Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
31.05.2012, 09:34
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
Думаю необходимо оптимизировать параметры MA почаще, так можно будет подстраиваться под текущий рынок. С тестированием на истории проблем не вижу, форвард тест покажет результат оптимизации и по кривой баланса будет видно как часто необходимо оптимизировать параметры. Может я что то упустил?
Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
31.05.2012, 10:09
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Не проще. Советник работает по показаниям индикатора, который и собирает статистику. Значит оптимизировать нужно индикатор, а это как?
А, с другой стороны, как тест прогнать за пару лет, чтобы понять убыточный советник или нет, если его параметры меняются в ходе теста?
Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.
Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.
31.05.2012, 10:22
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
[QUOTE=OlegSk;445172]А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.[QUOTE]

Так это уже реализовано в индикаторе Ind_2 Line. Кстати, именно на его базе и построен индикатор, на котором Никола и демонстрирует возможности парного трейдинга.

Последний раз редактировалось Kvant; 31.05.2012 в 10:26.
31.05.2012, 10:24
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.
А в ветке Альпари точно есть подсказки, я почти все прочел, правда уже и подзабыл многое.
31.05.2012, 11:12
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Цитата:
Так это уже реализовано в индикаторе Ind_2 Line. Кстати, именно на его базе и построен индикатор, на котором Никола и демонстрирует возможности парного трейдинга.
Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.
31.05.2012, 12:06
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
С волатильностью тут еще одна проблема. Все дело в том что на коротких ТФ (до М15 включительно) ее величина сильно зависит от новостей. Новости - резкий скачек волатильности, а потом возврат ее в прежнее русло. Я так понял, что Некола ищет (или уже нашел) методы борьбы с этим. В ветке про мартин (на альпари) он предлагал такой способ борьбы: если цена начинает двигаться быстрее обычного в неск. раз (например, за 5 мин проходит 15-20 пунктов) мы раздвигаем уровни доливок, при замедлении движении цены уровни сдвигаются. Возможно это можно дополнительно прикрутить к парному и проверить даст ли результат, а не так просто раздвижка расширилась - доливаем.
И еще. Не видел ни у кого чтобы входы/доливки фильтровались по величине корреляции (по индикатору), хотя о приемлемых диапазонах корреляции не раз говорилось и на альпари и в ветке мрСерж`а.
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.
31.05.2012, 12:12
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.
31.05.2012, 12:25
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.
Никола говорил, что как фильтр, надо брать размер раздвижки.
31.05.2012, 12:27
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.

Тут такое дело как ктото Слишком близко приближается к Правильному решению проблемы... поток моих слов иссякает - я же не мрСерж раздающий граали,
яж так.. намётки для ищущих и думающих даю...
Kvant , maga156 
31.05.2012, 12:31
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.
ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:
PHP код:
//------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  
kPrice1=100
  
kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
...
...
   if (
UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; } 
31.05.2012, 12:31
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.
Так оно и есть. И еще, похоже, что по одной ноге надо работать по тренду, а по другой - против. А индикатор корреляции в виде гистограммы кто-нибудь встречал? Это если предположить, что корреляция и раздвижка - разные вещи.
31.05.2012, 12:37
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
ЗЫ, Ретсам - я не Серж хотя в своё время много общался с ним в переписке, делал по нему советники и многие егоные идеи согласуются с моей практикой
31.05.2012, 12:41
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать) ?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
31.05.2012, 12:53
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
НеКолла, я знаю что мрСерж другая личность (вернее, сильно на это надеюсь, так как достоверно этого никто не знает). Вы лучше откоментите идею с статистикой по индикатору с динамическими МАшками.
и вторая загадка которая не дает покоя: _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2627333&postcount=3706 про нулевую точку в любой момент - выходит что переворотами доливками всегда выходим в нужное направление. Значит не раздвижка + ММ, а ТОЛЬКО ММ.

Последний раз редактировалось chocolate; 04.06.2012 в 09:54.
31.05.2012, 12:59
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
ну как бы сказать что есть то есть - НО и сигналами на сдвижку не брезгую,
доливаясь Дополнительными лотиками
31.05.2012, 13:00
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать) ?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
Нужно проверять, к сожаления, лично я не успеваю проверять все варианты ибо они рождаются значительно быстрее чем дело делается.
По отливкамс (закрытию, переворотам) думаю тестировать сигнал на уменьшение лота по просевшему ФИ сообразно не только самой просадке, а и по росту парного ФИ. Т.о. СигналНаЗакрытиеФИ1=а*Увел чениеПросадкиФИ1+b*РостПро итаФИ2, где a+b=конст, а их соотношение может подчиняться какому либо закону. Какому?
31.05.2012, 13:01
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать) ?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
Переворачивать, с увеличением лота, честно говоря, не пробовал.
31.05.2012, 13:28
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:
PHP код:
//------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  
kPrice1=100
  
kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
...
...
   if (
UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; } 
Значит это не так реализовано как надо, на MA изменение значений не влияет (или почти не влияет). Я к сожалению не программист.
31.05.2012, 13:38
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Подскажите, стоит ли читать ветку на альпари полностью, или на посты каких людей обращать внимание?
31.05.2012, 13:46
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,209
Поблагодарили 1,522 раз(а) / Репутация: 1523
Подскажите, стоит ли читать ветку на альпари полностью, или на посты каких людей обращать внимание?

Да полностью конечно не стоит, но, на все сообщения Николы, стоит обратить внимание. Ну и Heroix и Retsam можно почитать. Остальных уже и не помню.
OlegSk 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO