Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
02.11.2010, 16:22
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Интересное


Нью-Йоркская Фондовая Биржа ( NYSE )


Нью-Йоркская фондовая биржа (англ. New York Stock Exchange, NYSE) — главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире. Символ финансовой мощи США и финансовой индустрии вообще. На бирже вычисляеться всемирно знаменитый индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний (англ. Dow Jones Industrial Average), а также индекс NYSE Composite.

История
Биржа сформирована 17 мая 1792 года, когда 24 нью-йоркских брокера, работавшие с финансовыми инструментами и заключавшие сделки, как и их лондонские коллеги, в кофейнях (самая популярная кофейня «Тонтин»), подписали «Соглашение под платаном» (Buttonwood Agreement) о основании Нью-йоркской фондовой биржи.
С 1975 года стала некоммерческой корпорацией, принадлежащей своим 1366 индивидуальным членам (это число постоянно с 1953 года). Места членов могут продаваться, цена одного места сейчас достигает до 3 миллионов долларов США.


В начале марта 2006 года NYSE закончила слияние с электронной биржей Archipelago Holdings и в первый раз за свою историю предложила акции инвесторам, начав, таким образом, коммерческой организацией. Торги акций NYSE Group проходят на самой бирже, капитализация по состоянию на 5 декабря 2007 года достигла $22,6 млрд.
В начале июня 2006 года было объявлено о будущем объединении Нью-Йоркской фондовой биржи с европейской фондовой биржей Euronext. Это объединение произошло 4 апреля 2007 года

Членство на бирже

К 1817 году на Нью-Йоркской Фондовой Бирже проводиться операции с акциями 30 компаний. Каждый день председатель совета директоров обнародовал весь список торгуемых акций.

С открытием торгов брокеры выставляли цены на покупку и на продажу акций со личных, строго каждому отведенных, мест в операционном зале биржи. На нынешний день большая часть из 1366 мест находится в собственности у больших финансовых фирм и специалистов. В отдаленном 1800 году место стоило 25$, а двести лет спустя - более чем $2 млн. В декабре 1999 г. стоимость места достигла $2,6 млн.

Листинг на NYSE

Листинг на Нью-Йоркской Фондовой Бирже прошли более 2800 компаний, из них около 450 - зарубежные компании из 53 стран. Компании, прошедшие листинг содержат себя, как более надежные, устойчивые компании, так именуемые "Голубые фишки", так и юные, резво развивающиеся компании. Новоиспеченные компании оказываются в котировальных листах после публичного размещения личных акций на бирже (initial public offering - IPO). Для прохождения листинга компании обязаны соответствовать жестким финансовым и правовым запросам биржи. Компании, прошедшие листинг, обязаны платить членские взносы. В наше время время котировальный лист NYSE пополняется во многом за счет введения в листинг акций иностранных компаний.

Брокеры зала

Брокеры зала подразделяются на брокеров, работающих на брокерские дома, и независимых брокеров. И те, и другие работают исключительно с институциональными клиентами.

Физические лица могут совершить операции на бирже через брокеров брокерского дома. Эти брокеры играют в роли "финансовых консультантов" и для осуществления своей деятельности они обязаны обладать лицензией, сдать квалификационный экзамен и быть зарегистрированными на NYSE и в Комиссии по Ценным бумагам и Биржам.

Заявки инвестора пересылаются из головного офиса брокерского дома брокерам зала через сложные электронные коммуникационные и процессинговые системы.

Специалисты

Это профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые концентрируют у себя все заявки брокеров зала на покупку и продажу определенных акций. Любая акция обслуживается специалистом, который оказывать влияние, как аукционер и располагается в обусловленном месте в операционном зале бирже, которое именуется торговый пост. Все брокеры - покупатели и продавцы по каждой акции располагают вокруг соответственного торгового поста. Брокеры громко выкрикивают свои заявки - конкуренция заявок формиует цену.

Число акций, торгуемых одним специалистом, зависит от совокупной активности на рынке. Над торговым постом располагается дисплей, на котором можно посмотреть разнообразную информацию по акциям, торгуемым на предоставленном торговом посту.

Около 95% заявок на покупку или продажу акций посылаются напрямую на торговый пост. Но это лишь 65% от всего объема сделок. Другие 35% сделок происходят в результате исполнения всего 5% заявок, попадающих на торговый пост от брокеров зала, которые располагается около торгового поста с целью получить от специалиста лучшую цену на акцию.

Специалисты выполняют четыре основные функции:

1. Аукционер. В начале торговой сессии специалист обнародует рыночные цены по каждой торгуемой им акции. Они образованы на соотношении спроса и предложения. В течение дня специалист скапливает заявки на покупку и продажу акций, действуя как аукционер.
2. Агент. Специалист осуществляет все заявки, прибывшие через электронные системы и заявки, попавшие от брокеров.
3. Наблюдатель. Специалист следит за тем, чтобы торговля по акциям проходила гладко, без грубых колебаний цен.
4. Дилер. Если ордеров на покупку значительно больше, чем ордеров на продажу, или напротив, специалист может вступить в торги, применяя деньги или акции собственной компании. Он покупает или продает против тренда до тех пор, пока спрос и предложение не сбалансируются.

Деятельность
Совет директоров NYSE включает председателя, президента, десять членов биржи и десять представителей деловых кругов.
Здание биржи размещено на знаменитой улице Уолл-стрит по адресу Wall Street, 11.

Время работы
Нью-Йоркская фондовая биржа открывает для торговли с понедельника по пятницу 9:30 утра до 4:00 вечера (ET), преждевременного закрытия в редких случаях. На рынке также выключается за девять праздников в течение всего года.
03.11.2010, 23:56
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Представляю еще одно дополнение которое наверно поставит хорошую точку или просто плюс,к торговой системе Hama,предлагаю использовать это так,Hama Pad + Slope Direction_MTF+ HAMA Lines MA5 WCA .

Третий индикатор как раз то о чем я сейчас упомянул.

Сначала проводить анализ на недельном графике,учитывая показания индикаторов,стохастик(13), MACD , и RSI.Так же добавив полосы болленжера.
Далее исключив одно направление и установив направление тренда делать вход по нашему шаблону.

Внимательно отслеживайте поведение рынка у конвертов (границ) Hama,при постановке третьего идикатора что я выложил,в настройках переправьте функцию МА=5 на МА=15.Всем удачи и интересной и продуктивной торговли.


Да,по последнему демо счету.Ребята я переставлял систему и переписал неправильно основной пароль,поддержка сказала помочь не можем,а все что я имею это только инвест пароль,жалко очень ,но рынку я не уступил,думаю результаты по нему могли быть неплохими,последние данные по счету были примерно баланс=52000$(5000) просадка около=3500-5000 $ ,далее я не контролировал счет.
dodox , Harris , tradeeb 
07.11.2010, 18:27
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Стратегия форекс “Тактика Адверза”
Опубликовано forexstatus.ru в Вск, 03/10/2010 - 17:02

Данная Стратегия форекс “Тактика Адверза” - является, наверное, самой неоднозначной и сложно описываемой Торговой системой на данном сайте. Сигналы по данной ТС совершенно неоднозначны и немного запутаны, и поэтому данная «тактика Адверза» вызывает жаркие споры среди торгующих трейдеров форекс. Но несмотря на это, многие трейдеры все-таки успешно применяют ее на практике, добиваясь, при этом, очень хороших результатов, поэтому я считаю своим долгом все-таки рассказать о данной неоднозначной стратегии форекс.

Идея стратегии Forex Адверза состоит в отрисовке линий тренда, которые в будущем будут являться границами данного тренда. Происходит постоение по “Тактике Адверза” следующим образом (рассмотрим на примере):

Первым делом мы наблюдаем локальный пик. Для себя думаем: А вдруг в этой точке будет разворот тренда? - И ставим на графике цифру 1 (на всякий случай).



Затем отвлекаемся от графика (ждем). За какое-то время цена неожиданно для нас скорректировалась, а после этого нарисовала на графике еще один пик - ниже.


Это и есть начало нашей работы. Проставляем три цифры на графике и проводим трендовую линию.



После этого можно ставить на откат. Отмечаем для себя четвертую точку и проводим еще одну линию тренда.



Затем цена должна (хотя на форекс никто никому ничего не должен …) двигаться по нашему прорисованному каналу.



Профессионально используя эту стратегию форекс можно добиться хороших успехов в трейдинге на форекс.
dodox 
07.11.2010, 21:38
Аватар для Дёня
Дёня Дёня вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.04.2010 / Сообщений: 53
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
  • Отправить сообщение для Дёня с помощью ICQ
привет диманыч ! слушай подскажи открываться когда от четвертой точки отскакивает цена правильно понял?
14.11.2010, 15:33
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Лимит прибыли

Как известно, правильный вход в рынок является наиважнейшим фактором успешной торговли, поэтому не лишним будет еще раз обратиться к этой теме. Термин "лимит прибыли" используется нами при обращении к объективно-получаемой потенциальной прибыли в сделке. Мы вычисляем "лимит прибыли", измеряя расстояние между уровнем предложения (сопротивлением) и уровнем спроса (поддержкой).


На представленной выше диаграмме "лимит прибыли" - это область, выделенная овалом. Существует два типа входа, которые обычно распространены на рынке - вход на откате и вход на прорыве. Ключевым фактором в определении, удастся ли сделка, является именно тот факт, есть ли лимит прибыли или нет.

Все, что вы должны сделать - это взглянуть на ценовой график слева. Когда вы собираетесь покупать, взгляните на левую часть графика и убедитесь, что уровень предложения находится далеко выше. При коротких позициях, посмотрите влево и убедитесь, что спрос находится далеко ниже.

Возникает вопрос - насколько далеко? Для меня, начальный лимит прибыли должен, по крайней мере, втрое превышать расстояние до стоп-ордера. Другими словами, я ищу торговые установки с соотношением первой цели по прибыли к принимаемому риску, по крайней мере, 3:1. В большинстве случаев, цена будет превышать первую цель, но соотношение 3:1 является хорошим преимуществом, чтобы заключить сделку.

Вы должны как можно точнее определить величину спроса и предложения и убедиться, что лимит прибыли является достаточно существенным. Проигрывающей трейдер напоминает предпринимателя, который хочет открыть бизнес, и не проводя никаких исследований, закупает товара на 4 млн.$ (предложение), но впоследствии вдруг обнаруживает, что емкость рынка составляет всего 3 млн.$ (спрос).

Именно это происходит на любом финансовом рынке каждый день. Это невероятно просто, тем не менее, огромное большинство рыночных игроков пропускают целую "игру" из-за иллюзий, представленных им теми, кто имеет больше возможностей извлечь пользу, скрывая действительность.

Примеры применения "лимита прибыли":

10-летние бонды

Ниже представлен график 10-летних бондов, который отличается огромным объемом и, соответственно, существенным лимитом прибыли.

Обратите внимание на уровень предложения (сопротивление) в этом примере, помеченный красными линиями. Этот уровень выглядит идеально из-за сильного первоначального снижения от него. Такое снижение предполагает большой дисбаланс предложения/спроса на данном уровне, что означает, что цена, скорее всего, быстро упадет при первоначальном возврате к этому уровню.

Следует сконцентрироваться на этом начальном снижении цены от уровня. Тот факт, что она снижается к минимуму перед возвратом к уровню предложения, показывает нам, каким является первоначальный лимит прибыли. Трейдеры могли бы рассмотреть открытие короткой позиции в области предложения, потому что начальный лимит прибыли превышает 3:1.

Фьючерсы S&P E-mini

На представленном ниже фрагменте графика S&P явно просматривается уровень спроса (поддержка), который находится немного ниже. Есть также сильное движение от этого уровня, предполагая, что мы можем увидеть хорошую возможность для сделки, когда цена первоначально вернется к этому уровню.

Однако, с этим уровнем есть одна проблема, не позволяющая рассматривать его как уровень с высокой вероятностью. На большем масштабе, данный уровень спроса не вписывается должным образом в кривую спроса и предложения. Поэтому, внутри-дневные трейдеры, вероятно, могут рассчитывать на сильный отскок от этого уровня. Однако, он не выглядит подходящей зоной для введения сделок на колебаниях.

Акции "Newell Rubbermaid"

На графике ниже видно, что к концу 2007 года акции NWL достигли уровня предложения (сопротивления). Это был очень значимый уровень, что, однако, не всегда означает хорошую возможность для заключения сделки. Сильное ралли к этому уровню не позволяло рассматривать эту торговую возможность как высоко-вероятностную. Объем в этой акции был хороший, но не очень большой, поэтому трейдерам, возможно, стоило бы понаблюдать за ней более придирчиво.

Что мы имели здесь на уровне предложения - были покупатели, которые покупали после большого повышения цены и на ценовом уровне, где ранее предложение превысило спрос. Законы спроса и предложения говорят нам, что эти покупка не принадлежат профессионалам, так что мы, возможно, захотели бы найти этих покупателей и занять противоположную сторону их сделок.

Акции "Goldman Sachs"

График "Goldman Sachs" выше демонстрирует, что цена двигалась вверх некоторое время от минимума августа 2007г. Однако, обратите внимание, что она начала формировать большие зеленые свечи и восходящие гэпы после повышения цены.

Ключевым моментом здесь является именно то, что это было "после повышения цены". Последовательно прибыльные трейдеры не покупают после таких повышений, поэтому мы можем заключить, что в рынок начали входить покупатели - новички. Если бы цена достигла уровня предложения, мы бы осуществили продажу этим покупателям, которые стали покупать уже после значительного повышения цены.

Заключение

Приведенная в данной статье информация предназначена, чтобы дать вам еще один элемент торгового преимущества. Здесь как в спорте - если у спортсмена не будет преимущества на соревнованиях, он не сможет соперничать за победу и проиграет в спортивном состязании. В торговле же, без наличия преимущества вы потеряете свои деньги.
16.11.2010, 07:19
Аватар для fxlionpromo
fxlionpromo fxlionpromo вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 28.09.2009 / Сообщений: 783
Поблагодарили 314 раз(а) / Репутация: 343
интересные выкладки,спасибо.
05.12.2010, 12:19
Аватар для Arseniysij
Arseniysij Arseniysij вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.09.2010 / Адрес: Серафимовский / Сообщений: 228
Поблагодарили 24 раз(а) / Репутация: 25
С интересом жду еще полезной в торговле информации =)
16.12.2010, 19:55
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Стратегия выхода из рынка на форекс

Часто говорится о важности размещения защитных стоп-ордеров и своевременных выходах из рынка. Однако, начинающие трейдеры в большинстве случаев концентрируются в основном на сигналах входа, нежели на сигналах выхода. В данной статье мы рассмотрим, почему правильная стратегия выхода настолько важна и какую стратегию выхода выбрать.

Трейдеры обычно входят в рынок, когда чувствуют удобный момент для этого, но это редко происходит, когда они выходят из рынка. Когда прибыль находится под угрозой или возникает потенциальная потеря, многие трейдеры, особенно начинающие, становятся менее склонными к разумным рассуждениям. Именно поэтому очень важно заранее определить свою стратегию выхода (до входа в рынок), когда выше вероятность принятия объективно-обоснованного решения.

Существует множество различных подходов для выхода из рынка, поэтому стоит исследовать их и убедиться, что вы используете наиболее эффективную стратегию в своей торговле. Для начала, мы исследуем одну хорошо-известную стратегию выхода.

Подвешенный выход

Иногда, выбор уровня размещения стоп-ордера может быть еще важнее, чем выбор точки входа в рынок. Известный рыночный эксперт Ван Тарп в 2004 году получил интересные результаты при исследовании "подвешенного выхода" Чака ЛеБуа. Он выяснил, что используя этот специфический метод, вы могли бы входить в трендовые рынки наугад и все еще оставаться прибыльным через какое-то время. Это становится возможным, потому что данный подход размещения стоп-ордера великолепно позволяет прибыли расти и минимизировать потери, поскольку он ориентируется на ценовые максимумы. Другими словами, он вполне подходит для трендовых рынков.

"Подвешенный выход" применяется путем подстройки вашего стоп-ордера под текущую изменчивость рынка. Стоп-ордер размещается на расстоянии многократно, обычно втрое, превышающем Средний истинный диапазон

(ATR), которое рассчитывается от самого высокого максимума или закрытия. Затем, этот стоп-ордер передвигается вслед за ценой, если рынок двигается в вашу пользу, но, естественно, никогда не отодвигается в обратную сторону. Логика этого подхода в том, что ATR приспосабливается к изменчивости на любом рынке и при любой цене.

На представленном выше графике показан вход в рынок на прорыве вверх. Сигналом входа послужило закрытие дня выше сопротивления на уровне 1.4968. Цена открытия следующего дня и является ценой входа в рынок - 1.4973. Мы видим, что значение ATR при входе в эту сделку составляет 0.0122.

При трехкратном расстоянии мы получаем: 3*122 = 366 пунктов, что означает размещение начального стоп-ордера по этой сделке на уровне 1.4607, т.е. на 366 пунктов ниже цены входа (1.4973).

Некоторые трейдеры могли бы также переместить этот стоп-ордер немного ниже, сразу под круглой цифрой – ниже 1.4600.

Оптимальный диапазон, рекомендованный для метода "подвешенного выхода" равен 2.5- и 4-кратному значению ATR при входе в рынок. Чак ЛеБуа предлагает использовать Средний истинный диапазон с периодами от 10 до 20, в зависимости от того, насколько адаптированным вы хотите иметь стоп-ордер. В приведенном выше примере был использован ATR с периодом 10.

Вы должны еще до входа в рынок решить, как вы собираетесь выходить из своей сделки в случае потерь и как вы выйдете, когда позиция является прибыльной. В случае выигрышных сделок, "подвешенный стоп-ордер" перемещают вслед за ценовым действием. Проведенное исследование Чака ЛеБуа и Терренса Тана показало, что вход в сделки с более широкими стоп-ордерами увеличивает долю выигрышных сделок.

Однако, существует проблема с использованием очень широких стоп-ордеров. Трейдер может испытать болезненно-большой спад, если он столкнется с многочисленными убыточными сделками. В связи с этим могут быть полезны другие выводы, сделанные Чаком ЛеБуа и Терренсом Таном в результате своих экспериментов. Они нашли, что эти широкие стоп-ордера могут быть уменьшены на 50% после первых нескольких дней в рынке для стратегий следования за трендом, при этом поддерживалось высокое соотношение выигрышных сделок.

На графике ниже показано, что стоп-ордер был сокращен до 2-кратного ATR, спустя 3 дня после входа в рынок. Выход был осуществлен 19 марта 2008 года в результате того, что курс EURUSD 17 марта 2008 года совершил коррекцию от своего максимума на 1.5904. Значение ATR предыдущего дня составило 158 пунктов. Таким образом, стоп-ордер на расстоянии 2-кратного ATR (316 пунктов) от максимума (1.5904) привел к закрытию позиции с прибылью на уровне 1.5588.

Логика того, чтобы дать сделке больше простора в первые несколько дней, с последующим уменьшением связана с тем, что сигналы входа имеют более высокую степень успешного прогнозирования рыночного направления в первые несколько дней после получения сигнала. Поскольку корреляция между надежностью первоначального сигнала и последующим ценовым действием уменьшается через какое-то время, то вполне логично сжать уровни стоп-ордеров.

Как мы видели, скользящий стоп-ордер, а более конкретно "подвешенный выход", работает наиболее эффективно на трендовых рынках. Фактически, на трендовых рынках этот метод выхода превосходит по важности выбор точки входа.

Этот метод идеально подходит для трейдеров, которые предпочитают открывать позиции в расчете на долгосрочные периоды времени - иногда более года. Однако, не стоит отбрасывать его и при торговле на более краткосрочных периодах времени.
16.12.2010, 20:12
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Мой инструмент.То что проверил временем.
16.12.2010, 20:25
Аватар для screen
screen screen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 12.12.2009 / Адрес: Latvija / Сообщений: 611
Поблагодарили 400 раз(а) / Репутация: 407
Сообщение от: заикин дмитрий
Мой инструмент.То что проверил временем.
спасибо, дим
Кто цяй не пьёт, тот цьмо (с) Конфуций
16.12.2010, 20:48
Аватар для заикин дмитрий
заикин дмитрий заикин дмитрий вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 13.09.2009 / Адрес: пост орбитальная станция хааков / Сообщений: 545
Поблагодарили 498 раз(а) / Репутация: 505
Шаблон с хама -М15 для входа (профит лосс уровни),шаблон с тремя индикаторами начинаем анализ W1 работаем на H1(анализ уровни перекупки перепродажи).
27.12.2012, 16:14
Аватар для romanuch
romanuch romanuch вне форума Активный участник
Регистрация: 01.10.2011 / Сообщений: 207
Поблагодарили 78 раз(а) / Репутация: 79
Сообщение от: заикин дмитрий
Шаблон с хама -М15 для входа (профит лосс уровни),шаблон с тремя индикаторами начинаем анализ W1 работаем на H1(анализ уровни перекупки перепродажи).
Добрый день Дмитрий, скажите почему закрыли темы Система скальпинга - "Благословение" и Бесконечность не предел (до 1000000), я только вежать начал, совушку состряпал дочитал доконца а тут Closed???

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 27.12.2012 в 20:46.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Black Dog A1ex Ручные торговые стратегии и системы 3 29.11.2010 11:51


Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO