Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
19.07.2010, 13:00
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Прорыв волатильности

Прорыв волатильности

Алгоритм тактики

В основе этой торговой системы лежат идеи, изложенные в статьях по торговле на прорывах волатильности Линды Рашке.

Cуть метода - "после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда" День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями ".

Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению?

Л. Рашке предложила модель, ID/NR4, которая использует определенный набор правил.

Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния ID/NR4.

NR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум нижемаксимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день TD/NR4, Вы видите день, который является внутренним днем и одновременно диапазон которого меньше трех предыдущих дней (т.е. текущий день имеет самый маленький диапазон из четырех последних дней) Вы на следующий день выставляете buy-stop и sel-lstop по максимальной и минимальной цене бара IDNr4. Выход осуществляете либо спустя сессию либо на второй бар. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает:, если ваша сделка окажется проигрышной, вы не просто выйдете с убытком, а развернетесь и откроете короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне). Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из сделки.


Автор: неизвестен

По материалам сайта http://www.unfx.ru/
01.08.2010, 13:39
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Хорошо бы продлить тему.
Странно,что она никому не интересна.
01.08.2010, 15:50
Аватар для ErVIn
ErVIn ErVIn вне форума Активный участник
Регистрация: 03.12.2009 / Сообщений: 197
Поблагодарили 88 раз(а) / Репутация: 83
Хорошо бы продлить тему...
Я смотрел эту тему... Но, либо я ее не увидел, либо она встречается не так часто, как хотелось бы.

А вот в соседней ветке "Просто стратегия", которую открыл vdemon, тема встречается ежедневно, скучать не придется. ))
03.08.2010, 07:05
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Предлагаю поторговать по этой или похожей системе Ларри Вильямса если конечно есть желающие.
03.08.2010, 15:06
Аватар для mda
mda mda вне форума Активный участник
Регистрация: 24.01.2010 / Сообщений: 266
Поблагодарили 144 раз(а) / Репутация: 146
По мне, так нормально, что многие прибыльные темы, лежащие на виду остаются не популярными)) Шучу-шучу, конечно, меня это тоже сильно расстраивает)). Но, по крайней мере мне, ясны причины, по которым многие и многие бриллианты, рассыпанные разными авторами словно бисер, остаются незамеченными.

CATARENA, мне неприятно видеть Вас расстроенной (ну мне так показалось, что Вас такая реакция на материал обескуражила и расстроила). Я продолжу тему, как минимум, этим постом.
Тактика и в самом деле заслуживает внимания.
Мой многословный пост, в принципе, можно сократить, просто написав, что есть индикатор по этой тактике.
В нем есть параметр (кол-во свечей при расчёте), его можно менять. К примеру, параметр можно выставить и за сто четыре дня, но научным тыком мною доказано, что необдуманное увеличение значения, к лучшей результативности не приводит, а возможности упускаются. Также, вовсе не обязательно придерживаться правила, что тактику можно использовать только на днях. Прекрасно работает и на других таймах.
Если каким-либо образом учитывать фазу рынка или положение свечи, относительно чего-то, то сигналы могут стать точнее. К примеру, положение свечи можно учитывать относительно средних линий, полос Боллинджера, дивергенции, конвергенции и пр.пр.
Помимо того, что этот паттерн сам по себе хороший сигнал, он может стать отличным дополнением к самым разнообразным техникам торговли – это ранний, подтверждающий сигнал на вход.
Индикатор в аттаче.

С уважением,
mda

P.S. CATARENA, каким образом можно попасть в закрытый клуб участников форума?
03.08.2010, 15:17
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Извиняюсь,но вместо плюса поставила вам минус в репутацию,совсем заработалась,исправлюсь.
В закрытый форум можно попасть через модераторов закрытых веток,но я не в курсе кто там где рулит,люди меняются.
Берут по репутации и заслугам.
03.08.2010, 15:56
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
У меня есть статистика не моя по подобной системе,но хотелось бы услышать мнение человека который уже поторговал.
08.08.2010, 12:54
Аватар для Vigan
Vigan Vigan вне форума Интересующийся
Регистрация: 01.04.2010 / Сообщений: 9
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 3
Данная методика, безусловно, имеет практическое применение. Полностью согласен с "mda", что данный паттерн может стать существенным дополнением ко многим торговым методам.
Использую в собственной торговле некоторые из методик Линды -Бредфорд Рашке. Существует очень интересный пакет индикаторов для
для "Омеги", помогающих идентифицировать различные паттерны, используемые в торговых методах Л. Рашке.
Некоторое огорчение вызывает тот факт, что эффективность тоговых систем, основанных на пробое волотильности, сильно снизилась после 2002г. Объясняют данный факт тем, что "наплодили" слишком много роботов, основанных на данном методе и конечно же изменившимся рынком. Но радует то, что лучшие результаты данные "роботы" после 2005г показывают именно на рыке FOREX )))
08.08.2010, 13:11
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Просто надо менять рынки.
Сегодня прибыльно здесь а завтра в другом месте.
Волатильность вечна а значит вечны и системы основанные на ее прорыве.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прорыв В Интернет - Трейдинге! Алексей Что обсуждают на других форумах 0 04.08.2010 16:20
Прорыв! Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 24.03.2010 12:20


Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO