Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
01.07.2010, 12:15
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

Умный Способы определения целей ценового движения

Способы определения целей ценового движения

Существует множество способов определения конечной (подразумевается, как абсолютной, так и относительной) цели движения цены, и в каждой парадигме технического анализа - будь то графический, волновой или индикаторный анализ, не важно – имеются собственные способы определения точек разворота. Несмотря на кажущуюся видовую разность этих способов, они между собой имеют много общего и, как правило, подразумевают под собой расчет цели на основе предыдущего движения цены.

Определение целей на основе графических фигур.

Определение целей на основе графических фигур - самый простой способ определения целей и при этом наиболее эффективный, в силу того, что более чем в 75% случаев (характерно для определенных фигур) цена доходит до своей цели при условии, что графический паттерн полностью сформирован (данная статистика основана на собственных исследованиях).

Среди графических фигур по исполнению и высокой вероятности достижения цели стоит отметить паттерны «Голова и Плечи» и «Треугольник». По завершению паттерна минимальная или первичная цель определяется, как 100% ценовой размах фигуры. При этом для ГиП измерению подлежит расстояние от макушки до уровня шеи, а для треугольника - размах разброса цены внутри фигуры (размах разброса означает максимальное значение волатильности цены, достигнутое внутри фигуры). Расчет цели ведется от места прорыва графической фигуры или от ближайшей границы фигуры. Для консервативного подхода рекомендуется отсчет вести от места прорыва.
При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в получении дополнительных целевых уровней, в таком случае обычно используют коэффициенты Фибоначчи и умножают их на ценовой размах (138,2%, 150%, 161,8% и т.д.).
Приведу реальные примеры определения целей по данным фигурам, которые сам использую на практике. Примеры возьму наиболее свежие


Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению. Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.


На паре фунт/доллар был образован классический паттерн «Голова и Плечи» (ТФ – Н4). Цена прошла чуть дальше целевого уровня, но, в целом, остановка тренда была определена достаточно четко. К тому же существует возможность подтверждения целевого уровня за счет других способов определения целей, об этом чуть ниже.
Таким же образом можно определять цели для фигур двойная или тройная вершина/дно, с тем лишь добавлением, что образование данных фигур само по себе уже определяет цели, превышающие данные фигуры более, чем на 100%. Подобная ситуация с каналом. Если он достаточно широк, то для первой цели подойдет 100% размах, для узких и продолжительных каналов принято считать цели от 200% размаха и более.
Фигуры продолжения тенденции, такие как флаг и вымпел не используются непосредственно при определении целей, но они играют значительную роль при определении измеренного движения.

Определение целей на основе предыдущей вибрации

Измеренное движение

Определение вибрации было дано в статье «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды» и звучит следующим образом: вибрация – это полный цикл цены, заключающий в себе чередование основание – вершина – основание. Самым простым и действенным методом определения целей на основе предыдущей вибрации служит «измеренное движение». Суть его заключается в том постулате, что история повторяется и «изменение на рынке будет примерно таким же и в том же направлении, что и предыдущее колебание цен» (см. Джек Швагер «Технический анализ»). Другими словами, следующая вибрация будет равной по длине и частоте предыдущей вибрации. Удобство этого метода заключается в том, что, во-первых, он легко может быть использован с любыми другими методами целевого определения, а во-вторых, вибрации могут накладываться одна на другую (т.е. большая может состоять из ряда маленьких), что в итоге повышает точность прогноза.


Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению. Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.


На данном рисунке флаг оказался разграничителем двух сильных вибраций. Видно, что очень четко была поймана вершина движения.

Коэффициенты

Другим распространенным способом определения целей на основе первой вибрации является умножение ее длины (размаха) на определенные коэффициенты. Коэффициенты в различной литературе предлагаются самые разные – это и отношения Фибоначчи и множители от деления числа 7 на числа 5,4,3,2 (см. Швагер, Правило Семи) и ?2 умноженный на простые числа… самым распространенными коэффициентами все же остаются отношения Фибоначчи: 0,382, 0,618 и т.д. Относительно первой вибрации я предпочитаю использовать коэффициенты 1,618 и 2,618.


Коэффициент 1,618 дал наиболее точный сигнал на экстремум, нежели ГиП и измеренное движение. А вот до отметки в 2,618 мы еще не дошли, ее силу и важность подтверждает измеренное движение. Впрочем, до отмеченной зоны осталось менее 50 пунктов, поэтому касания может и не случиться – рынок все же неидеален.

Ценовые проекции Томаса Демарка

Томас Демарк внес существенный вклад в развитие технического анализа. Основной его заслугой считается жесткая формализация всех допустимых построений, в том числе, и определения целей. Тема определения целей по Демарку заслуживает отдельной статьи, в данном же материале мы рассмотрим самый простой из них – ценовые проекции.
Особенная удобность и прагматичность ценовых проекций заключается в том, что они позволяют прогнозировать движение цены в ситуациях, когда отсутствуют какие-либо дополнительные условия для определения конечного движения.

Дадим определение ценового проектора: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.


Пример по паре eur/usd, ТФ - Н1. Сложилась на тот момент неопределенная ситуация, поскольку на Н4 уже дошли до первичной цели (см. рис. 1) от пробоя треугольника и не было однозначной уверенности в продолжении роста. Однако цена оттолкнулась от линии тренда на Н4, а на Н1 впоследствии пробила TD-линию. Наложение целей по Н1 и Н4 на один целевой уровень позволили закрыть сделку практически по максимальной цене.

В данной статье мы рассмотрели основные, самые простые и самые надежные методы определения ценовых движений. Безусловно, разнообразие методов велико, существуют всевозможные сетапы на определение цели, есть методы, оперирующие со временем, есть такие, которые время ставят во главу угла, и есть жестко структурированные методы, например, Волны Вульфа и Бабочки Гартли, и многие другие.

Рынок FX интересен и многообразен, и порой лучше себя показывают одни методы, а порой – другие. Стратегически важным преимуществом является подбор оптимального метода для конкретной рыночной ситуации. Как мы рассмотрели на определенных примерах, возможность наложения различных методов способна дать максимально точный результат и серьезно повысить эффективность работы.

Источник: izhtrader.ru
01.07.2010, 20:53
Аватар для VladMih
VladMih VladMih вне форума Интересующийся
Регистрация: 22.05.2010 / Адрес: Беларусь / Сообщений: 28
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
FXWizard, спасибо за хорошую статью!

Нельзя ли подправить содержимое? Дублирование текста, например.
Я-то разберусь, но оно неудобно, а новичкам так вообще трудно.
14.12.2010, 19:51
Аватар для lexyz1
lexyz1 lexyz1 вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.09.2010 / Сообщений: 18
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
А вот это хорошая информация! Считаю графический анализ наилучшим в отличие от индикаторов!
13.03.2011, 06:43
Аватар для vmfx
vmfx vmfx вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.02.2011 / Сообщений: 22
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
А вот это хорошая информация! Считаю графический анализ наилучшим в отличие от индикаторов!
Графический анализ относится к субъективным методам анализа рынка, т. к несколько трейдеров проведут разные линии сопротивления или поддержки и каждый из них будет в чем-то прав, но в конечном итоге будет только предположение что цена развернется именно от этих уровней. Хотелось бы сказать несколько слов в поддержку индикаторного анализа, т. е математического, он считается более объективным в отличие от графического, потомучто подобрав правильные параметры трейдер видит тоже, что видят другие участники рынка. Динамика изменения данных индикатора тесно связана с динамикой изменения цены. Сам по себе индикатор: это статистические формулы, которые обрабатывают цену, генерируют сигналы на покупку и продажу, показывают направление и силу тенденции. Лучше всего сочетать вместе индикаторный и графический анализ. Это мое мнение.
18.07.2011, 21:15
Аватар для Михаил100000
Михаил100000 Михаил100000 вне форума Прохожий
Регистрация: 18.07.2011 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
[lang=en]господа а нет ли кокого небудь индикатора который прогнозирует следующую свечку[/lang]
03.08.2011, 19:34
Регистрация: 26.04.2011 / Адрес: Lipetsk - City of Steel / Сообщений: 589
Поблагодарили 3,234 раз(а) / Репутация: 3243
Я точно знаю на основании данных моих индикаторов: Следующая свеча будет справа!
neofun 
10.09.2011, 21:33
Аватар для друид
друид друид вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.07.2011 / Сообщений: 70
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Я точно знаю на основании данных моих индикаторов: Следующая свеча будет справа!
и следующая тоже
10.09.2011, 21:37
Аватар для друид
друид друид вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.07.2011 / Сообщений: 70
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
да пофигу куда пойдет цена мы ждем ее везде и если не проспим возьмем ее себе
11.09.2011, 17:25
Аватар для Кассир
Кассир Кассир вне форума Элитный участник
Регистрация: 14.08.2011 / Адрес: Kyiv / Сообщений: 2,485
Поблагодарили 1,324 раз(а) / Репутация: 1324
А вот это хорошая информация! Считаю графический анализ наилучшим в отличие от индикаторов!
Держите индюк, рисует красиво на М15 и на М30 основываясь, если не ошибаюсь, на пивотах.
15.09.2011, 00:37
Аватар для Cryptor
Cryptor Cryptor вне форума Активный участник
Регистрация: 01.04.2010 / Адрес: Novosibirsk / Сообщений: 608
Поблагодарили 133 раз(а) / Репутация: 138
  • Отправить сообщение для Cryptor с помощью ICQ
А вот нет индикатора который за трейдера будет рисовать все эти линии! Порой вообще лениво руками это всё делать и порой глазом не сразу то увидишь!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методы работы с CCI Юлия Основы рынка Форекс 5 29.04.2010 18:18
Метод двух целей Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 22.03.2010 18:51
Способы уменьшения трафика в МТ4 FXWizard MetaTrader 4 1 24.07.2009 10:52
Калькулятор для расчета целей движения FXWizard Полезные утилиты 0 03.03.2009 09:16


Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO