Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
11.02.2012, 07:17
Аватар для Oleg1985
Oleg1985 Oleg1985 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.11.2010 / Адрес: Москва / Сообщений: 38
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
MrSerj, сколько прибыль в месяц выходит в %?
11.02.2012, 08:02
Аватар для marsellos77
marsellos77 marsellos77 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.10.2011 / Сообщений: 29
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Добрый день.Хочу поблагодарить MrSerj за раскрытый им метод, а также остальных участников за то, что делятся своим опытом и наработками.Метод действительно работает, просто нужно точно выполнять рекомендации выложенные в уловках MrSerjом.Сам тестирую уловку №6.Вся информация выложена,просто ее нужно начать тестировать на демо и вы все сами начнете понимать.
11.02.2012, 08:14
Аватар для troyan
troyan troyan вне форума Заблокирован
Регистрация: 08.05.2011 / Сообщений: 349
Поблагодарили 391 раз(а) / Репутация: 392
По парному трейдингу 20-25% мес. это предел, все что выше это неоправданный риск который ведет к нехватке маржи или стопауту.
11.02.2012, 09:54
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
Добрый день.Хочу поблагодарить MrSerj за раскрытый им метод, а также остальных участников за то, что делятся своим опытом и наработками.Метод действительно работает, просто нужно точно выполнять рекомендации выложенные в уловках MrSerjом.Сам тестирую уловку №6.Вся информация выложена,просто ее нужно начать тестировать на демо и вы все сами начнете понимать.

Вы поняли как создать нейтральный портфель ?
11.02.2012, 10:35
Аватар для marsellos77
marsellos77 marsellos77 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.10.2011 / Сообщений: 29
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
MrSerj давал пример из 28 пар.Но мониторить 28 пар без помощи автомата для меня пока сложно.Лично я убрал пары с aud и nzd из-за высоких спредов у брокера.Далее у меня остаются usd, gbp, eur, chf, jpy, cad. И выбираем такие пары чтобы каждой валюты было поровну в общем портфеле.А какое количество пар вы будете использовать в портфеле -это на ваш выбор.
11.02.2012, 11:39
Аватар для Alkor135
Alkor135 Alkor135 вне форума Активный участник
Регистрация: 24.11.2009 / Адрес: Санкт-Петербург / Сообщений: 222
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 83
Здравструйте все!
Спасибо MrSerj, за ветку!
Мне очень нравится автор, своим отношением к жизни и людям.

Теперь немножко моих размышлений о парном трейдинге:
Возьмем для примера GBPUSD и EURUSD и понаблюдаем за их раздвижкой. Для определения равновесия и раздвижки, возьмем MACD(как советует автор). Когда разность между MACD на EURUSD и GBPUSD минимальна (равна 0), то этот момент и будем считать моментом равновесия. Сделать из обычного MACD мультивалютный – легко (в прикрепленном файле). Теперь этот MACD накладываем на график кросса EURGBP и наблюдаем нулевые точки и раздвижки между EURUSD и GBPUSD. Что примечательно, MACD показывающий разность значений EURUSD и GBPUSD почти в точности повторяет простой MACD, наложенный на график кросса EURGBP.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 302
Размер:	21.3 Кб
ID:	64998
C зонами равновесия определился. Теперь об открытии и закрытии позиций. Открываем позицию когда MACD прилично ушел от нуля и дернулся в обратном направлении (к нулю). Закрываем позиции, когда MACD опять показывает нулевую зону или возврат от раздвижки в другую сторону.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 299
Размер:	49.4 Кб
ID:	64999
Если я правильно понял систему, то торговать надо, как показано на рисунке, но результат торговли (как на рисунке) – отрицательный. Причина – наличие тренда в данной фрактальной размерности.
В связи с чем у меня вопросы:
1. Правильно ли я понимаю принцип торговли по этой системе (не прибегая к портфельной торговле)?
2. Какие бывают методы снижения убытков на тренде?

Последний раз редактировалось Alkor135; 11.02.2012 в 11:42.
11.02.2012, 12:07
Аватар для Фдулыун
Фдулыун Фдулыун вне форума Новичок форума
Регистрация: 28.09.2011 / Сообщений: 57
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Если автор действительно расскажет как прибыльно работать с локами, то будет заслуживать всяческого уважения и его система в т.ч. А пока ...
11.02.2012, 12:21
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Здравструйте все!
Спасибо MrSerj, за ветку!
Мне очень нравится автор, своим отношением к жизни и людям.

Теперь немножко моих размышлений о парном трейдинге:
Возьмем для примера GBPUSD и EURUSD и понаблюдаем за их раздвижкой. Для определения равновесия и раздвижки, возьмем MACD(как советует автор). Когда разность между MACD на EURUSD и GBPUSD минимальна (равна 0), то этот момент и будем считать моментом равновесия. Сделать из обычного MACD мультивалютный – легко (в прикрепленном файле). Теперь этот MACD накладываем на график кросса EURGBP и наблюдаем нулевые точки и раздвижки между EURUSD и GBPUSD. Что примечательно, MACD показывающий разность значений EURUSD и GBPUSD почти в точности повторяет простой MACD, наложенный на график кросса EURGBP.
Вложение 64998
C зонами равновесия определился. Теперь об открытии и закрытии позиций. Открываем позицию когда MACD прилично ушел от нуля и дернулся в обратном направлении (к нулю). Закрываем позиции, когда MACD опять показывает нулевую зону или возврат от раздвижки в другую сторону.
Вложение 64999
Если я правильно понял систему, то торговать надо, как показано на рисунке, но результат торговли (как на рисунке) – отрицательный. Причина – наличие тренда в данной фрактальной размерности.
В связи с чем у меня вопросы:
1. Правильно ли я понимаю принцип торговли по этой системе (не прибегая к портфельной торговле)?
2. Какие бывают методы снижения убытков на тренде?


1. В правилах не написано что нужно входить на возврате индикатора.

2. Было не однократно сказано. Повторимся. Нужно рассчитать диапазон раздвижек за определенный период времени в зависимости от рассматриваемого временного периода и входит на оптимальной. Можно доливаться или же использовать стопы.

Последний раз редактировалось MrSerj; 11.02.2012 в 13:00.
11.02.2012, 12:44
Аватар для Alkor135
Alkor135 Alkor135 вне форума Активный участник
Регистрация: 24.11.2009 / Адрес: Санкт-Петербург / Сообщений: 222
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 83
1. В правилах не написано что нужно входить на возврате индикатора.
2. Было не однократно сказано. Повторимся. Нужно рассчитать диапазон раздвижек за определенный период времени в зависимости от рассматриваемого временного периода и входит на оптимальной. Можно доливаться или же использовать стопы.
Спасибо за ответ.
Теперь я думаю, что все упрощается до создания советника с двумя оптимизируемыми параметрами: 1.Размер раздвижки (значения MACD) для открытия позиции. 2.Оптимального значения стоп-лосса.

В мыслях крутится еще второй вариант советника, который будет подбирать оптимальную раздвижку за определенный период...
11.02.2012, 13:07
Аватар для xxxXAOCxxx
xxxXAOCxxx xxxXAOCxxx вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.09.2011 / Сообщений: 18
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Вот пример от меня-пока неплохо получается-работаю без доливок



Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисун2.jpg
Просмотров: 374
Размер:	193.1 Кб
ID:	65010
11.02.2012, 13:15
Аватар для kosjacok
kosjacok kosjacok вне форума Активный участник
Регистрация: 25.09.2009 / Сообщений: 86
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 11
Вопрос к АВТОРУ. Работает ли система на фондовом рынке (NYSE) ? если да, то каким образом ?
11.02.2012, 13:32
Аватар для Alkor135
Alkor135 Alkor135 вне форума Активный участник
Регистрация: 24.11.2009 / Адрес: Санкт-Петербург / Сообщений: 222
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 83
Вопрос к АВТОРУ. Работает ли система на фондовом рынке (NYSE) ? если да, то каким образом ?
Не автор, но что-нибудь скажу.
Там вообще все просто.
Берешь две акции из одного сектора (для примера Кимберли Кларк и Проктер энд Гэмбэл). Строишь и их совместный график и торгуешь их раздвижками. Только в дни квартальных отчетов торговать рискованно т.к. они часто выходят в разное время по разным компаниям. Сам не торговал у меня все это в теории
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-02-11_163202.png
Просмотров: 230
Размер:	34.7 Кб
ID:	65020
11.02.2012, 13:34
Аватар для Heroix
Heroix Heroix вне форума Активный участник
Регистрация: 04.01.2012 / Сообщений: 228
Поблагодарили 125 раз(а) / Репутация: 125
Спасибо за ответ.
Теперь я думаю, что все упрощается до создания советника с двумя оптимизируемыми параметрами: 1.Размер раздвижки (значения MACD) для открытия позиции. 2.Оптимального значения стоп-лосса.

В мыслях крутится еще второй вариант советника, который будет подбирать оптимальную раздвижку за определенный период...
Это работает не лучше обычной ТС по одной валюте. Я проверял. Так что не парьтесь, это прерогатива автора - парить.
11.02.2012, 13:46
Аватар для Alkor135
Alkor135 Alkor135 вне форума Активный участник
Регистрация: 24.11.2009 / Адрес: Санкт-Петербург / Сообщений: 222
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 83
Это работает не лучше обычной ТС по одной валюте. Я проверял. Так что не парьтесью...
Ну...
Рациональность в парном трейдинге есть. Суть в том, чтобы из пары построить график синтетического инструмента с очень редкими и небольшими трендами, тогда любая флетовая стратегия будет прибыльной. Вот для примера график разности пары ETF SPY-DIA.
Красиво выглядит. А стратегия любая флетовая, вплоть до того, чтобы продать у верхней границы Конверта, а купить у нижней. Только так торговать не получится, но это другая история...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-02-11_164628.png
Просмотров: 141
Размер:	28.1 Кб
ID:	65021
11.02.2012, 13:58
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Ну...
Рациональность в парном трейдинге есть. Суть в том, чтобы из пары построить график синтетического инструмента с очень редкими и небольшими трендами, тогда любая флетовая стратегия будет прибыльной. Вот для примера график разности пары ETF SPY-DIA.
Красиво выглядит. А стратегия любая флетовая, вплоть до того, чтобы продать у верхней границы Конверта, а купить у нижней. Только так торговать не получится, но это другая история...
Вложение 65021


Почему не получится. А вы торгуйте основными бумагами в паре (парный трейдинг), получится тоже самое, только издержки чуть больше.
11.02.2012, 14:06
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Вопрос к АВТОРУ. Работает ли система на фондовом рынке (NYSE) ? если да, то каким образом ?


Конечно работает. Почему ветку не читаете? На бирже просто колоссальные возможности, бездонное дно для парного трейдинга. Прочтите Уловку № 5, вот здесь >>>


И кстати, мы не раз концентрировали внимание, чтобы не заостряли на одной паре или же рынке свое внимание. На бирже гораздо проще торговать парный метод, чем на форексе и кроме этого много плюсов. На форексе очень большая концентрация энергии, поэтому котировки швыряет в больших диапазонах, на бирже все гораздо проще и выбор велик.

Последний раз редактировалось MrSerj; 11.02.2012 в 14:24.
11.02.2012, 14:31
Аватар для Фдулыун
Фдулыун Фдулыун вне форума Новичок форума
Регистрация: 28.09.2011 / Сообщений: 57
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Ну...
Рациональность в парном трейдинге есть. Суть в том, чтобы из пары построить график синтетического инструмента с очень редкими и небольшими трендами, тогда любая флетовая стратегия будет прибыльной. Вот для примера график разности пары ETF SPY-DIA.
Красиво выглядит. А стратегия любая флетовая, вплоть до того, чтобы продать у верхней границы Конверта, а купить у нижней. Только так торговать не получится, но это другая история...
Вложение 65021
Синтетический инструмент это конечно здорово, и звучит красиво. Но его график это не что иное как кросс. Выложите кто нибудь прибыльную стратегию по кроссу плиз, наппимер по еврофунту. Я первый пожму руку этому товарищу.
11.02.2012, 15:53
Аватар для 4er58
4er58 4er58 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 23.07.2010 / Сообщений: 1,271
Поблагодарили 286 раз(а) / Репутация: 303
И как всегда автор игнорирует важные вопросы . Мр. Серый почем "обученице" ? , интуитивно сводится все к тому что , ветка - замаскированная реклама !
11.02.2012, 15:56
Аватар для genro
genro genro вне форума Активный участник
Регистрация: 27.11.2009 / Сообщений: 129
Поблагодарили 91 раз(а) / Репутация: 89
Ну...
Рациональность в парном трейдинге есть. ....
Вот для примера график разности пары ETF SPY-DIA.
Красиво выглядит. А стратегия любая флетовая, вплоть до того, чтобы продать у верхней границы Конверта, а купить у нижней. Только так торговать не получится, но это другая история...
Вложение 65021
Если можно вот с этого места по-подробнее.
Почему не получиться? Конкретно по этой паре SPY-DIA?
Или вообще по ETF?
11.02.2012, 16:17
Аватар для Alkor135
Alkor135 Alkor135 вне форума Активный участник
Регистрация: 24.11.2009 / Адрес: Санкт-Петербург / Сообщений: 222
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 83
Если можно вот с этого места по-подробнее.
Почему не получиться? Конкретно по этой паре SPY-DIA?
Или вообще по ETF?
Вы посмотрите на график этого спреда (SPY-DIA) когда идут торги и увидите, что тело свечи почти не движется а тени отрастают. Все дело в особенностях биржевой торговли. Если крупный игрок покупает (или продает) по рынку большой объем, то его крупная заявка сметает вряд мелкие (пока весь объем не исполнится). На мгновение стакан котировок становится разряженным. В этот же момент уже летят заявки на те цены которые смели и стакан заполняется вновь. Так отрисовывается тень свечи. А дергания цены на графике даже не видно. Наверное терминал не успевает.
Если быть точным, то крупный игрок не покупает один инструмент, а покупает оба, но в силу того, что точно размер лота подсчитать не возможно для синхронного движения, получается перекос в разряженных стаканах, которые почти моментально заполняются, и при этом получается отростание теней на графике.
Вот как-то так.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO