Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
26.03.2015, 20:49
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
Ваша ирония сильно преувеличена

Ну я что кого-то заставляю что ли?


Кому не надо пусть и дальше торгуют прямыми кроссами.


Предупрежден значит вооружен. Вот и все.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 26.03.2015 в 20:53.
26.03.2015, 20:56
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
не нужно. допустим, у нас есть на счету 1000 долларов. если мы будем работать парой audnzd - то сможем на всю сумму открыть сделку. если будем работать двумя парами audusd и nzdusd, то нам придется нашу сумму поделить пополам (приблизительно) и поставить по 500 долларов на одну и другую ногу.
соответственно и доход по этому методу будет в 2 раза ниже.
В то время как по 1000 audnzd мы заработаем 10 долларов - по 500 audusd и 500 nzdusd мы заработаем 5 долларов.

Либо, перефразировав первый абзац - "чтобы открыть аналогичную сделку по audusd и nzdusd - нам нужна в 2 раза бОльшая сумма".
особенно учитывая увеличенную маржу это выглядит бесперспективным

возможно удастся сэкономить несколько пунктов спреда - а возможно и нет, это это от ситуации зависит, ведь может быть сдвиг котировок между покупкой первой и второй пары

и учитывая что экономия спреда мизерная что видно на портфелях - непонятно зачем эти мучения

это может быть важно только на очень коротких дистанциях, то есть портфели м5 и ниже
26.03.2015, 21:06
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
особенно учитывая увеличенную маржу это выглядит бесперспективным

возможно удастся сэкономить несколько пунктов спреда - а возможно и нет, это это от ситуации зависит, ведь может быть сдвиг котировок между покупкой первой и второй пары

и учитывая что экономия спреда мизерная что видно на портфелях - непонятно зачем эти мучения

это может быть важно только на очень коротких дистанциях, то есть портфели м5 и ниже

Говорю, говорю, зачем, почему и для чего...

Как об стенку.

Значит вам и не нужно. Ответ очень прост.

Я ж не только вам формулы выложил.


Какие-то непонятки странные.
Ветку читают сотни людей, тот кому надо сам разберется.

Кому не надо проходит мимо.




Потому как уже болтовня пивного разлива пошла.

Кому надо? Кому не надо?
Кому жить хорошо? Кому нет?
У кого жена, а у кого еще и любовница...
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 26.03.2015 в 21:15.
26.03.2015, 21:15
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
По audnzd спред 5 пунктов
По audusd 2 пунта и по nzdusd 3 пункта. В сумме 5 пунктов.

Этот метод можно использовать там где спред кросса намного больше чем сумма спредов двух ног.

Проблему увеличения маржи можно решить увеличив плечо в 2 раза. Ведь, если у нас получается в 2 раза меньшая прибыль, то и просадки получаются в 2 раза меньше.
26.03.2015, 21:21
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
По audnzd спред 5 пунктов
По audusd 2 пунта и по nzdusd 3 пункта. В сумме 5 пунктов.

Этот метод можно использовать там где спред кросса намного больше чем сумма спредов двух ног.

Проблему увеличения маржи можно решить увеличив плечо в 2 раза. Ведь, если у нас получается в 2 раза меньшая прибыль, то и просадки получаются в 2 раза меньше.

Спреды меняются с каждым тиком.

Там где сейчас 5, на следующем тике 5,5.

Очень интересное сравнение.


Вот соберите статистику среднего спреда кросса и его долларовой синтетики за неделю, тогда и поговорим.


Прибыль не получается в два раза меньшая.
Прибыль будет равная, но при большем залоге.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 26.03.2015 в 21:26.
26.03.2015, 21:26
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
все познается в цифрах
вот два здоровенных портфеля волатильностью 400К с лишним долларов
исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44
портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41
графики обоих портфелей на скриншотах

видно что портфели почти одинаковые, различаются совсем чуть-чуть
на экране это 1 пиксель, в деньгах это 0,3% от волатильности
экономия спреда = 40 долларов что составляет 0,5% от общей суммы
разница в марже на 30% с лишним больше

спрашивается - стоит ли экономить 0,5% спреда ценой 30% маржи?
если мы не торгуем но новостях, не пипсуем, не занимаемся другими нехорошими делами
да эти 0,5% просто пыль не заслуживающая внимания
26.03.2015, 21:29
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Как я оцениваю большой ли спред на финансовом инструменте.
Возьмем для примера золото.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 777.png
Просмотров: 14
Размер:	37.4 Кб
ID:	200781
Вычисляем спред: берем аск минус бид. 120501-120469=32
Новички скажут: "32! О боже какой большой спред, этот инструмент не подходит для торговли! На евре всего 1 пункт!"
Дальше спред делим на цену инструмента:
30/120469=0,0002
И говорю, что у нас издержки будут по этому инструменту: две десятитысячных. (На евре одна десятитысячная)
Вот так и оценивайте величину спреда, не в самих пунктах, а в десятитысячных.

PS: выгодность фининструмента для торговли нужно еще оценивать по волатильности. Может быть спред у инструмента 10 пунктов (казалось бы высокий), но фи этот проходит 1000 пунктов в день. А может быть фи со спредом 1 пункт (кажется, низкий), но он проходит в день 10 пунктов.

Последний раз редактировалось acronis7; 26.03.2015 в 21:41.
26.03.2015, 21:31
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
все познается в цифрах
вот два здоровенных портфеля волатильностью 400К с лишним долларов
исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44
портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41
графики обоих портфелей на скриншотах

видно что портфели почти одинаковые, различаются совсем чуть-чуть
на экране это 1 пиксель, в деньгах это 0,3% от волатильности
экономия спреда = 40 долларов что составляет 0,5% от общей суммы
разница в марже на 30% с лишним больше

спрашивается - стоит ли экономить 0,5% спреда ценой 30% маржи?
если мы не торгуем но новостях, не пипсуем, не занимаемся другими нехорошими делами
да эти 0,5% просто пыль не заслуживающая внимания

Ответ же на поверхности, чем больше кроссов в синтетике, тем больше экономия.

Ничего так, что в приведенном примере из 5 пар только одна кроссовая?

А если кроссовые будут все?

А проскальзывания большие на кроссах здесь учтены?
А усыхание ликвидности?
А своп?

Но это вопросы не для ответов, и так понятно, что это все не учтено.


У вас на графике ошибка, скорее всего, сумма в пересчете на доллар NZDCAD должна почти полностью равняться NZDUSD+USDCAD.

NZDCAD=+90, NZDUSD+USDCAD=91+70=+161

Как я оцениваю большой ли спред на финансовом инструменте.
Возьмем для примера золото.
Вложение 200781
Вычисляем спред: берем аск минус бид. 120501-120469=32
Новички скажут: "32! О боже какой большой спред, этот инструмент не подходит для торговли! На евре всего 1 пункт!"
Дальше спред делим на цену инструмента:
30/120469=0,0002
И говорю, что у нас издержки будут по этому инструменту: две десятитысячных. (На евре одна десятитысячная)
Вот так и оценивайте величину спреда, не в самих пунктах, а в десятитысячных.

Вы точно не понимаете, чем среднее значение спреда за неделю отличается от спреда в моменте?
Или придуриваетесь?
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 26.03.2015 в 21:41.
26.03.2015, 21:31
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от: officialboob
Вот соберите статистику среднего спреда кросса и его долларовой синтетики за неделю, тогда и поговорим.
Вот)
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/USD
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=NZD/USD

Последний раз редактировалось NSerega; 26.03.2015 в 22:55.
26.03.2015, 21:43
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Вот)
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/USD
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=NZD/USD

Оанда не рыночный брокер. Точнее совсем не брокер. А маркетмейкер (кухня).

Пример не подходит.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось NSerega; 26.03.2015 в 22:55.
26.03.2015, 21:48
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Сообщение от: officialboob
Ответ же на поверхности, чем больше кроссов в синтетике, тем больше экономия.

Ничего так, что в приведенном примере из 5 пар только одна кроссовая?

А если кроссовые будут все?

А проскальзывания большие на кроссах здесь учтены?
А усыхание ликвидности?
А своп?

Но это вопросы не для ответов, и так понятно, что это все не учтено.





Вы точно не понимаете, чем среднее значение спреда за неделю отличается от спреда в моменте?
Или придуриваетесь?



сдается мне, у Вас имеется одержимость сверх-идеями


покупка-продажа портфеля обычно производится в нормальных условиях а не в момент пиковых спредов
по крайней мере так логично поступать
поэтому статистика пиковых спредов это всего лишь фоновая информация
волатильность инструментов оказывает куда большее влияние чем спред, в разы больше
тоже самое и своп и проскальзывания и комиссии
если конечно Ваш брокер не из 90ых годов
с ликвидностью на форексе могут возникнуть проблемы только у оооочень крупных криентов
может быть Вы тайный бенефициар/владелец какого-то фонда?
и пипсуете по ночам гигантскими суммами на кроссах?

я показал на конкретном примере выше что экономия спреда (в нормальных условиях) мизерная
если портфель с высоким содержанием тяжелых кроссов то экономия спреда будет чуть побольше
но все равно это жалкие проценты точнее доли процента
26.03.2015, 21:54
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
сдается мне, у Вас имеется одержимость сверх-идеями


покупка-продажа портфеля обычно производится в нормальных условиях а не в момент пиковых спредов
по крайней мере так логично поступать
поэтому статистика пиковых спредов это всего лишь фоновая информация
волатильность инструментов оказывает куда большее влияние чем спред, в разы больше
тоже самое и своп и проскальзывания и комиссии
если конечно Ваш брокер не из 90ых годов
с ликвидностью на форексе могут возникнуть проблемы только у оооочень крупных криентов
может быть Вы тайный бенефициар/владелец какого-то фонда?
и пипсуете по ночам гигантскими суммами на кроссах?

я показал на конкретном примере выше что экономия спреда (в нормальных условиях) мизерная
если портфель с высоким содержанием тяжелых кроссов то экономия спреда будет чуть побольше
но все равно это жалкие проценты точнее доли процента

Ну так не торгуйте, я же уже сказал.

Проскальзывание в 100 пп может случиться даже на спокойном рынке днем по самой ликвидной EURUSD. На кроссе может зашкварить гораздо сильнее.

Почему так происходит я объяснял в последних своих сообщениях в этой ветке.

http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-175.html



И хватит уже об этом. Надоело.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
27.03.2015, 08:35
Аватар для Кузьмич69
Кузьмич69 Кузьмич69 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.03.2015 / Сообщений: 28
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 6
столько всего наговорили, 3 страницы за вечер, и не понятно на чью сторону встать ))
вроде в словах каждого что то есть
officialboob
transcendreamer
выложите стейты чтобы было наглядное подтверждение теоритичесских изысканий каждого ну например за последние месяц, два
27.03.2015, 08:46
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: Кузьмич69
столько всего наговорили, 3 страницы за вечер, и не понятно на чью сторону встать ))
вроде в словах каждого что то есть
officialboob
transcendreamer
выложите стейты чтобы было наглядное подтверждение теоритичесских изысканий каждого ну например за последние месяц, два

Может сразу ключ от квартиры, где деньги лежат?

Что бы сторону не выбирать и не мучаться.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
27.03.2015, 08:57
Аватар для Кузьмич69
Кузьмич69 Кузьмич69 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.03.2015 / Сообщений: 28
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 6
забавную шняжку любой может сморозить
а вот подкрепить...
ну если думаеш что это раскроет твой секрет то не выкладывай, но мне кажется показ нескольких сделок не заберет твой хлеб
27.03.2015, 09:05
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,117
Поблагодарили 2,643 раз(а) / Репутация: 2631
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от: Кузьмич69
забавную шняжку любой может сморозить
а вот подкрепить...
ну если думаеш что это раскроет твой секрет то не выкладывай, но мне кажется показ нескольких сделок не заберет твой хлеб
с чего ты взял, что кому то надо что-то подтверждать?
ЧЕЛОВЕКИ делятся своими наработками, а ты уже сам решай, использовать их или нет
27.03.2015, 09:16
Аватар для Кузьмич69
Кузьмич69 Кузьмич69 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.03.2015 / Сообщений: 28
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 6
оййй Новиков не лезь уже , ты в каждой бочке, ты еще до вчерашнего дня торговал 1евро 1 фунт 1еврофунт и считал это замкнутым треугольником не понимая протечки, так что иди теорию читай а не играй в адвоката
27.03.2015, 09:18
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: Кузьмич69
забавную шняжку любой может сморозить
а вот подкрепить...
ну если думаеш что это раскроет твой секрет то не выкладывай, но мне кажется показ нескольких сделок не заберет твой хлеб

Здесь не рай для ротозеев, которым нужно не только объяснить, а еще и разжевать и за них проглотить, а потом им еще и денег на трамвай дать.

Обсуждаются концепции и системные подходы.

Готовые решения каждый делает сам.

Nothing personal...
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
27.03.2015, 09:35
Аватар для Кузьмич69
Кузьмич69 Кузьмич69 вне форума Новичок форума
Регистрация: 17.03.2015 / Сообщений: 28
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 6
Сообщение от: officialboob
Обсуждаются концепции и системные подходы.
Nothing personal...
ок будеш теоретиком...концептуальны ..))

Новиков и тот что то показывает, пусть даже линию эквити..

спасибо за отказ и за ротозея)))

ну а я постараюсь не пойти по пути теоретиков , скоро буду мусорить своими сделками))
27.03.2015, 09:38
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сделками мусорят в разделе Торговых дневников.

А то на вас мусорщиков не хватит, подметать за каждым.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO