Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
06.03.2011, 06:01
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ

По умолчанию Статистика форекс. Ищем закономерности.

Провел на днях статистические исследования. Все исследования проведены за последний год.

Сделаны с помощью скрипта и перенесены в табличку Excel .
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77

Последний раз редактировалось urdala; 06.03.2011 в 07:19.
06.03.2011, 06:03
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
Первая часть таблиц:
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
06.03.2011, 06:05
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
Вторая часть таблиц:
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
06.03.2011, 06:05
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
Какие я сделал выводы из этих данных:

1. Я думал, что самые волиантные дни это понедельник и пятница, а теперь, я знаю, что вторник и четверг!

2. Среднее расстояние которое проходит цена от открытия до максимумов (high и low) ~ 100 пп на часовых свечах. пробовал по этому создать советник, который на отккрытии брал бы на покупку и на продажу с близкими стопами. Получается прибыли нет, но и в минус особо не уходит, можно использовать для партнерок по зарабатыванию на спредах.

3. Для любителей тестировать советники на долгой истории. Напимер волиантность EURGBP на всей истории такая же как и у EURUSD, а как мы видим из таблицы за последний год волиантность EURGBP упала ниже чем у самой медленной , как считалось, пары USDJPY. Поэтому повторюсь, рынок меняется. И тест за 2008 не так важен как тест за последние 3 месяца.

4. Зависимости от того какой был последний бар практически нет.

Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Может у вас появятся какие нибудь выводы.
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
06.03.2011, 07:15
Аватар для ale002
ale002 ale002 вне форума ::: __,,,^._.^,,,__ :::
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 1,246
Поблагодарили 2,510 раз(а) / Репутация: 2536
Почекайте ваши вложения - архив пуст, а картинки нечитаемы

Если вы про волатильность _http://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность , то наверно не стоит обращать внимание на средние значения - из них ничего путного не выжмешь. Есть смысл смотреть на вероятности крайних значений (минимальных и максимальных диапазонов) - для определения вероятных целей и стопов

Вот пост по этой теме, не хочу дублировать - http://forexsystemsru.com/136732-post321.html
06.03.2011, 07:23
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
Почекайте ваши вложения - архив пуст, а картинки нечитаемы

Если вы про волатильность _http://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность , то наверно не стоит обращать внимание на средние значения - из них ничего путного не выжмешь. Есть смысл смотреть на вероятности крайних значений (минимальных и максимальных диапазонов) - для определения вероятных целей и стопов

Вот пост по этой теме, не хочу дублировать - http://forexsystemsru.com/136732-post321.html
Спасибо. Архив исправил.
А про волиантность я хотел сказать, что рынок меняется и очень быстро. То что было 2 года назад уже не будет таким же. И на то есть много причин. А стот или не стот обращать внимание на волиантность это зависит от стратегии трейдера и личное дело каждого.
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
06.03.2011, 07:25
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
А по поводу картинок , я не знаю почему так. На другом форуме все хорошо видно. Здесь их просто уменшило разрешение.
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
06.03.2011, 07:45
Аватар для ale002
ale002 ale002 вне форума ::: __,,,^._.^,,,__ :::
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 1,246
Поблагодарили 2,510 раз(а) / Репутация: 2536
А стот или не стот обращать внимание на волиантность это зависит от стратегии трейдера и личное дело каждого.
Все обращают. Но, ещё раз - не на средние значения, а на крайние. В средних диапазонах волатильности смысла не больше чем в среднем значении дней недели, понедельника и пятницы. А крайние значения (макс волатильность и мин волатильность) так же нужно знать, как крайние дни рабочей недели - понедельник с пятницей. Так понятней?
06.03.2011, 08:03
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
Все обращают. Но, ещё раз - не на средние значения, а на крайние. В средних диапазонах волатильности смысла не больше чем в среднем значении дней недели, понедельника и пятницы. А крайние значения (макс волатильность и мин волатильность) так же нужно знать, как крайние дни рабочей недели - понедельник с пятницей. Так понятней?
В форексе смысл есть во всем. А эти экстремумы бывают обманчивы. Некоторые системы из статистического анализа вообще отбрасывают максимальное и минимальное значение, для уменшения шумов.
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
06.03.2011, 08:19
Аватар для ale002
ale002 ale002 вне форума ::: __,,,^._.^,,,__ :::
Регистрация: 28.02.2010 / Сообщений: 1,246
Поблагодарили 2,510 раз(а) / Репутация: 2536
Ах батенька, кажетсо вы не совсем понимаете смысл "статистики" - "степень обманчивости" средних значений настоко велика, что использовать их нет никакого смысла, разве что как генератор случайностей. В отличии от вероятностней экстремумов - их вероятность даёт достаточно однозначные цифры в пипсах

Вы таки прочтите пост по ссылке, там есть конкретный вывод - практический вариант применения статистики волатильности как основы торговли

PS Не пробовали отбрасывать шумы в реальной торговле? Вы их, они вас, угадайте кто кого
06.03.2011, 12:41
Аватар для Samas
Samas Samas вне форума Активный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 52
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 7
Не теряйте зря времени. Ни статистика, ни теория вероятностей ничего не дадут. Дело в том, что динамика цены, с точки зрения математики, представляет собой некий нестационарный случайный процесс. Это означает, что параметры этого процесса не являются постоянными во времени. А раз так, то все вычисления средних, дисперсий, распределений и пр., т.е. то, что составляет основу параметрической статистики, оказываются совершенно бесполезными. Статистика основана на предположении, что исследуемые процессы имеют постоянные по времени параметры. А теория вероятностей предполагает, что события происходят совершенно случайно и не зависят друг от друга. Так вот – на рынке оба эти предположения не выполняются. Поэтому, применять этот мат.аппарат для анализа рыночных ценовых движений не имеет никакого смысла.
08.03.2011, 05:03
Аватар для urdala
urdala urdala вне форума Местный житель
Регистрация: 20.11.2009 / Адрес: Украина,Славянск / Сообщений: 154
Поблагодарили 171 раз(а) / Репутация: 171
  • Отправить сообщение для urdala с помощью ICQ
Не теряйте зря времени. Ни статистика, ни теория вероятностей ничего не дадут. Дело в том, что динамика цены, с точки зрения математики, представляет собой некий нестационарный случайный процесс. Это означает, что параметры этого процесса не являются постоянными во времени. А раз так, то все вычисления средних, дисперсий, распределений и пр., т.е. то, что составляет основу параметрической статистики, оказываются совершенно бесполезными. Статистика основана на предположении, что исследуемые процессы имеют постоянные по времени параметры. А теория вероятностей предполагает, что события происходят совершенно случайно и не зависят друг от друга. Так вот – на рынке оба эти предположения не выполняются. Поэтому, применять этот мат.аппарат для анализа рыночных ценовых движений не имеет никакого смысла.
Я и не пытаюсь прогнозировать цену с помошью статистики, просто ищу закономерности. Вот нашел же про день недели.
Пишу советники, индикаторы, скрипты.Обращаться в skype : urdala77
14.03.2011, 14:03
Аватар для trud_ubivaet
trud_ubivaet trud_ubivaet вне форума Заблокирован
Регистрация: 24.09.2009 / Сообщений: 168
Поблагодарили 45 раз(а) / Репутация: 40
круто ты завернул конечно!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO