобную приведенной на графиках рисунков 1 и 2: они подмняют значение текущей свечи на среднее число прошлых свечей, чтобы создать более гладкий тренд. В результате этого процесса создаются намного более гладкие ценовые паттерны, которые гораздо легче распознавать.

Эти графики чаще всего используются для удаления рыночного шума - их легко комбинировать с другими индикаторами, потому что они не игнорируют время. Кроме того, они еще и сглаживают индикатор, так как свечи используются в качестве входов индикатора. Это также проясняет показания индикатора.

Графики Kagi

Графики Kagi предназначены для демонстрации спроса и предложения с помощью тонких и толстых линий. Новая линия создается, когда появляется новый максимум или минимум. Выделяя максимумы и минимумы, легче увидеть большие тренды.

Вот пример:


Рисунок 4

Эти графики также хорошо подходят для удаления шума, но они не могут показать нам силу тренда, кроме как измерением длины движения.

Определение силы тренда

Лучше всего измерять силу тренда с помощью индикаторов. Мы возьмем самый популярный индикатор - индекс направленного движения (DMI) - и его производную, средний индекс направленного движения (ADX).

DMI наиболее широко используется в качестве индикатора силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI.

Индикатор ADX - это просто средняя от двух DMI (+/-), выделенная в отдельную линию, которая может использоваться для быстрого определения, находится цена в тренде или нет.

Давайте посмотрим, как все это может нам помочь:

Рисунок 5

Как видите, наклон возрастает, когда тренд усиливается и снижается, когда тренд ослабевает. Как правило, ADX отслеживает диапазон из 14 свечей, с ключевыми уровнями 20 и 40. Если ADX поднимается выше 20, это указывает на начало нового тренда. Если же он повышается за 40, это означает, что тренд, скорее всего, подходит к концу. Как Вы можете видеть на Рисунке 5, это достаточно несложно распознать.

Создание рабочей стратегии

Хотя ADX, похоже, достаточно хорошо работает самостоятельно, изменчивость рынка может приводить и к ложным сигналам. Однако, если этот индикатор объединить с типами графика, выдвигающими на первый план тренды, становится намного легче идентифицировать прибыльные возможности.

Использовать комбинированный анализ столь же просто, как определить, совпадает ли настроение графика с настроением индикатора. Поэтому, если Вы используете Heikin-Ashi и ADX, просто проверьте, видно ли на графике направление тренда, а затем посмотрите на силу тренда, которую показывает ADX. Если оба показателя говорят Вам о наличии сильного тренда, стоит открыть позицию.

Вот пример:


Рисунок 6

Здесь мы можем видеть, как тренды сглаживаются с помощью методов усреднения (типа Heikin-Ashi) и подтверждаются с помощью индикаторов (типа ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей рыночной ситуации, без какого-либо ненужного хаоса (рыночного шума).

Вывод

Как видите, используя методы удаления шума, проводить анализ графика намного легче. Умение быстро и точно определять местонахождение и силу трендов может помочь Вам избежать дорогостоящих ложных сигналов и других ошибок.

Justin Kuepper


© Источник: Investopedia

Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:09.
Maity , zx35 
08.01.2012, 04:20
Регистрация: 01.02.2010 / Сообщений: 1,701
Поблагодарили 6,896 раз(а) / Репутация: 6908
День Добрый!
Никогда не залазил в ветку... Ну, так случилось. Я НЕ отрицаю наличие мехсистем, но, всё-таки, предпочитаю "работать руками". Поделиться? Да, за ради Бога!
З.Ы. На FXspot то же, чё-нить, найдётся...
Всем Успехов!
08.01.2012, 04:48
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
4 хитрости для увеличения прибыли
Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 15М
Используемые индикаторы: Stoh
Обьем сделки: -
Алгоритм тактики:
Прибыльная торговля на рынке форекс – нелегкая задача. Это, конечно же возможно, однако достичь этого трудно. По этой причине мы должны делать все, что в наших силах для улучшения результатов, и только тогда у нас появится шанс стать прибыльным трейдером.

В данной статье будут рассмотрены несколько трюков, при помощи которых возможно увеличить ваши шансы на успех.


Хитрость 1. Эффективное определение тренда.

Большинство экспертов говорят, что основная задача трейдера заключается в идентификации основного тренда и торговле исключительно в его направлении. Не думаю, что эта мысль сформулирована точно. Дело в том, что рынок находится в трендовой фазе не более 30 % времени. Значит ли это, что мы должны торговать на рынке в течение 30 % времени. Думаю, что нет. С моей точки зрения, нам необходимо найти способ объективной и эффективной идентификации тренда и торговать по нашей стратегии с учетом условий рынка. Т.е., если рынок находится в трендовой фазе, то мы торгуем по направлению тренда, если же рынок находится в «боковой фазе», то и мы должны торговать соответствующим образом.

Как определить тренд? Сначала договоримся о терминах.

PP - Стержневая точка (Pivot point).
LOPS1 - Минимумпредыдущейсессии (Low of the previous session).
HOPS1 -
Максимумпредыдущейсессии (High of the previous session)
LOPS2 -
Минимумсессиидвадняназад (Low of the session before the previous session)
HOPS2 -
Максимумсессиидвадняназад (High of the session before the previous session).


Для определения тренда используем следующие правила:

- когда рынок торгуется над стержневой точкой, мы можем говорить о потенциальном восходящем тренде с боковыми импликациями.
- когда рынок торгуется над HOPS1, можно говорить о сильном восходящем тренде.
- когда рынок торгуется над HOPS1 и HOPS2, можно говорить об очень сильном восходящем тренде.
- когда рынок торгуется под стержневой точкой, то можно говорить о потенциальном нисходящем тренде с боковыми импликациями.
- Когда рынок торгуется под LOPS1, можно говорить о сильном нисходящем тренде.
- Когда рынок торгуется под LOPS1 и LOPS2, можно говорить об очень сильном нисходящем тренде.
- Когда рынок торгуется вокруг стержневой точки, пересекая ее вверх и вниз, и отталкивается от HOPS/LOPS, то можно с уверенностью говорить о боковом тренде.

Давайте посмотрим на графики.

На этом 15-минутном графике EUR/USD анализируем предыдущую сессию (5 января, пятница) для определения наших уровней. Рынок торгуется под РР, но над LOPS1. Отсюда мы делаем заключение о том, что сейчас боковая фаза с нисходящими импликациями. В такой ситуации можно проанализировать возможность открытия как длинной позиции (на дне диапазона), так и короткой позиции (на вершине диапазона). Если рынок пробьет уровень LOPS1, в таком случае необходимо открывать только короткие позиции.


Рисунок 1.

Хитрость 2. Сигналы индикаторов.

После того, как вы определили тренд, используйте индикаторы, чтобы получить сигналы на покупку и продажу.

В данном случае рынок торгуется между РР и HOPS1, т.е. возможно мы имеем восходящий тренд в боковой фазе. Одна из самых простых стратегий заключается в использовании осциллятора для определения сигналов на покупку и продажу (зоны перекупленности и перепроданности или сигналы дивергенции).


Рисунок 2.

Хитрость 3. Поведение цены.


Подход анализа поведения цены предполагает, что ценовой график сам дает вам всю необходимую информацию о ценовом движении. Всю необходимую информацию можно получить, проанализировав ценовую кривую. Лучше всего анализировать поведение цены посредством свечных паттернов. Посмотрите на график 3. Этот тот же самый график, который мы использовали в предыдущем примере. Как видно, по многим сигналам индикаторов мы могли бы открыть убыточные сделки (если бы использовали только сигналы индикатора). Однако использование подхода анализа поведения цены позволяет отфильтровать неверные сигналы. Инкорпорирование свечных сигналов дает нам следующий возможности для открытия позиций: молот, когда индикатор в зоне перепроданности, бычье прокалывание, когда индикатор в зоне перекупленности, и другой молот вместе с дивергенцией.

Инкорпорирование в вашу стратегию сигналов поведения цены позволит увеличить точность ваших сигналов.


Хитрость 4. Последовательность – ключ к успеху.

Если вы серьезно относитесь к торговле, то последовательное поведение должно быть вашей первейшей целью. Не стоит надеяться получить прибыль на «авось», не стоит рисковать всем депозитам и торговать большими суммами на новостях, поскольку это может закончиться печально. Мы должны торговать только тогда, когда наша система дает сигнал на сделку, только когда мы уверены в том, что вероятность успеха велика.

Если вы хотите стать последовательным трейдером, вы должны:

- Разработать торговую систему, которая соответствует вашему внутреннему «я», толерантности к риску и стилю поведения.
- Применять правила управления капиталом, сделками и рисками.
- Работать над дисциплиной. Даже, если вы имеете совершенную торговую систему, но не следуете ее правилам в точности, то вы проиграете.

Никогда нельзя знать всего. Рынок всегда преподает нам новые уроки.

Успехов!

Об авторе. Рауль Лопес – профессиональный трейдер. Он торгует на рынке, используя подход анализа поведения цены. Сторонники этого подхода считают, что сама цена может дать нам всю необходимую информацию для идентификации будущего направления движения.

Лопс также является основателем StraightForex, компании, цель которой предоставление услуг по обучению работе на рынке форекс, помощь трейдерам в совершенствовании их навыков. Тренинговые курсы основаны на теориях Лопеса о ценовом поведении как наиболее важном элементе любой торговой стратегии.

Лопес также имеет большой опыт в других сферах торговли: управлении капиталом, управлении рисками, психологии трейдинга.


© Источник: Raúl López

Последний раз редактировалось RATionnel; 22.04.2012 в 18:09.
doker777 , zx35 
08.01.2012, 05:36
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
_http://www.fxguild.info/content/view/87/

Последний раз редактировалось chocolate; 09.01.2012 в 10:31.
08.01.2012, 05:56
Аватар для RATionnel
RATionnel RATionnel вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 726
Поблагодарили 451 раз(а) / Репутация: 493
На alpari 5 знаков по лучше идёт торговля в чём прикол, шас объесню когда бит и аск с ужается ожидается очередной тренд а когда расширяется значит топчется на месте, а когда запущен 5 терминал там же есть объёмы лотов особенно заметно когда идёт тренд с объёмом 4 - 8 м с меньшем возможны косяки
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Классические правила, проверенные временем FXWizard Практика трейдинга 0 04.01.2011 11:35
Торговые стратегии EUR/USD Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 08.07.2010 06:50
Торговые стратегии EUR/USD Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 07.07.2010 07:40


Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO