Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
08.08.2011, 15:00
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42

По умолчанию 1xMA торговля

Как я заметил, в последнее время стало появляться множество жутко сложных стратегий. С огромным количеством индикаторов и множеством используемых таймфреймов. И подумалось мне, неужели простые методы перестали работать? И в качестве эксперимента я решил попытаться создать стратегию с использованием одной единственной МА. Не претендую на оригинальность но гарантирую что все совпадения случайны.
Первое что пришло в голову это использовать производную самой МА (как потом выяснилось ЕМА подходит лучше) и как только производная больше определённого уровня открывать сделку. Производная в данном случае равна ЕМА[период] - ЕМА[период+1]. Ну а поскольку изменение средней прямо пропорционально отклонению самой цены от этой средней то можно сделать ещё проще и измерить это расстояние, провести параллельно средней 2 границы и входить при их пересечении их ценой. Выход я тоже решил не усложнять и выходить при откате больше чем на 50% максимального расстояния от средней. Ради интереса я добавил ещё пару Фибо уровней, для стопов (которые в последствии пригодились).
Поскольку оптимальные параметры были неизвестны пришлось наклипать простенький советник и прогнать через оптимизацию.

Итак вот что получилось:
Таймфрейм=М5,
ЕМА=860,
Канал=0,004497

Собственно правила:
Входим когда цена закрывается выше верхней(Buy) или ниже нижней(Sell) красной пунктирной линии.
Стоп на синей (Fibo 61.8) линии уже закрывшегося бара.
Как только Fibo 61.8 пересекает цену открытия, переносим стоп в безубыток и трейлим оранжевой линии (50%) пока не сработает стоп.
Как только сработал стоп ждём пока цена вернётся в канал и всё заново.
Собственно по этим правилам и проводились оптимизация и сам тест.

Результаты на картинках. А так же индикатор(PMA) и советник(P-MA Trader).
Думаю затея удалась
P.S. Может показаться что трейлить лучше по Фибо 61.8% но на тестах прибыль была меньше. Я думаю днём лучше использовать 61.8% а ночью отодвигать на 50%. Но это только домыслы.


ВНИМАНИЕ!!! Даже не пытайтесь торговать этим советником. Он сделан за 10 минут для грубого тестирования и в нём отсутствуют необходимые для нормальной торговли функции. Выкладываю только для тех кто хочет погонять на разных фреймах и настройках. Take Profit там не работает не обращайте внимания, просто забыл убрать. Если кто сделает рабочую версию буду благодарен.
azorod , Dits , kgf , olegol2 , Roall , Technic 
08.08.2011, 22:17
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Простенький индикатор с теми же параметрами в отдельное окно. Для наглядности.
Alexashka , ig@r , kgf , olegol2 , Technic 
08.08.2011, 23:54
Аватар для Roall
Roall Roall вне форума Активный участник
Регистрация: 16.08.2010 / Сообщений: 63
Поблагодарили 86 раз(а) / Репутация: 88
Идея интересная, пойду гонять
09.08.2011, 00:23
Аватар для Roall
Roall Roall вне форума Активный участник
Регистрация: 16.08.2010 / Сообщений: 63
Поблагодарили 86 раз(а) / Репутация: 88
Назрел вопрос.Здесь вход-выход по системе, как я её понял. Но учитывая вероятность движения вниз, есть ли какое-нибудь условие для повторного входа?
Daexys 
09.08.2011, 09:23
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Назрел вопрос.Здесь вход-выход по системе, как я её понял. Но учитывая вероятность движения вниз, есть ли какое-нибудь условие для повторного входа?
Хороший вопрос. Как я уже говорил советник весьма примитивен он закрывает позицию только если бар закрылся выше линии. Поэтому в данном случае позиция осталась бы открытой. Я сделал так специально чтобы система оставалась стабильной после оптимизации. Если сделать всё по правилам то прибыль будет чуть выше. Тут надо смотреть чтобы добавление дополнительных правил на повторный вход не привело к резкому увеличению ложных входов. Очевидно что несколько дополнительных правил скорее всего пошли бы на пользу, но моей целью было сделать максимально простую систему.
Между прочим если убрать перенос стопа в безубыток то прибыль будет ещё больше хотя просадка и увеличится.
Предлагаю тем кому эта тема интересна предлагать свои варианты. Если кто-то предложит что-то дельное и у меня будет свободное время попробую набросать советник посмотрим что получится.
09.08.2011, 12:41
Аватар для kgf
kgf kgf вне форума Местный житель
Регистрация: 20.01.2009 / Сообщений: 21
Поблагодарили 34 раз(а) / Репутация: 33
Простенький индикатор с теми же параметрами в отдельное окно. Для наглядности.
Daexys, Респект автору за краткосрочную торговую стратегию без лишних наворотов. Обилие индикаторов зачастую не только перегружают ТС, но и снижает, как ни парадоксально, ее информативность.
В постоянной работе давно использую стратегию "моментальная прибыль" от Кети Линн на таймфрейме M5, основанную на EMA20 и MACD со стандартными настройками. Применил к ней Ваши индикаторы, вот что получилось:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.08_1.jpg
Просмотров: 199
Размер:	101.9 Кб
ID:	46268

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.08_2.jpg
Просмотров: 134
Размер:	93.9 Кб
ID:	46269

Подробное описание стратегии Кети Линн и мой шаблон:

Мгновенная прибыль_Кети Линн.PDF
шаблон.rar

Конечно, это несколько усложняет стратегию автора за счет добавления двух дополнительных простых индикаторов. Тем не менее, по моим наблюдениям сигналы по стратегии получаются не очень часто и только на прорыве за пределы канала Envelopes EMA 860. Сигналы на вход в рынок, когда цена находится за пределами канала (или возвращается в канал) или движется в пределах канала не пересекая его границы (так называемый флет по индикатору PCD) , системой не предусматриваются. В этих случаях можно воспользоваться сигналами по ТС Кети Линн. Получается достаточно эффективно, т.е. можно собрать профит по этим сигналам в дополнение к основным сигналам на прорыв канала по стратегии автора. Это значительно увеличит показатели прибыльности ТС. Сказанное достаточно хорошо видно выше на скринах валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Кстати, сигналы по ТС Кети Линн зачастую дают возможность войти в рынок несколько раньше и соответственно получить больше профита.
Цитата:
Roall - Назрел вопрос.Здесь вход-выход по системе, как я её понял. Но учитывая вероятность движения вниз, есть ли какое-нибудь условие для повторного входа?
Эти сигналы можно использовать и для повторного входа в рынок, когда цена находится в тренде за пределами канала.
Прошу не судить слишком строго, это всего лишь предварительные наблюдения, имхо.
Успехов и профитов.
Daexys , ig@r , olegol2 
09.08.2011, 15:57
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Эх Кети Кети... Как давно это было... Я уж и забыл совсем. А зря! Дело говорила. Протестил советник с её любимым ММ. А именно, сначала входим двойным лотом, потом переносим, потом половину закрываем, остаток трейлим. Разница достаточно ощутима.
Respect to kgf.
kgf 
09.08.2011, 21:43
Аватар для Roall
Roall Roall вне форума Активный участник
Регистрация: 16.08.2010 / Сообщений: 63
Поблагодарили 86 раз(а) / Репутация: 88
Поставил на демо на 8 пар, но сова открылась только по одной, хотя входов было несколько. Пришлось взять дело в свои руки. Сейчас открыто три сделки: +316(совиная) по долларфранку, +79 по евродоллару, и около нуля по канадцу.
10.08.2011, 09:58
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Я тестировал только EUR|USD, на остальных у меня дырявая история. Другие пары надо тестировать отдельно. Из за разницы в волатильности настройки скорее всего должны быть другие.
11.08.2011, 12:07
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
За 2 дня +73 по евро. Правда трейлил по 61.8. В общем неплохо для системы собранной за один день из одной МА. Если кто-то решит проблему большого количества ложных входов получит хорошую систему.
kgf 
12.08.2011, 10:01
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post296228
Небольшое продолжение на тему простых стратегий
12.08.2011, 23:42
Аватар для kgf
kgf kgf вне форума Местный житель
Регистрация: 20.01.2009 / Сообщений: 21
Поблагодарили 34 раз(а) / Репутация: 33
За 2 дня +73 по евро. Правда трейлил по 61.8. В общем неплохо для системы собранной за один день из одной МА. Если кто-то решит проблему большого количества ложных входов получит хорошую систему.
Ложные пробои границ канала можно попытаться отфильтровать с помощью индикатора RSI с периодом 5. Если пробой происходит при нахождении графика RSI в зонах перепроданности/перекупленности, то такие сигналы игнорируем. На скрине EUR/USD показаны три случая такой ситуации за пятницу.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.08_1.jpg
Просмотров: 123
Размер:	127.3 Кб
ID:	46545

Вместо стандартного RSI удобней использовать SuperRSI или THV4 RSI из системы THV (в архиве).

RSI.rar

Успехов.
13.08.2011, 13:28
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Ложные пробои границ канала можно попытаться отфильтровать с помощью индикатора RSI с периодом 5. Если пробой происходит при нахождении графика RSI в зонах перепроданности/перекупленности, то такие сигналы игнорируем. На скрине EUR/USD показаны три случая такой ситуации за пятницу.

Вложение 46545

Вместо стандартного RSI удобней использовать SuperRSI или THV4 RSI из системы THV (в архиве).

Вложение 46544

Успехов.
Для начала нужно определиться что такое ложный вход и что такое правильный. Для меня правильный вход это вход при котором позиция закрывается в 0 или с незначительным убытком -2, -3 пункта. Этого достаточно чтобы стабильно зарабатывать на хороших движениях.
Для данной системы лучшим, как мне кажется, фильтром было бы сделать каналы немного динамичными. Вопрос только в какую сторону т.е. должны ли они сужаться при долгих колебаниях в диапазоне для более раннего входа или наоборот расширяться для более позднего но с большей уверенностью.
Сразу скажу что использование стандартных инструментов типа BB, ATR и т.д. показали более худший результат.
13.08.2011, 15:22
Аватар для Daexys
Daexys Daexys вне форума Активный участник
Регистрация: 28.01.2010 / Сообщений: 47
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 42
Как вариант. Сделал канал зависимым от МА другого периода. Различия существенны. Но настойки однозначно не те. Нужны тесты на которые пока нет времени. Тем не менее это может оказаться весьма перспективно.
kgf , olegol2 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO