Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
09.06.2012, 08:46
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Приведу пример на паре EUR|USD – GBP|USD, колерация положительная и состовляет 0,9.
Одновременно открываем 4 ордера в спокойный рынок(ночью, создаем свою 0-ю точку). Первая пара EUR|USD -SELL и GBP|USD-BUY, вторя пара зеркало (лок) EUR|USD - BUY и GBP|USD -SELL. По одной паре собираем профит по второй усредняемся. при достижении например -500 по какойто паре (это и есть НАША раздвижка в 250 пунктов, при 0,1 лота,по ЦЕНЕ). Вторую (профитную) пару выводим из рынка и ждем схлапывания по (-500). Если лось растет закрываем с убытком.
Вот еще мысль, по большому счету то, что вы предложили, есть работа со стопами как МрСерж делал (но до конца это никто не понял). Например зачем нам входить в лок и потом выходить из него, когда просто можно открыться на определенной раздвижке пар?

Вот только до сих пор вопрос открытый, где тот уровень который хотя бы при одинаковом TP и SL давал 80% положительных исходов?

В своем скрипте (для подсчета статистики схлопывания) который выкладывал тут ранее, я все считал от 0 точки (расширение, затем схлоп), и тем самым, где бы мы не вошли на каком либо уровне от 0 точки (один раз без колен) то вероятность будет ~ 50% достичь TP и SL (при условии равенства TP=SL и притом TP всегда в 0 точке), вероятность практически равна, что туда, что сюда, т.к. имеем нормальное распределение. Теперь смотрим прилагающийся скрин (Уровни TP&SL одинаковы, а вероятности их достижения разные), и похоже надо брать уровни не до нулевой точки, а за ней. (сам еще не пробовал обсчитывать времени пока нет, кто что думает?)

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 09:15.
09.06.2012, 08:49
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Смотрика, нашли.
Ну тогда еще одна идейка от Вована _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2779815&postcount=4487
Ну и вторая от НеКоллы (см 3 пост сверху) _http://forum.mql4.com/ru/23143/page3 тут косвенно про 80%.
09.06.2012, 08:54
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Теперь смотрим прилагающийся скрин (Уровни TP&SL одинаковы, а вероятности их достижения разные), и похоже надо брать уровни не до нулевой точки, а за ней. (сам еще не пробовал обсчитывать времени пока нет, кто что думает?)
Причем тут уровни, Вы как раз и нарисовали вход на определенной раздвижке, а по вашему рисунка фифти-фифти, как раз при входе в 0-точке, а не при раздвижке.
Только, рисунок вроде не подходит для нашего варианта, так как между ФИ связь не жесткая и вероятность возврата с увеличением раздвижки не увеличивается (ну или почти так)

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 08:57.
09.06.2012, 09:08
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
LMaster
Новую картинку рисовать не охото, поставьте ту, что выложил недавно перед глазами. И представим себе, если я войду в той же точке, что на скрине, но поставлю TP на нулевой точке (по картинке в два раза меньше будет) и SL на таком же уровне в два раза меньше (мысленно нарисовали). Вот тогда получается вероятность 50/50, но если я подобрал такие равные TP&SL, что вероятность уменя будет выше 50% на TP, то это полюбому смешение по оси уровней как я указал на скрине, за нуль точку расширение уровней TP&SL за нулевую точку. То-есть иными словами двигается не только точка входа но и ее уровни TP&SL расширяются или сужаются для достижения этих 80 % фиксации TP при условии нормального распределения вибраций цены от нулевой точки. (если в чем то не прав поправьте, надеюсь не запутал и сам не запутался)))

Картинка колебаний цены именно такая именно нормальное распределение (если кроем прибыль в нулевой точке) по моему подсчету скрипта так выходит. Оно известный факт на рынке больше флет чем тренд, это и есть нормальное распределение, у ноль точки цена пляшет чаще.

Кстати как успехи по советнику на тему по ссылкам которые вы привели?

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 09:30.
09.06.2012, 09:26
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Все дело в том, в какой бы точке вы не вошли, эта точка будет нулем на вашем графике (на самом пике) и вероятности будут всегда 50/50. Если быть более точным то рыночное распределение ближе к логнормальному и вероятност совсем чуть-чуть смещена в сторону увеличения (т.к. цена не может опуститься ниже нуля (ограниченный уровень), а вот рости может до бесконечности (неограниченный уровень).
А то что нарисовано - не картинка колебания цены, а картинка вероятности направления ее движения после входа в произвольный момент. В нашем случае, за счет наличия коинтеграции, график будет еще чуть более логнормален в сторону схлапывания, но совсем чуть чуть.

А что советник, я его скинул в своем последнем посте на альпари (предпоследняя страница грааля). После этого докрутил только трал и забросил. Нужны манипуляции лотами или стоп, иначе ....

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 09:30.
09.06.2012, 09:43
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Да эт все понятно (чего там блох ловить примерно нормальное распределение)
На скрине терминала все видно, по модулю считает.
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post436803

Все дело в том, в какой бы точке вы не вошли, эта точка будет нулем на вашем графике (на самом пике) и вероятности будут всегда 50/50.
Возможно, а если мы смотрим с 0 точки, цена то ускакала, маятник отклонился, значит вероятность возврата ускоряется? ... Пружина то натянута... Или я уже ничего не понимаю... Нет никакой пружины, а есть только вечные 50/50?

Меня все таки больше волнует 80% по TP, при условии, что уровни TP&SL равны (которые никто найти не может)).
Еще раз повторю мысль, вот если я вошел (единожды) в любом месте от 0 Точки при этом выставил TP на нуль точку, и такой же по уровню SL (в другую сторону), так.
Вот всегда будет 50/50 проверено, чисто математика.
А вот теперь не трогая точку входа возьмем и расширим TP и SL и получим TP уехал за нуль точку как на картинке. И вероятность его срабатывания уже не 50%?
Поправьте меня если я не прав (кто чего думает или знает, но молчит)))?

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 09:59.
09.06.2012, 09:52
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Я не понимаю только одного. Как можно войти в сделку не на вершине графика. Поясните пож-та.
На метод НеКоллы я только что дал ссылку, в кратце виртуальные сделки. После убыточной или их серии (определяется статистикой) реальные входы. Сам в советниках не проверял, но на орлянке попробовал, вроде работает, даже без особой статистики.
вот что получилось. строки - серии
орлы, решки, кол-во выигравших, кол-во проигравших
10 10 4 2
11 11 6 5
10 10 5 1
10 10 6 4
10 10 4 4
13 12 7 3
7 8 1 0
10 11 10 4
9 18 7 15
итого
90 100 50 38
в итоге слил из за мартина на последней серии, а вообще как видно угадано на много более чем обратное, не смотря на убыточную серию.

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 10:08.
09.06.2012, 10:37
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Ну как бы мысли в слух, мы в вакууме нет ничего, окромя его (Духа Святого))
Вот тогда это справедливо (у нас еще нет точки отсчета) первая точка отсчета 0 точка пошла раздвижка так, (до кудо она дойдет мы не знаем, но знаем с вероятность 99,9% она вернется в исходное состояние при неограниченном времени вероятность больше 100%)). Это справедливо...
Но теперь у нас есть точка отсчета (0 точка, мы уже не вакууме).
То-есть, мы знаем чем дальше идет раздвижка в N пунктов, по логике и закона мира яви, оно вернется с определенной долей вероятности к равновесию (гармонии) откуда мы начали наблюдение. (та же орлянка чем дольше не выпадает орел тем выше вероятность его появления, возврат к гармонии 0 точка, пружина вернулась)
То-есть имея 0 точку отсчета и раздвижку в N пунктов у нас вероятность возврата обратно уже не должна быть 50/50? (как в орлянке с каждым не выпадом орла вероятность выхода в плюс по орлу увеличивается) И пружина натянута (а регулируется ее натяжение уровнем входа от нулевой точки и уровнями TP&SL).
Наверно так... (Считать надо это все, иначе не проверить, думал может, кто считал уже это и результаты может у кого есть)

Последний раз редактировалось Insaider; 09.06.2012 в 10:40.
09.06.2012, 11:41
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
И я про тоже. Из-за некоторых связей между фи есть натянутость пружинки - логнормальность распределения вероятностей с перевесом в сторону схлапывания. Но не забываем про множественность 0 - точек, с таким же количеством пружинок, да еще они все разные по упругости в добавок. И вот в какую строну пружинок больше, и какой они мощности. Да еще пружинки, то особые: растянули на метр, а она вернулась назад на треть, а если дальше идет движение к исходному состоянию, она уже сопротивляется - начинает на сжатие работать. Потому что точка равновесия пружины переместилась, а перемещается она ХЗ как. И как натянута пружина в данный момент не известно.
И какой суммарные вектор в данный момент от всех этих пружинок ХЗ. И когда цена возвращается назад к 0-точке совсем не ясно от этой ли она пружиночки в нее идет по которой мы раздвижку считаем или от какой другой, от которая только начала возврат к своей нулевой точке упругости.

И самое интересное, чем большее проходит кол-во времени при невозврате раздвижки, пружинка начинает все более забывать что она растянута/сжата - пластическая деформация так сказать. А все потому что пружинки это память трейдеров, которая недолговечна. При достижении какких либо значимых уровней, трейдеры взглюнув на график вспоминают о пружинке и начинают активные действия, но чем менее уровень значим тем быстрее пужинка ослабевает.

Последний раз редактировалось LMaster; 09.06.2012 в 11:47.
09.06.2012, 13:36
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
И я про тоже. Из-за некоторых связей между фи есть натянутость пружинки - логнормальность распределения вероятностей с перевесом в сторону схлапывания. Но не забываем про множественность 0 - точек, с таким же количеством пружинок, да еще они все разные по упругости в добавок. И вот в какую строну пружинок больше, и какой они мощности. Да еще пружинки, то особые: растянули на метр, а она вернулась назад на треть, а если дальше идет движение к исходному состоянию, она уже сопротивляется - начинает на сжатие работать. Потому что точка равновесия пружины переместилась, а перемещается она ХЗ как. И как натянута пружина в данный момент не известно.
И какой суммарные вектор в данный момент от всех этих пружинок ХЗ. И когда цена возвращается назад к 0-точке совсем не ясно от этой ли она пружиночки в нее идет по которой мы раздвижку считаем или от какой другой, от которая только начала возврат к своей нулевой точке упругости.

И самое интересное, чем большее проходит кол-во времени при невозврате раздвижки, пружинка начинает все более забывать что она растянута/сжата - пластическая деформация так сказать. А все потому что пружинки это память трейдеров, которая недолговечна. При достижении какких либо значимых уровней, трейдеры взглюнув на график вспоминают о пружинке и начинают активные действия, но чем менее уровень значим тем быстрее пужинка ослабевает.
А что если отрегулировать пружинки и в процессе менять силу их натяжения, чтобы цена шла в нашу сторону?

Еще одна мысль в слух, что счастье для трейдера - это бесконечный флет, цена прыгающая то в верх то вниз, в горизонтальном коридоре. Правда еще сам не пробовал!! При использовании 2 пар наш корридор очень широкий, при колеряции 0.93 он может достигать 2000 пунктов, а если добавить 3 пару кросс он значительно сужается. Например EUR|USD-SELL GBP|USD-BUY EURGBP-BUY, только нужно лоты пдобрать. Что думаете!!!!!!!
Думаю, если подобрать наиболее подходящие пары и поиграться с лотами, можно будет торговать от "0" точки и на возврат к ней, практически без риска. Главное добиться, как кто то сказал, пушистой эквити, с достаточной амплитудой.
09.06.2012, 13:52
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Предлагаю свои наработки в определении нулевых точек, сбору статистики, подбору параметров стратегии. Хотел бы на примере объяснить, как я это делаю. Выставляю 3 графика EURJPY, USDJPY, EURUSD период Н4. На графики EURJPY, USDJPY устанавливаю индикаторы корреляции. Подбираю параметры индикаторов корреляции, так, чтобы раздвижка в 80% схлопнулась. На всех графиках отмечаю нулевые точки (вертикальные линии), где корреляция равна 0 за определенный период. На графике EURUSD от нулевой точки устанавливаю горизонтальную линию, относительно которой рассчитываю отклонение цены (схождение, расхождение) до следующей нулевой точки. Над каждым пиком проставляю циферки, потом эти циферки забиваю в excel. Например, за 7 месяцев получил результаты: всего 53 раздвижки, из них 43 – 81% схлопнулись, макс.212, мин.55, ср.118, а 10 – 19% не схлопнулись, макс.412, мин. 173, ср.272. Раздвижки, которые схлопнулись расстояние составляло от 55 до 100 пипс 17 - 40 %, от 100 до 150 пипс 19 – 44%, от 150 до 200 пипс 5 – 12%, от 200 пипс 2 – 5%. Определив амплитуду колебаний, подобираю параметры стратегии: простой способ вход при отклонении на 100 пипс, выход по стопу при отклонении на 200 пипс, выход по тейк профиту на 0 уровне, соотношение риск/прибыль 1:1. Результат 26 сделок по +100 пипс 68% с положительным исходом +2600 пипс , 12 сделок по -100 пипс 32% с отрицательным исходом -1200 пипс, 12 сделок это те сделки 10 которые не схлопнулись + 2, где раздвижка составила более 200 пипс). Прибыль данной стратегии за 7 месяцев исходя из статистики составила +1400 пипс. Торговля ведется EURUSD, а не парами EURJPY, USDJPY потому, что не надо устанавливать никаких скриптов, рассчитывать объемы. За раздвижкой наблюдаю, не используя индикаторов смотрю на цену, может быть и стал бы использовать, но не встречал то, что мне подходит, все, что использовал, искажает информацию. Статистику собираю в ручную 53 циферки на Н4 графике несложно проставить. Вот и все, может кто-то чего-нибудь подчерпнет, а может, кто и косяки какие заметит. Цель данного сообщения узнать у продвинутых участников данной ветки возможно таким способом определять нулевые точки, производить сбор статистики, подбирать параметры стратегии.
09.06.2012, 22:09
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
1. Что за "индикаторы корреляции"?
2. Как вы подбираете их параметры чтобы раздвижка в 80% схлопывалась?
3. Корреляция за определенный период равна 0, это как? Наверно это относится к п.1

ЗЫ. цель Вашего сообщения, навряд ли будет достигнута, ибо пока никто не разгадал как подобрать параметры чтобы 80% получить, или молчит об этом.
10.06.2012, 04:57
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Использую обычный линейный индикатор корреляции который показывает корреляцию в пределах +-1, параметры подбираются изменяя настройки периода например 10 или 20 или 30 подбираешь такие, чтобы раздвижка в 80% схлопнулась. На тех участках графика, где индикатор показывает 0 устанавливаешь вертикальную линию за период допустим 6-7 месяцев, получится линий 20. Короче возьми сейчас на график Н4 EURJPY нанеси вертикальную линию за 25.05.2012 время у меня по терминалу 20:00 в этой точке у меня корреляция составляла 0 и горизонтальную по цене 99,730, затем на графике USDJPY вертикальную линию за 25.05.2012 и горизонтальную по цене 79,650, затем 99,730 раздели на 79,650 получишь циферку, данную циферку нанеси на график EURUSD в виде горизонтальной линии и смотри сколько раз с 25.05.2012 цена пересекала данный уровень, отклонение цены от данного уровня и будет раздвижка с точночтью до пункта, а где цена пересекала уровень - это будет нулевая точка. Ну и вообще по-наблюдай за этими тремя графиками с 25.05.2012 на Н4 может,что и понятно станет
12.06.2012, 21:49
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
полезный индюк для этого метода.
показывает среднюю цену и лоты всех открытых поз.

может кто прикрутить к нему магик номер?
и чтоб в правом нижнем углу показывал по заданным двум инструментам и магику, среднюю цену, сумму лотов и профит каждого ФИ + сумму профитов 2-ух ФИ.

Последний раз редактировалось coxah; 12.06.2012 в 22:03.
13.06.2012, 13:35
Аватар для maga156
maga156 maga156 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.01.2010 / Адрес: Тут / Сообщений: 674
Поблагодарили 170 раз(а) / Репутация: 173
1. Что за "индикаторы корреляции"?
2. Как вы подбираете их параметры чтобы раздвижка в 80% схлопывалась?
3. Корреляция за определенный период равна 0, это как? Наверно это относится к п.1

ЗЫ. цель Вашего сообщения, навряд ли будет достигнута, ибо пока никто не разгадал как подобрать параметры чтобы 80% получить, или молчит об этом.
Я вот так подбираю параметры, тоже вручную правда, но как учил Никола, сделаю 300-400 сделок а там посмотрим. Время покажет.
Вообщем так вижу раздвижку, открываюсь не обязательно жду схлопывания, стараюсь быть не жадным, вообщем притираюсь.
http://www.myfxbook.com/members/tlyabach/pair-trade/323092
13.06.2012, 20:53
Аватар для SCALPENATOR
SCALPENATOR SCALPENATOR вне форума Активный участник
Регистрация: 21.11.2011 / Сообщений: 109
Поблагодарили 60 раз(а) / Репутация: 63
Ребята,кто разобралсо,с чем ето едят?
14.06.2012, 04:35
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 928
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Ретсам... я глядел ты в орлянку разгонный этап прошол?
а далее надо было нудно сидеть и небольшими лотиками - бай - сел - долил - отлил - и так пока в 1000 раз не увеличишь первоначальное
14.06.2012, 09:05
Аватар для Ravenloff
Ravenloff Ravenloff вне форума Активный участник
Регистрация: 10.11.2010 / Сообщений: 348
Поблагодарили 50 раз(а) / Репутация: 47
Вообщето это корреляция и в этом нет ничего сверхестественного. Все есть в интернете. По мойму надо самое главное найти оптимальный тайм а так же выработать страховку на случай внезапных новостей.
Сам тоже думаю попробовать.

А вот парный трейдинг. Он кстати возможен только на фонде ибо суть его отличаетсья от корреляции валют
14.06.2012, 21:31
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Ретсам... я глядел ты в орлянку разгонный этап прошол?
а далее надо было нудно сидеть и небольшими лотиками - бай - сел - долил - отлил - и так пока в 1000 раз не увеличишь первоначальное
попробовал. Но слил, из за того что сильно нарастил стартовый лот мартина, вместо "нудно сидеть небольшими лотиками". Причем не дождавшись серии "решек" я вошел практически сразу за первой "решкой" посчитав что достаточным сигналом являлся перевес их в общей статистике, вдобавок поленился использовать минимартин с увеличенным стартовым лотом после проигрыша
ЗЫ. действительно, неплохая тренировалка.

Последний раз редактировалось LMaster; 14.06.2012 в 21:36.
14.06.2012, 21:41
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
На тех участках графика, где индикатор показывает 0 устанавливаешь вертикальную линию за период допустим 6-7 месяцев, получится линий 20.
вообще-то, по идее, нужно линии проводить не когда корреляция в 0, а когда она на максимуме со знаком обычно нормальной корреляции этих ФИ. Т.е. когда инструменты двигаются наиболее синхронизированно, ну.... или при движении индикатора к максимуму, из-за его (индикатора) отставания, логически подумав, поймем что именно сейчас более высокая согласованность движения чем в прошлом, которое и уменьшает текущие показания индюка.

Последний раз редактировалось LMaster; 14.06.2012 в 21:45.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO