Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
02.02.2012, 23:37
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
Скрипт по подсчету статистики.

Спасибо за скрипт . Можно поподробнее алгоритм расчета и значения переменных . Нулевые точки сдесь берутся при совпадении пересеченных на разных парах МАшек на одном и том же по времене барах ?

extern double LevEnt = 0.003;// Уровень входа - это раздвижка от нулевой точки и она равно 30 пунктам ( 4 знака) , я правильно понял ?

extern double LevExt = 0.0000;// Уровень выхода - когда с 30 пунктов вернемся к нулю , верно ? В таком случает как ведет себя скрипт : если к 0.0000 не подобрались , а появилась новая нулевая точка , срипт будет делать расчет по новой точке при незакрытой предыдушей сделке ?


про переменную
extern double LevelFILTR = 0.001; ничего не понял .
03.02.2012, 05:27
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
…Но как же быть с уровнем 80/20 о котором говорил MrSerj? Его, судя по всему, не существует? ....
Действительно, почему все думают что существует такой уровень раздвижки, с которого она должна схлопываться чаще чем с других. И вообще, почему она ВООБЩЕ должна схлопываться в денежном выражении. Конечно, на истории прекрасно видно, что схлопывание имеет место быть, так на истории и по одной паре торговать легко с мегапрофитом: и поддержки с сопротивлением, и фибо, и эллиот, и фигуры, и ...
Я вот как и Вы пытался собирать статистику по раздвижкам, правда индикатором, знаете какой интересный вывод. Получается что в деньгах, почти всегда минус, НО если одну пару развернуть (да, да, именно развернуть, то есть ставить не на схлопывание, а на раздвижку) то все почти всегда наооборот (на достаточном периоде). Там конечно доливки простейшие по усреднению синтетика при некотором расширении раздвижки по зеролагу, но все-же.
А для достижения 80/20 и т.д. действительно нужна статистика. Но использовать ее нужно несколько иначе. НеКолла уже это не раз говорил. Если 50/50 делайте вход только после виртуального убытка (следим что бы произошло если бы мы сделали реальный вход) или серии убытков, а вот длину серии вычисляем по статистике.
Второй момент, если напрямую входом по раздвижке от 0-точки мы имеем 50/50, то надо подрулить так, чтобы сместить вероятность, мое мнение ребалансировки, как в рецикле (тут мы лишь выравниваем нейтральность при имеющемся минусе) не гарантируют будущего профита, а вот доливки могут помочь. Однако при использовании доливок, мы наращиваем лотность и достаточно сильно, что требует увеличенного депозита и уменьшает прибыль, одновременно увеличивая риск маржинкола (аналогия с мартином имеется).
Третий момент, схлопывание схлопыванием, но даже если схлопывание 50/50, не забываем, что в большинстве случаев по достьжении 0-точки закрытия продолжается раздвижка в нашем направлении - тралы.
В четвертых, не забываем про то что мы используем скоррелированные пары, но ведь корреляция имеет тенденцию изменяться. Попробуйте к скрипту прикрутить корреляцию (считать только те дельты, когда корреляция между исходными ФИ достаточна), ту правда возникает вопрос о глубине выборки для рассчета корреляции.

Последний раз редактировалось LMaster; 03.02.2012 в 05:51.
drDim , nilva 
03.02.2012, 07:01
Аватар для Severage
Severage Severage вне форума Прохожий
Регистрация: 06.04.2011 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Действительно, почему все думают что существует такой уровень раздвижки, с которого она должна схлопываться чаще чем с других. И вообще, почему она ВООБЩЕ должна схлопываться в денежном выражении. Конечно, на истории прекрасно видно, что схлопывание имеет место быть, так на истории и по одной паре торговать легко с мегапрофитом: и поддержки с сопротивлением, и фибо, и эллиот, и фигуры, и ...
Я вот как и Вы пытался собирать статистику по раздвижкам, правда индикатором, знаете какой интересный вывод. Получается что в деньгах, почти всегда минус, НО если одну пару развернуть (да, да, именно развернуть, то есть ставить не на схлопывание, а на раздвижку) то все почти всегда наооборот (на достаточном периоде). Там конечно доливки простейшие по усреднению синтетика при некотором расширении раздвижки по зеролагу, но все-же.
А для достижения 80/20 и т.д. действительно нужна статистика. Но использовать ее нужно несколько иначе. НеКолла уже это не раз говорил. Если 50/50 делайте вход только после виртуального убытка (следим что бы произошло если бы мы сделали реальный вход) или серии убытков, а вот длину серии вычисляем по статистике.
Второй момент, если напрямую входом по раздвижке от 0-точки мы имеем 50/50, то надо подрулить так, чтобы сместить вероятность, мое мнение ребалансировки, как в рецикле (тут мы лишь выравниваем нейтральность при имеющемся минусе) не гарантируют будущего профита, а вот доливки могут помочь. Однако при использовании доливок, мы наращиваем лотность и достаточно сильно, что требует увеличенного депозита и уменьшает прибыль, одновременно увеличивая риск маржинкола (аналогия с мартином имеется).
Третий момент, схлопывание схлопыванием, но даже если схлопывание 50/50, не забываем, что в большинстве случаев по достьжении 0-точки закрытия продолжается раздвижка в нашем направлении - тралы.
В четвертых, не забываем про то что мы используем скоррелированные пары, но ведь корреляция имеет тенденцию изменяться. Попробуйте к скрипту прикрутить корреляцию (считать только те дельты, когда корреляция между исходными ФИ достаточна), ту правда возникает вопрос о глубине выборки для рассчета корреляции.
Статистически есть и легко просчитывается номинальный уровень периода проверенно лично для пары инструментов он не один он повторяется с циклом к примеру 25-90-260 и тд и если история глубокая он не меняется длительное время
На этом уровне минусов практически нет есть без убытки притом их большинство и если вылетаем с статистики одного периода есть смысл долиться в том же направление по статистическому другому периоду фактически это получается как сигнал с более старших периодов(таймфремов) если не доливатся и торговать парой а не всем треугольником то мат ожидание в итоге будет стремится с отрицательного к нулю с учетом что мы не будем пропускать не одной сделки и не будем учитывать тренд и я бы не рекомендовал тупо доливаться с увеличением загрузки депо в разы скорее лучше наоборот доливаться меньшим лотом но отрабатывать более крупный масштаб ведь мы неограниченны во времени если говорить о форексе
03.02.2012, 09:11
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
Выкладываю стейт за две недели по принципу, а не по методике, этой темы. С агрессивным лотом (не замарачивался пока). без учета раздвижек (поэтому много доливок). Логику не ищите, учитывал разные факторы (творческий подход). В общем есть стержень. Спасибо за бесплатные уроки автору ветки.
drDim 
03.02.2012, 09:47
Аватар для Paashok
Paashok Paashok вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.10.2010 / Адрес: Поволжье / Сообщений: 94
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 27

Вот,что было бы если бы кто-нибудь в это время продал USDCHF и продал EURUSD.
Как вам такая раздвижка?

Последний раз редактировалось Paashok; 03.02.2012 в 09:55.
03.02.2012, 10:00
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Спасибо за скрипт . Можно поподробнее алгоритм расчета и значения переменных . Нулевые точки сдесь берутся при совпадении пересеченных на разных парах МАшек на одном и том же по времене барах ?
0-Точки можно брать от любого индикатора раздвижки, например, от Ind_2 Line+1, слегка модифицировав его, что бы он понимал названия символов с приставкой ALL или от любого своего индикатора раздвижки. 0-Точки, если коротко на примере Ind_2 Line+1 - это, условно говоря, точки пересечения MACD одного символа с MACD другого символа.

Цитата:
extern double LevEnt = 0.003;// Уровень входа - это раздвижка от нулевой точки и она равно 30 пунктам ( 4 знака) , я правильно понял ?
Да, совершенно верно.

Цитата:
extern double LevExt = 0.0000;// Уровень выхода - когда с 30 пунктов вернемся к нулю , верно ?
Верно.

Цитата:
В таком случает как ведет себя скрипт : если к 0.0000 не подобрались , а появилась новая нулевая точка , срипт будет делать расчет по новой точке при незакрытой предыдушей сделке ?
Скрипт продолжает отслеживать предыдущую (предыдущИЕ) дельту (раздвижку, сделку) и собирает по ним информацию о том, что произошло раньше для каждой из них: ТП или СЛ.
Если еще не произошло ни того, ни другого, а появилась новая 0-Точка, то, ввиду того, что это скрипт именно по сбору статистики раздвижек а не торговых правил, он продолжает собирать статистику по всем "неопределившимся" до этого момента раздвижкам и так же начинает собирать статистику по новой раздвижке. Для этого скрипта не совсем подходит понятие "сделка", он создается для подтверждения (обнаружения) неких закономерностей на основе которых уже можно строить ТС.

Цитата:
про переменную
extern double LevelFILTR = 0.001; ничего не понял .
Для любой раздвижки с помощью этой переменной устанавливается уровень, начиная с которого, скрипт отслеживает, что произошло раньше - ТП или СЛ. До достижения раздвижкой этого уровня все схлопывания игнорируются ну а СЛ, просто по определению не возможны. В принципе этот фильтр похож на уровень входа, но, все таки, не тождественнен ему. То есть любой раздвижке сначала даем вырасти до уровня фильтра а потом уже мониторим.
03.02.2012, 10:07
Аватар для genro
genro genro вне форума Активный участник
Регистрация: 27.11.2009 / Сообщений: 129
Поблагодарили 91 раз(а) / Репутация: 89
Вот,что было бы если бы кто-нибудь в это время продал USDCHF и продал EURUSD.
Как вам такая раздвижка?
Швейцарский франк жестко привязали к евро

А вот одна из тех, кто этим воспользовался:
Супруга экс-главы Национального банка Швейцарии (BNS) Филиппа Хильдебранда - Кашья Хильдебранд.
_http://ria.ru/world/20120112/537786483.html
03.02.2012, 10:12
Аватар для wersuk
wersuk wersuk вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2011 / Сообщений: 493
Поблагодарили 462 раз(а) / Репутация: 466
" onclick="if( this.parentElement.nodeName.toLowerCase() != 'a' ) window.open('')">
Вот,что было бы если бы кто-нибудь в это время продал USDCHF и продал EURUSD.
Как вам такая раздвижка?
вот вот и я о том же, все ищют раздвижки, а зачем их искать, открываем крос, это и есть выжимка из двух пар, а движения его вверх-вниз это раздвижки и схлопывания по мажорам в него входящим, в кросе всё учтено до секунды движения по мажорам, арбитража не получится, а с целью прогнозирования, то смысла не вижу смотреть на две пары, если можно смотреть только на кросс... вотъ, это что касается раздвижек, другое дело в правильном ММ при такой тактике это и есть ключ к грааалю, но похоже что присутствующие на этом форуме так и не вычислили, как его продуктивно применить(я в том числе), а те кто понял молчат как партизаны, а мы тут всё раздвижки ищем... Тяжело искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно когда её там нет
03.02.2012, 10:57
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Действительно, почему все думают что существует такой уровень раздвижки, с которого она должна схлопываться чаще чем с других. И вообще, почему она ВООБЩЕ должна схлопываться в денежном выражении. Конечно, на истории прекрасно видно, что схлопывание имеет место быть, так на истории и по одной паре торговать легко с мегапрофитом: и поддержки с сопротивлением, и фибо, и эллиот, и фигуры, и ...
Я вот как и Вы пытался собирать статистику по раздвижкам, правда индикатором, знаете какой интересный вывод. Получается что в деньгах, почти всегда минус, НО если одну пару развернуть (да, да, именно развернуть, то есть ставить не на схлопывание, а на раздвижку) то все почти всегда наооборот (на достаточном периоде). Там конечно доливки простейшие по усреднению синтетика при некотором расширении раздвижки по зеролагу, но все-же.
А для достижения 80/20 и т.д. действительно нужна статистика. Но использовать ее нужно несколько иначе. НеКолла уже это не раз говорил. Если 50/50 делайте вход только после виртуального убытка (следим что бы произошло если бы мы сделали реальный вход) или серии убытков, а вот длину серии вычисляем по статистике.
Второй момент, если напрямую входом по раздвижке от 0-точки мы имеем 50/50, то надо подрулить так, чтобы сместить вероятность, мое мнение ребалансировки, как в рецикле (тут мы лишь выравниваем нейтральность при имеющемся минусе) не гарантируют будущего профита, а вот доливки могут помочь. Однако при использовании доливок, мы наращиваем лотность и достаточно сильно, что требует увеличенного депозита и уменьшает прибыль, одновременно увеличивая риск маржинкола (аналогия с мартином имеется).
Третий момент, схлопывание схлопыванием, но даже если схлопывание 50/50, не забываем, что в большинстве случаев по достьжении 0-точки закрытия продолжается раздвижка в нашем направлении - тралы.
В четвертых, не забываем про то что мы используем скоррелированные пары, но ведь корреляция имеет тенденцию изменяться. Попробуйте к скрипту прикрутить корреляцию (считать только те дельты, когда корреляция между исходными ФИ достаточна), ту правда возникает вопрос о глубине выборки для рассчета корреляции.
Спасибо, за очень дельные советы.
Ветку НеКоллы сейчас читаю в авральном режиме и понимаю, что уже тону в обилии информации а если начать конспектировать как в студенческие времена, так будет потеряно куча времени, но, видимо, придется пожертвовать именно временем. С рециклом вообще незнаком пока.
Из ветки НеКоллы для себя пока уяснил, что хедж он применяет только для уменьшения рисков, а основа - это какой то хитрый ММ (подозреваю что мартиноподобный) который прекрасно работает и на одной валюте, как он говорит. Для того что бы подобраться к его ММ нужно изучить статистику безоткатности/откатности для данной валюты. Да еще там речь о теории вероятности серий - вобщем для меня тут до Торговой Системы как до Луны пешком.

Попробую корреляцию прикрутить к срипту как Вы говорите.

Что касается наращивания лотности при доливках. Тут, по-моему, все достаточно сложно. Если оставлять размер ТП таким же как при первой сделке, то, условно говоря, наша нулевая линия перестает быть прямой. ТП подтягивается всед за движением рынка, т.е. нам уже не нужно достигать нулевой линии для получения той же прибыли а в условиях роста волатильности эквити с ростом объема сделки и гарантированного отката -именно тут мне пока видится решение. Что будет расти быстрее в данной ситуации риск СЛ или вероятность профита? Нужно посмотреть. Ну и тралл если применить то тут вообще, по крайней мере, чисто умозрительно, видится очень хороший шанс на профит. Однако, СЛ>ТП во всех этих вариантах, по-моему.
03.02.2012, 11:14
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Статистически есть и легко просчитывается номинальный уровень периода проверенно лично для пары инструментов он не один он повторяется с циклом к примеру 25-90-260 и тд и если история глубокая он не меняется длительное время
На этом уровне минусов практически нет есть без убытки притом их большинство и если вылетаем с статистики одного периода есть смысл долиться в том же направление по статистическому другому периоду фактически это получается как сигнал с более старших периодов(таймфремов) если не доливатся и торговать парой а не всем треугольником то мат ожидание в итоге будет стремится с отрицательного к нулю с учетом что мы не будем пропускать не одной сделки и не будем учитывать тренд и я бы не рекомендовал тупо доливаться с увеличением загрузки депо в разы скорее лучше наоборот доливаться меньшим лотом но отрабатывать более крупный масштаб ведь мы неограниченны во времени если говорить о форексе
Очень интересное наблюдение. Любопытно было бы посмотреть на код расчетов, если можно.
03.02.2012, 11:24
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
вот вот и я о том же, все ищют раздвижки, а зачем их искать, открываем крос, это и есть выжимка из двух пар, а движения его вверх-вниз это раздвижки и схлопывания по мажорам в него входящим, в кросе всё учтено до секунды движения по мажорам, арбитража не получится, а с целью прогнозирования, то смысла не вижу смотреть на две пары, если можно смотреть только на кросс... вотъ, это что касается раздвижек, другое дело в правильном ММ при такой тактике это и есть ключ к грааалю, но похоже что присутствующие на этом форуме так и не вычислили, как его продуктивно применить(я в том числе), а те кто понял молчат как партизаны, а мы тут всё раздвижки ищем... Тяжело искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно когда её там нет
Да это верно. Однако, если попробовать "собрать" тот же кросс из пар в которых мы постоянно меняем волатильность путем увеличения/уменьшения объема позиции по паре, то получится совсем другая картина. И тот же Ind_2 Line строиться по мажорам с измененной волатильностью так как идет пересчет весов каждого мажора с учетом АТР. Ну, то есть, да речь нужно вести о правильном ММ в первую очередь а не об уровнях раздвижки которые сами по себе без ММ могут гарантировать прибыль. Согласен.

Последний раз редактировалось drDim; 03.02.2012 в 11:44.
03.02.2012, 12:31
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Спасибо, за очень дельные советы.
Ветку НеКоллы сейчас читаю в авральном режиме и понимаю, что уже тону в обилии информации а если начать конспектировать как в студенческие времена, так будет потеряно куча времени, но, видимо, придется пожертвовать именно временем. С рециклом вообще незнаком пока.
Из ветки НеКоллы для себя пока уяснил, что хедж он применяет только для уменьшения рисков, а основа - это какой то хитрый ММ (подозреваю что мартиноподобный) который прекрасно работает и на одной валюте, как он говорит. Для того что бы подобраться к его ММ нужно изучить статистику безоткатности/откатности для данной валюты. Да еще там речь о теории вероятности серий - вобщем для меня тут до Торговой Системы как до Луны пешком.

Попробую корреляцию прикрутить к срипту как Вы говорите.

Что касается наращивания лотности при доливках. Тут, по-моему, все достаточно сложно. Если оставлять размер ТП таким же как при первой сделке, то, условно говоря, наша нулевая линия перестает быть прямой. ТП подтягивается всед за движением рынка, т.е. нам уже не нужно достигать нулевой линии для получения той же прибыли а в условиях роста волатильности эквити с ростом объема сделки и гарантированного отката -именно тут мне пока видится решение. Что будет расти быстрее в данной ситуации риск СЛ или вероятность профита? Нужно посмотреть. Ну и тралл если применить то тут вообще, по крайней мере, чисто умозрительно, видится очень хороший шанс на профит. Однако, СЛ>ТП во всех этих вариантах, по-моему.
Поправьте если ошибаюсь.Для расчета раздвижки скриптом вы принимаете отклонения цен. Мне представляется это справедливым только для пар, рассчитываемых в одной валюте (т.е. к примеру: eurusd-gbpusd, eurjpy-chfjpy), в ином случае нам их надо привести к единому знаменателю. В идеале, лучше (и правильней) использовать для расчета раздвижки эквити пар в валюте депозита, но тогда, собрать данные по истории эквити ФИ не получится (во всяком случае в МТ4)
Далее. Мне представляется, что до сих пор в достаточной степени не сформулирована задача исследования: что мы хотим найти? Оптимальную раздвижку? Тогда вопросы: на каком ТФ? С какой лотностью пар? И в чем будет заключаться "оптимальность"? И каждый вопрос вопрос требует отдельного исследования. После этого можно попытаться определиться с алгоритмом исследования и двигаться дальше.
03.02.2012, 13:18
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
0-Точки можно брать от любого индикатора раздвижки, например, от Ind_2 Line+1, слегка модифицировав его, что бы он понимал названия символов с приставкой ALL или от любого своего индикатора раздвижки. 0-Точки, если коротко на примере Ind_2 Line+1 - это, условно говоря, точки пересечения MACD одного символа с MACD другого символа................
Спасибо , за исчерпывающий ответ .
03.02.2012, 13:27
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
to drDim
по статистике в этой ветке уже был у меня вопрос к НеКолле (пост 1452), и он дал, кажется, неплохой ответ (пост 1454), правда я это так и не реализовал.
по работе 50/50 с вирт сделками см 3-й пост сверху _http://forum.mql4.com/ru/23143/page3

to yuri1204
вот мы и прихидим к НеКоллиным пипсодолларам и управляемым соотношениям лотов.
А на счет задачи, вроде просто - профит. Другое дело что она сводится к подзадачам, которые Вы определили, плюс, наиважнейшая (для меня) доливки.
При хорошей технологии доливок (кажется я это уже здесть писал) можно даже входить неверными лотами, так как они их выправят автоматически. Другой вопрос что пока они быдут выправляться может возникнуть (а может и не возникнуть, в зависимости от удачи) просадка которая была бы меньшей при "правильных" лотах.

Я немного не понял почему не получится при использовании валюты депозита собирать статистику в мт4. Ведь можно выгрузить котировки парного инструмента в файл и их брать оттуда.

Последний раз редактировалось LMaster; 03.02.2012 в 13:45.
drDim 
03.02.2012, 13:31
Аватар для next19
next19 next19 вне форума Новичок форума
Регистрация: 30.01.2012 / Сообщений: 29
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29

По умолчанию Котировки и ТФ

Торговать получается -) всем респект не этом форуме. Вот только никак не
могу догнать про количество пипсов и ТФ. на 5 мин. меньше на 15 больше, на 30 еще больше, но ведь ордер то открываешь везде по одной цене..? и закрываешь тоже
03.02.2012, 13:45
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Поправьте если ошибаюсь.Для расчета раздвижки скриптом вы принимаете отклонения цен. Мне представляется это справедливым только для пар, рассчитываемых в одной валюте (т.е. к примеру: eurusd-gbpusd, eurjpy-chfjpy), в ином случае нам их надо привести к единому знаменателю. В идеале, лучше (и правильней) использовать для расчета раздвижки эквити пар в валюте депозита, но тогда, собрать данные по истории эквити ФИ не получится (во всяком случае в МТ4)
Далее. Мне представляется, что до сих пор в достаточной степени не сформулирована задача исследования: что мы хотим найти? Оптимальную раздвижку? Тогда вопросы: на каком ТФ? С какой лотностью пар? И в чем будет заключаться "оптимальность"? И каждый вопрос вопрос требует отдельного исследования. После этого можно попытаться определиться с алгоритмом исследования и двигаться дальше.
Согласен. Да. Ваши замечания я учту при дальнейшей разработке скрипта. Спасибо.
Начну со второй части. Цель исследования.
Все началось с того что я по, рекомендации MrSerj'а, стал искать то самое расстояние раздвижки,

Цитата:
которое в 80% случав, сходится обратно.
Эта рекомендация звучала на форуме не раз и я попробовал этот уровень найти. Искал в матлабе так как мне это проще (с MQL стал вплотную знакомиться только сейчас, мне помогает неплохое знание C++). В итоге пришел к выводу, что такого уровня нет. Или, если даже и случалось найти такой уровень на учебной выборке, то чаще всего на выборке OOS его уже не было. То есть, это свйство не обладает достаточным уровнем стационарности что бы его можно было использовать в Торговых Системах или я что то не так делал и не там искал. Вот эти результаты своих поисков я и озвучил здесь, предлагая обсудить код матлабовского скрипта и указать мне на ошибки. После того как я понял что в скрипте на m-язке ни кто разбираться не хочет я стал ту же самую задачу решать публично на MQL в надежде, что мне укажут на ошибки в моих расчетах. В MQL пока прихожу к таким же выводам не претендуя на их правильность: при условии что не используется ни какой ММ для пар EURUSD/GBPUSD и др. , рассчитываемых в одной валюте, не существует уровня от которого в 80% случаев раздвижка схлопывалась бы.

Что касается дополнительных условий поиска. Автором ветки не ставились эти условия

Цитата:
Тогда вопросы: С какой лотностью пар? И в чем будет заключаться "оптимальность"?
для нахождения 80%-ного уровня. Не жестким условием был таймфрейм. А об оптимальности речь вообще пока не идет. Пока я пытаюсь или доказать или опровергнуть утверждение автора о существовании 80% уровня. Лучше бы конечно доказать, но ни как не получается и не только у меня.
03.02.2012, 13:48
Аватар для Мерлин
Мерлин Мерлин вне форума Активный участник
Регистрация: 01.06.2011 / Сообщений: 243
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 107
yuri1204, вроде задача найти оптимальную раздвижку на произвольных парах на произвольном участке)) для начала, можно сделать для М1 и М5 для пар EUR/UDS-GBPUSD.
Оптимальность заключается в том, чтобы при заданном лоте в % от депозита ставка выдерживала историческую просадку без стоп-аута... как-то так, наверное.
drDim 
03.02.2012, 13:53
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Спасибо , за исчерпывающий ответ .
Пожалуйста. Спрашивайте если что то не понятно.
03.02.2012, 13:58
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Сообщение от: Мерлин
yuri1204, вроде задача найти оптимальную раздвижку на произвольных парах на произвольном участке)) для начала, можно сделать для М1 и М5 для пар EUR/UDS-GBPUSD.
Оптимальность заключается в том, чтобы при заданном лоте в % от депозита ставка выдерживала историческую просадку без стоп-аута... как-то так, наверное.
Именно так.
03.02.2012, 14:00
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
to drDim
по статистике в этой ветке уже был у меня вопрос к НеКолле (пост 1452), и он дал, кажется, неплохой ответ (пост 1454), правда я это так и не реализовал.
по работе 50/50 с вирт сделками см 3-й пост сверху _http://forum.mql4.com/ru/23143/page3
Спасибо. Посмотрю.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO