Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
16.07.2009, 02:17
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Система на основе инверсии правила Мартингейла.

Система на основе инверсии правила Мартингейла.

Концепция системы. Данная система основана на инверсии правила Мартингейла. Согласно оригинальному правилу, размер позиции удваивается, если текущая сделка была неприбыльной. Инверсия правила предусматривает пирамидальный подход с удвоением объема позиции в случае прибыльной сделки.

<p> Выход осуществляется, после того как позиция удваивается три раза. Т.е., когда достигается последняя цель прибыли объем позиции в 8 раз больше, чем объем позиции при открытии. Если рынок не пошел в ожидаемом направлении, все позиции по системе закрываются по стопу. Новый вход осуществляется в противоположном направлении с использованием тактики стоп-и-разворот (SAR). Цель прибыли утроенный 10-дневный истинный средний диапазон, при помощи которого определяется, когда удваивать –или выходить по развороту – позицию.


Классическое правило Мартингейла лучше всего работает боковых и волатильных рынках. В противоположность ему можно ожидать, что инверсия правила будет лучше работать на трендовых рынках, поскольку она основана на ожидании больших прибылей от сильных движений. Прибыль от открываемых позиций в теории должна перевесить убытки от предыдущих убыточных позиций.


На рисунке 1 показано несколько торговых сигналов по фьючерсам на евро (Euro FX). Входы по системе 27 июля, 10 августа и 27 августа были убыточными. Система переключала направление позиций, и депозит постепенно сливался. Однако 10 сентября, была открыта длинная позиция как раз в начале сильного восходящего тренда. Трижды за время этого тренда: 20 октября, 4 ноября и 24 ноября объем позиции удваивался. Таким образом, к началу декабря по системе удерживалось 8 контрактов.



Рисунок 1

В конце концов, 3 декабря все 8 контрактов были проданы с общей прибылью 41.3 пункта при том, что расстояние от первого входа до уровня выхода составило всего 11.48 пунктов. Данная пирамидальная тактика, как видно из этого примера, позволяют получить максимальную прибыль во время трендов с приемлемым риском.

Правила


1) А) Открытие длинной позиции по стоп-ордеру при касании ценой уровня 3х 10-дневный ATR над уровнем закрытия.

Б) Открытие короткой позиции по стоп-ордеру при касании ценой уровня 3х 10-дневный ATR под уровнем закрытия.


2. Устанавливаем цель прибыли и стоп-ордер на уровне 3х 10-дневный ATR от цены входа. Закрываем позицию, если стоп достигнут, разворачиваем сделку в обратную сторону и начинаем с одной позиции.


3. Удваиваем позицию, если цена достигла цели прибыли. Следующие цели прибыли устанавливаются на 3х 10-ATR от цены последнего входа. Позиция удваивается максимум 3 раза. После этого, закрываем все позиции либо по лимиту (цель прибыли) или по стопу (стоп-лоссу) на уровне 2 х 10 ATR от последнего входа.



Тестовые данные. Система тестировалась по следующим фьючерсным рынкам: Британский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Использовались скорректированные данные от Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).


Тестовый период : январь 1990 – январь 2005.


Начальный депозит 1,000,000 американских долларов. По умолчанию комиссия 20 долларов за контракт на замкнутую сделку. Проскальзывание 2 тика на стоп-ордера. <br> <br>


Управление капиталом. Риск – максимум 3 % от начального размера депозита (30.000 долларов) на сделку. Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием базовой цены (цена закрытия свечи входа), уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт) и объема депозита.


Например, представим, что цена пункта контракта составляет 1.250 долларов, длинная позиция открывается на уровне 100 (базовая цена), стоп-лосс располагается на 99.50. Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем цену контракта в пунктах (1,250) на разницу между базовой ценой и стопом (100 - 99.50 = 0.50). Таким образом, риск на один контракт составляет 675 долларов. Если мы можем рискнуть 30.000 долларов, то мы в состоянии купить 44 контракта. Этот метод позиционирования предотвращает рискованные сделки, опустошающие депозит.


Результаты тестирования. </strong>На рисунке 2 видно, что кривая депозита контракта напоминает лестницу – большая часть прибыли является следствием больших выгодных сделок. В результате, депозит растет редко, но если рост происходит, то он внезапный и быстрый. Так, в сентябре 1990 года, депозит вырос с 1 миллиона долларов до 2.5 миллионов.


Рисунок 2

Эти «ступени» на кривой формируются, когда система удваивает позиции по тренду, а затем закрывает их с прибылью. Такие ситуации случаются нечасто, поэтому для работы по этой системе вам понадобится большая доля терпения.


Большую часть времени работы по системы мы работаем в ноль или теряем деньги. За тестовый период самый длинный диапазон «флэтовых» (без нового максимума на кривой) составил 695 или 2.5 года.


Несомненным плюсом системы являются сравнительно небольшие просадки. Как видно на рисунке 3, за весь тестовый период они редко превышали 20 %. Такие просадки, являются вполне приемлемыми, особенно, если учесть, что средняя годовая прибыль по системе 15.65 %. Максимальная просадка в размере 44.61 % была зарегистрирована в 1990 году. Это единственное исключение. При этом в скором времени система восстановилась от этих убытков.


Рисунок 3


На рисунке 4 представлено годовое распределение прибыли по системе. За 15-летний отчетный период 3 года были убыточными. В большей части случаев годовая прибыль составляла 10 %. Также для системы свойственна небольшая степень риска 3.02 %. Как видно, из рисунка 2 большая часть депозита почти никогда не используется в ожидании больших трендов.


Рисунок 4

Заключение.


Работа по инверсии правила Мартингейла требует большого терпения, поскольку большие движения на рынке редкость. В связи с этим по ней тяжело торговать с психологической точки зрения. Однако в целом система является прибыльной. Изменение количества позиций может повлиять на прибыль и просадки системы, но здесь уже поле для самостоятельного исследования наших

Итоги тестирования системы. (По колонкам: длинные и короткие позиции, только длинные, только короткие).


Starting capital —Депозит в начале периода тестирования.
Ending capital — Депозит в конце периода тестирования.
Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий.
Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала.
Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %. Exposure — Риск. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту.
Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования.
Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку. Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %.
Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку.
Winning trades — Количество прибыльных сделок.
Winning % — Процент прибыльных сделок.
Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам.
Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках. Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок. Losing trades — Общее количество убыточных сделок.
Losing % — Процентное отношение убыточных сделок.
Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам.
Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам.
Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке.
Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок.
Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах.
Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %.
Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа.




© CurrencyTrader
© www.kroufr.ru
08.08.2009, 12:59
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 766
Поблагодарили 273 раз(а) / Репутация: 510
Как входить в сделку я так и не понял..
Может кто понял?
01.03.2010, 10:25
Аватар для Белудзе
Белудзе Белудзе вне форума Интересующийся
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
По-моему, уровень открытия вверх = Close[1] + 3*iATR(NULL,0,10,0);
11.11.2010, 06:21
Аватар для nikitos-198
nikitos-198 nikitos-198 вне форума Заблокирован
Регистрация: 27.10.2010 / Сообщений: 45
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 3
человек достаточно умен и написал все грамотно ,но вот почему ветка не пошла ??? вывод наверно очевиден -людям даже лень почитать и поучится некоторым тонкостям ! а потом плачут что слились и форекс лохотрон !! FXWizard - для жаждущих на халявы быстро разбогатеть ,наверно ваш текст длинноват ,наверно для них это разрыв мозга ,!!! люди учитесь ,читайте, изучайте ,и все у вас будет
11.11.2010, 10:02
Аватар для Profi888
Profi888 Profi888 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 10.04.2010 / Адрес: Киев / Сообщений: 301
Поблагодарили 344 раз(а) / Репутация: 354
человек достаточно умен и написал все грамотно ,но вот почему ветка не пошла ??? вывод наверно очевиден -людям даже лень почитать и поучится некоторым тонкостям ! а потом плачут что слились и форекс лохотрон !! FXWizard - для жаждущих на халявы быстро разбогатеть ,наверно ваш текст длинноват ,наверно для них это разрыв мозга ,!!! люди учитесь ,читайте, изучайте ,и все у вас будет
Судя по написанному тексту ты вообще первый день на форе! Стратегии которые кидают на форумы и в свободный доступ для того, что бы люди вроде тебя обсасывали их и теряли время и деньги. Если бы ты был в курсе кто эти системки скидывает, никогда бы ты этого не написал!
11.11.2010, 12:13
Аватар для nikitos-198
nikitos-198 nikitos-198 вне форума Заблокирован
Регистрация: 27.10.2010 / Сообщений: 45
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 3
ну ну
01.12.2010, 21:57
Аватар для Mitrander
Mitrander Mitrander вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2010 / Сообщений: 14
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
Мартингейл всегда сольёт. Забудьте это слово раз и навсегда.
06.12.2010, 09:58
Аватар для mail2010
mail2010 mail2010 вне форума Активный участник
Регистрация: 19.02.2010 / Сообщений: 196
Поблагодарили 58 раз(а) / Репутация: 63
Может, кто-нибудь советника сбацает? Правила вроде не очень сложные.
17.12.2010, 11:44
Аватар для eXaR
eXaR eXaR вне форума Активный участник
Регистрация: 01.09.2009 / Сообщений: 30
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 6
Мартингейл всегда сольёт. Забудьте это слово раз и навсегда.
Эта система как раз обратна мартингейлу, так что имеет право на существование. Если мартин на небольшом промежутке дает прибыль, а на большом сливает, то эта система на небольшом промежутке сливает, но в конце концов дает большую прибыль, которая перекроет все минусы.
18.12.2010, 08:46
Аватар для Вероничка
Вероничка Вероничка вне форума Прохожий
Регистрация: 16.12.2010 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
ребят, а кто слышал по советник Ilan1.6Dynamic.mq4 и какие у него требования?
10.01.2011, 08:30
Аватар для riorio
riorio riorio вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 28.11.2010 / Сообщений: 149
Поблагодарили 301 раз(а) / Репутация: 302
В смысле требования?, депозит побольше))), стопов нет, чистый мартин, коэф=1,4 по умолчанию вроде бы (можно менять конечно),даже с депозитом в 1000$ и лотом 0,01 выдержит просадку не более 200-350 пип, (0,01 , 0,02, 0,03, 0,04 0,05, 0,08, 0,11, 0,15, 0,21, и здравствуй дядя Коля!...
Хотя хорошо работает во флэте, отлично рубит на небольших участках тренда с откатом, а если начался тренд длительный без отката то каюк депозиту, слишком быстро (в прогрессии) загружает депо, на относительно небольшом участке тренда. ИМХО нормальная сова должна держать просадку 400-500пип.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
торговая система на основе свечного анализа goldbull-trade Temp, корзина, реклама 2 25.08.2012 22:14
Торговая система на основе индикаторов от Korablika shadvolf Ручные торговые стратегии и системы 5 19.10.2010 12:00
Торговая система на основе каналов Кельтнера Алексей Что обсуждают на других форумах 0 15.04.2010 07:00
Система на основе индикатора Хайникен Аши skyuraser Ручные торговые стратегии - кандидаты в эксперты 1 07.10.2009 17:12


Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO