Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
05.02.2012, 22:59
Аватар для dextervr
dextervr dextervr вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.10.2011 / Сообщений: 94
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Цитата:
А МОЖЕТ индикатор второго графика нужно перевернуть чтоб наглядней было они же в одну сторону ходят? И пару точек входа можно нарисовать буду признателен .
Кстати да. нет ли у кого нибудь такого индюка? чтоб показівал график нормальний окошком ниже. но чтоб мог и перевернуть его?

я пользуюсь second chart. а там такой возможности нет(((((
05.02.2012, 23:03
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Этот?
05.02.2012, 23:07
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Какие данные брались за нулевую точку? Как определялась нулевая точка? Каким методом рассчитывалась раздвижка?
За нулевую точку брались точки пересечения индикатором Ind_2 Line нулевой линии (по мимо него рассматривались разные свои собственные индикаторы, просто на его примере понятнее).

Раздвика расчитывалась так: от 0-точки бралась кумулятивная сумма приращений Close по одному инструменту и то же по второму инструменту, затем бралась разница между получившимися векторами, спред учитывался.

Цитата:
На каком основании рассчитывался уровень профита и лося, какие данные брались при установлении значений профита и лося?
По какому методу Вы мониторили раздвижки, какие данные Вы для этого использовали?
Размер профита и лося, по условию решаемой задачи, должны быть равны друг другу. Их уровень - это то, что нужно было найти, опять же, по условию задачи. Уровень считался бы найденным, если бы при SL==TP тейкпрофит достигался бы у 80% Дельт данной выборки.

Производился просто тупой перебор в цикле без использования методов оптимизации типа ГА и тп. всех уровней TP (SL=TP) от разумно минимального до максимального. Если бы такой уровень был найден то перебор остановился бы. Иными словами использовались вложенные циклы. Внешний цикл перебирал уровни TP (SL=TP), средний выбирал дельту, внутренний проходил по дельте.

Цитата:
Я говорю про правила уловок. Вы же их исследователи, значит должны были четко следовать им.
Я понял. Но я исследовал не правила уловок, а проверял гипотезу о том, что существует такой уровень раздвижки, достигнув которого, 80% раздвижек пойдут обратно и схлопнутся к 0.
4er58 , nilva 
05.02.2012, 23:12
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
А МОЖЕТ индикатор второго графика нужно перевернуть чтоб наглядней было они же в одну сторону ходят? И пару точек входа можно нарисовать буду признателен .

Если Вы визуально ведете расчет то да, можно перевернуть индикатор так, чтобы они шли в одно сторону. Если автоматом, то роли ни какой не играет. Но не забывайте, чтобы определить направление хеджа, нужно учитывать природное направление хождения этих 2 ценных бумаг. Если ходят синхронно в одну сторону, то одну бумагу покупаем а другую продаем. Если они ходят зеркально, то обе бумаги нужно или покупать или продавать.
nilva 
05.02.2012, 23:27
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
За нулевую точку брались точки пересечения индикатором Ind_2 Line нулевой линии (по мимо него рассматривались разные свои собственные индикаторы, просто на его примере понятнее).
Я не знаком с этим индикаторов. По каком принципу он делает свои расчеты, какие данные берет и почему? Если индикатор пересекся через какую-то свою нулевую точку, это еще не значит что он ее рассчитывать именно по тому алгоритму, о котором мы здесь говорим.


Раздвика расчитывалась так: от 0-точки бралась кумулятивная сумма приращений Close по одному инструменту и то же по второму инструменту, затем бралась разница между получившимися векторами, спред учитывался.
А проще можно обьснить. Думаю здесь не все професора математических наук и не программисты.


Размер профита и лося, по условию решаемой задачи, должны быть равны друг другу. Их уровень - это то, что нужно было найти, опять же, по условию задачи. Уровень считался бы найденным, если бы при SL==TP тейкпрофит достигался бы у 80% Дельт данной выборки.
Скользкий ответ. Конкретнее, какой задачи? Какие данные брались для расчета и т.д. И просьба простым языком, без погружение в научные термины. Спасибо.


Производился просто тупой перебор в цикле без использования методов оптимизации типа ГА и тп. всех уровней TP (SL=TP) от разумно минимального до максимального. Если бы такой уровень был найден то перебор остановился бы. Иными словами использовались вложенные циклы. Внешний цикл перебирал уровни TP (SL=TP), средний выбирал дельту, внутренний проходил по дельте.
Какие именно данные использовал цикл, чтобы вести мониторинг и расчет профита и лося? И как эта дельта рассчитывалась?


Я понял. Но я исследовал не правила уловок, а проверял гипотезу о том, что существует такой уровень раздвижки, достигнув которого, 80% раздвижек пойдут обратно и схлопнутся к 0.
Вот тебе на!!! Приехали. Так а что Вы тогда тут так настойчиво доказывали что метод сливной? Я очень надеюсь, что Вы просто ошиблись в своих высказываниях, а не специально это делали.
На выше приведенные вопросы в данном посте можете не отвечать, они отпали сами собой.
05.02.2012, 23:40
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Вот тебе на!!! Приехали. Так а что Вы тогда тут так настойчиво доказывали что метод сливной? Я очень надеюсь, что Вы просто ошиблись в своих высказываниях, а не специально это делали.
Жаль что мои вопросы Вы восприняли именно так. Вы не перстаете меня удивлять своим необычным подходом к окружающим Вас людям. Приведите, пожулуйста, хоть один мой пост где бы я это делал, иначе - это ЛОЖЬ.

Цитата:
На выше приведенные вопросы в данном посте можете не отвечать, они отпали сами собой.
Что такого необычного я сейчас сказал, что отличалось бы от моих самых первых постов в этой ветке.
4er58 , art-ur 
06.02.2012, 00:16
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Жаль что мои вопросы Вы восприняли именно так. Вы не перстаете меня удивлять своим необычным подходом к окружающим Вас людям. Приведите, пожулуйста, хоть один мой пост где бы я это делал, иначе - это ЛОЖЬ.



Что такого необычного я сейчас сказал, что отличалось бы от моих самых первых постов в этой ветке.


Вы действительно не кричали что метод сливной. Признаю свою ошибку. Примите мои извинения, если обидел Вас! Возник вопрос, почему такая реакция на Вас. Ответ понял сразу. Чуть раньше я приметил Вас по Вашему скрипту, мне и моим коллегам сразу не понравился какой-то сомнительный подход к исследованию метода раскрытого здесь. Раньше я Вам об этом сказал, позже Вы выложили свой скрипт и продолжили развивать его.

Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывается впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать своей головой и анализировать.

Последний раз редактировалось MrSerj; 06.02.2012 в 00:52.
06.02.2012, 00:27
Аватар для drDim
drDim drDim вне форума Активный участник
Регистрация: 22.01.2012 / Адрес: 22 / Сообщений: 91
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 66
Вы действительно не кричали что метод сливной. Признаю свою ошибку. Примите мои извинения, если обидел Вас! Возник вопрос, почему такая реакция на Вас. Ответ понял сразу. Чуть раньше я приметил Вас по Вашему скрипту, мне и моим коллегам сразу не понравился какой-то сомнительный подход к исследованию метода раскрытого здесь. Раньше я Вам об этом сказал, позже Вы выложили свой скрипт.
Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывает впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать свое головой и анализировать.
Извинения приняты. Я понимаю как это может быть тяжело кричать в пустоту а в ответ только эхо Вашего же голоса.
06.02.2012, 02:59
Аватар для Bob5
Bob5 Bob5 вне форума Новичок форума
Регистрация: 12.01.2011 / Сообщений: 79
Поблагодарили 25 раз(а) / Репутация: 26
Ну вот, чем нужно было заниматься с самого начала - как правильно расчитать статистику, от которой и будем плясать?

MrSerj - почему бы Вам на скринах не показать конкретно - последовательно 2, 3ри раздвижки + их нулевые точки по MACD и как расчитать, что нам нужно хотя б за 1 неделю.
Вернее с MACD наверное уже всем понятно, а вот как правильно расчитать, чтоб плюсов было б больше хотяб 60%
Вопросы отпали бы сами.
Пока нерешим эту задачку, идти дальше нет смысла.
А про так называемый 2ой курс, лучше пока позабыть, ненужно начинать 2ю волну, когда еще 1я неусвоена !!!

Последний раз редактировалось Bob5; 06.02.2012 в 03:04.
4er58 , abdul 
06.02.2012, 03:00
Аватар для troyan
troyan troyan вне форума Заблокирован
Регистрация: 08.05.2011 / Сообщений: 349
Поблагодарили 391 раз(а) / Репутация: 392
TriangleHedge-TypeR_v13Plus-EDU.mq4 Вот сова, стоит ее посмотреть. нужно поставить на демо и понаблюдать за ее работой. Работает вроде хорошо, но иногда зарывается. Я бы немного подправил ему логику, только вот пока времени нету на него, да и не люблю я совами торговать. Работает по встроенному индюку открывается на раздвижках, если нет профита усредняется на следующей раздвижке по сигналю индюка, когда плавающий лосс достигает уровня заданного в параметрах начинает усредняться кроссом. Вот этого немного не пойму, нафига?
drDim 
06.02.2012, 06:03
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
Вложение 64350 Вот сова, стоит ее посмотреть. нужно поставить на демо и понаблюдать за ее работой. Работает вроде хорошо, но иногда зарывается. Я бы немного подправил ему логику, только вот пока времени нету на него, да и не люблю я совами торговать. Работает по встроенному индюку открывается на раздвижках, если нет профита усредняется на следующей раздвижке по сигналю индюка, когда плавающий лосс достигает уровня заданного в параметрах начинает усредняться кроссом. Вот этого немного не пойму, нафига?
А как сова работает? Какие пары открывает? Или просто тралит?
06.02.2012, 07:17
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303

Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывается впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать своей головой и анализировать.

Не правда , вопрос был задан о способе построениея нулевых . Вот вотпросы и ответы по этому скрипту http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post378161

Сам обкатываю методу на этом же индикаторе , и расчет раздвижки в пп используется индикатор " спред ".





А вы, MrSerj , что посоветуете, каким индикатором строить раздвижки , чтобы не было разногласий ?

Последний раз редактировалось 4er58; 06.02.2012 в 07:32.
drDim 
06.02.2012, 07:35
Аватар для msalist
msalist msalist вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2009 / Сообщений: 265
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 15
Вообщем ребятушки !! запудрили мозги всем нам и мне вместе взятого

Посудите сами ..РАЗДВИЖКА ..это есть не что иное как расхождение пар относительно друг друга ..так ? -так все согласный ?
Едем дальше ... к примеру возьмем пары EURUSD и GBPUSD ... к примеру пары разошлись на 100 пунков .. Евро пошла вверх ..ну а фунт остался на месте или пошел вниз ..представили ?!
А теперь взгляните на их кросс ..EURGBP --- и это правильно .. муфинг пошел вверх ..так как Евро подорожало ..все согласны ?

И что вы думаете дальше ..что пары сойдутся ..хммм ... не всегда более того я бы сказал что вы фактически торгуете та КРОССЕ ..в надежде думая что какая либо из пар вернется на место ..
А вот вам и доказательство

Красный мувинг - это разница между курсами EURUSD и GBPUSD ..зеленая это просто кроссс их EURGBP ..обратите внимание они идут фактически плечо к плечу ... а ЖЕЛТНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ как раз таки те моменты когда можно заработать ..))) но это видно в прошлом .. в будущем никто ничего этого не увидит .

Так что ребята ..кто верит в этот грааль ..мне вас жаль .. за кучей писанины автора фактически идет торговля по кроссам в слепую .

FAIL короче
06.02.2012, 07:44
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
Господа, на ваш суд переписка с одним из операторов ДЦ. Какое мнение? Кухня?
06.02.2012, 07:49
Аватар для Мерлин
Мерлин Мерлин вне форума Активный участник
Регистрация: 01.06.2011 / Сообщений: 243
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 107
adre66, сейчас модно говорить не "кухня", а "маркетмейкер"
06.02.2012, 07:57
Аватар для Мерлин
Мерлин Мерлин вне форума Активный участник
Регистрация: 01.06.2011 / Сообщений: 243
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 107
msalist, ну и что, что кросс. Фактически, индикаторы считают по формулам отклонение/раздвижку от расчётного уровня в рамках окна расчётов (по кол-ву баров), и "схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса. Но суть в том, что кросс сам по себе вторичен. Погрешность метода в том, что корреляции в окне данных пересчитываются. можно в принципе использовать и непересчитываемые индикаторы, типа МА. Или одно использовать как фильтр для другого... тестить надо, в общем))
06.02.2012, 08:17
Аватар для dextervr
dextervr dextervr вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.10.2011 / Сообщений: 94
Поблагодарили 21 раз(а) / Репутация: 22
Вопрос к автору и успешно торгующим:

а вот могут ли быть у ДЦ притензии по поводу такой стратегии? если человек прибыльно торгует? какие у вас мысли на этот счет?
06.02.2012, 08:19
Аватар для Мерлин
Мерлин Мерлин вне форума Активный участник
Регистрация: 01.06.2011 / Сообщений: 243
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 107
dextervr, какие претензии?)) и вообще, сначала надо заработать...))
06.02.2012, 08:24
Аватар для Bob5
Bob5 Bob5 вне форума Новичок форума
Регистрация: 12.01.2011 / Сообщений: 79
Поблагодарили 25 раз(а) / Репутация: 26
Наверное вопрос нужно ставить по другому - выплатят ли мне, честно заработанные и сколько протянет контора до момента исчезновения с моими же деньжатами ?
Сколько их уже обанкротилось? Довольно таки серьезных компаний.
Вроде недавно, что то слышал по поводу америкосовской, кажись GLOBOL.

Последний раз редактировалось Bob5; 06.02.2012 в 08:27.
06.02.2012, 08:29
Аватар для msalist
msalist msalist вне форума Активный участник
Регистрация: 07.07.2009 / Сообщений: 265
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 15
Сообщение от: Мерлин
msalist, ну и что, что кросс. Фактически, индикаторы считают по формулам отклонение/раздвижку от расчётного уровня в рамках окна расчётов (по кол-ву баров), и "схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса. Но суть в том, что кросс сам по себе вторичен. Погрешность метода в том, что корреляции в окне данных пересчитываются. можно в принципе использовать и непересчитываемые индикаторы, типа МА. Или одно использовать как фильтр для другого... тестить надо, в общем))

"схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса

а против ветра . думаю все пробывали попробуйте еще ..может обойдется
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO