Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
12.10.2012, 15:56
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Смотрим первую картинку. Синяя линия- это эквити. Просадка (MinMax) при стандартных лотах. На второй картинке при измененных лотах.
Таким образом любой треугольник или пару можно оптимизировать по лотам для более равномерной эквити, тем самым снижая просадку и даже создавая канал для работы.
12.10.2012, 16:23
Аватар для joywork
joywork joywork вне форума Местный житель
Регистрация: 08.09.2010 / Адрес: Kiev / Сообщений: 217
Поблагодарили 200 раз(а) / Репутация: 201
  • Отправить сообщение для joywork с помощью Skype™
Здравствуйте! Еще раз повторюсь с вопросом: почему всегда в парах или треугольниках используем одинаковый лот? Не лучше ли подбирать соотношение по сглаженной эквити ? Допустим EUR/USD против USD/CHF, в настоящий момент соотношение лотов лучше будет 1:1,3. Правда в этом случае нужно индюки модифицировать с учетом лотов. И, рассуждая теоретически, такая торговля будет иметь хоть какую-то гибкость по сравнению просто с кроссом. Что думаете?
потому-что не известно какая из пар будет обгонять друг друга если верхняя пара застыла а нижняя ушла вниз а потом обе уйдут вниз и схлопнутся то так как нижнюю мы открыли на покупку да ещё и с большим лотом она даст больший минус а не прибыль
12.10.2012, 16:30
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
joywork. Ну мы же опираемся на исторические данные выбранного периода (см.графики выше). Назовите хоть одну причину- почему лот должен одинаковым? Ведь волатильность и прочие характериситики у каждой валюты разные.
12.10.2012, 16:42
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
В свое время на таком сглаживании курсов заработал приличные деньги. Но, по неопытности, уверовал в непогрешимость созданного канала- начал усредняться(канал был дееспособен не один год). Так как одной из пар в треугольнике было золото, то тренд по золоту (который начался несколько лет назад) разрушил всю корреляцию треугольника начисто. Поэтому к данной теме охладел, но увидел что люди интересуются этой темой.
12.10.2012, 16:48
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Манипулирование размером лотов в парной торговле, на мой взгляд, открывает более широкие возможности для творчества. Сглаживание эквити безусловно будет сужать диапазон торгов и снижать риски. Вопросом остается обоснованная оптимизация подбора лотов и своевременное обнаружение прорывов (снижение корреляции к 0 между парами).
12.10.2012, 17:02
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Смотрим чудненький сглаженный канал с изменными лотами- это же живые деньги. Но есть одно но - когда-то случится прорыв и будет мама-не-горюй.
12.10.2012, 18:23
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 924
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
ну поставь ограничение на прорыв... словишь небольшого лося - предыдущая или будущая прибыль отобёт убыток...
12.10.2012, 18:36
Аватар для cfifcfif
cfifcfif cfifcfif вне форума Элитный участник
Регистрация: 22.07.2011 / Адрес: краснодар / Сообщений: 1,403
Поблагодарили 1,425 раз(а) / Репутация: 1427
  • Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
ХМ вот это уже папрекольнее тема но я некак ни пайму как математически всё росщетать с 2 парами как 2 пальца о басфальт а вот взять если 3-4 пары ещё и падобрать оптемальные лоты вот-это и будет класс
Открыта новая вакансия ищем математика.
12.10.2012, 21:05
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
ну поставь ограничение на прорыв... словишь небольшого лося - предыдущая или будущая прибыль отобёт убыток...
Видимо ничего другого и не придумать. Дело в том, что на практике идеального канала все-таки не построишь и тиковые просадки с возвратом в канал будут постоянно (допустим на новостях). Стопы здесь резко понизят эффективность.
В любом случае, я наверно вас убедил, что подбор лотов это эффективнее, чем работать постоянно фиксированным. Вернее, лоты нужно оптимизировать в определенные промежутки времени. Ведь торговля по раздвижкам и схлопам- это, как ни крути, работа в определенном временном канале.Торговля на схлоп- это от границ канала, на раздвижку- от медианы канала.
Более того. Создание , например, треугольника, оптимизированного по лотам, даст нам инструмент, с которым не работает на форекс никто в мире. Конкурентов, так сказать, нет.
12.10.2012, 21:14
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
ХМ вот это уже папрекольнее тема но я некак ни пайму как математически всё росщетать с 2 парами как 2 пальца о басфальт а вот взять если 3-4 пары ещё и падобрать оптемальные лоты вот-это и будет класс
Открыта новая вакансия ищем математика.
Насчет математика - это в точку. Так как в нынешних условиях приходится подбирать все вручную и на глаз. Тут нужно что-то типа мультивалютного тестера на выравнивание эквити с оптимизацией лотов. Хотя вполне можно и сейчас работать. Истинное эквити показывает индикатор Difference, который выкладывлся где-то на ветке, но только по двум парам и с фиксированным лотом. Оптимизированная эквити ведет себя на графике точно как и любая валютная пара (каналы, уровни и пр.), но только равномернее и гораздо меньшим MinMax на аналогичных временных зонах.
12.10.2012, 21:38
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Видимо ничего другого и не придумать. Дело в том, что на практике идеального канала все-таки не построишь
Построить то можно, но нам нужна достаточная амплитуда для взятия прибыли с учетом расходов.
Насчет математика - это в точку. Так как в нынешних условиях приходится подбирать все вручную и на глаз. Тут нужно что-то типа мультивалютного тестера на выравнивание эквити с оптимизацией лотов. Хотя вполне можно и сейчас работать. Истинное эквити показывает индикатор Difference, который выкладывлся где-то на ветке, но только по двум парам и с фиксированным лотом. Оптимизированная эквити ведет себя на графике точно как и любая валютная пара (каналы, уровни и пр.), но только равномернее и гораздо меньшим MinMax на аналогичных временных зонах.
С рецыклом не разбирались? - _http://codebase.mql4.com/ru/7321
Пробовал убрать USDCHF из строки, но все равно считает с этой парой. В понедельник попробую еще.
Чем вас не устраивают индикаторы Equity_SLE и Equity_v7?
12.10.2012, 22:24
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Построить то можно, но нам нужна достаточная амплитуда для взятия прибыли с учетом расходов.

С рецыклом не разбирались? - _http://codebase.mql4.com/ru/7321
Пробовал убрать USDCHF из строки, но все равно считает с этой парой. В понедельник попробую еще.
Чем вас не устраивают индикаторы Equity_SLE и Equity_v7?
Посмотрю. Спасибо. Дело в том, что отстал от жизни- говорил же, что забросил это дело, а сейчас вот стал ветку читать. Просто хотел донести, что с этой точки зрения взгляд на парную (и более) торговлю перспективнее и шире.
12.10.2012, 22:29
Аватар для ppvic
ppvic ppvic вне форума Активный участник
Регистрация: 13.09.2012 / Сообщений: 87
Поблагодарили 46 раз(а) / Репутация: 47
Кто, как думает можно при максимальной раздвижке валютных пар EURUSD GBPUSD в 60 пунктов, при входе на раздвижке в 30 пунктов, схлопывание на 40 применяя схему доливок 111111 заработать 90 пунктов, 123456-490 пунктов, ну а если применить схему 1124816 заработать 970 пунктов.
А, наверное, уже никто и никак не думает...

Сам я пришел к следующему, может быть кому-то полезным (сам я исключил раскорреляции торговых инструментов из своего обучения, в пользу фрактального анализа рынка).

1. Треугольник. Основные пары с минимальным свопом, страхующая с максимальным положительным.

2. Торговля из трендовых. Если, к примеру, по DLRC текущая позиция по одной из основных пар НЕ находится на вершине тренда — игнорируется вход. При этом, страхующая пара не учитывается в данном пункте.

3. Все условия соблюдены. Но при этом вход в позиции делается так:
3.1. Первая основная пара с рынка.
3.2. Вторая основная пара по стоп-ордеру, корректируется во времени.
3.3. Страхующая пара по лимит-ордеру, корректируется во времени.


В среднем, с плечом 1:1, около 200 пп. в месяц без особого риска.
Не грааль, ясен пень. Но продуманным трейдерам может быть интересно...

Если не поняли суть, пишите. Если не отвечу здесь — найдете меня в интернетах.
12.10.2012, 22:56
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Построить то можно, но нам нужна достаточная амплитуда для взятия прибыли с учетом расходов.

С рецыклом не разбирались? - _http://codebase.mql4.com/ru/7321
Пробовал убрать USDCHF из строки, но все равно считает с этой парой. В понедельник попробую еще.
Чем вас не устраивают индикаторы Equity_SLE и Equity_v7?
Рецикл по ссылке- это очень интересная штука (начал читать). По сути какой-то крутой математик уже во всем разобрался. Надо изучить детальнее.....
12.10.2012, 23:07
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
OlegSk. Так Equity_v7 - это же по истории торгового счета (типа не то, о чем я писал). А что Equity_SLE? Не смог его найти.
12.10.2012, 23:24
Аватар для cfifcfif
cfifcfif cfifcfif вне форума Элитный участник
Регистрация: 22.07.2011 / Адрес: краснодар / Сообщений: 1,403
Поблагодарили 1,425 раз(а) / Репутация: 1427
  • Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
По сути какой-то крутой математик уже во всем разобрался.
Канечно разобрался и не один ну в свабодном доступе не то что бесплатно нету даже платно Вообщем надо самому мазговать перелопатить все 60 пар и патехоньку всё записывать это реальна интересная тема галоваломка тут уже не в деньгах дело ну я так к слову.
12.10.2012, 23:42
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Канечно разобрался и не один ну в свабодном доступе не то что бесплатно нету даже платно Вообщем надо самому мазговать перелопатить все 60 пар и патехоньку всё записывать это реальна интересная тема галоваломка тут уже не в деньгах дело ну я так к слову.
То, что есть в codebase + инструменты по рециклу, это уже немало. Обзорно посмотрев материал, мне показалось, что то, что нам нужно, можно решить. А нам нужно оптимизировать состав и лоты треугольников (с треугольниками проще добиться приемлемой картинки, чем с парами).
60 пар лопатить не нужно. Надо взять наиболее коррелирируемые на данный момент (а это вряд ли больше10-15). И уже из них комбинировать. Если получится очень красиво, то хватит и одной тройки для торговли. А если она по каким-то причинам себя изживет, то заменять другой (более слаженной на данный момент).
12.10.2012, 23:50
Аватар для ppvic
ppvic ppvic вне форума Активный участник
Регистрация: 13.09.2012 / Сообщений: 87
Поблагодарили 46 раз(а) / Репутация: 47
То, что есть в codebase + инструменты по рециклу, это уже немало. Обзорно посмотрев материал, мне показалось, что то, что нам нужно, можно решить. А нам нужно оптимизировать состав и лоты треугольников (с треугольниками проще добиться приемлемой картинки, чем с парами).
60 пар лопатить не нужно. Надо взять наиболее коррелирируемые на данный момент (а это вряд ли больше10-15). И уже из них комбинировать. Если получится очень красиво, то хватит и одной тройки для торговли. А если она по каким-то причинам себя изживет, то заменять другой (более слаженной на данный момент).
Здравствуйте, уважаемый vvv68!
Если позволите, выскажу Вам критику по выделенному в Вашей цитате.

1. Лучшие результаты получаются по "треугольнику", как раз, по инструментам с взаимной раскорреляцией выше -0.8. (Ну, Вы помните же постулаты корреляционного анализа, не так ли? -1, 0, +1.)

2. Не факт, что хватит "одной тройки". Может случиться и так, что изначальный треугольник на какое-то время зависнет, и может оказаться полезным найти что-то еще. Это уж только от трейдера будет зависеть (выше в теме я дал условия).

3. Вот Вы же стараетесь найти некий "идеал", не так ли? Разочаровываю Вас?
Не обращайте внимания... Вспомните ДМБ. "Видишь суслика? -Не, не вижу. - И я не вижу(пауза), а он есть.
13.10.2012, 01:09
Аватар для vvv68
vvv68 vvv68 вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.10.2012 / Сообщений: 36
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Здравствуйте, уважаемый vvv68!
Если позволите, выскажу Вам критику по выделенному в Вашей цитате.

1. Лучшие результаты получаются по "треугольнику", как раз, по инструментам с взаимной раскорреляцией выше -0.8. (Ну, Вы помните же постулаты корреляционного анализа, не так ли? -1, 0, +1.)

2. Не факт, что хватит "одной тройки". Может случиться и так, что изначальный треугольник на какое-то время зависнет, и может оказаться полезным найти что-то еще. Это уж только от трейдера будет зависеть (выше в теме я дал условия).

3. Вот Вы же стараетесь найти некий "идеал", не так ли? Разочаровываю Вас?
Не обращайте внимания... Вспомните ДМБ. "Видишь суслика? -Не, не вижу. - И я не вижу(пауза), а он есть.
1. +1 или -1 это не суть важно. Вопрос регулируется просто: что из пар продать и что купить. Главно, что корреляция вообще присутствовала (как вы пишете > 0,8 или < -0,8)
2. мне в свое время хватило и одной тройки (самой управляемой в смысле равномерности эквити)
3. идеала здесь нет (его и вообще нет). Хочется просто уйти от первобытного способа перебирать пары и размеры лотов вручную методом подбора.
Если будет нормально подобран график эквити по тройке, то способы заработать найдутся (это и торговля от стенок канала, и от медианы канала, и даже по пересечению МА, и др.)
ppvic 
13.10.2012, 01:37
Аватар для ppvic
ppvic ppvic вне форума Активный участник
Регистрация: 13.09.2012 / Сообщений: 87
Поблагодарили 46 раз(а) / Репутация: 47
1. +1 или -1 это не суть важно. Вопрос регулируется просто: что из пар продать и что купить. Главно, что корреляция вообще присутствовала (как вы пишете > 0,8 или < -0,8)
2. мне в свое время хватило и одной тройки (самой управляемой в смысле равномерности эквити)
3. идеала здесь нет (его и вообще нет). Хочется просто уйти от первобытного способа перебирать пары и размеры лотов вручную методом подбора.
Если будет нормально подобран график эквити по тройке, то способы заработать найдутся (это и торговля от стенок канала, и от медианы канала, и даже по пересечению МА, и др.)
Спасибо за ответ, дорогой мой!

Буду крайне признателен, если Вы время-от-времени будете показывать собственные "треугольники" в этой теме.

Пометил в блокнотеге....
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO