Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
03.12.2012, 01:24
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
так у меня получалось пол года пока по одному треугольнику пары не разошлись безоткатно на 700п я открывался через каждые 100 п .наращивая лоты и думая что вот именно сейчас канал начнёт сужаться и будет откат хотя бы 100-150 п и так до тех пор пока депо не лопнуло
Поучительная история. Спасибо.
фирсяку на гилляку!

03.12.2012, 01:26
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
ХА только не с этого Ноября считайте..............
Надеюсь, хотя бы ты себя понимашь.
Потому что я не понимаю о чем вообще речь. =)
фирсяку на гилляку!

03.12.2012, 06:01
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Поучительная история. Спасибо.
Я посмотрел историю сделок и это не парный трейдинг Сержа. Это как раз очень похоже на игру иланом. Депо было перегружено, а так делать нельзя. Я очень благодарен автору, который выложил данные счета. Можно проанализировать, найти ошибки и исключить их из своей торговли, что бы не прийти к похожей картине.
03.12.2012, 07:46
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
Согласен с вами, принцип описанный Сержем работает, думаю слить депозит при правильных расчетах не получится, но и прибыльность не высокая. При продолжении раздвижки, когда цена идет против нас, эквити средств постоянно находится в горизонтальном канале, болтаясь в небольшом диапазоне, всегда есть возможность закрыть позиции в безубытке, или с небольшой прибылью когда она возвращается к верхней границе.
если имеется в виду 2-пары,
то как эквити может болтатся в горизонтальном канале, если при продолжении раздвижки, когда цена идет против нас, все открытые сделки идут в минус?
03.12.2012, 08:00
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
у меня предложение:
может переименуем слова "раздвижка" и "ннулевая точка"? (не раздражают они вас?)
раздвижку следует называть: "тренд (на кроссе)"
а нулевую точку: "предпологаемое начало тренда" и "начало предыдущего тренда"

Последний раз редактировалось coxah; 03.12.2012 в 08:05.
03.12.2012, 09:37
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
если имеется в виду 2-пары,
то как эквити может болтатся в горизонтальном канале, если при продолжении раздвижки, когда цена идет против нас, все открытые сделки идут в минус?
Нет, пар использовалось больше 10. Все позиции хеджируются, просадка по одним парам компенсируется прибылью по другим.

у меня предложение:
может переименуем слова "раздвижка" и "ннулевая точка"? (не раздражают они вас?)
раздвижку следует называть: "тренд (на кроссе)"
а нулевую точку: "предпологаемое начало тренда" и "начало предыдущего тренда"
Не корректно, потому что раздвижка соответствует тренду на кроссе только при правильно сбалансированных объемах мажоров. Но есть слово "спред" =)
Не во всех случаях раздвижка считается от начала тренда, зависит от стратегии.

Последний раз редактировалось OlegSk; 03.12.2012 в 09:49.
03.12.2012, 10:15
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
Нет, пар использовалось больше 10. Все позиции хеджируются, просадка по одним парам компенсируется прибылью по другим.


Не корректно, потому что раздвижка соответствует тренду на кроссе только при правильно сбалансированных объемах мажоров.
при сбалансированных объемах получаем чёткое повторение кросса.
а при не сбалансированных, тоже кросс немного искажённый, и по сути получаем что мы торгуем кросс + ту пару у которой перевес.

Не во всех случаях раздвижка считается от начала тренда, зависит от стратегии.
да какая разница откуда считается раздвижка. от точки отчёта если пары раздвигаются или сдвигаются будет тренд на кросее и наоборот.

все пары жостко и чётко почти до пипса привязаны друг к другу. часто люди торгуют 10-ю парами по сути торгуя одной, не понимая этого.

вот тут все вроде бы всё поняли, и говорят о портфельной торговле. но ни кто не посчитал на калкуляторе (которого в полне хватает 2+2=4) и не написал тут в чём преимущество его торговли портфелем. а только поверхносные слова типа "еслу у бабушки выростет член то она станет дедушкой"

Последний раз редактировалось coxah; 03.12.2012 в 10:30.
03.12.2012, 10:16
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Значит расскажу чуть поподробнее. Когда мы входим всем портфелем и по 1 треугольнику получаем + 100 пунктов прибыли к примеру. Это хорошо, но другой треугольник, допустим, у нас просел на те самые 100 пунктов. Мы закрываем тот что в прибыли и не меняя направление торговли открываемся тем треугольником, который закрыли в том же самом направлении, в котором он был до закрытия.

Надеюсь написал понятно. То есть у нас все позиции находятся в балансе всегда. Но и это еще не все. Расхождения между валютными парами у всех разные! Нельзя один и тот же шаг променять для всех валютных пар - это не правильно. Для одного треугольника он 50 пунктов, для другого 70, а для некоторых все 120. Так что тут будьте внимательны.

И еще. Никогда не увеличивайте лоты. Работаете 0.01 - таким и работайте и доливки таким же делайте. Никакие лоты тут уравновешивать не нужно и не пытайтесь совместить тс Николы и Сержа. Это по сути одинаковые, но в реале разные торговые системы.
03.12.2012, 10:26
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
при сбалансированных объемах получаем чёткое повторение кросса.
а при не сбалансированных, тоже кросс немного искажённый, и по сути получаем что мы торгуем кросс + ту пару у которой перевес.
Да, но, при этом, в этом может быть какой-то смысл. Например, мы видим, что если взять одну пару, проти полторы другой, то хороший канальчик. И вот, как надо, по моему, в таких случаях поступать:
- торговать на схождение от краев канала
- если происходит "раздвижка" (долбаное слово-то какое), то фиксируем убыток и бредом типа усреднения не занимаемся; хотя, теоретически, можно на бумаге перестроить канал, типа 1 пара против 1,7 другой, и исходя их этого скорректировать позу и таки дождаться схождения к нулю, но это очень сложно с точки зрения математики для большинства тут присутствующих (для меня -- просто сложно, но сложно =) ), а из-за коррекций, закрываясь на нуле этого спреда мы все равно можем получить убыточную позу (это не проблема, просто получается, что мы другим способом принимаем наши убытки, если ошиблись; надо ли вам такие сложности, думайте сами)
- строим новый канал и ищем точку входа

Как-то так. =)
фирсяку на гилляку!

coxah 
03.12.2012, 10:40
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
И уточню. Моя коррекция, про которую я говорю при перестройке канала, отличается от доливок, что предлагается другими, тем, что мы не повышаем риск (технически, нагрузка может меняться из-за маржи, так как маржа считается по парам, а не по валютам) и держим риск на четком, определенном заранее уровне (в деньгах или в процентах от депо).
фирсяку на гилляку!

03.12.2012, 10:42
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
да какая разница откуда считается раздвижка. от точки отчёта если пары раздвигаются или сдвигаются будет тренд на кросее и наоборот.
Потому и торгуется кросс (зависит от подхода) но анализируется поведение его составляющих.

Сообщение от: Sergey Kovalyov
Да, но, при этом, в этом может быть какой-то смысл. Например, мы видим, что если взять одну пару, проти полторы другой, то хороший канальчик. И вот, как надо, по моему, в таких случаях поступать:
- торговать на схождение от краев канала...
Так можно прийти к статистическому арбитражу =)

Последний раз редактировалось OlegSk; 03.12.2012 в 10:51.
03.12.2012, 10:46
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Так мы туда и идем! Только не все вкурсе =)
фирсяку на гилляку!

03.12.2012, 11:04
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Больше года обсуждается тема, но четких правил ТС так и не сформулировано, советника работающего также не видел. Периодически возвращаюсь к теме - не дает покоя мысль, а вдруг действительно грааль есть.
Появилось свободное время, собираюсь "допилить гири". Код будет открытый и всем доступный. Вот и посмотрим, есть грааль или нет
03.12.2012, 11:08
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Предлагаю начать с внятного ТЗ =)
фирсяку на гилляку!

03.12.2012, 11:32
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Речь идет о портфельной торговле. В прицепе выдержки из известной темы Мр.С., где он показывает свою торговлю.
03.12.2012, 13:14
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Предлагаю начать с внятного ТЗ =)
Блок-схема

1) Сигнал на открытие портфеля

2) Открытие портфеля

3) Управление позициями


п.2 механическая работа советника, реализовано.
п.3 управление позициями - цитирую автора " В общем, я начинаю публичную торговлю, как и обещал по Уловке № 4 (пункт 3)". Пункт 3 уловки - сложный метод (в прицепе), также без проблем реализуем.

Остается разобрать 1)
03.12.2012, 13:25
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Да, но, при этом, в этом может быть какой-то смысл. Например, мы видим, что если взять одну пару, проти полторы другой, то хороший канальчик. И вот, как надо, по моему, в таких случаях поступать:
- торговать на схождение от краев канала
- если происходит "раздвижка" (долбаное слово-то какое), то фиксируем убыток и бредом типа усреднения не занимаемся; хотя, теоретически, можно на бумаге перестроить канал, типа 1 пара против 1,7 другой, и исходя их этого скорректировать позу и таки дождаться схождения к нулю, но это очень сложно с точки зрения математики для большинства тут присутствующих (для меня -- просто сложно, но сложно =) ), а из-за коррекций, закрываясь на нуле этого спреда мы все равно можем получить убыточную позу (это не проблема, просто получается, что мы другим способом принимаем наши убытки, если ошиблись; надо ли вам такие сложности, думайте сами)
- строим новый канал и ищем точку входа

Как-то так. =)
Cмотря какой канальчик получился, если горизонтальный,то стратегия торговли одна, а если наклонный, то стратегия торговли другая. Неколла рекомендует, эквити загонять в канальчик под определенным углом. Если построить горизонтальный, а над ним наклонныйканальчик, то многое можно увидеть.
03.12.2012, 13:35
Аватар для zhen-24
zhen-24 zhen-24 вне форума Активный участник
Регистрация: 26.11.2011 / Сообщений: 268
Поблагодарили 60 раз(а) / Репутация: 61
  • Отправить сообщение для zhen-24 с помощью Skype™
Уже баланс 9.01$. Лот наверно большеват, я думал в два раза меньше использовать, но меньше просто уже некуда) Но просадок больших не было. Доливался примерно при просадке в 50 пт, но доливки были нечасто, и больше 1 колена не было. Ещё для входа на реале испольлзую демо счёт на котором всегда открыто несколько ордеров, очень помогает для принятия решения. И использую советник, который стоит на ВПС и закрывает ордера при достижении заданного % прибыли, я поставил 2% от депо.

Неколла, мне просто пока везёт?
Теперь баланс 10.81$. С 31 августа по сегодня с 5.65$ поднял до 10.81$. Доходность не устраивает при таких просадках, но я думаю доходность можно увеличить используя 2 реальных счёта, которые будут дополнять друг друга, открываться в обе стороны, потом доливаться и т.д. и т.п.. Буду пробовать. Пока скальпить не научился - буду пытаться по-прежнему крутить вертеть парный

Интересно как поживает Томми27, он мне запомнился как хороший торговец этим методом, и много мне помогал. Что-то его не слышно не видно. Томми27, если ты это видишь, ответь?

И ещё хочу сказать большое спасибо всем участникам этой и других веток этой темы!
03.12.2012, 15:22
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Лучше бы вам тз написал человек, который уже торгует по данной теме. А то так не получится должного результата. И кстати советую сделать 2 роботов. 1 будет накидываться на каждый график для расчетов, а другой будет следить за этими роботами и например отключать их когда 1 робот просигнализировал о стопе и закрывать все позиции как только они будут в +.
03.12.2012, 16:14
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Всем Привет (тема не дает покоя))!
Вроде Stiffman по схеме MrSerj уловка 4 пункт 3 сделал таки советника, но результаты его не удовлетворили (большое депо и время выхода по стопу всем портфелем большое слишком.)
SilverKZ, если будишь пилить на mt5 могу помочь, если помощь понадобится (кое какие наработки у меня были)
То-есть МистерСерж, все-же полагаю описал доливки правильно (возможны вариации тут не критично), но главное не досказано, как после срабатывания общего стопа вывести достаточно быстро весь портфель хотя бы на +30 пипов.

И еще не совсем понятен момент входа всем портфелем в одну сторону, но с учетом раздвижки по каждому треугольнику (в один момент времени) это как? Серж писал…

Demoschet Вот у вас есть, похоже практический опыт в этом вопросе если можно как вы действуете (может и поможете нам в написании ТЗ)?

Понятно раздвижки до стопа на каждом треугольники разные, это решаемо, просчитывается.
Понятно кол-во колен, подбираем по рискам.
Понятно 0.01 начало, далее колена плюсуем, а не умножаем.

Как грамотно входить? И Как выходить по стопу всем портфелем ? Вот в чем вопрос…
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO