Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
05.02.2012, 20:26
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Рецикл не идеален. Он ищет коэффициенты, обеспечивающие максимальную возвратность (коинтеграцию), при минимальной дисперсии, А хотелось бы при максимальной дисперсии.
Про способ заработка, думается необходима разбалансировка синтетика. А вот как ее сделать такой чтобы сохранить возвратность - вот в чем вопрос.
Возвратность (в каком-то смысле) и называют коинтеграцией (а почему при минимальной дисперсии?). Возражу: Рецикл ищет коэффициенты "возвратности к нулю", т.е регрессионные коэффициенты, но не коинтеграцию в смысле "стабильной возвратности", для этого и служат "тесты на стабильность", но в Рецикле об этом и слова нет
05.02.2012, 20:34
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Я наверно некорректно выразился. Несомненно возвратность - это коинтеграция. А под дисперсией понимается минимальный разброс синтетика (прибыль которую можем получить с возврата) с подобранными коэффициентами. Сам алгоритм его (рецикла) построен на сведении дисперсии синтетика к минимуму, чем, кстати, и обеспречивается повышенная возвратность.
Для наиболее профитной же системы требуется синтетик с повышеной возвратностью и неминимальной дисперсией. С чем, кстати, ХренФикс соглашался на одном из форумов.
05.02.2012, 20:38
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
а что за терминал такой, не работал с ним, если долго печатать скиньте ссыль, где можно почитать о нём
Ничего сложного, и ссыль не нужна. После установки r-project, найдите и запустите Rterm.exe. Откроется небольшое черное окно - это и есть терминал.
05.02.2012, 20:45
Аватар для wersuk
wersuk wersuk вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2011 / Сообщений: 493
Поблагодарили 462 раз(а) / Репутация: 466
где скачать этот r-project?
05.02.2012, 20:47
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
где скачать этот r-project?
во втором посте указывал: r-project.org
05.02.2012, 21:03
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Я наверно некорректно выразился. Несомненно возвратность - это коинтеграция. А под дисперсией понимается минимальный разброс синтетика (прибыль которую можем получить с возврата) с подобранными коэффициентами. Сам алгоритм его (рецикла) построен на сведении дисперсии синтетика к минимуму, чем, кстати, и обеспречивается повышенная возвратность.
Для наиболее профитной же системы требуется синтетик с повышеной возвратностью и неминимальной дисперсией. С чем, кстати, ХренФикс соглашался на одном из форумов.
Не совсем понимаю, Вы про дисперсию или девиацию?
05.02.2012, 21:10
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
_http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/325358/Main/319411
см пост хренфикса с картинками и ниже пост Тараса

Не нашел математического термина "девиация", думаю что под ней подразумевалась все таки дисперсия или СКО

Последний раз редактировалось LMaster; 05.02.2012 в 21:26.
05.02.2012, 21:27
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
_http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/325358/Main/319411
см пост хренфикса с картинками и ниже пост Тараса
Я это читал, и я не Лобачевский и не Софья Ковалевская. И не собирался кого-то удивлять своими программными выкладками. Уверен, что участвующие смогут меня легко "заткнуть за пояс". Но лично меня интересует решение практической задачи, и кооперация в этом.

Р.S. ДЕВИАЦИЯ — (от лат. deviatio — отклонение)

Последний раз редактировалось yuri1204; 05.02.2012 в 21:49.
05.02.2012, 21:43
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
ОК, тогда, опосля поиска наиболее возвратного синтетика, необходимо решать что делать в случае его ухода из стационарности. Такие уходы в параллельной ветке на альпари называют раздвижкой без схлопывания.
Если делать вход на "достаточной" раздвижке (можно смотреть на график, что строит Ваш скрипт) в надежде что она схлопнется (что вероятно, но вовсе не обязательно, так как у ФИ нет общего мощного фундамента), то достаточно часто, она действительно схлопывается. Однако, в силу разных причин, иногда раздвижка продолжается (нарушение нормальной корреляции между ФИ) обеспечивая просадку. Конечно можно ребалансировать синтетик, однако данная методика, считаю, не совсем корректна, так как обеспечивает, лишь нейтральность портфеля на заданном диапазоне.
Просадка может быть вызвана такими движениями составляющих синтетик пар:
1. движение ФИ нормально скоррелировано, однако из-за неверно рассчитанных лотов (цена пипса и волатильность) один из ФИ дает минус больший чем другой плюс
2. один ФИ флетит, второй в минус
3. один ФИ в минус, второй в минус
4. один ФИ в плюс, второй в минус (корреляция ФИ ненормальна)

Последний раз редактировалось LMaster; 05.02.2012 в 22:01.
05.02.2012, 21:57
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
для вариантов 1 и 4 подходят доливки НеКоллы.
Плюс к этому могу предложить, такое усовершенствование.
НеКолла на альпари в качестве примера показал такой вариант доливок: если ФИ идет в сторону начального входа (рост эквити). И через ДД (определенное кол-во пипсов) делаются доливки, таким образом получается стратегия ловящая тренд. Думаю Вы знакомы с этим методом, поэтому не буду далее заострять внимание.
Из предложений:
1. Расширять ДД при сильном движении рынка (новости), это обеспечит не такой резкий рост лотности (это НеКолла озвучивал - "раздвигаем полосочки" если цена за несколько минут прошла более скольки-то пипсов)
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ
05.02.2012, 22:26
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
ОК, тогда, опосля поиска наиболее возвратного синтетика, необходимо решать что делать в случае его ухода из стационарности. Такие уходы в параллельной ветке на альпари называют раздвижкой без схлопывания.
Если делать вход на "достаточной" раздвижке (можно смотреть на график, что строит Ваш скрипт) в надежде что она схлопнется (что вероятно, но вовсе не обязательно, так как у ФИ нет общего мощного фундамента), то достаточно часто, она действительно схлопывается. Однако, в силу разных причин, иногда раздвижка продолжается (нарушение нормальной корреляции между ФИ) обеспечивая просадку. Конечно можно ребалансировать синтетик, однако данная методика, считаю, не совсем корректна, так как обеспечивает, лишь нейтральность портфеля на заданном диапазоне.
Просадка может быть вызвана такими движениями составляющих синтетик пар:
1. движение ФИ нормально скоррелировано, однако из-за неверно рассчитанных лотов (цена пипса и волатильность) один из ФИ дает минус больший чем другой плюс
2. один ФИ флетит, второй в минус
3. один ФИ в минус, второй в минус
4. один ФИ в плюс, второй в минус (корреляция ФИ ненормальна)
Именно, тестированием пришел к выводу, что есть балансировка для "нейтральности", а есть для "коинтеграции", и это есть две большие разницы, как говорят в Одессе.
"Стационарность" - это вообще отдельная тема. Это как "скользящие средние" - все зависит от "окна"
05.02.2012, 22:38
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
поясните, желательно с примером, пусть даже простеньким.
05.02.2012, 22:42
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
для вариантов 1 и 4 подходят доливки НеКоллы.
Плюс к этому могу предложить, такое усовершенствование.
НеКолла на альпари в качестве примера показал такой вариант доливок: если ФИ идет в сторону начального входа (рост эквити). И через ДД (определенное кол-во пипсов) делаются доливки, таким образом получается стратегия ловящая тренд. Думаю Вы знакомы с этим методом, поэтому не буду далее заострять внимание.
Из предложений:
1. Расширять ДД при сильном движении рынка (новости), это обеспечит не такой резкий рост лотности (это НеКолла озвучивал - "раздвигаем полосочки" если цена за несколько минут прошла более скольки-то пипсов)
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ
Что-то подсказывает, что идея доливки из расчета DD - порочна: почему нужно доливаться при DD==100, а не 30 или лучше 5? - это же уменьшит просадку!? Жизнь подсказывает, что лучше устранять проблему на ранних стадиях.
В доливках "ловящих тренд" - есть смысл, если этот тренд не закончен.
Если мы в парном трейдинге, разумно учитывать эквити синтетика - согласен. Я это тоже пробовал тестировать.
Лучше конечно разработать план тестирования входов, выходов, ММ, и шаг-за-шагом двигать исследования.
05.02.2012, 23:05
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
поясните, желательно с примером, пусть даже простеньким.
Это примерно то, о чем Вы говорили:
Стационарность:
(1 LOT)GBPCHF=(1 LOT)GBPUSD*(КУРС GBPCHF/КУРС GBPUSD*LOT)USDCHF
- если по слабости ума не ошибаюсь.
Вы вошли в торговлю, эквити ушло в минус, вы сделали балансировку и привели лотность ФИ в соответствии с формулой, т.е. привели в стационарное состояние. Что получили в итоге? - "стационарный минус". А вам что нужно? - плюс! Т.е. грубо: коинтегрировать в плюс Грубо конечно, но надеюсь смысл понятен: нам нужна не стационарность "в минусе(с том числе за счет спреда и свопа)", а коинтеграция "в плюс" за счет доливок (расчетов, игры на барабане, шаманских заклинаний и прочих ухищрений)
06.02.2012, 06:18
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
И я про то-же:
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ (Вы вдумайтесь)
таким образом получим автоматом ребалансировку (синтетик сам подберет оптимальный лот), а если условие доливок чуть подкорректировать (например доливаться если эквити не падает, а наоборот - не растет) то получим примерно в плюс.
По поводу DD, почему 100, 30, 5? ДД- величина рассчетная, как и лот доливки. Логично что лот доливки и ДД величины зависимые. Шире ДД - крупнее доливки и наоборот.

Последний раз редактировалось LMaster; 06.02.2012 в 06:21.
06.02.2012, 09:53
Аватар для genro
genro genro вне форума Активный участник
Регистрация: 27.11.2009 / Сообщений: 129
Поблагодарили 91 раз(а) / Репутация: 89
2. ДД строить не на отдельных ФИ а на синтетике. Причем доливки делать в плюсовую ногу когда эквити синтетика ПАДАЕТ (Вы вдумайтесь)
таким образом получим автоматом ребалансировку (синтетик сам подберет оптимальный лот), а если условие доливок чуть подкорректировать (например доливаться если эквити не падает, а наоборот - не растет) то получим примерно в плюс.
Можно на примерах разъяснить?
Что значит синтетик сам подберет оптимальный лот?
06.02.2012, 10:29
Аватар для wersuk
wersuk wersuk вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2011 / Сообщений: 493
Поблагодарили 462 раз(а) / Репутация: 466
Сделал всё как вы сказали: скачал-установил r-project, через него скачал библиотеки zoo, tseries, пишет:Скачанные пакеты находятся в C:\Documents and Settings\Олег\Local Settings\Temp\RtmpcHaw1e\downloaded_packages, раскидал те файлы что выложили вы по папкам МТ4, дальше в мт запускаю скрипт подкачки истории, подкачивает по каждой валюте 2038 баров, запускаю рабочий скрипт, вверху на графике что-то высчитывает, но все показатели по нулям, что можно ещё подправить, чтобы скрипт заработал. Графика эквити также нет.
К LMaster: дайте ссыль где некола описывает схему доливок, в соседней ветке его просили, на что он ничего не ответил.
06.02.2012, 11:34
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Можно на примерах разъяснить?
Что значит синтетик сам подберет оптимальный лот?
Попробую.
Допустим вы вошли двумя скоррелированными инструментами сбалансированными на текущий момент лотами. Что это означает, а означает это, то что должна быть нейтрально-рыночная позиция (лок). Если один ФИ идет в минус на 10$ то другой в плюс на эти же 10$/ Если же позиция не нейтральна, то возможны два варианта:
1. один ФИ в плюс на 10, другой за это же время в минус на 7. Что тут сказать: ждем и берем профит.
2. один ФИ в плюс на 10, другой за это же время в минус на 14. Здесь явный дисбаланс (суммарное эквити - эквити синтетика падает), причем не в нашу пользу, так как лот по отрицательному инструменту слишком высок по отношению к лоту плюсового ФИ. Значит возможны два варианта: а) обрезать лот чмошной ноги, принимая лося; б) долиться в плюсовую, выравняв, а лучше увеличив ее лотность.
Таким образом, синтетик в минус - доливаем плюсовую ногу (ногу на которой в момент уменьшения эквити синтетика, растет собственное эквити) - автоматически - выравнивается лотность на нейтральную. Если доливать в плюс белее необходимого - возможен профит.

Последний раз редактировалось LMaster; 06.02.2012 в 12:01.
06.02.2012, 11:46
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
... К LMaster: дайте ссыль где некола описывает схему доливок, в соседней ветке его просили, на что он ничего не ответил.
_http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=56621&page=353
также на следующей странце кое что есть
Боюсь модераторы могут пост удалить, не любят они ссылок, почему-то.
06.02.2012, 13:38
Аватар для yuri1204
yuri1204 yuri1204 вне форума Местный житель
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 291
Поблагодарили 251 раз(а) / Репутация: 254
Сделал всё как вы сказали: скачал-установил r-project, через него скачал библиотеки zoo, tseries, пишет:Скачанные пакеты находятся в C:\Documents and Settings\Олег\Local Settings\Temp\RtmpcHaw1e\downloaded_packages, раскидал те файлы что выложили вы по папкам МТ4, дальше в мт запускаю скрипт подкачки истории, подкачивает по каждой валюте 2038 баров, запускаю рабочий скрипт, вверху на графике что-то высчитывает, но все показатели по нулям, что можно ещё подправить, чтобы скрипт заработал. Графика эквити также нет.
К LMaster: дайте ссыль где некола описывает схему доливок, в соседней ветке его просили, на что он ничего не ответил.
Проверьте еще раз: скачивать библиотеки отдельно не надо, установили r-project, запускаете Rterm.exe, должно открыться черное терминальное окно, в нем вводите:install.packages ('zoo'), должно открыться меню выбора географии скачки. выбираете любое, далее все произойдет автоматически. Аналогично для пакета tseries. Еще раз пройдитесь по пунктам второго поста - установка, настройка.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO