Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
07.07.2010, 13:28
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Больше 100% прибыли за 6 дней в месяц

Больше 100% прибыли за 6 дней в месяц

Алгоритм тактики
Больше 100% прибыли за 6 дней в месяц
Larry Connors

Мы в TradingMarkets постоянно стараемся публиковать оригинальные исследования рынка, в особенности такие, которые можно определить количественно. В этой статье я хочу поделиться с вами новым исследованием, в надежде еще более улучшить вашу торговлю.

Феномен

Многие из нас слышали за эти годы, что последние несколько дней месяца и первые несколько торговых дней нового месяца стремятся показывать бычьи тенденции. Впервые я это услышал, когда Kevin Haggerty написал об этом на сайте TradingMarkets, приблизительно шесть лет назад. Кевин в течение многих лет возглавлял трейдинг в Fidelity Capital Markets, так что возможности наблюдать такое поведение рынка у него были лучше, чем у большинства из нас. С тех пор, как Кевин рассказал об этом, я наблюдал такое поведение рынка достаточно много раз за эти годы, чтобы заинтересоваться дальнейшими исследованиями и определить это количественно. Выводы нашего исследования весьма интересны и могут дать Вам некоторое преимущество для использования в своих интересах в будущем.

Задача

В своих тестах мы задались следующим вопросом: Как будет выглядеть S&P 500, Nasdaq 100 и Индекс Полупроводников, если покупать эти рынки (на открытии) за несколько торговых дней до окончания месяца, а закрывать позицию через несколько дней после начала следующего месяца? Мы рассматривали покупку за 1-5 торговых дней до конца месяца, как вход, а выходили по прошествии 1-5 торговых дня нового месяца (проскальзывание и комиссия не учтены. Прошлые результаты - не гарантия будущих прибылей. Все результаты получены моделированием торговли).

Результаты

То, что мы обнаружили, заставило широко раскрыть глаза. Большинство комбинаций оказались прибыльными. Лучшей комбинацией стала модель, которая входила в рынок на открытии в день, предшествующий последнему торговому дню месяца, а выходила на открытии пятого торгового дня следующего месяца (Вы будете на рынке в течение всего шести торговых дней). Насколько хорошо отработала модель? Вот некоторые результаты:

С января 1995 до конца 2004 (за 10 лет) SPX вырос на 753 пункта. Но, если бы Вы покупали SPX за день до последнего торгового дня месяца, а выходили на открытии пятого торгового дня месяца (а остальное время оставались вне рынка), прибыль составила бы 820 пунктов. Правильно. Именно эти шесть торговых дней, в конечном счете, и создали весь рыночный рост. Оставшиеся 14-16 торговых дней месяца не вели никуда. Шестьдесят четыре процента сделок были успешны.

Как насчет Nasdaq? Здесь также виден четкий рост. За прошедшие 10 лет Nasdaq 100 вырос на 1217 пунктов. Однако, покупка и продажа только за показанный шестидневный период дает прибыль 1354 пунктов.

Теперь давайте взглянем на SOX (Индекс Полупроводников). Вы готовы раскрыть глаза? За прошлые 10 лет SOX вырос на 293 пункта. Зато, покупая и продавая по нашей схеме, получается рост 1080 пунктов. Мы обыграли SOX больше, чем в три раза, будучи на рынке только 28 % времени!

200-дневная средняя

Идем дальше. Вы знаете, что последние 15 лет рынки лучше идут вверх, если находятся выше своей 200-дневной средней, и хуже, если они ниже 200-дневной MA. Поэтому давайте добавим 200-дневную среднюю. Давайте покупать на открытии в предпоследний день месяца и выходить на открытии в пятый день месяца. Причем будем входить в сделку только, если индекс выше своей 200-дневной простой скользящей средней. При этом наша просадка снижается всего до 19 %. Тем не менее, прибыль по SPX, в основном, сохраняется, по сравнению с общим ростом (753 пункта против 743). Для Nasdaq прибыль подпрыгивает до 1768 пунктов против 1217. А для SOX, прибыль составляет 952 пункта против 293, получаемых при простой покупке и удержании. Прибыль SOX выглядит еще внушительнее, потому что Вы были на рынке только 14 % времени.

График доходности SOX

Ниже представлен график доходности SOX, если торговать только шесть дней в месяц, в моменты, когда индекс выше своей 200-дневной средней. Как Вы можете видеть, гипотетический счет в 100 000 $ вырос более 550 000 $ при годовой прибыли 20 %. За прошедшее десятилетие Вы были на рынке только 14 % времени.


Резюме и Заключение

Очевидно, получается, что бычий перекос конца месяца/начала месяца - реален. По трем индексам - S&P, Nasdaq и Semis - рост рыночной прибыли был статистически доказан, в течение исследуемого периода времени. Почему это так? Вероятно, потому, что управляющие капиталом получают в течение этого периода времени наибольшие притоки наличных денег, что заставляет их агрессивно размещать эти деньги.

Это исследование позволяет нам сделать два основных заключения: 1) что бычий перекос конца месяца/начала месяца статистически значим, дав превосходные результаты, и 2) что, используя эту стратегию, ваш риск может быть существенно снижен, как и ваше время пребывания в рынке сокращено, по крайней мере, на две трети. Как уже говорилось, прошлые результаты не обязательно указывают на будущие достижения, но, по нашему мнению, этот перекос стоит учитывать при будущих инвестиционных решениях.


© Источник: TradingMarkets.com

По материалам сайта http://www.unfx.ru/
09.07.2010, 11:34
Аватар для NeonoW
NeonoW NeonoW вне форума Заблокирован
Регистрация: 24.06.2010 / Сообщений: 36
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 13
Неплохо
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
50% прибыли в месяц CBB Архив инвестиционных предложений 9 24.03.2011 07:39
не работает тестирование больше чем на месяц Алексей Что обсуждают на других форумах 0 20.09.2010 19:40
КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ: Wal-Mart Stores сообщил о прибыли по итогам второго квартала в размере $0.97 из расчета на акцию против прогноза аналитиков в $0.97. Компания также повысила годовой прогноз по прибыли. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 17.08.2010 13:00
В Challenger говорят что работодатели анонсировали планы по сокращению рабочих мест на 39,358 в июне. Что несколько больше чем в прошлом месяце (+1,4%). Это будет третий месяц подряд, когда количество рабочих мест сокращено менее чем на 40,000. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 01.07.2010 13:00
Система игры в бетмаркет 5 дней Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 01.03.2010 18:00


Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO