Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
20.06.2014, 14:36
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
Можем подумать вместе! А ты программер?
А то я только идеи могу генерировать, а код написать - увы
Идеи некоторые есть!

А индикатором Portfolio Equity поделиться можешь?
умею отличать for от while и тырить чужой код )))
всего по чуть-чуть

equity hedge graph уже давно устарел (это вообще был этюд так сказать)
я потом переделал его и поменял название в equity chart modeller
http://www.mql5.com/ru/code/10962

у меня на скриншотах секретная бета-версия )))
kot287 
20.06.2014, 14:52
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
Да, над этим надо подумать, потому что разные объемы могут тянуть эквити в разном направлении:



верхнее эквити EURCAD+0.1 CADCHF+0.1
нижнее эквити EURCAD+0.52 CADCHF+0.75
да, и тогда мы приходим к 2 возможностям:
1 - попытаться перераспределить объемы на лету
это путь в динамические синтетики
или банально ставить стопы по уходящим в минус парам
(этот вариант у меня пока не получается)
2 - подбирать объемы на более высоких таймфреймах
тем самым игнорируя внутридневные расхождения
и существенно удлиняя средний срок сделок

можно ли в принципе предсказывать оптимальное сочетание объемов?
ведь накладывание графиков и сборка синтетика идет на истории
была мысль строить корреляцию не самих валютных пар а их приращений
т.е. исследуется взаимосвязь x(t)-x(t-1) и y(t)-y(t-1)
в итоге - красивая картина скомпенсированных колебаний по отдельным барам
но ценой полной потери долгосрочной корреляции
вариант с разницей курса и мувинга (x(t)-MA(x,N)) не сильно лучше
20.06.2014, 15:50
Аватар для MrSerj
MrSerj MrSerj вне форума Элитный участник
Регистрация: 04.09.2009 / Сообщений: 376
Поблагодарили 1,922 раз(а) / Репутация: 1360
Кто знает, есть ли функция в обще скрыть сообщения заблокированных пользователей? А то получает вот так неудобно для просмотра:
20.06.2014, 17:01
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
удалить себя с форума надежно помогает )))
20.06.2014, 19:30
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от: transcendreamer
удалить себя с форума надежно помогает )))
БУ-ГА-ГА

Нашему великому уму скоро не с кем будет здесь общаться, т.к. мы все будем у него в БАНе
Он и так последнее время приутих - не осталось собеседников!
20.06.2014, 19:48
Аватар для art-ur
art-ur art-ur вне форума Активный участник
Регистрация: 29.12.2013 / Адрес: Москва / Сообщений: 141
Поблагодарили 97 раз(а) / Репутация: 98
БУ-ГА-ГА

Нашему великому уму скоро не с кем будет здесь общаться, т.к. мы все будем у него в БАНе
Он и так последнее время приутих - не осталось собеседников!
Не переживай. Скоро он будет создавать клоны и общаться самим с собой.
20.06.2014, 19:53
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от: transcendreamer
да, и тогда мы приходим к 2 возможностям:
1 - попытаться перераспределить объемы на лету
это путь в динамические синтетики
или банально ставить стопы по уходящим в минус парам
(этот вариант у меня пока не получается)
2 - подбирать объемы на более высоких таймфреймах
тем самым игнорируя внутридневные расхождения
и существенно удлиняя средний срок сделок

можно ли в принципе предсказывать оптимальное сочетание объемов?
ведь накладывание графиков и сборка синтетика идет на истории
была мысль строить корреляцию не самих валютных пар а их приращений
т.е. исследуется взаимосвязь x(t)-x(t-1) и y(t)-y(t-1)
в итоге - красивая картина скомпенсированных колебаний по отдельным барам
но ценой полной потери долгосрочной корреляции
вариант с разницей курса и мувинга (x(t)-MA(x,N)) не сильно лучше
Если честно, то почти ничего из написанного не понял неуч я
Попробую немного поподробнее описать еще одну мою идею торговли парным, которую описал немного выше.

В классическом парном мы торгуем одну валютную пару против другой валютной пары.
Я же предлагаю торговать парную пару против другой парной пары, а именно 2е валютные пары против 2х валютных пар.
Я взял 6 максимально коррелируемых между собой пар.
EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13
EURJPY+0.12 CHFJPY-0.15
EURCAD+0.12 CADCHF+0.17
EURUSD+0.19 USDCHF+0.23
EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16
EURAUD+0.1 AUDCHF+0.15
Размеры ордеров еще не совсем хорошо подобраны. Все данные пары при сокращении на 1 общую валюту дают нам EURCHF. Т.е. получается, что мы торгуем EURCHF против EURCHF выраженную через парные пары.

скрин 6ти парных пар

[свернуть]


На графике мы видим 2 недели, что можно принять за коридор, что-бы определить максимум и минимум канала, в котором колеблется эквити.
В идеале будет, если мы подберем для каждой эквити размеры ордеров так, что бы канал эквити у всех 6 парных пар был одинаковый.
На графике видим верхнюю эквити (EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16) и нижнюю эквити (EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13).
Верхнюю ПП продаем (EURNZD-0.1 NZDCHF-0.16), а нижнюю покупаем (EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13) и при пересечении этих 2х эквити - закрываем 2 ПП.
При написании робота, канал желательно использовать больше (от 1 мес. до 3 мес.) и применить процентное соотношение. Канал от минимума до максимума = 100%. А для открытия ордеров задавать минимально допустимую процентную разницу 2х из 6ти эквити.

Последний раз редактировалось Novikov; 20.06.2014 в 19:56.
20.06.2014, 20:45
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
да, так намного нагляднее, спасибо, идея понятна
мне нужно подумать
из общих соображений сходу - получается что расхождение и схождение-пересечение верхней и нижней кривых ПП эквивалентно отклонению и возврату к нулю соответствующему синтетику спредового типа, соответственно успех измеряется количеством таких возвратов-пересечений с 0
20.06.2014, 21:03
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Но это всего лишь одна пара EURCHF разложенная на 6 ПП.
Такое же можно попробовать и с другими парами. А корреляцию использовать для определения направления открытия ордеров в ПП.
И можно открывать ордера не только 1 раз в сутки, а заданное количество раз - хоть каждый час.

А так же можно добавить мартин.
1 тип мартина - доливаться при просадках.
2 тип мартина - открывать увеличенные ордера после закрытия в минусе.
20.06.2014, 22:52
Аватар для trader4444
trader4444 trader4444 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.11.2013 / Сообщений: 37
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 19
EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13
EURJPY+0.12 CHFJPY-0.15
EURCAD+0.12 CADCHF+0.17
EURUSD+0.19 USDCHF+0.23
EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16
EURAUD+0.1 AUDCHF+0.15

на основании чего взяты лоты?
21.06.2014, 08:35
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13
EURJPY+0.12 CHFJPY-0.15
EURCAD+0.12 CADCHF+0.17
EURUSD+0.19 USDCHF+0.23
EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16
EURAUD+0.1 AUDCHF+0.15

на основании чего взяты лоты?
пара | цена п. | валат. | вал.в. | лот
...............................235,17
EURGBP | 17,05 | 8 | 136,40 | 1,72
EURJPY | 9,82 | 20 | 196,40 | 1,20
EURCAD | 9,25 | 21 | 194,25 | 1,21
EURUSD | 10,00 | 12 | 120,00 | 1,96
EURNZD | 8,71 | 27 | 235,17 | 1,00
EURAUD | 9,40 | 24 | 225,60 | 1,04
GBPCHF | 11,20 | 16 | 179,20 | 1,31
CHFJPY | 9,82 | 16 | 157,12 | 1,50
CADCHF | 11,20 | 12 | 134,40 | 1,75
USDCHF | 11,20 | 9 | 100,80 | 2,33
NZDCHF | 11,20 | 13 | 145,60 | 1,62
AUDCHF | 11,20 | 14 | 156,80 | 1,50

Цену пункта умножаем на валатильность, которую получаем с помощью ATR с периодом 1560 и в него засовываем MA с тем же периодом, получаем валатильность в валюте. Берем максимальное значение (235,17) и с помощью размеров лотов выравниваем все значения.
А потом просто уменьшил в 10 раз.
21.06.2014, 11:04
Аватар для vonamsu
vonamsu vonamsu на форуме Активный участник
Регистрация: 13.03.2011 / Адрес: Moscow / Сообщений: 22
Поблагодарили 40 раз(а) / Репутация: 41

Скрытый текст

пара | цена п. | валат. | вал.в. | лот
...............................235,17
EURGBP | 17,05 | 8 | 136,40 | 1,72
EURJPY | 9,82 | 20 | 196,40 | 1,20
EURCAD | 9,25 | 21 | 194,25 | 1,21
EURUSD | 10,00 | 12 | 120,00 | 1,96
EURNZD | 8,71 | 27 | 235,17 | 1,00
EURAUD | 9,40 | 24 | 225,60 | 1,04
GBPCHF | 11,20 | 16 | 179,20 | 1,31
CHFJPY | 9,82 | 16 | 157,12 | 1,50
CADCHF | 11,20 | 12 | 134,40 | 1,75
USDCHF | 11,20 | 9 | 100,80 | 2,33
NZDCHF | 11,20 | 13 | 145,60 | 1,62
AUDCHF | 11,20 | 14 | 156,80 | 1,50

Цену пункта умножаем на валатильность, которую получаем с помощью ATR с периодом 1560 и в него засовываем MA с тем же периодом, получаем валатильность в валюте. Берем максимальное значение (235,17) и с помощью размеров лотов выравниваем все значения.
А потом просто уменьшил в 10 раз.
[свернуть]

На сколько я помню, вроде бы лот результирующий получается манипуляцией не только от максимальной волатильности, но и от максимальной стоимости пункта. К примеру возьмем твои данные:

КОРРЕКТИРОВКА

[свернуть]


Плюс к этому расчет волатильности ведь можно произвести не только по ATR. Мне лично кажется что по ATR более грубые данные получаются. Не проще взять H-L, к примеру, за тот же период 1560?

Последний раз редактировалось vonamsu; 21.06.2014 в 11:20.
kot287 
21.06.2014, 12:54
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Плюс к этому расчет волатильности ведь можно произвести не только по ATR. Мне лично кажется что по ATR более грубые данные получаются. Не проще взять H-L, к примеру, за тот же период 1560?
Кому как удобно и проще. Я описал всего лишь один из вариантов
21.06.2014, 13:13
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
а подставляю таймсерии в уравнение регрессии и лоты определяю как коэффициенты (решение уравнения), в случае двух пар получается довольно близко к методу по волатильности

(в случае долгосрочных моделей метод волатильности уступает регрессии, на внутридневных моделях нет разницы)

Последний раз редактировалось transcendreamer; 21.06.2014 в 13:15.
21.06.2014, 13:22
Аватар для kot287
kot287 kot287 вне форума Активный участник
Регистрация: 14.06.2012 / Сообщений: 129
Поблагодарили 88 раз(а) / Репутация: 89

Скрытый текст


[свернуть]

На сколько я помню, вроде бы лот результирующий получается манипуляцией не только от максимальной волатильности, но и от максимальной стоимости пункта. К примеру возьмем твои данные:

КОРРЕКТИРОВКА

[свернуть]


Плюс к этому расчет волатильности ведь можно произвести не только по ATR. Мне лично кажется что по ATR более грубые данные получаются. Не проще взять H-L, к примеру, за тот же период 1560?
Как правильней не знаю.Сам беру hi-lo за n дней,умножаю на стоимость пунта,V(общ)=складываю все волы,затем каждую волатильность делю на V(общ).
Для рассчета собрал индикатор:
расчет лотов для 4 мажеров по их кроссам.
Будут предложения по рассчетам - могу переделать.
Kvant , Novikov 
21.06.2014, 13:43
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
Если честно, то почти ничего из написанного не понял неуч я
Попробую немного поподробнее описать еще одну мою идею торговли парным, которую описал немного выше.

В классическом парном мы торгуем одну валютную пару против другой валютной пары.
Я же предлагаю торговать парную пару против другой парной пары, а именно 2е валютные пары против 2х валютных пар.
Я взял 6 максимально коррелируемых между собой пар.
EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13
EURJPY+0.12 CHFJPY-0.15
EURCAD+0.12 CADCHF+0.17
EURUSD+0.19 USDCHF+0.23
EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16
EURAUD+0.1 AUDCHF+0.15
Размеры ордеров еще не совсем хорошо подобраны. Все данные пары при сокращении на 1 общую валюту дают нам EURCHF. Т.е. получается, что мы торгуем EURCHF против EURCHF выраженную через парные пары.

скрин 6ти парных пар

[свернуть]


На графике мы видим 2 недели, что можно принять за коридор, что-бы определить максимум и минимум канала, в котором колеблется эквити.
В идеале будет, если мы подберем для каждой эквити размеры ордеров так, что бы канал эквити у всех 6 парных пар был одинаковый.
На графике видим верхнюю эквити (EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16) и нижнюю эквити (EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13).
Верхнюю ПП продаем (EURNZD-0.1 NZDCHF-0.16), а нижнюю покупаем (EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13) и при пересечении этих 2х эквити - закрываем 2 ПП.
При написании робота, канал желательно использовать больше (от 1 мес. до 3 мес.) и применить процентное соотношение. Канал от минимума до максимума = 100%. А для открытия ордеров задавать минимально допустимую процентную разницу 2х из 6ти эквити.

беру твои 2 ПП (комбинацию четырех инструментов)
составляю портфель EURNZD-0.1 NZDCHF-0.16 EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13
сразу видно что это получился портфель типа "лок со смещением"
то есть пересечение нуля (условие закрытия) у него постепенно уплывает
и иногда (крайне редко) с ним случаются большие "вылеты" и "выбросы"
21.06.2014, 13:57
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
а вот как это выглядит на м15
получается что тут в большинстве нужно будет ловить выбросы

Скрытый текст

Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbpchfm15.png
Просмотров: 5
Размер:	27.3 Кб
ID:	168872
[свернуть]


далее сравним это с графиками компонентов портфеля
например по nzdchf видно что выбросы соответствуют "шпилькам"
то есть либо выход новостей либо "тонкий рынок"

Скрытый текст

Нажмите на изображение для увеличения
Название: spikes.png
Просмотров: 7
Размер:	36.8 Кб
ID:	168875
[свернуть]


получается что советник должен отлавливать эти моменты
но еще за кадром остались спред, комиссии и свопы
для такого объема лотов выбросы составляют 1000-1500 рублей
и для такого портфеля спред будет приблизительно сопоставимым

ps. научился пользоваться спойлерами!
21.06.2014, 14:03
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
используя оптимизацию лотов можно немного перестроить этот портфель и сделать так чтобы количество выбросов стало заметно больше (чаще)..... суммарный объем - 0.3 лота
21.06.2014, 14:06
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
увеличивая до общий объем до 3 лотов получаем вообще грааль
21.06.2014, 14:25
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
теперь посчитаем суммарный спред для портфеля объемом на 3 лота
данные калькулятора альпари (usd):
eurgbp 0.66 3.37
gbpchf 0.56 24.38
eurnzd 0.66 27.55
nzdchf 1.11 76.82
итого 132.12

получается что только высокие пики оправдывают спред
а приблизительно в половине случаем половина и больше нужно отдать на спред
учитывая что большинство сделок закрываются минут за 15 свопом можно пренебречь
то есть в теории эта стратегия может принести прибыль в некоторых сделках

также нужно учитывать что расчет делался по close
полный размах high-low может дать больше
но остался еще самый интересный фактор - проскальзывания и расширение спреда
думаю, особенно расширение спреда сильно подпортит статистику
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO