Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Закрытая тема
29.11.2011, 05:07
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
На спокойном рынке можно даже и на М5 работать. Если только все было бы так просто... Одной раздвижки и начала схлопывания очень мало, нужен еще и "грамотный" советник, который бы сопровождал открытые позиции и доставлял ордера там где надо...
29.11.2011, 06:07
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Если не понятен алгоритм, готов разъяснить по конкретным вопросам, еще интересуют предложения по совершенствованию алгоритма и новые идеи. А идеи по "веселым картинкам" - не интересуют.
Код действительно, трудно читаем. А вот то что в визуализации тестера не отрисовывается лайн напрягает не по детски. Я так понял что это баг метаквотов - неотрисовка индикаторов. И как его побороть в коде пока не понял. А без визуализации можно и по логам или в тестере мышкой наводишь на бар а в окошке показываются значения лайна, но намного это тяжелее - оценить корректность работы алгоритма.
По поводу идей. Пока так представляю возможный вариант. Существует две раздвижки:
1. Раздвижка между осциляторами. Её показывает, например, лайн - необходима для определения 0-точек и оценочной величины раздвижки.
2. Абсолютная - в валюте - рассчитывается виртуально от 0-точки первой раздвижки до следующей 0-точки необходимыми лотами.
Раздвижка 2 в 0-точке должна схлопываться и иметь экстремумы совпадающие с экструмумами раздвижки первого типа. Но так как это не реально реализовать, то необходима калибровка (такое определение дал SilverKZ и оно мне понравилось) индикатора раздвижки 1-го типа для максимального приближения к этому идеалу. Автоматизировать процесс калибровки - сложно, но можно (в том же тестере например - осуществляя перебор параметров оптимизируя минимум расхождений - но это иногда, а чтоб на лету - тут череп комкать надо).
Имея калиброванный индикатор раздвижки первого типа, собираем статистику за достаточный период (как определять его длительность пока не ясно). Получаем массив величин раздвижек и результатов их схлопываний (из 2-го индикатора) между 0-точками (из 1-го индикатора). Находим оптимальную раздвижку для входа. Тут кто-как. Можно размер выбрать, когда 80% прибыльных получатся (так MrSerj предлагает), можно от среднеквадратичного отклонения плясать. Много как можно.
А уж потом можно и ММ прикручивать.
NeKolla, поправьте если где ошибся.

Последний раз редактировалось LMaster; 29.11.2011 в 06:38.
29.11.2011, 06:43
Аватар для t1000
t1000 t1000 вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 20
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Цитата:
На спокойном рынке можно даже и на М5 работать.
Как вариант, можно работать на M1, на любом рынке, но с большим периодом МА. По крайней мере для моей тс это эффективней, чем работать на H1, например, с более быстрым МА. Плюсы - торговля на уровне, "где нет манипуляций" (большой период МА) и точность входа в рынок (период M1).
29.11.2011, 07:09
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
да почти всё нормально...
---
по поводу отображения - может обьектами рисовать? окно для отрисовки есть...
29.11.2011, 07:29
Аватар для forexlux
forexlux forexlux вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.09.2010 / Сообщений: 25
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 9
что-то все сюда перебрались с другого известного форума...)
29.11.2011, 07:37
Аватар для Фдулыун
Фдулыун Фдулыун вне форума Новичок форума
Регистрация: 28.09.2011 / Сообщений: 57
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
А не проще ли анализ проводить по кроссам. Если поставить тот же Zero lag MACD например в кросскеврфунт, становиться видно где график достиг локального максимума или минимума. А где уж большая раздвижка по мажорам как не в зоне локального экстремума кросса? А искать раздвижки по мажорам искать нулевую точку только усложнять себе жизнь притом сильно судя по некоторым постам
29.11.2011, 07:53
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
ну как бы тебе пояснить.... я запускаю тестер - там индикатор инд2лайн - НЕ отображается - после теста появляется окно с котировками и сделками - добавляю туда индюк - смотрю на сделки и охреневаю... по 3-4 на одной свечке - там где надо бай - там селл - и тд и тп... посему и говорю что сова вроде как лажает...
на 1 часовом графике сделки обычно 1-2-3 и более дней - н4х часовке до 2х недель поза в норме, прибыль по 300--500 пунктов... а у тебя?
У нас разговор глухого со слепым. Вы используете тот же индикатор? Алгоритм входа такой же? Алгоритм выхода? Если все один-к-одному, у нас должен быть один результат. Если вы используете иной алгоритм, то точки входов-выходов будут разные. Что тут непонятно? Если входы осуществляются неверно, значит надо изменить алгоритм входов-выходов: жду конкретных предложений. А "охриневать" я сам умею.
29.11.2011, 08:03
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Код действительно, трудно читаем. А вот то что в визуализации тестера не отрисовывается лайн напрягает не по детски. Я так понял что это баг метаквотов - неотрисовка индикаторов. И как его побороть в коде пока не понял. А без визуализации можно и по логам или в тестере мышкой наводишь на бар а в окошке показываются значения лайна, но намного это тяжелее - оценить корректность работы алгоритма.
По поводу идей. Пока так представляю возможный вариант. Существует две раздвижки:
1. Раздвижка между осциляторами. Её показывает, например, лайн - необходима для определения 0-точек и оценочной величины раздвижки.
2. Абсолютная - в валюте - рассчитывается виртуально от 0-точки первой раздвижки до следующей 0-точки необходимыми лотами.
Раздвижка 2 в 0-точке должна схлопываться и иметь экстремумы совпадающие с экструмумами раздвижки первого типа. Но так как это не реально реализовать, то необходима калибровка (такое определение дал SilverKZ и оно мне понравилось) индикатора раздвижки 1-го типа для максимального приближения к этому идеалу. Автоматизировать процесс калибровки - сложно, но можно (в том же тестере например - осуществляя перебор параметров оптимизируя минимум расхождений - но это иногда, а чтоб на лету - тут череп комкать надо).
Имея калиброванный индикатор раздвижки первого типа, собираем статистику за достаточный период (как определять его длительность пока не ясно). Получаем массив величин раздвижек и результатов их схлопываний (из 2-го индикатора) между 0-точками (из 1-го индикатора). Находим оптимальную раздвижку для входа. Тут кто-как. Можно размер выбрать, когда 80% прибыльных получатся (так MrSerj предлагает), можно от среднеквадратичного отклонения плясать. Много как можно.
А уж потом можно и ММ прикручивать.
NeKolla, поправьте если где ошибся.
Оценить правильность работы алгоритма (грубо) вы можете наложив Лайн на график после прогона и сравнив со значками входа-выхода.
Можно записывать в лог параметры и входе-выходе. В конце кода совы блок вывода параметров в лог.
По опыту: я уже экспериментировал с различными вариантами сигнальных индюков на основе машек, и вывод: результаты очень сильно зависят от ТФ и периода. Идея калибровки, т.е. автоизменения этих параметров - здравая, но от чего плясать?
"Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю" (с) Архимед
29.11.2011, 08:16
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
так я же Писал уже - наложив Лайн на график после прогона я увидел КУЧУ ошибок...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....

Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====

конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать тут мрСерж уже говорил - Адаптируй по хистори за последние полгода бэк - 2 недели форвард - и оптимальные параметры на текущую сделку...
29.11.2011, 08:18
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
Как вариант, можно работать на M1, на любом рынке, но с большим периодом МА. По крайней мере для моей тс это эффективней, чем работать на H1, например, с более быстрым МА. Плюсы - торговля на уровне, "где нет манипуляций" (большой период МА) и точность входа в рынок (период M1).
Можно и на М1. Вот только что с этим делать?
29.11.2011, 08:23
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Сообщение от: Фдулыун
А не проще ли анализ проводить по кроссам. Если поставить тот же Zero lag MACD например в кросскеврфунт, становиться видно где график достиг локального максимума или минимума. А где уж большая раздвижка по мажорам как не в зоне локального экстремума кросса? А искать раздвижки по мажорам искать нулевую точку только усложнять себе жизнь притом сильно судя по некоторым постам
а это от заблуждения, что можно по единому Сигналу в рынок войти...
сигналов будет 33% в +, 33% в - , 33% в 0
тут без ММ не обойтись и легче в одну ногу долиться чем ковыряться с кроссом - кстати алгоритм предназначен Не только для валют но и других рынков где кроссов нет, и что ты будешь делать когда от 2пар люди перейдут к 8ми
29.11.2011, 08:24
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Можно и на М1. Вот только что с этим делать?
ну дак покажи Вторую ногу то? какая Там ситуация? да Период для МАшек поправь
29.11.2011, 08:26
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
по поводу отрисовки метаквоты отписались _http://www.mql5.com/ru/forum/1111/page594#comment_124259
Так что ждем-с.
29.11.2011, 08:28
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
так я же Писал уже - наложив Лайн на график после прогона я увидел КУЧУ ошибок...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....

Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====

конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать тут мрСерж уже говорил - Адаптируй по хистори за последние полгода бэк - 2 недели форвард - и оптимальные параметры на текущую сделку...
Я наложил, и не увидел ни одной. И что дальше, будем через мегафон друг на друга кричать? Конкретно: даты, параметры совы и индюка, и я объясню почему вход и выход.
У меня заблуждений по машкам нет, и если поиграться параметрами ТФ и периода, можно "подогнать" сову под идеальный результат. Только потом расширь или измени период теста и ... "охриневай"
Вот это мне понравилось: "адаптируй по истории". Можно по-русски, - это "подогнать" под историю?
29.11.2011, 08:39
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Вот это мне понравилось: "адаптируй по истории". Можно по-русски, - это "подогнать" под историю?
Есть параметры, которые нужно брать из исторических данных. И эти данные меняются редко. Простой пример: дневная стратегия на пробой с шириной канала EURUSD в 5 000 пипсов (по детски, как то, но для примера сойдет). Она работать не будет, так как этот ФИ никогда так не ходил (хотя никто не даст 100% гарантии что лет через дцать это не станет нормальным явлением). И канал нужно брать другого размера, посмотрев исторические стат хождения ФИ. Или это тоже подгонка.
Другое дело подстраивать по параметрам, изменяющимся несколько раз в месяц или даже неделю - тут подгонка, хотя если система может саморегулироваться "на лету", то это отдельная песня.
29.11.2011, 08:53
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
ну дак покажи Вторую ногу то? какая Там ситуация? да Период для МАшек поправь
Так там еще хуже ситуация. А чем параметры МА 8/16 плохи? Из-за данного ТФ?
29.11.2011, 08:59
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
2юрий - отправляю к первоисточнику - прочитать первые посты и пост№26 может и дойдёт что я имел ввиду...
--
и вот рисунок - видны и сделки на одной свечке и НЕ открытие после расширения ...
в общем пока сова Не соответствует алгоритму

Последний раз редактировалось NeColla; 29.11.2011 в 09:05.
29.11.2011, 09:02
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Так там еще хуже ситуация. А чем параметры МА 8/16 плохи? Из-за данного ТФ?
слушай.. я может и ошибаюсь - НО у тебя на реверсной паре сделки открыты разно направленно - а надо в Одну сторону
типа Евра Бай и Франк тогда Бай а у тебя вроде в разные....
29.11.2011, 09:08
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
2юрий - отправляю к первоисточнику - прочитать первые посты и пост№26 может и дойдёт что я имел ввиду...
--
и вот рисунок - видны и сделки на одной свечке и НЕ открытие на расширении ...
Да-да, и еще 300-400 сделок ручками и ножками и ...войдет в голову прапорщика Задова.
По второму: НЕ понял, что значит: "...НЕ открытие на расширении..." - вход должен быть на расширении?
Сделки на одной свечке - почему нет? Я же указывал, что тестировал с трейлинг-стопом - а теперь задумайтесь... Отключите тр. с. и почувствуйте разницу.
29.11.2011, 09:13
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
2Юрий... ну да ладно... не хочешь не надо - со временем потыкаешься и сделаешь как надо я верю в тебя ))))))
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO