Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
14.07.2010, 17:19
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Cистема четырех линий

Cистема четырех линий

Алгоритм тактики

Введение.

Свойства осциллятора RSI подробно описаны в литературе и хорошо известны трейдерам различных рынков. Значения RSI, близкие к 100, соответствуют рынку, идущему энергично вверх, а на падающем рынке значения RSI близки к нулю (значения RSI в районе 50 показывают нейтральный рынок). Если рынок долго находится в области высоких значений RSI , то он считается перекупленным - цены, вероятно, слишком высоки и скоро возможен разворот рынка вниз. Уровнем перекупленности считается обычно 70 (Рисунок 1). Точно также, рынок, долго находящийся в области низких значений, считается перепроданным - цены слишком низки и возможен скорый разворот рынка вверх. Обычное пороговое значение для состояния перепроданности равно 30.


Рисунок 1. Дивергенции и уровни перекупленности/перепроданости на RSI (8). Часовой график британского фунта, 13 – 28 ноября 2000 г.

Важным сигналом от индикатора RSI является дивергенция. Если график цены поднялся на новый, более высокий максимум, а RSI показал максимум, но меньший предыдущего, то имеет место медвежья дивергенция. Такая дивергенция, обозначенная как div 1 на рисунке 1, предсказывает разворот графика вниз. Если же дивергенция возникает после хода графика вниз (цена нашла новый, более низкий минимум, а RSI показал минимум, который выше предыдущего – div 2 и div 3 на рисунке 1), то это бычья дивергенция, она предсказывает разворот рынка вверх. Сигналы дивергенций считаются надежными, если они формируются при значениях индикатора в областях перекупленности/перепроданости, или по крайней мере, в непосредственной близости от них.

Основная идея Системы четырех линий

Система выросла из хорошо известной рекомендации: продавать, когда RSI выходит из зоны перекупленности и покупать, когда он выходит из зоны перепроданности (два сигнала такого типа показаны на рисунке 1 стрелками).

Но попытка применить эту идею на практике дает неудовлетворительные результаты: после пересечения индикатором уровня перекупленности/перепроданости цена очень часто откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому пересечению позиции.

Обычный подход заключается в добавлении различных индикаторов; например, с помощью MACD , DMI и т.д. определяют направление тренда, и позиции согласно RSI открывают только по тренду. Совершенно определенно можно сказать, что система при этом становится более сложной. Но, во-первых, как показывает тестирование, она не обязательно становится более эффективной. А во-вторых, для трейдера, начинающего работу на рынке, важно иметь как можно более простую систему; поскольку управиться с несколькими индикаторами гораздо сложнее, чем с одним простым и понятным RSI !

Поэтому в Системе четырех линий принят другой подход: максимально использовать все возможности, заложенные в индикаторе RSI , прежде чем привлекать дополнительные конструкции.

Первый принципиальный шаг в этом направлении – построение линий, лучше показывающих состояния перекупленности/перепроданости, чем стандартные уровни 30/70. Причина ненадежности сигналов, получаемых от уровней перекупленности/перепроданости, вполне понятна: эти уровни (70 и 30) выбраны как средние рекомендации, пригодные для всех рынков. На самом же деле рынки слишком разные, чтобы все они всегда подчинялись единым ориентирам. Конкретный график может сформировать совсем другие уровни; причем уровни эти могут и меняться с течением времени.

График индикатора на рисунке 2 сам подсказывает, где находятся уровни перекупленности/перепроданости. Здесь показан диапазон, в котором значения индекса изменяются в течение довольно длительного времени. Сверху и снизу этот диапазон ограничен параллельными линиями, которые оказываются несколько наклоненными по отношению к горизонтальной оси. Внутри диапазона ясно просматриваются две линии консолидации (параллельные крайним линиям), от которых график индикаторов разворачивается либо вверх, либо вниз. Эти две внутренние линии и являются настоящими ориентирами для состояний перекупленности/перепроданости данного рынка. Очень многие развороты индикатора начались именно от этих линий, а вовсе не от стандартных уровней 30/70.


Рисунок 2. Четыре линии на графике 8-часового RSI . Часовой график британского фунта, 23 ноября – 25 декабря 2000 г.

Второй важный шаг состоит в требовании, чтобы прорыв линии на графике RSI был подтвержден прорывом соответствующей линии на графике цены. Одно из основных свойств рыночных графиков состоит в том, что значительные движения цены начинаются после прорывов значимых линий консолидации (линий трендов, границ каналов, уровней поддержки и сопротивления). Не каждый прорыв линии на графике осциллятора предшествует существенному ходу цены. Но если при этом и цена тоже пробивает некоторую свою сильную линию, то вероятность “поймать” хороший ход повышается. Такое правило подтверждения позволяет отбросить очень большое число ложных сигналов.

Как строить четыре линии

Для построения четырех линий надо подобрать прямую, наилучшим образом проходящую через экстремумы: либо через минимумы, либо через максимумы графика RSI . На рисунке 2 локальные максимумы осциллятора очень хорошо ложатся на прямую линию.

После того как линия экстремумов проведена, проводим параллельную ей линию через противоположные экстремумы. Затем внутри этого диапазона проводим две параллельные линии через области консолидации точек разворота индикатора. Внутренние линии консолидации обычно легко обнаруживаются: надо найти такое расположение линии, чтобы много разворотов RSI происходило в виде отражения от этой линии вниз. Точно также проводим нижнюю линию консолидации параллельно границе диапазона и так, чтобы много разворотов RSI происходило в виде отражения от этой линии кверху.

Очень хорошим инструментом для построения четырех линий является функция Standard Error Channel (название взято в обозначениях пакета MetaStock , но подобные функции имеются и в других пакетах технического анализа). Она вычисляет линию регрессии на выбранном интервале времени и проводит две параллельные ей линии, выше и ниже линии регрессии, на расстояниях, пропорциональных величине среднеквадратичного отклонения, вычисленного относительно линии регрессии на этом же интервале времени. Если параметр функции Standard Error Channel взять равным 2.0, то верхняя и нижняя линии будут соответствовать экстремальным значениям индикатора, так как выходы индикатора за пределы линий будут являться весьма маловероятными событиями (с вероятностью менее 0.05). Линии для параметра, равного 1.0, проведенные на расстоянии одного среднеквадратичного отклонения от линии регрессии, соответствуют вероятностям 0.32 выхода индикатора выше верхней либо ниже нижней линий. Варьируя параметр внутренних линий, можно подобрать очень хорошие границы областей перекупленности и перепроданности рынка (на рисунке 3 внутренние линии соответствуют параметру 1.3).


Рисунок 3. “Механические” четыре линии на том же графике фунта (Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)

“Ручное” построение четырех линий позволяет трейдеру лучше выделить отдельные особенности в поведении рынка и настроить линии с учетом своего отношения к рынку, а “механическая” процедура является более объективной и универсальной. Обратите также внимание на то, сколько много общего есть у линий, нарисованных вручную и компьютерных, механических линий, полученных в результате формальных вычислений. Это говорит о том, что глаз и рука трейдера представляют собой весьма мощный статистический анализатор.
Торговые правила Системы четырех линий

Построенные таким образом линии ПП используются как ориентиры для открытия позиций: при входе RSI в среднюю полосу (лежащую между линиями ПП) открываются соответствующие позиции, но теперь это делается с учетом подтверждения. При пересечении индикатором сверху вниз линии перекупленности открывается короткая позиции, если одновременно график цены пересекает какую-либо линию поддержки. На рисунке 4 синие стрелки показывают места, где RSI пересекает линии ПП, но из семи таких пересечений сверху вниз только одно дало сигнал к открытию короткой позиции (красная стрелка 19 марта), остальные остались без подтверждения, так что эти ложные сигналы были отброшены правилом подтверждения. Оба пересечения линии перепроданности снизу вверх также не дали сигналов, поскольку не оказалось подходящей линии на графике цены.


Рисунок 4. Иллюстрация правила подтверждения. Часовой график японской иены, 15 – 23 марта 2001 г.

Рисунок показывает и проблему, возникшую в результате усовершенствования торговой идеи: за шесть дней была открыта только одна позиция. Но здесь же ясно виден и выход: в качестве ориентира на графике RSI можно брать не только линии перекупленности/перепроданости, но и некоторые линии поддержки и сопротивления. Две такие линии нарисованы на графике индикатора; их прорывы, совпавшие с прорывами соответствующих линий на графике цены, можно рассматривать как торговые сигналы.

Легко заметить, что позиции в предыдущих примерах были открыты по сигналам разворотного типа: рынок пробивал сформировавшиеся тенденции. Это неудивительно, поскольку именно таковой и была первоначальная торговая идея ( buy / sell на прорыв уровней перекупленности/перепроданости 30/70). Однако, система, способная реагировать только на перелом тенденции, вряд не может быть достаточно эффективной, поскольку она не замечает ориентиров, связанных с продолжением тенденции. Поскольку одну из основных истин “ trend is your friend !” никто не отменял, необходимо сделать систему более универсальной.

Вполне понятно, каким образом добиться большей гибкости системы: если вход RSI в среднюю полосу означает разворот тенденции, то, естественно, что выход RSI из внутренней полосы должен предсказывать ее продолжение. Пересечения индикатором снизу вверх линии перекупленности, подтвержденные пересечениями графиком цены соответствующих линий или уровней сопротивления, являются сигналами к открытию длинных позиций (рисунок 5). Аналогичным образом, подтвержденное пересечение сверху вниз линии перепроданности есть sell сигнал.


Рисунок 5. Четыре сигнала продолжения тенденции. Часовой график японской иены, 27 – 30 марта 2001 г.

Длительная практика применения этих торговых правил подсказала полезное дополнительное условие: линия тренда на индикаторе должна опираться на экстремумы, находящиеся в разных диапазонах значений индикатора. Если начальная точка тренда находится в области перекупленности, то следующая точка, через которую проведен нисходящий тренд, должна находиться в средней полосе системы четырех линий. Если восходящий тренд на графике RSI начинается из локального минимума, лежащего в области перепроданности, то второй локальный минимум, через который проведен тренд, должен находиться в средней области.

На рисунке 6 изображено несколько ориентиров на графике RSI . Линия 1 является “правильным” ориентиром, но к ней нет ориентира на графике цены. Линия 2 является неправильным ориентиром, так как ее обе опорные точки лежат ниже линии перепроданности. Хотя прорыв линии 2 сопровождался прорывом соответствующей линии поддержки на графике цены, сигнала к открытию короткой позиции здесь нет. Прорыв правильной линии 3 и соответствующего ориентира на цене дал сигнал к открытию короткой позиции. Линия 4 – еще один пример неправильно нарисованного ориентира: обе ее опорные точки лежат в средней полосе, между линиями перекупленности/перепроданости. Линия 5 – правильный ориентир, ее прорыв, подтвержденный прорывом медвежьего тренда, дал хороший сигнал к открытию длинной позиции.


Рисунок 6. Правильные и неправильные ориентиры. Часовой график японской иены, 6 – 12 марта 2001 г.

Дополнительные ориентиры для открытия позиций

Рассмотренные правила Системы четырех линий способны давать надежные сигналы для открытия позиций. Но есть ряд типичных ситуаций, выгодных для торговли, которые могут быть пропущены. Поэтому имеет смысл добавить еще несколько правил, чтобы сделать Систему более универсальной и чувствительной к разнообразным движениям рынка.

Одним из таких правил является дивергенция, она очень часто дает своевременные сигналы разворотов, которые хотя и обнаруживались бы с помощью линий перекупленности/перепроданости и других ориентиров, но лишь с запаздыванием. Четыре линии дают естественный критерий надежности дивергенции: по крайней мере один (а лучше оба) из экстремумом, формирующих дивергенцию на графике RSI , должен находиться в одной из областей перекупленности/перепроданости.

Другой вид сигнала, также естественно входящий в рамки Системы – выброс индикатора, то есть, такое состояние, когда RSI вышел за пределы крайних линий (либо ниже нижней линии, либо выше верхней) и развернулся в обратную сторону. По самому построению четырех линий, подобная ситуация является очень маловероятным событием, а следовательно, наиболее вероятен последующий возврат RSI внутрь диапазона четырех линий, то есть, разворот рынка. Очень часто выброс индикатора дает возможность самого раннего открытия позиции в начале перелома тенденции, но это и высоко рискованный образ действий – фактически тут вы покупаете на падающем рынке или наоборот, продаете, когда рынок летит вверх. Впрочем, это и есть мечта недостижимая мечта для многих трейдеров; Система четырех линий помогает сделать мечту реальностью, однако, не надо забывать, что индикатор следует за ценой, а не наоборот.

Еще два типа чисто геометрических сигналов – третий луч веера и третий луч складного метра (им специально посвящена отдельная статья). Складной метр дает своевременные сигналы после ускоряющихся движений рынков, когда все индикаторы (в том числе, и RSI ) отстают от изменений цены. А веер, характерный для замедляющихся движений рынков, дает полезный сигнал в состоянии консолидации рынка, когда индикатор может оказаться полностью нейтральным.

Иллюстрации к торговле по системе четырех линий

На рисунке 7 представлены сигналы к открытию позиций, возникшие в течение семи дней на часовом графике британского фунта. Четыре линии были нарисованы на интервале в 6 недель к понедельнику 26 февраля.


Рисунок 7. Сигналы к открытию позиций на часовом графике британского фунта, 26 февраля – 6 марта 2001 г.

Зеленый значок быка обозначает первую возможность открыть длинную позицию – выброс индикатора ниже линий. По лучу 1 не было возможности открыть позицию, но он пригодится как будущий первый луч веера. Одновременный прорыв пары ориентиров – линии сопротивления А на индикаторе и линии сопротивления 2 на графике цены – дал длинную позицию (если защитный ордер ставить ниже последнего минимума, то размер риска здесь был бы около 55 пунктов, причем, stop - loss не сработал бы при последовавшем откате). Линия сопротивления В на графике RSI может вызвать большие сомнения в качестве этого ориентира для открытия позиции, но в данном случае одновременно имел место прорыв третьего луча веера (луча 3), что само по себе является сильным сигналом.

Выброс индикатора выше верхней линии (отмеченный значком красного медведя) – возможность попытать счастья для любителей такой игры, он же является иллюстрацией ее рискованности: за резким взлетом индикатора вовсе не последовало резкого падения цены. Все-таки индикатор следует за ценой, а не наоборот. После непродолжительной консолидации фунт продолжил ход вверх. При этом возник четкий сигнал продолжения тенденции – вход RSI в верхнюю область с одновременным прорывом уровня сопротивления 6, берущего начало с локального максимума на левом краю графика (26 февраля).

Следующий выброс индикатора оказался идеальной возможностью открыть короткую позицию в самом начале разворота рынка. Но не намного хуже была бы и следующая позиция, отрытая на прорыв третьего луча складного метра (луч 7). Правда, сам по себе этот луч 7 вызывает сомнения как линия поддержки, но его прорыв совпадает с прорывом хорошего ориентира С на индикаторе, так что есть достаточные основания открыть тут позицию. После этого складной метр, составленный из лучей 4, 5, 7, становится уже подтвержденной фигурой и дает возможность открыть две короткие позиции – на прорыв его второго и первого лучей. И, наконец, прорыв пары ориентиров, D и 8 дает buy сигнал на правом краю графика.

Система четырех линий на валютном рынке

Основные торговые сигналы Системы, проверенные и надежно зарекомендовавшие себя на рынке FOREX , представлены в таблице. Основной тип сигнала – одновременный прорыв ориентиров на цене и на индикаторе – разделен на два типа сигналов: сигнал типа 1 возникает, когда ориентир на RSI пробивается в направлении основного хода волны осциллятора, а сигнал типа 2 возникает при развороте осциллятора через ориентир против своей основной волны.

По материалам сайта http://www.unfx.ru/
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Cистема 1+1 donc09 Ручные торговые стратегии и системы 9 25.02.2011 06:57
Торговля 2 линий Exxt555 Ручные торговые системы 66 09.09.2010 08:22
Код пересечений линий macd Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 23.02.2010 20:04
Торговая стратегия "Правило четырёх недель" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 2 24.04.2009 12:40


Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO