Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
15.06.2012, 04:59
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Предлагаю свои наработки в определении нулевых точек, сбору статистики, подбору параметров стратегии. Хотел бы на примере объяснить, как я это делаю. Выставляю 3 графика EURJPY, USDJPY, EURUSD период Н4. На графики EURJPY, USDJPY устанавливаю индикаторы корреляции. Подбираю параметры индикаторов корреляции, так, чтобы раздвижка в 80% схлопнулась. На всех графиках отмечаю нулевые точки (вертикальные линии), где корреляция равна 0 за определенный период. На графике EURUSD от нулевой точки устанавливаю горизонтальную линию, относительно которой рассчитываю отклонение цены (схождение, расхождение) до следующей нулевой точки. Над каждым пиком проставляю циферки, потом эти циферки забиваю в excel. Например, за 7 месяцев получил результаты: всего 53 раздвижки, из них 43 – 81% схлопнулись, макс.212, мин.55, ср.118, а 10 – 19% не схлопнулись, макс.412, мин. 173, ср.272. Раздвижки, которые схлопнулись расстояние составляло от 55 до 100 пипс 17 - 40 %, от 100 до 150 пипс 19 – 44%, от 150 до 200 пипс 5 – 12%, от 200 пипс 2 – 5%. Определив амплитуду колебаний, подобираю параметры стратегии: простой способ вход при отклонении на 100 пипс, выход по стопу при отклонении на 200 пипс, выход по тейк профиту на 0 уровне, соотношение риск/прибыль 1:1. Результат 26 сделок по +100 пипс 68% с положительным исходом +2600 пипс , 12 сделок по -100 пипс 32% с отрицательным исходом -1200 пипс, 12 сделок это те сделки 10 которые не схлопнулись + 2, где раздвижка составила более 200 пипс). Прибыль данной стратегии за 7 месяцев исходя из статистики составила +1400 пипс. Торговля ведется EURUSD, а не парами EURJPY, USDJPY потому, что не надо устанавливать никаких скриптов, рассчитывать объемы. За раздвижкой наблюдаю, не используя индикаторов смотрю на цену, может быть и стал бы использовать, но не встречал то, что мне подходит, все, что использовал, искажает информацию. Статистику собираю в ручную 53 циферки на Н4 графике несложно проставить. Вот и все, может кто-то чего-нибудь подчерпнет, а может, кто и косяки какие заметит. Цель данного сообщения узнать у продвинутых участников данной ветки возможно таким способом определять нулевые точки, производить сбор статистики, подбирать параметры стратегии.
Не понял вашего замечания о том, что раздвижка не схлопывается. Вообще-то если есть раздвижка между парами, то она всегда "схлопнется" в 0-вой точке. Можно подробней?
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
15.06.2012, 06:56
Аватар для LMaster
LMaster LMaster вне форума Активный участник
Регистрация: 25.03.2010 / Сообщений: 171
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Не совсем так, раздвижка может и не схлопнуться, а наоборот даже расшириться (в абсолютном - денежном выражении), хотя индикаторы будут показывать схождение своих линий с дальнейшим возникновением следующей нулевой точки. В большинстве случаем в этом виновата меняющаяся волатильность и разная цена пипса парных ФИ.
Вот такие умозрительные примеры на пальцах:
1. два графика ФИ абсолютно скоррелированны, нет никаких раздвижек, далее что-то ломается, возникает раздвижка, после которой графики без схождения возвращаются к скоррелированному движению. Налицо две 0-точки (до поломки и после), раздвижка, но нет схлапывания.
2. две линии параллельны (корреляция 100%), одна из линий меняет наклон относительно другой и они начинают равномерно расходится, здесь тоже корреляция 100%. Единственно в момент перелома корреляция нарушена, а период нарушения будет зависить от размера выборки, используемой при подсчете КК Пирсона.
15.06.2012, 07:24
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
На картинке ответы на ваши вопросы. Если придерживаться классического технического анализа тренд бывает в 20% времени, а в остальное время цена находится во флете. Получается, что, когда цена находится во флете наша стратегия зарабатывает, а когда тренд сливает, в это время в рынке можно и не находиться раздвижка будет увеличиваться.
15.06.2012, 08:15
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
Мне вот что интересно - если взять треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP:
Здесь действует простой закон равновесия - EURUSD/GBPUSD=EURGBP.
Но вот какой парадокс, если взять любой индикатор корреляции и посмотреть на так называемые раздвижки, то при любом сигнале на покупку/продажу по индикатору, цена EURGBP все равно будет равна EURUSD/GBPUSD, хотя индикатор должен сигнализировать о дельте между реальной ценой и синтетичесткой.
Так что, где-то что-то не вяжется, или я просто чего-то не понимаю.
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
15.06.2012, 09:29
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Индикаторы показывают дельту между ценой EURUSD и GBPUSD от точки отчета и отражается это в виде графика EURGBP, а дельта эта образуется например, когда цена EURUSD ускакала вниз, а цена GBPUSD стоит на месте. Также дельту эту можно расширить или уменьшить с помощью синтетического инструмента, для этого надо маневрировать объемом EURUSD и GBPUSD я вот так понимаю.
15.06.2012, 10:14
Аватар для machzelet
machzelet machzelet вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 24.02.2010 / Адрес: Израиль / Сообщений: 405
Поблагодарили 440 раз(а) / Репутация: 449
Чтож, после годового перерыва в торговле, я реально заинтересовался торговлей по квазиарбитражу. Вчера перелопатил тонны информации по этой теме и отметил для себя некоторые интересные моменты. Сколотил свою ТС и сегодня начал тестировать на демке. Только что закрыл первые две сделки, обе в плюс с общей прибылью 3.77% от депо. Потестирую месяц, если результат будет положительный, поделюсь своими размышлениями.
Деньги - это просто деньги... когда знаешь, что делаешь. Опасно, когда не знаешь, что делаешь...
16.06.2012, 07:07
Аватар для pawars
pawars pawars вне форума Активный участник
Регистрация: 02.12.2009 / Адрес: г.Крымск / Сообщений: 103
Поблагодарили 92 раз(а) / Репутация: 91
  • Отправить сообщение для pawars с помощью ICQ
Всем привет, очень заинтересовала тема парной торговли, кому не влом дайте простой индюк для парной торговли и по возможности описание когда вход, когда выход, когда добавлять ордера. Перелопатил всю старую ветку там индюки все ляпистые есть у кого что по проще, в долгу не останусь!
16.06.2012, 11:50
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Всем привет, очень заинтересовала тема парной торговли, кому не влом дайте простой индюк для парной торговли и по возможности описание когда вход, когда выход, когда добавлять ордера. Перелопатил всю старую ветку там индюки все ляпистые есть у кого что по проще, в долгу не останусь!
Пользуюсь индикаторами которые есть в этой и в старой ветке. Описание есть там же. Все работает нормально, за исключением глюков свойственных терминалу mt. Дорабатывать кое что надо, но это исходя из собственной стратегии.
Каждый подбирает инструменты по своим критериям, что ему больше всего подходит.
pawars 
16.06.2012, 15:25
Аватар для marker1
marker1 marker1 вне форума Элитный участник
Регистрация: 19.02.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 2,416
Поблагодарили 1,179 раз(а) / Репутация: 1193
Чтож, после годового перерыва в торговле, я реально заинтересовался торговлей по квазиарбитражу. Вчера перелопатил тонны информации по этой теме и отметил для себя некоторые интересные моменты. Сколотил свою ТС и сегодня начал тестировать на демке. Только что закрыл первые две сделки, обе в плюс с общей прибылью 3.77% от депо. Потестирую месяц, если результат будет положительный, поделюсь своими размышлениями.
_http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081
_http://forum.mql4.com/ru/28176/page205
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн.
18.06.2012, 14:49
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Уважаемые трейдеры!

Вот новая версия моего скрипта для МТ5 по подсчету раздвижек валютных пар.

Добавил следующие параметры:
PHP код:
PercentExit=10;         //% от макс. текущей раздв. при котором закрываем раздв.(+)
 
Pips_Porog_Vhoda=8;       //Начальный порог раздв. для входа (pips) 
Более полное описание находится тут:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post436803

Ребята,кто разобралсо,с чем ето едят?
Сформулируйте конкретней вопрос, помогу чем смогу.
18.06.2012, 15:31
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Теперь друзья мои, мысли в слух о магических 80 % прибыльных сделок со стопами. Например при 1:1))
Почитал сообщения sbmill подумал, почитал еще раз сообщения MrSerj, еще подумал…
Изменил свой скрипт для подсчета раздвижек пар, который выложил постом выше, и получил интересные данные (делюсь).

Уходим на М5, иначе на высших т.ф. не хватает шкалы в скрипте (больше на экран не влазит), уровень колебаний велик слишком.
Для примера возьмем:
AUDUSD+NZDUS=AUDNZD
Скрины:
1) Параметры входа и выхода из сделки стандартные.
(тут все ясно, видим порог, где 80% или как зададим сделок схлопнется)
2) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 5000 баров)
(тут исходя из максимальной раздвижки, возьмем ее примерно пополам 70 пунктов, и оттуда уже выставим свои виртуальные тейки и профиты 1:1, далее видно сколько сделок схлопнется не дойдя до SL, а сколько пройдет за SL)
3) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 10000 баров)
(все тоже самое единственное отличие от п.2 в том, чтоб показать на большей истории, что сделки с (-) в п.2 это сделки которые так и не закрылись не в + не в - и на конец теста остались висеть, но они как видно схлопнуться с вероятностью 99%, т.к макс. раздвижка фактически осталась таже, не смотря на увеличение истории в два раза.)

Но должен заметить не все пары (кроссы) легко выдают эти уровни >=80% (1:1) например кросс EURJPY слишком велик максимальный порог и сделки по нему слишком размазаны (вибрации)) Но их можно просто исключать, даже 1 пары хватит.))

Все таки Серж четко знал, о чем говорил.
Благодарю за внимание, желаю Всем У-Спеха!

P.S.Если чего не понятно попробую ответить (из того, что знаю сам).
19.06.2012, 20:51
Аватар для SCALPENATOR
SCALPENATOR SCALPENATOR вне форума Активный участник
Регистрация: 21.11.2011 / Сообщений: 109
Поблагодарили 60 раз(а) / Репутация: 63
Теперь друзья мои, мысли в слух о магических 80 % прибыльных сделок со стопами. Например при 1:1))
Почитал сообщения sbmill подумал, почитал еще раз сообщения MrSerj, еще подумал…
Изменил свой скрипт для подсчета раздвижек пар, который выложил постом выше, и получил интересные данные (делюсь).

Уходим на М5, иначе на высших т.ф. не хватает шкалы в скрипте (больше на экран не влазит), уровень колебаний велик слишком.
Для примера возьмем:
AUDUSD+NZDUS=AUDNZD
Скрины:
1) Параметры входа и выхода из сделки стандартные.
(тут все ясно, видим порог, где 80% или как зададим сделок схлопнется)
2) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 5000 баров)
(тут исходя из максимальной раздвижки, возьмем ее примерно пополам 70 пунктов, и оттуда уже выставим свои виртуальные тейки и профиты 1:1, далее видно сколько сделок схлопнется не дойдя до SL, а сколько пройдет за SL)
3) Параметры входа в сделку 70 пунктов. (история 10000 баров)
(все тоже самое единственное отличие от п.2 в том, чтоб показать на большей истории, что сделки с (-) в п.2 это сделки которые так и не закрылись не в + не в - и на конец теста остались висеть, но они как видно схлопнуться с вероятностью 99%, т.к макс. раздвижка фактически осталась таже, не смотря на увеличение истории в два раза.)

Но должен заметить не все пары (кроссы) легко выдают эти уровни >=80% (1:1) например кросс EURJPY слишком велик максимальный порог и сделки по нему слишком размазаны (вибрации)) Но их можно просто исключать, даже 1 пары хватит.))

Все таки Серж четко знал, о чем говорил.
Благодарю за внимание, желаю Всем У-Спеха!

P.S.Если чего не понятно попробую ответить (из того, что знаю сам).
Привет,выражаю благодарность от всех. Вопрос; свыше 260 пунктов раздвижка которая не сходица? и ср. раздв. 83.50,при ней мы всегда расчитываем на схлоп,верно?
20.06.2012, 07:16
Аватар для pecheneg
pecheneg pecheneg вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Уважаемые трейдеры!

Вот новая версия моего скрипта для МТ5 по подсчету раздвижек валютных пар.

Добавил следующие параметры:
PHP код:
PercentExit=10;         //% от макс. текущей раздв. при котором закрываем раздв.(+)
 
Pips_Porog_Vhoda=8;       //Начальный порог раздв. для входа (pips) 
Более полное описание находится тут:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post436803


Сформулируйте конкретней вопрос, помогу чем смогу.

Здравствуйте, индикатор DeltaZeroLagMacd.ex5 выдает ошибку 4802 (Не удалось создать хэндл индикатора zerolag_macd для пары EURUSD/(non-string passed), код ошибки 4802), что делать? Подскажите пожалуйста.

Последний раз редактировалось pecheneg; 20.06.2012 в 07:19.
20.06.2012, 11:59
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Вопрос; свыше 260 пунктов раздвижка которая не сходица? и ср. раздв. 83.50,при ней мы всегда расчитываем на схлоп,верно?
На скрине 260 пунктов, это порог, который получен подсчетом из всех имеющихся виртуальных входов, берем и вычисляем уровень, где будет 80% именно положительных сделок из всех входов (которые схлопнулись в итоге + за время теста), не дойдя этого порога в данном случае 260 пунктов (в данном случае 80% всех положительных сделок в + именно там до 260 пунктов).
Средняя раздвижка, это для мат.статистики, чисто для наглядности (использовать можно кому как удобно).
Считается как сумма всех максимальных дельт (пар) во время теста, которые в итоге закрылись именно в +, деленная на общее кол-во положительных сделок, на конец теста.

Здравствуйте, индикатор DeltaZeroLagMacd.ex5 выдает ошибку 4802 (Не удалось создать хэндл индикатора zerolag_macd для пары EURUSD/(non-string passed), код ошибки 4802), что делать? Подскажите пожалуйста.
Странно у меня все работает и на всех релизах до этого работало (сейчас стоит 655 релиз MT5 )
Проверьте правильно ли вы вбиваете названия валют.
Попробуйте еще раз скачать и обновить индикатор zerolag_macd.ex5 (поскольку ошибку на нем выдает)
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...tml#post434399
копируйте его в папку MT5\MQL5\Indicators
Все должно работать.
20.06.2012, 13:10
Аватар для pecheneg
pecheneg pecheneg вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 31
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Благодарю, заработало.
20.06.2012, 18:29
Аватар для mmnnbb
mmnnbb mmnnbb вне форума Интересующийся
Регистрация: 21.02.2012 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Пожалуйста! Кто-нибудь, подскажите, как заставить _Correlation IND CHARTlite+offset.mq4 рисовать большее количесво свечей истории?
21.06.2012, 05:45
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
Пожалуйста! Кто-нибудь, подскажите, как заставить _Correlation IND CHARTlite+offset.mq4 рисовать большее количесво свечей истории?
если бы теы его текст (mq4) прикрепил к своему сообщению... то там всего 0 добавить надо но так его искать... тяжко
---
прикрепи и я(или другие) подскажут конкретное место где можно поменять кол-во баров....
21.06.2012, 08:22
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Пожалуйста! Кто-нибудь, подскажите, как заставить _Correlation IND CHARTlite+offset.mq4 рисовать большее количесво свечей истории?
Попробуйте прокрутить график влево до необходимой точки отсчета, затем откройте и закройте свойства индикатора. "offset" (смещение вверх/вниз) можно поставить 0.
Индикатор рисует свечи от левого края графика и фиксируется на этом уровне.
Если не работает, проверьте историю.

Последний раз редактировалось OlegSk; 21.06.2012 в 08:38.
21.06.2012, 13:03
Аватар для maga156
maga156 maga156 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.01.2010 / Адрес: Тут / Сообщений: 674
Поблагодарили 170 раз(а) / Репутация: 173
на альпарях ща связь на демо отключили, про реал наверное приходится молчать, не смог нормально прибыльно закрытьсяя (
21.06.2012, 13:35
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Всем привет!
Маненько причепурил свой скрипт, чтоб информативней был (для пользователей).
Добавил параметр:
PHP код:
Pips_Porog_SL=0;          //Порог SL(pips) 
Вывел статистику как ведут себя сделки которые о SL ударились (если он был задан). И расширил шкалу до 450 пунктов. И так по мелочи...
Теперь думаю картина полностью понятна (где искать 80% 1:1), пользуем на Здоровье.
Всем УСпеха!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO