Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
29.07.2011, 12:31
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Торговая стратегия по "Азиатскому паттерну"

Торговая стратегия по "Азиатскому паттерну"

Стратегия может быть отнесена к сессионной торговле, а также к торговле по паттернам.
Суть стратегии состоит в идентификации взаимозависимостей между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями, а также поведения цены в промежутке времени между ними. Анализируется диапазон азиатской сессии в сравнении с 14- дневной волатильностью рынка, после чего принимается решении об открытии позиции. Торговля осуществляется в период европейской сессии в направлении противоположном азиатской сессии.

Условия для длинной позиции.
  • Цена в ходе азиатской сессии (от открытия к закрытию) двигается вниз.
  • Закрытие сегодняшней азиатской сессии ниже закрытия вчерашней. То есть между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями рынок падал.
  • Диапазон азиатской сессии не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на дневном графике. То есть имеет место «средняя» азиатская сессия.
  • Открываем длинную позицию (покупаем) сразу после закрытия азиатской сессии.
  • Ставим стоплосс ставим на уровне половины 14-дневной АTR от цены открытия.
  • Ставим тейкпрофит на уровне 1,5 14-дневной АТR открытия.
  • Выход по тейкпрофит, стоплосс или по времени- через 10 часов после открытия.

Условия для короткой позиции.
  • Цена в ходе азиатской сессии (от открытия к закрытию) двигается вверх.
  • Закрытие сегодняшней азиатской сессии выше закрытия вчерашней. То есть между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями рынок рос.
  • Диапазон азиатской сессии не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на дневном графике. То есть имеет место «средняя» азиатская сессия.
  • Открываем короткую позицию (продаём) сразу после закрытия азиатской сессии.
  • Ставим стоплосс ставим на уровне половины 14-дневной АTR от цены открытия.
  • Ставим тейкпрофит на уровне 1,5 14-дневной АТR открытия.
  • Выход по тейкпрофит, стоплосс или по времени- через 10 часов после открытия.

На рисунке показан пример вхождения в короткую позицию (временной таймфрейм H1).


Преимуществом системы является то, что можно просто проверять рынок в конце каждой азиатской сессии. Делаем расчет диапазона, определяем направление, цели затем открывает сделку и закрываем её через 10 часов. Таким образом время на анализ рынка минимально. Это большой плюс для сторонников «ручных» или аналитических торговых систем. В тоже время стратегия легко автоматизируется средствами MetaTraderа.

На рисунке приведены результаты теста стратегии на периоде с 2000…2010 гг.


К недостаткам стратегии следует отнести повышенный спрэд в ночное время, на которое приходится азиатская сессия, а также возможные проскальзывания из-за низкой ликвидности рынка.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO