Торговая система "Корзина" (+)

Кассир

Элитный участник
Торговая система «Корзина»

В основе этой тактики была использована сикретная разработка пакистанских ученых :rolf: под названием «LOOSER», за что им отдельное спасибо! _http://strategy.opentraders.ru/259.html и http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/64953-torgovaya-sistema-looser.html

Итак:
Торгуемые пары – EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD и USDJPY.
Три из них EURUSD, GBPUSD и AUDUSD – за их высокую волатильность мы будем называть «ведущими», а три остальные USDCHF, USDCAD и USDJPY – «ведомыми». Эти два «кармашка» корзины, как вы можете заметить, направлены друг против друга. Вся соль этой тактики заключается в следующем – ведущие пары этой корзины более волатильные, чем ведомые. Последние медленней разгоняются во время ценовых импульсов и меньше проходят. Но при этом – меньше откатывают, когда ценовой импульс иссякает. На этом и построен принцип извлечения прибыли по этой системе – на разнице волатильности противонаправленных пар, т.е. на том, что наша корзина немного разбалансирована.

Итак, перейдем к правилам торговли:

Вход осуществляется всеми шестью парами одновременно и в одну сторону, т.е. все 6 в buy или все шесть - в sell. В какую сторону предпочтительней открываться, я изложу ниже.

Выход из торговли осуществляется также всеми 6-ю парами одновременно – по достижению суммарной позиции профита. При удачном входе он может составлять 100 и более пунктов за один трейд (т.е. за один вход). Треллинг открытых ордеров, стоп-лоссы и тейк-профиты в системе НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. В случае ухода «корзины» в минус, сделки оставляем открытыми до выхода их из текущей просадки в сторону суммарной прибыли. Во время 10-тидневного тестирования системы - максимальный текущий убыток наблюдался в размере 250-280п.п., но и этот трейд, спустя два дня, был закрыт в маленьком, но плюсе. Скажу больше, мною проводился такой эксперимент – одновременно на одном счете корзина открывалась вниз, а на другом счете – вверх. И оба трейда были закрыты в плюс, один – спустя час после входа, а другой – в конце того же дня.

Итак, рассмотрим вопрос относительно направления и времени входов. Я, при торговле «Корзиной», применяю один из двух торговых приемов (в зависимости от ситуации) – называются они «На пробой», а другой - «На отскок». Первый способ, как правило, используется в начале европейской сессии (10-00мск). Как это происходит - смотрим на графики - пары ожили, зашевелились и ведущие пары пошли в одну сторону, а ведомые – в другую (стояние на месте USDJPY можно игнорировать). Убедившись в достоверности движения, открываем одновременно 6 ордеров в направлении движения ВЕДУЩИХ пар. Для удобства этой операции – прилагаю соответствующие скрипты для МТ4. Пошло в нашу сторону – следим за движением, опять же ведущих пар (именно они приносят нам профит). Обычно я ставлю цель 100п.п. специальным скриптом. Если же по ним образуется (или намечается) разворот – закрываем все ордера немедля с текущим профитом. Конечно, рынок может нам предложить и другой сценарий, от которого никто не застрахован, но в целом практика торговли на пробой выглядит подобным образом. Если же мы ошиблись, ведущие пары ушли в минус, соответственно суммарный текущий итог у нас отрицательный – не беда, ждем разворота, когда суммарная позиция выйдет в ноль и мы рано или поздно (как правило, вечером или на следующий день) закрываем текущий трейд с небольшой, но прибылью.

Тактический прием «на отскок» или «на откат».
Во-первых это может быть, когда локомотив ведущих пар EURUSD (чаще) или другая из ведущих пар (реже) напарывается на уровень сопротивления. Это может быть и среди торговой сессии (европейской или американской) и второй вариант – когда закрывается европейский рынок и идет к закату американский (после 18-00мск). Когда иссякают силы, толкающие пары в одном направлении и они вечером откатываются к прежним позициям. Как и в предыдущем случае – мы ориентируемся на ведущие пары, ищем по ним разворотные фигуры и открываем все 6 пар в сторону их отката. Сопровождение позиций и их закрытие производится также как и "На пробой".

Вот, в общем-то и все.

З.Ы. Так же, для определения направления движения я в последнее время использую информацию из советника BasketBulls, за что отдельное спасибо форуму Альпари и лично Вадиму Юрьевичу.
 

Вложения

  • experts.rar
    44,7 КБ · Просмотры: 681
Последнее редактирование:

Кассир

Элитный участник
Вот резалты торговли строго только по этой системе за неделю:

Порядка 360п.п. прибыли. С этой же недели система тестируется и на реале, но там все несколько скромнее :)
 

Вложения

  • pack.rar
    7,7 КБ · Просмотры: 361

mavrik

Новичок форума
360пп с 6 одновременно открытых ордеров, по-моему не так много, а если учесть возможную просадку до 300пп не все депозиты это выдержат(или нервы), а если входить минимальным лотом, то и прибыль соответственно будет незначительной.
Я бы не рисковал так торговать.
 

Кассир

Элитный участник
360пп с 6 одновременно открытых ордеров, по-моему не так много, а если учесть возможную просадку до 300пп не все депозиты это выдержат(или нервы).

Все трейды, которые я проводил по этой системе (2 недели тестирования) закрывались в плюсе. Все! Как "ошибочные", так и "правильные". Рынок, конечно, еще покажет, но на данный момент статистика такова.

Это дело каждого что выбрать при неудачном входе:
1) закрыть ордер по стоп-лоссу, скажем пунктов на 30 и получить минус 5-10% от депо
или
2) спустя сутки закрыть сделку в ноль.

Что касается нервов... А смотреть как по открытому ордеру цена на всех парах мчится к стоп-лоссу - легче? Суммарно -300п.п.? Это -50 на один ордер. По кабелю ставят 57-60, как минимум, насколько мне известно.

а если входить минимальным лотом, то и прибыль соответственно будет незначительной.

При моем раскладе (1500 депо и 0.1 на один ордер) получится, что при +100п.п. будет прибавка 6.6% к депо. Плюс шесть процентов к депозиту за один вход - это мало???
Да, маржинальные требования на 6 ордеров высоки, но это плата за безопасность.
Я бы не рисковал так торговать.

Более безопасной системы на форексе за 7 лет торговли я еще не встречал. Она необычна, это да, что и настораживает. А по вашему влупить один ордер в одну сторону по сигналам перерисовующихся и отстающих по времени индикаторов - более безопасно?


З.Ы.Кстати, для смелых... Есть идея применить более жоский вариант, более агрессивный. Входить первоначально одной частью корзины, только ведущими парами. А при неудачном раскладе - открывать уже ведомые, как хедж первого входа. Но текущая просадка по корзине, я думаю, может быть более значительной. Скрипты прилагаю (но я их правил сам и еще не пробывал - на ваш страх и риск).
 

Вложения

  • TERMINALS.RAR
    3,4 КБ · Просмотры: 242
Последнее редактирование:

mavrik

Новичок форума
дабы далеко не ходить, смотрим вчерашний день: 10-00 вход по правилам на пробой в селл, но цена в итоге через час розвернулась и больше недоходила до тех же уровней, а ведущие пары прошагали вверх по ~130пп, а ведомые всего по 70. 130*3-70*3=180пп просадки
Что делать дальше если тренд пойдет в том же направлении? по стратегии ето=слив депо.
Я не прав или что-то не так понял?
 

Кассир

Элитный участник
дабы далеко не ходить, смотрим вчерашний день: 10-00 вход по правилам на пробой в селл, но цена в итоге через час розвернулась и больше недоходила до тех же уровней, а ведущие пары прошагали вверх по ~130пп, а ведомые всего по 70. 130*3-70*3=180пп просадки
Что делать дальше если тренд пойдет в том же направлении? по стратегии ето=слив депо.
Я не прав или что-то не так понял?

Есть! Есть такая сделка в селл у меня на демке (использую ее как информационную)! Специально открыл ордера в пятницу утром, чтоб посмотреть что с ней будет через 3-5 дней. Селл по евро от 1.3765 как раз на пробой ДЭ.

6426362 2011.10.21 08:43 sell 0.10 audusd 1.02249 0.00000 0.00000 1.03747 0.00 0.00 -1.36 -149.80
6426360 2011.10.21 08:42 sell 0.10 eurusd 1.37654 0.00000 0.00000 1.38966 0.00 0.00 -0.18 -131.20
6426361 2011.10.21 08:42 sell 0.10 gbpusd 1.57865 0.00000 0.00000 1.59529 0.00 0.00 -0.16 -166.40
6426364 2011.10.21 08:43 sell 0.10 usdcad 1.01665 0.00000 0.00000 1.00787 0.00 0.00 0.16 87.11
6426366 2011.10.21 08:43 sell 0.10 usdchf 0.88831 0.00000 0.00000 0.88262 0.00 0.00 -0.07 64.47
6426363 2011.10.21 08:43 sell 0.10 usdjpy 76.733 0.000 0.000 76.280 0.00 0.00 -0.11 59.39
0.00 0.00 -1.72 -236.43
Floating P/L: -238.15

Как видите, сейчас суммарная просадка -238п.п. (и мы не будем упоминать о такой мелочи, как то, что через 30мин. после открытия, этот трейд был в плюсе, главная наша цель - увидеть насколько глубока эта нора :) ) Буду держать в курсе, что станет с этими сделками на следующей неделе.

Что делать дальше если тренд пойдет в том же направлении?
В том же направлении (только в перевернутом виде) пойдут и ведомые пары. Т.е. минусовый селл по ведущим парам будет перекрываться (частично) плюсовым селлом ведомых. И на откате ведущих (он будет сильнее, чем откат по ведомым) мы сократим отрицательную разницу и (вероятнее всего) перекроем ее полностью. Вот еще один прием для торговли - открыться в демке против движения и при достижении просадки -200п.п. открыться уже на настоящем счете в направлении информационного трейда (ведь пружина уже разжалась и должна теперь пойти на сжатие). Я так в пятницу и поступил на реале. Тоже посмотрим чем кончится.
 
Последнее редактирование:

Grinluks

Новичок форума
Кассир, а как запустить советник BasketBulls,что то он у меня даже к графику не прикрепляется, или это выложен файл индикатора
 

Кассир

Элитный участник
Кассир, а как запустить советник BasketBulls,что то он у меня даже к графику не прикрепляется, или это выложен файл индикатора

нет, это сам советник. Как я понимаю, надо чтоб была подгружена история по всем парам (их 14 штук). Торговал я параллельно эту неделю по нему (автоматом) - реальный тупес.:rolf: Поэтому торговлей по нему прошу эту ветку не засорять. Я просто не открываюсь против его сигналов, вот и все. А если после "флет" пишет "сигнал на продажу" или "сигнал на покупку", то... скорее всего "таки да", чем "таки нет". Но смотреть нужно сколько пары уже прошагали. Если много, пунктов 50-60, то - "нет".
 
Последнее редактирование:

Кассир

Элитный участник
Кстати, эта цитата - как лозунг тактики:

Не тратьте время на изучение мудреных моделей. Делайте простые
вещи. Люди склонны верить тому, что сложные идеи лучше простых.
 

Grinluks

Новичок форума
тестирую предложеную вами систему на двух демках тоже выходит плюс .да цитата сильная
 

Кассир

Элитный участник
Нашлась статистика за почти всю прошлую неделю по торгуемым парам (с 22-00 17.10.11):
кабель - 205п.п., франк - 180, оззи - 172, кад - 142, евро - 140, йена - 82п. Суммируем по группам: ведущая - 517п., ведомая - 404п. Разница - 113п. за неделю. Это много? Вы все еще не верите пакистанским ученым? :) Получается, что просадка - 113/6= 19п. на один ордер. С учетом того, что за день корзина может "ползать" по 200п. то в одну, то в другую сторону, то это просто мелочи жизни.
 
Последнее редактирование:

zhenih

Активный участник
Кассир, может попробовать снизить ТП? Ждать 100 пунктов дольше чем 20. Врятли с 20 п пары не закроются за день. За счет более быстрой отработки ТП можно будет чаще входить. Я думаю тактика "часто и по не многу" позволит заработать больше за тот же период времени чем "один раз и много" (конечно тем кому позволяет время). Ну и второй вариант: открываться одновременно в разные стороны. Таким образом мы можем входить в любое время и не зависеть от текущей ситуации. После чего исходя из меры нашей жадности ждем профита по любой "партии" пар. Закрываем ее. Далее вариации. Для ускорения процесса я бы ждал отката в нужную сторону и закрывал с минусом вторую "партию" ордеров. Конечно с учетом того что бы в общем за вход был +. Либо ставим мин профит. Способов поведения много. И снова открытие одновременно 2 партий в разные стороны.
Мне кажется таким способом соотношение количество дохода в единицу времени будет выше.
 

Кассир

Элитный участник
Кассир, может попробовать снизить ТП? Ждать 100 пунктов дольше чем 20. Врятли с 20 п пары не закроются за день. За счет более быстрой отработки ТП можно будет чаще входить. Я думаю тактика "часто и по не многу" позволит заработать больше за тот же период времени чем "один раз и много" (конечно тем кому позволяет время).

Если "часто и понемногу" - спреда больше заплатите, чем заработаете. Один вход "стоит" - 20-25п.п. А ваши +20п. - это чуть более 3 пункта прибыли на один ордер. Стоит ли ради таких целей весь этот огород городить?
Но никто не говорит, что нужно стоять до посинения, видите, что ведущие пары не радуют движняком - кроемся в небольшой плюс, ждем следующего момента.

З.Ы. Кстати, ТП мы не пользуемся. Кроем сделки исключительно ручками (или скриптом).

Ну и второй вариант: открываться одновременно в разные стороны.

Не понял. Приведите пример входа в разные стороны. Или Вы предлагатете начинать торговлю с лока? И заплатить сразу не 25, а 50 пунктов спреда? За нулевую позицию? Вернее уже сразу с просадкой -50п. и без перспектив к ее уменьшению? Я правильно понял?

Таким образом мы можем входить в любое время и не зависеть от текущей ситуации. После чего исходя из меры нашей жадности ждем профита по любой "партии" пар. Закрываем ее. Далее вариации. Для ускорения процесса я бы ждал отката в нужную сторону и закрывал с минусом вторую "партию" ордеров. Конечно с учетом того что бы в общем за вход был +. Либо ставим мин профит. Способов поведения много. И снова открытие одновременно 2 партий в разные стороны.
Мне кажется таким способом соотношение количество дохода в единицу времени будет выше.

Вы пробовали протестировать это? Если нет - попробуйте в пнд и поделитесь с нами результатами.
 
Последнее редактирование:

ress

Новичок форума
Здравствуйте!Достаточно построить эквити корзины,чтобы убедиться в том,что цена может не вернуться к уровню открытия сделки.Так что будьте осторожны!
 

Вложения

  • Снимок1.GIF
    Снимок1.GIF
    36,7 КБ · Просмотры: 807
  • Equity_virtual1_mode1.mq4
    8 КБ · Просмотры: 252

Кассир

Элитный участник
Здравствуйте!Достаточно построить эквити корзины,чтобы убедиться в том,что цена может не вернуться к уровню открытия сделки.Так что будьте осторожны!

Можно поподробнее? Как это работает? И эквити какой корзины вы построили на своем рисунке?

З.Ы. Кстате, а нам и не нужно, чтобы цена вернулась к открытию. Важно, чтобы волатильность двух групп была синусоидальной. Слева эквити "селл", справа - "бай" (если не врет этот индикатор).
 

Вложения

  • pic_3.jpg
    pic_3.jpg
    125,2 КБ · Просмотры: 440
  • pic_4.jpg
    pic_4.jpg
    134,1 КБ · Просмотры: 343
Последнее редактирование:

zhenih

Активный участник
Если "часто и понемногу" - спреда больше заплатите, чем заработаете. Один вход "стоит" - 20-25п.п. А ваши +20п. - это чуть более 3 пункта прибыли на один ордер. Стоит ли ради таких целей весь этот огород городить?
Но никто не говорит, что нужно стоять до посинения, видите, что ведущие пары не радуют движняком - кроемся в небольшой плюс, ждем следующего момента.
З.Ы. Кстати, ТП мы не пользуемся. Кроем сделки исключительно ручками (или скриптом).

У моего ДЦ спред по 6 парам будет не больше 18 пунктов. Под +20 я подразумевал чистый доход с учетом убытка от спреда. И конечно же партия ордеров при достижении +20п ( по всем в сумме, а не по ТП какой либо пары). должна быть закрыта скриптом.

Не понял. Приведите пример входа в разные стороны. Или Вы предлагатете начинать торговлю с лока? И заплатить сразу не 25, а 50 пунктов спреда? За нулевую позицию? Вернее уже сразу с просадкой -50п. и без перспектив к ее уменьшению? Я правильно понял?

Да вы правильно поняли это локирование. В целом позиция нулевая. Но в разрезе "партий" ордеров она может быть примерно такой: партия №1 +50 п., а партия №2 -50 п. Какие потери пунктов спреда здесь могут быть если мы с вами прекрасно знаем, что при открытии в любую сторону партия ордеров рано или поздно обязательно вернется в свою точку безубыточности? Это во первых,а во вторых если вы открыли одну партию и закрыли ее, открыли новую и снова закрыли разве вы не потратите те же самые спреды? К примеру я сделал 4 входа( 2 лока) и мои расходы 4*20=80 пунктов. Вы вошли без локов куда угодно 4 раза и потратили теже самые 80п. Я ничем не буду отличаться от вас. Совершенно одинаковые расходы на спред.


Вы пробовали протестировать это? Если нет - попробуйте в пнд и поделитесь с нами результатами.

Пока нет. Если позволит работа попробую вечером в понедельник на демо и обязательно отпишусь.
 

ress

Новичок форума
Корзина на моём рисунке "бай" из валют указанных в этой ветке(если вы сравните со своим рисунком,то увидите идентичность)
Синусоидально она ходит последнюю неделю,а если посмотреть немного назад,то если бы открыться корзиной в "селл" 3 октября,то ждать выхода корзины хотя бы в ноль пришлосьбы до сих пор и не факт что дождёмся.
Вывод таков:у корзины тоже есть тренды,и если встать против него и ждать прибыли-придёт коля маржин.
ИМХО.
 

Кассир

Элитный участник
Корзина на моём рисунке "бай" из валют указанных в этой ветке(если вы сравните со своим рисунком,то увидите идентичность)
Синусоидально она ходит последнюю неделю,а если посмотреть немного назад,то если бы открыться корзиной в "селл" 3 октября,то ждать выхода корзины хотя бы в ноль пришлосьбы до сих пор и не факт что дождёмся.

Просто не чем крыть :) Сам заметил нащот 3 октября и пообещал себе сегодня с утра пересчитать волатильность по корзине за первую неделю октября ручками.

Итак:
евро - +492п.п., фунт - +263п.п., оззи - +589п.п.=1344п.п., франк - -356п.п., кад - -291п.п. и йена - +43п.п.! :oops: итого по ведомым - 604п.п. Разница - -740п.п. Да... это немало, но и не так уж и много, если не бросать открытые ордера на произвол судьбы неделями.

Была еще одна мысль - чем же сделать более сбалансированной корзину? На ум приходила только одна пара, не уступающая ведущим по волатильности. Это ФуЙ. Только его, болезного, ставить против всех. У него за позапрошлую неделю - 268п.п., что могло сократить расхождение до 340п.п. А если евройену? -436п.п. и расхождение уменьшается до приемлимых 261п.п. Но! Будет ли профит какой-либо вменяемый при такой корзине? Ну... попробую зарядить этот вариант в пнд на демке. Для успокоения души.

З.Ы. Сегодня, кстати, в планах найти сервер VPS. Как я понимаю, основное требование - он д.б. на винде. А ресурсы, ИМХО, должны быть невысокими.
 
Последнее редактирование:

Кассир

Элитный участник
А как вам такой подбор пар в корзину? :rolf::rolf::rolf:
 

Вложения

  • pic_55.jpg
    pic_55.jpg
    183,7 КБ · Просмотры: 470
  • pic_66.jpg
    pic_66.jpg
    106,5 КБ · Просмотры: 367
Верх