Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
27.08.2010, 18:12
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449

Идея Хеджирование - есть ли право на существование?

Хочу рассмотреть следующую тактику, и вместе решить есть ли у нее право на существование.

В 00:05 по терминалу открываем 4 ордера равными лотами по парам: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD.
Ордера открываются следующим образом - длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD. В таком случае EURUSD хеджируется с помощью USDCHF, EURUSD - с помощью GBPUSD, USDCHF с помощью AUDUSD, а GBPUSD - с помощью AUDUSD.

В 23:00 закрываются все ордера, будь то в плюс, будь то в минус.
На следующий день ордера открываются в зависимости:

1. Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD отрицательное (то есть суммарный профит минусовой), советник открывает короткие позиции по EURUSD и USDCHF, длинную по GBPUSD и короткую по AUDUSD.

2. Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD положительное, советник открывает длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD.

Существует мнение, что между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD есть тесная связь, следовательно их можно хеджировать. Так ли это, и что из этого выйдет?
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
27.08.2010, 23:26
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
....Существует мнение, что между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD есть тесная связь, следовательно их можно хеджировать. Так ли это, и что из этого выйдет?
Ваш метод состоит на входе равными частями от каждой пары?

...на сколько мне известно разницу соотношения между связками пар постоянно нужно пересчитывать. хорошо конечно когда в вашу сторону а если нет ... при всей зеркальности скорость разнится все время
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
28.08.2010, 00:20
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
Ваш метод состоит на входе равными частями от каждой пары?

...на сколько мне известно разницу соотношения между связками пар постоянно нужно пересчитывать. хорошо конечно когда в вашу сторону а если нет ... при всей зеркальности скорость разнится все время
Метод не мой, поэтому всех нюансов не знаю. Вот и выложил сюда саму идею, чтоб довести до ума общими усилиями.
Ваше замечание верное, я как-то об этом не задумывался.
Но, если предположить, что соотношения EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD хеджируют друг друга, то скорость движения цены не столь важна в данной ситуации, ибо EURUSD движется быстрее USDCHF, но медленнее GBPUSD, и приблизительно одинаково с AUDUSD, тогда как USDCHF и GBPUSD взаимоуравновешивают друг друга, так как движутся в одном направлении.
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
28.08.2010, 00:29
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
Кстати, сегодня попробовал сию идею на демке прогнать - депо 10к$, лоты по 0.2 у каждой пары.
До полудня общая прибыль по 4 парам колебалась в районе -250$, после обеда ситуация резко изменилась, когда Америка вошла в рынок. Не стал дожидаться 23:00, чтоб закрыть ордера, а закрыл при помощи советника, который при общем профите 80 пунктов закрыл ордера сам. Прибыль составила 560$.

Так как можно считать, что отклонение за сегодняшний день по EURUSD положительное, то в понедельник открою ордера в соответствии с пунктом 2 - длинные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD.

Посмотрим какие результаты будут через неделю.
Хотя еще не совсем понятно, что именно означает отклонение по EURUSD.
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
28.08.2010, 10:21
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Я понял .... у вас на руках только сама идея, но все равно интересно, надо потестить, без данных трудно анализировать.

А источник какой, откуда вы ее услышали , или как эта методика называется? Я по нету посмотрел бы ... язык не важен


P.S. интересно просчитать уровень убытков . Ту сделку которую вы провели в пятницу: что у вас вышло бы если ордера были открыты в противоположную сторону ? Ответ сразу начнет корректировать слабые стороны системы. Поделитесь данными, спасибо!
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
28.08.2010, 14:21
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
Ну, сама идея была взята отсюда: HTH Trader - MQL4 Code Base

Сейчас трудно сказать, что было бы, если бы сделки были открыты в противоположную сторону, но скорее всего был бы минус. Вообще вчера наблюдал парадокс на рынке. Например, пары EURUSD и USDJPY шли весь день в одну сторону, как пары близнецы, хотя они всегда были противоположны друг другу.
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
28.08.2010, 14:53
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
....Например, пары EURUSD и USDJPY шли весь день в одну сторону, как пары близнецы, хотя они всегда были противоположны друг другу.
вот вот рынок сильно меняется, вчерашние правила уходят в забвение. Это меня и настораживает в хеджировании. Сколько успешных хедж-фондов долгостроев пострадали от этих "нововведений".

а так на истории не плохо выглядет если попадаешь в нужное направление, но вот в этом всегда вся суть!

по тренду eur/usd может пускать а не по результатам дня?
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
28.08.2010, 15:06
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
по тренду eur/usd может пускать а не по результатам дня?
Вот я тоже об этом подумал. И сдается мне, что под определением "отклонение" имеется ввиду именно восходящий или нисходящий тренд.
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Право на выбор – FOREX или Stocks saw Это интересно 0 06.02.2011 19:33
Существование Прибыльных Сервисов Алексей Что обсуждают на других форумах 0 18.04.2010 09:50
POST Investments - мы уважаем Ваше право выбора. Elena_PostInv Новости, вопросы и предложения дилеров, брокеров и сми 34 29.04.2009 13:58


Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO