Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
09.01.2012, 21:02
Аватар для mismailovi
mismailovi mismailovi вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.08.2011 / Сообщений: 59
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
смысл тогда этой ветки? если не выкладывать наработки?
вообщем как и обещал выкладываю индюк, смотрит с 00 до 11. Потом новый коэффициент, получается точка в 11 часов является нулевой, как видно на графике сразу рывком иногда туда стремится.
Можно историю посмотреть, считайте синяя линия это новый коэффициент, и новая нулевая точка. Т.е. зеленая линия (это рассхождение) должна разойтись и сойтись до другой синей, впринципе тада профит как я понимаю=))) выкладывайте свои мысли

убрал мелкие косяки... если эта канает, то можно сделать период не с 0 до 11, а как сами выберете.
не догнал честно говоря
09.01.2012, 21:16
Аватар для lexun
lexun lexun вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 106
Поблагодарили 69 раз(а) / Репутация: 70
Очень важную штуку заметил. Как по мне так важнейшую.
Одна валюта двигается быстрей другой
Итак когда мы смотрим кореляцию мы принимаем ход одной валюты и другой как 1 к 1. Это 100% не правильно. Предлагаю такой метод. Смотрим(хто на М1,5,15 торгует) ход валюты(самый верх и низ) от начала дня до 11 часов. Пример. Сегодня EURUSD=108 пунктов и GBPUSD=63 пункта.
Резултат Kk(коэфициент кореляции)=108\63=1,714
Тоесть ход 1-го пункта валюты EURUSD= 1,714 пункта хода GBPUSD.
Пример. Если сегодня EURUSD проходит 10 пунктов, а GBPUSD 17, то раздвижки нет вообще

P.S. Если хто реалезует это в индикатор, буду благодарен.
впринципе тут все описано=) завтра надо попробовать метод einshtein.
если надо индюк по evillу, могу скинуть маленько обновил, предлагайте идеи, будем писать.
10.01.2012, 11:57
Аватар для eevviill
eevviill eevviill вне форума Заблокирован
За второе место в конкурсе 

Регистрация: 30.07.2009 / Сообщений: 5,474
Поблагодарили 9,035 раз(а) / Репутация: 9035
Всё я здаюсь. Перепробовал и практическую(M1, M5, H1) и теоретическую(если цена двух валют возвращалась бы к равновесию, то крос бы был примерно на одном и том же уровне, а вон EURGBP 3500 пунктов за всю историю проходил) торговлю. Вывод. Без доливок будет больше минусов, с доливками-это мартингейл.
Адиос амигос.
10.01.2012, 12:28
Аватар для einshtein
einshtein einshtein вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2011 / Сообщений: 19
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Всё я здаюсь. Перепробовал и практическую(M1, M5, H1) и теоретическую(если цена двух валют возвращалась бы к равновесию, то крос бы был примерно на одном и том же уровне, а вон EURGBP 3500 пунктов за всю историю проходил) торговлю. Вывод. Без доливок будет больше минусов, с доливками-это мартингейл.
Адиос амигос.
заязать иструменты в замкнутый круг! ауд/юсд+ауд/кад=юсд/кад, юсд/кад+чиф/кад= юсд/чиф, юсд/чиф+еур/чиф=еур/юсд, еур/юсд+еур/ауд=ауд/юсд! Итого поучецца замкнутый круг! Замкнутый круг. жырным выделена котировка, которую открываем в другую сторону! Все остальные открываем в бай или в селл! если предтавить цену открытия как кольцо, то средства будут двигацца, то внутырь кольца (в плюс или в минус), то наружу кольца (в плюс или в минус), и в зависимости первоначального типа сделки (бай или селл), средства будут плавать то в плюс то в минус! Это теория на практике не пробовал, но сочту это арбитражём, только на большом математическом расходстве, а не на обычной перепродаже актива, какбы на другом рынке!
10.01.2012, 13:02
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Получается, по отношению к кроссу мы открываем противоположную сделку по синтетическому кроссу. Думаю, что колебания будут настолько малы, что не покроют спред по открытым парам. Т.е. в + мы никогда не выйдем.
10.01.2012, 13:06
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Закинул EqiutySLE пары EURGBP и EURCHF. Получился очень даже хороший канал с середины сентября(тогда как раз франк привязали к евро). Открылся вниз канала лотом 0.02 и вот через часок +3 бакса на демо-альпари.
10.01.2012, 13:22
Аватар для Stiffman
Stiffman Stiffman вне форума Местный житель
Регистрация: 07.11.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 100
Поблагодарили 150 раз(а) / Репутация: 151
Получается интересная картина по треугольнику, нужно пробовать открывать сделки на демке:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 002.jpg
Просмотров: 461
Размер:	74.6 Кб
ID:	61006
10.01.2012, 18:16
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Получается интересная картина по треугольнику, нужно пробовать открывать сделки на демке:
Вложение 61006
Получается та же торговля внутрь раздвижки, без сбора статистики и анализа ни чем не лучше торговли двумя парами, можно и "семиугольник" торговать от краёв внутрь, вообще можно кстати торговать ЛЮБЫЕ пары если вы знаете их статистику и их поведение в так сказать "особых" ситуациях. Всем удачи и профита!

пс. При правильном подходе любая система может превратиться в грааль, а эта особенно).

пс2. За время изучения этой тс понял одну вещь - знания необходимые для успешной торговли по тс охватывают практически все аспекты торговли и с ними можно профитно торговать практически по любой тс.

Последний раз редактировалось tommy27; 10.01.2012 в 18:38.
10.01.2012, 18:28
Аватар для ForexSPB
ForexSPB ForexSPB вне форума Новичок форума
Регистрация: 05.01.2012 / Адрес: Там где воют сирены и пахнет сиренью / Сообщений: 37
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Где автор?
10.01.2012, 18:43
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254

Я так понимаю, кольцо - тема а-ля Владимир1979 из параллельной ветки на альпари, если это так то ФИ4 можно исключить из круга так как замыкающий кросс можно эмулировать другими составляющими ФИ сбаллансированного кольца, во всяком случае Владимир к этому пришел в итоге.
Тему "а-ля Владимир1979" я проверил советником МТ5 в виде сеток по ногам (с расчетом волатильности и без, приведением к движению эквити и без, и некоторые другие варианты) вывод: стратегия безубыточная, но бывают крупные просадки (у меня на $5 прибыли была просадка в $500). Если есть идеи - готов выслушать Сообщество.
"Эмулировать кросс" - это и есть увеличить число ФИ в кольце: из трех ФИ в кольце, мы можем сделать то же кольцо из 5-6 ФИ. По-моим наблюдениям это улучшает управляемость.
10.01.2012, 20:28
Аватар для einshtein
einshtein einshtein вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2011 / Сообщений: 19
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Добрый вечер Господа! У меня есть вопросик! В нулевой точке всегда флэт? И что если нулевую точку использовать для определения флжта по паре евро/долар, и торговать по ней, а нулевых точек смотреть 5-6(вычислять нулевую точку относительно 5-6 зависимых пар)!
10.01.2012, 21:37
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Если 0-точку вычислять по МА (МАСД) по 5-6 парам уменьшится количество входов, но отношение + входы/- входы останется прежним (еще и фактор случайности усилится: попробуйте подбросить монетку 3 раза и 100 - разница есть? )
10.01.2012, 22:19
Аватар для einshtein
einshtein einshtein вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2011 / Сообщений: 19
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Если 0-точку вычислять по МА (МАСД) по 5-6 парам уменьшится количество входов, но отношение + входы/- входы останется прежним (еще и фактор случайности усилится: попробуйте подбросить монетку 3 раза и 100 - разница есть? )
Влет жэто моя пища! Флэт из май френд, ай ем ненавижу тренд! имею ввиду если по 5-6 парам, то каждая пара будет иметь свою нулевую точку относительно евро! из этого следует, что нулевые точки будут на разных отрезках графика, собственно на этих отрезка и будет флэ, который я очень люблю!
11.01.2012, 05:57
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
..."Эмулировать кросс" - это и есть увеличить число ФИ в кольце: из трех ФИ в кольце, мы можем сделать то же кольцо из 5-6 ФИ. По-моим наблюдениям это улучшает управляемость.
Немного не так, под "эмулировать кросс" подразумевалось работать не тремя парами кольца, а лишь двумя, а третью пару выражать входом первыми двумя рассчитанным лотом. Например так:
работа 3-мя парами EURUSD, GBPUSD, EURGBP. По обычной технологии в рынке будут одновременно 3-и ФИ.
В случае же эмуляции, например EURGBP через EURUSD и GBPUSD, у нас одновременно в рынке будет только два ФИ (EURUSD и GBPUSD). Неттинговая лотность по каждому из них будет состоять из лота находящегося в работе по самому ФИ плюс лот от эмуляции кросса.
11.01.2012, 06:55
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Немного не так, под "эмулировать кросс" подразумевалось работать не тремя парами кольца, а лишь двумя, а третью пару выражать входом первыми двумя рассчитанным лотом. Например так:
работа 3-мя парами EURUSD, GBPUSD, EURGBP. По обычной технологии в рынке будут одновременно 3-и ФИ.
В случае же эмуляции, например EURGBP через EURUSD и GBPUSD, у нас одновременно в рынке будет только два ФИ (EURUSD и GBPUSD). Неттинговая лотность по каждому из них будет состоять из лота находящегося в работе по самому ФИ плюс лот от эмуляции кросса.
не понял смысла такой эмуляции. По сути все сводится к расчету лотов для компенсации эквити двух фи, что достигается расчетом лотов пропорционально курсам фи. Вариант проверен: без доливок делать нечего, поскольку курсы пар постоянно меняются, с доливками просадка растет как на дрожжах. Все таки склоняюсь к использованию >= 3 инструментов.
11.01.2012, 07:26
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Имелась ввиду избыточность ФИ. Плюс к этому, за счет неттингового сокращения лотов, уменьшение маржи. А так, согласен, стратегия остается практически той же, и без доливок - никуда.
Увеличение количества ФИ в одной раздвижке, должно приводить к лучшей коинтеграции синтетика.
11.01.2012, 09:21
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
Золото - нефть на 4h
11.01.2012, 12:49
Аватар для mismailovi
mismailovi mismailovi вне форума Новичок форума
Регистрация: 07.08.2011 / Сообщений: 59
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Золото - нефть на 4h
золото с серебром надо торговать.
11.01.2012, 19:11
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Парни, вот вы столько всего тут понаписали, а толку нуль. Вы убежали очень далеко от темы. Если посмотреть на торговый стейт автора, то можно заметить что лоты он не усреднял, а торговал одинаковыми и работал только с валютными парами. Автор не зря писал про треугольники - вся важная информация кроется именно в них.

И все забыли про торговые уловки. Автор их тоже выложил не просто так.

Последний раз редактировалось Demoschet; 11.01.2012 в 20:00.
11.01.2012, 19:22
Аватар для wol
wol wol вне форума Активный участник
Регистрация: 09.05.2009 / Сообщений: 21
Поблагодарили 37 раз(а) / Репутация: 37
Всем привет,
Читаю ветку, мысль мне близка и хочу поделиться с местными.
Так вот мысль такая на корелируемых валютах (пример валют: евро/долл и долл/франк), находим разницу (или соотношение закрытия этих пар по свечам) по валютам (по закрытию свечи например ТФ15), а именно три показателя максимальный разлет "+" и "-" и точку "0" за определенный промежуток времени например год (или месяц, находим путем подбора). Так мы поймем так сказать сентетический спред и + у нас будет историческая максимальная раздвижка, которую мы сможем использовать датьше при торговле.
соответственно при достяжении зарание вычисленного разлета в цене совершаем встречные сделки, и закрываем сделки при достяжении "0".
Это в двух словах. Стратегия без рисковая (почти) доходность от 10 до 100 % в месяц.

так как данная стратегия используется моим другом на акциях против фюча, а мне хочется на ваюте так как более ликвидна.

Вот бы кто взялся бы навоять скрипт (аля индикатор). Есть пару ТЗ на эту тему. В том числе ТЗ на советник по этой стратегии.

Если есть что то подобное буду рад, ну а если в ветке где лежит ткните носом.
В любом случае всем профита.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO