Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
09.10.2008, 07:10
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Торговая тактика "Кластеры объёма - volumecluster"

Кластеры объёма - volumecluster

Сразу извиняюсь перед благодарными читателями за несколько замороченных (на первый взгляд) терминов, которые я запускаю в обиход. Делается это не с целью поумничать , а потому что:
1)Я привык уже рассматривать свой теханализ под таким углом зрения , с применением данного понятийного набора.
2)Мне эта терминология кажется логично выстраивающейся в целостную систему.
Итак , что такое кластеры? Для создания общего представления, обратимся к самому простому и надёжному источнику интернета – Википедии.

Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
В информационных технологиях:
* Кластер (единица хранения данных) — единица хранения данных на гибких и жёстких дисках компьютеров;
* Кластер (группа компьютеров) — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс;
* Кластер (группа серверов) — группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные запросы и использующихся как единый ресурс;
* Кластер (базы данных) — объединение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов;
* Кластер (группа блоггеров) — объединение по определенным признакам людей, ведущих блоги;
В астрономии:
* Звёздный кластер — группа звёзд, связанных друг с другом силами гравитации;
* Галактический кластер — суперструктура, состоящая из нескольких галактик.
Другое:
* Кластер как подмножество результатов поиска, связанных единством темы;
* Кластер (статистика) — класс родственных элементов статистической совокупности;
* Кластер (химия) — сложное объединение нескольких атомов или молекул;
* Кластер (ядерная физика) — коррелированная группа элементарных частиц;
* Кластер (лингвистика) — группа близких языков или диалектов
* Кластер (экономика) — группа связанных между собой отраслей.
* Кластер (музыка) - многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру.


Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер
Как мы видим из описания, кластер – есть единое целое, образованное набором однородных и в то же время отличающихся по каким либо параметрам более мелких структур. На форексе кластер – это потенциальная разворотная точка. Мы поговорим сейчас не о пересечениях линий в графическом анализе, но о кластерах объёма ( volumeclusters). Итак:

Кластер объёма (volumecluster, VC ) - это таймфрейм ( расчётный период), который соответствует двум условиям:
1)Цены открытия и закрытия должны находиться в одной ценовой точке с лоу или хай расчётного периода.
Другими словами за определённый период времени (пока неважно какой) цена сходила на n пипсов вверх ( или вниз ) и вернулась на исходные рубежи. Действие равно противодействию. Сила покупающих, равна силе продающих. Пат в поединке быков и медведей.

2)Тиковые объёмы ( volume) данного расчётного периода в n раз больше среднего арифметического нескольких расчётных периодов предшествующих ему. Другими словами активность торговли ( и присутствие трейдеров, определившихся для себя с направлением) – резко повысилась.
Что бы не лить воду – посмотрим сразу, как выглядят идеальные volumeclusters в представлении японских свечей : (Рис1a, рис.1b)
reh 
09.10.2008, 07:12
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
«Тюююю», - разочарованно протянет мой внимательный читатель, - «стоило весь огород городить, что бы показать нам повешенного и надгробие, мы же поди грамотные, Морриса с Нисоном читали...».
«Подождите, всё не так просто», - скажу я . Из-за двух свечей я бы, понятное дело, и затеваться не стал, тем более, что они тут трактуются не совсем так, как принято в классическом теханализе.
Однако обо всём по порядку. Даже используя метод, который будет объяснён далее - идеальные volumeclusters в реальной торговле будут встречаться скорее, как исключение. Поэтому нам необходимо ещё одно понятие - диапазон погрешности кластера ( P%VC).
Диапазон погрешности кластера ( P%VC) – процент от общего ценового диапазона расчётного периода, показывающий на сколько цена за расчётный период не "дотянула" до идеального volumecluster. В реальной торговле - P%VC должен составлять не более 25%.
Алгоритм расчёта диапазона погрешности.
09.10.2008, 07:23
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Я формулы и сам не очень воспринимаю, поэтому для тех, кому трудно (или лениво) в них копаться нарисовал, как выглядит кластер с диапазоном погрешности на графике: (Рис2a, рис.2b)
Как видите - опять ничего сложного. Простые и привычные разворотные односвечные фигуры. Если диапазон погрешности менее 25% (и объёмы соответствующие) - идентифицируем расчётный период, как кластер и готовимся торговать. Если больше - ругаем вялый рынок и идём резаться в конрастрайк (например).
Прелесть volumeclusters в том, что после их появления цена достаточно предсказуема и зачастую движется по одному из трёх нижеприведённых сценариев : (Рис3a, рис.3b)
09.10.2008, 07:29
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Данное свойство цены мы будем активно использовать и выставлять от указанных уровней лимитные ордера.
"Однако..." - скажете Вы, - " а от какого уровня? Сценария то три..."
Обычно я выставляюсь от 61.8 (F2) и этот уровень позволяет сокращать убытки, однако сокращает и количество сделок. Дело тут в предшествующем кластеру угле наклона тренда. Чем круче угол - тем меньше будет откат. По мере разработки системы - я опишу свои мысли на тему уровней выставления отложенников.
А пока мы поговорим непосредственно о кластерах (VC).
Никто, я думаю, не будет спорить , что данные свечи являются сильнейшими разворотными моделями и большинство трейдеров учтёт подобный сигнал для открытия позиции. Но часто ли мы видим его в чистом виде на стандартных графиках метатрейдера? Нечасто... а он есть... Как в первой части фильма «ДМБ», помните диалог?...
- Видишь траву?
- Вижу...
- Видишь сурка в траве?
- Не вижу...
- И я не вижу.... А он есть....
Так и в данном случае. Стандартное разделение на таймфреймы не позволяет нам увидеть кластеры объёма, но они есть , необходимо только их вычленить из общего рыночного шума. Как это сделать? Что нам стоит дом построить!

Обратимся к авторитетному источнику – к БСЭ.
Кварки - гипотетические частицы, из которых, как предполагается, могут состоять все известные элементарные частицы, участвующие в сильных взаимодействиях (адроны).
Источник: http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00033/66400.htm?text
То есть кварки – это мельчайшие частички-кирпичики из которых состоит материя. Считается, что кварки – неделимы.
В разбираемой системе VOLUMECLUSTER кварки времени ( timequarks, TQ ) - это свечи основного рабочего таймфрейма, ниже которого теханализ не проводится.
На прошлой странице я говорил о расчётных периодах.
Так вот расчётный период - это определённое (заданное трейдером) количество TQ ( TQ*N), на котором по фиксации (close) каждого кварка времени, методом наложения, проводится анализ периода на диапазон погрешности(P%VC) и рост объёма (volume).Например задали расчётный период : TQ = M15, N = 4 , получили TQ*4 = H1. Но анализируем не по фиксации часовика, а по close каждого таймкварка ( пока без объёмов, о них немного позже ). (Рис4a, 4b, 4c)
09.10.2008, 07:32
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
4a
Мониторим последние четыре пятнадцатиминутки (TQ*4) и накладываем их друг на друга. В данном случае ничего похожего на кластер не наблюдается.

4b
По закрытию каждого следующего таймкварка опять делаем наложение. Опять пусто... Ждёмс...

4c
Очередное наложение вдруг даёт фигуру buy-volumecluster. Первое условие (диапазон погрешности <25%) - выполнено. Самое время оценить объёмы.

Итак, фигуру кластера получили. Оцениваем объём. Я привык производить такую оценку визуально и оценивать фразой "значительно вырос за последний расчётный период". Однако что бы внести чуть больше конкретики - приведу следующую формулу, которой должен соответствовать объём расчётного периода для его идентификации, как Volumecluster :
объём Volumecluster (VolVC) должет быть в Y раз больше среднего арифметического двух предыдущих расчётных периодов. Или
VolVC> Y*(TQ*N-1+TQ*N-2)/2
09.10.2008, 07:34
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Рассмотрим как это выглядит на картинке с тем же примером (рис.4d):
Коэффициент Y по умолчанию я использую равным 1.5. При повышении волатильности - 1.7, если волатильность низкая можно использовать 1.3. Всё зависит от состояния рынка и опыта трейдера. Но при использовании Y=1.5 - ошибки будут сокращены до минимума. Следовательно VolVC (совокупный объём кластера) должен быть в полтора или более раза больше среднего арифметического от двух предыдущих TQ*N.
Подставив приведённые на картинке значения объёмов в формулу - получаем:
1.5 * ( 260 + 346 ) / 2 = 454.5 < 548, то есть последний расчётный период идентифицируется, как Volumecluster (кластер объёма) и подходит для открытия позиции.
09.10.2008, 07:35
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Нехитрые условия для торговли?... Я тоже так думаю. Тем не менее - это всё, что нам нужно. Двигаемся далее!
Самое время использовать "золотую пропорцию" Фибоначчи. Для выставления лимитников используются фибоуровни: F1 = 38.2%, F50 = 50%, F2 = 61.8% ( последний в большинстве случаев). Чтобы понять технику выставления и принцип модификации ордеров - рассмотрим развитие ситуации на картинке ( Рис4e, рис.4f, рис.4g ).
09.10.2008, 07:38
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
4e
Натягиваем сетку фибо от минимума ( low ) buy-volumecluster до максимума последнего timequark . На уровень F2 устанавливаем buy limit ( с поправкой на спред ). Стоп лосс под минимумом

4f
По мере движения цены вверх - корректируем уровни Фибоначчи и сдвигаем отложенник. Stop loss оставляем на месте.

4g
Продолжаем корректировать фибоуровни и лимит-ордер. Есть сработка! При +20 - выставляем безубыток.
09.10.2008, 07:41
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Итак, при движении цены вверх ( для buy-volumecluster ) постоянно растягиваем сетку фибо и подтягиваем buy limit так, чтобы он всё время оставался на линии F2 ( если цена идёт против направления ордера - никаких действий не предпринимаем).
Все аналитические и торговые действия для продаж валютной пары - зеркально противоположны. Методом наложения таймкварков ищем фигуру sell-volumecluster и оцениваем объёмы. По идентификации кластера объёма - натягиваем fibo и выставляем sell-limit. Но при этом растягиваем сетку - при движении цены вниз.
"Хорошо", - скажете Вы. " С этими четырьмя свечками понятно. А можно ли задавать другое количество таймкварков для расчётного периода? "
" Можно и нужно ", - отвечу, - " в реале я так и делаю." Можно задать расчётный период в шесть timequarks ( рис.5 ), а можно в восемь ( рис.6 ).
09.10.2008, 07:43
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
5
Шестикварковый расчётный период ( TQ*6 ). Мы можем определить его как кластер объёма, если VolVC> 1.5*(TQ*6-1+TQ*6-2)/2

6
Восьмикварковый расчётный период ( TQ*8 ). Данный паттерн является volumecluster если его совокупный volume ( VolVC )> 1.5*(TQ*8-1+TQ*8-2)/2


Ну а если после появления кластера объёма цена не вернётся к F2 и отложенник не сработает. Ну не сработает и ладно. Обидно немного, конечно. Но, все движения не соберёшь и всех денег не заработаешь. А если сработает - то в условиях нормального рынка мы будем иметь положительное математическое ожидание. Проверено.
Мы стали рассматривать в качестве кварков времени - M15. Но в качестве timequarks можно использовать любой таймфрейм и задавать любое количество кварков для расчётного периода. Можно открыть TQ = H1 или TQ = H5 или вообще TQ = D2 ( например ). Правда в последнем случае ожидать формирования кластера объёма придётся несколько долго, но теоретически такое возможно. Все остальные действия остаются такими же. Единственное ограничение - не рассматривать расчётные периоды общей длительностью менее часа. Черезчур шумно.
Двигаемся далее. Посмотрим, как можно набирать одновременно несколько расчётных периодов и оценим систему в действии.
09.10.2008, 07:46
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
В реальном интрадее я обычно использую три экрана таймкварков - TQ=M15, TQ=M30, TQ=H1. На каждом экране мониторятся одновременно по 5 расчётных периодов в диапазоне TQ*4 - TQ*8. То есть рассматриваем:
На M15 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
На M30 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
На H1 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
При одновременном поступлении сигнала с двух расчётных периодов ( что бывает достаточно редко ) - ордер выставляется по старшему. Теоретически, можно рассматривать и большее количество расчётных периодов, но визуально это будет восприниматься несколько сложней.
Теперь откроем наш торговый терминал и поищем кластеры.
У меня рабочий терминал от Riston Capital, с временем GMT+2. Если у Вас другое время - делайте поправку. Свечи и объёмы тоже могут немного отличаться от Ваших, но ненамного. Нашему анализу это не помешает.
Итак 19 августа 2008 года, в 14:00 по времени терминала на графике евродоллара имеем кластер с параметрами:
TQ = H1; TQ*6; P%VC = 19.74%; V=3823 ; open: 1.4691; close : 1.4701; high : 1.4706; low : 1.4630. (Рис. 7а)
09.10.2008, 07:49
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Как это я определил, что данный расчётный период является кластером объёма? Рассказываю.

Наши действия:

1) Оцениваем диапазон погрешности:
open расчётного периода < close , следовательно расчитываем P%VC по формуле
(high - open)/(high - low)*100%
Подставив соответствующие значения - получим
(1.4706 (high H1 от 13:00) - 1.4691 (open H1 от 08:00)/ (1.4706 - 1.4630 (low H1 от 09:00)) *100% = 19.73% (примерно 20%) (Рис.7b). Это меньше 25%, следовательно первое условие идентификации кластера объёма выполнено.

2) Проверяем объёмы (Рис. 7c). Просто берём и пересчитываем по столбикам сумму объёмов за последние 6 часов (TQ*6) - у меня получилось 3823. В Вашем терминале это число может быть немного другим, на конечный результат - это не повлияет.
Затем, пересчитываем сумму объёмов за 6 часов до этого
(TQ*6-1 с 02:00 до 07:00 включительно) - получается 1616.
И наконец, считаем последний период TQ*6-2 (C 20:00 18.08.2008 до 01:00 19.08.2008 включительно), наш результат 1837. Подставляем полученные объёмы в формулу VolVC >1.5*(TQ*6-1+TQ*6-2)/2, имеем
3823 > 1.5*(1616+1837)/2 = 2589.75, то есть неравенство 3823 > 2589.75 - верно, следовательно мы можем определить расчётный период, как buy-volumecluster.
09.10.2008, 07:51
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
3) Натягиваем сетку фибо от low к high кластера объёма ( коль скоро мы определили данный расчётный период таковым), выставляем buy limit на уровне 1.4662 ( F2 + спред ), stop loss на уровне 1.4625 ( low buy-volumecluster - 5 пунктов ) ( Рис. 7d ).
09.10.2008, 07:53
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
4) Ждёмс... если цена идёт вверх - надо растягивать фибо и корректировать отложенник (бай лимит должен оставаться на уровне F2). Но в данном случае это правило неприменимо (цена не превышает хай кластера).
5) Ордер сработал (Рис.7e). Сорок минут "болтанки" в минусе и в результате желаемое развитие событий. При проходе цены на 20 пунктов в плюс - выставляем безубыток.
*Пояснение на тему постановки тейк-профита.
Систему VOLUMECLUSTER я разрабатывал специально для внутридневной торговли. В интрадее её и использую. Поэтому крою позы по принципу " дали полфигуры - и хорошо". От 30 пипсов - тоже не отказываюсь. Всё зависит от состояния рынка, но больше 100 пунктов прибыли от сделки не жду. Данная ТС определяет, в первую очередь, безубыточные точки входа и эту задачу она решает (на мой взгляд) прекрасно.
09.10.2008, 07:54
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
*Как работать одновременно с несколькими расчётнымим периодами и экранами.
Для этого вовсе не надо пересчитывать все расчётные периоды по отдельности. Достаточно провести горизонтальную линиию от уровня закрытия (close) таймкварка и посмотреть: не образовывался ли 4-8 свечей назад timequark с открытием (open) в непосредственной близости от линии и небольшой тенью (либо вовсе без тени).
На рисунке 8a такого открытия нет, поэтому мы никаких действий не предпринимаем, поз не открываем и спокойно курим "на заборе".
А вот на рисунке 8b такие open есть на двух расчётных периодах (TQ*4 и TQ*7), поэтому имеет смысл рассмотреть их поближе и посчитать объёмы. Возможно - это sell-volumeclusters.
Добавлю, что через очень непродолжительное время торговли по системе VOLUMECLUSTER - горизонтальная линия будет откладываться мысленно, на автомате (и все сопутствующие вычисления будут производиться тоже автоматически).
13.10.2008, 05:31
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Сайт разработчика ТС и советника по ТС:
www.forex-vc.ru
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Торговая тактика "Forex Vacuum Cleaner" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 9 16.12.2010 04:41
Торговая тактика "Метод плавного разворота" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 8 02.12.2009 12:07
Торговая тактика "Full Lock Grid System Trading " supervisor Ручные торговые стратегии и системы 6 06.07.2009 02:44
Торговая тактика "Комбинирование гармонического трейдинга с RSI" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 4 28.10.2008 04:35
Торговая тактика "Ловушка для шума" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 1 21.10.2008 10:33


Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO