Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
21.09.2008, 17:14
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Торговая стратегия "Пробой волатильности"

Вот, что пишет Википедия: Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100$ ± 5%) значении. Далее следует детализация с формулами расчета исторической волатильности.

Все это академические проблемы. Как же оседлать текущую волатильность? Предлагаю простой метод - оценивать разницу между короткими EMA 12, построенными по максимумам и минимумам баров.

Итак, давайте рассмотрим трендовую систему. Вход и выход осуществляются по пробою полосы текущей волатильности. Для фильтрации сигналов используются сочетания трех SMA:

1) Если SMA 36 < SMA 18 < SMA 9, то имеем восходящее движение. Разрешается открывать только длинные позиции.

2) Если SMA 36 > SMA 18 > SMA 9, то имеем нисходящее движение. Разрешается открывать только короткие позиции.

3) При других сочетаниях четкое движение отсутствует. Разрешается открывать позицию в любую сторону не более, чем на половину лимита.

Правила открытия позиции:
1) Длинная позиция открывается, если цена пробивает вверх (или закрылась выше) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает покупать.

2) Короткая позиция открывается, если цена пробивает вниз (или закрылась ниже) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает продавать.

Позиции закрываются при пробитии полосы волатильности в противоположную сторону.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лекция 1. Торговая стратегия "Кристаллы". Терминология и этапы исследования. Юлия Основы рынка Форекс 33 05.07.2015 22:09
Бесплатная торговая стратегия по EMA, MACD и Стохастику. ТС "Сила". + Советник Юрий FT Советники, эксперты, форекс роботы 38 09.12.2014 05:41
Возможно прибыльная торговая стратегия по SAR и EMA - ТС "Forex Profit" + советник Spark Советники, эксперты, форекс роботы 8 21.04.2010 03:12
Торговая стратегия "Пробой средней" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 0 29.09.2008 07:08


Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO