Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
04.12.2012, 16:00
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
SilverKZ
Наработки есть, результата пока нет. Написал в ЛС.
04.12.2012, 16:36
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Можно даже упростить, посчитать среднюю выше и ниже нулевой линии. Изобразил на рисунке. Область схождения средних считать нулевой точкой портфеля, а расхождение (растягивается как резинка) на Delta моментом входа.

Вложение 97398
И почему мы любим все усреднять . Этот вариант безнадежен. Потому что вы найдете нулевую линию всего портфеля, но тут самое главное сделать правильным вход всем портфелем. В принципе вы программист с опытом, может сделаете грамотно и все у вас получится.

На счет индикатора спрашивали - этот индикатор просто отсчитывает кол-во пунктов от свечи до реальной цены на 1 валютной паре минус кол-во на другой и получаем кто куда убежал. Вот и все. И со временем я двигаю свечку отсчета. А по кроссу вхожу.
OlegSk 
04.12.2012, 18:52
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
И почему мы любим все усреднять . Этот вариант безнадежен. Потому что вы найдете нулевую линию всего портфеля, но тут самое главное сделать правильным вход всем портфелем. В принципе вы программист с опытом, может сделаете грамотно и все у вас получится.

На счет индикатора спрашивали - этот индикатор просто отсчитывает кол-во пунктов от свечи до реальной цены на 1 валютной паре минус кол-во на другой и получаем кто куда убежал. Вот и все. И со временем я двигаю свечку отсчета. А по кроссу вхожу.
От чего зависит выбор точки отсчета (свечки) и как осуществляется вход (по какому сигналу)?
В вышеуказанном примере предлагается вариант автоматизации определения:
1) нулевой точки портфеля
2) и сигнала на открытие портфеля
направление открытия кроссов определяется отдельно по правилам расхождения пар (треугольника) по тем же линиям на индикаторе.
04.12.2012, 21:26
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
В вышеуказанном примере предлагается вариант автоматизации определения:
1) нулевой точки портфеля
2) и сигнала на открытие портфеля
Не получая прибыли по каждой паре на тестах в течении года-двух а сразу загоняя все в мясорубку (все 28 пар) на выходе будет фарш возможно даже с плюсом, а в реале на каждую пару надо от 9тыс$

Начинать надо с получения например 8-10% в месяц с EURGBP за пару лет.
Без доливок не получится, без срезания убытка не получится, без фильтрации по времени сессий не получится.
Сильвер я тебе скидывал интересный индюк под MT5 iSpread2 расчитывает по барам без МАшек и не перерисовывает.
Или свой spreadForExpert возьми за основу

Последний раз редактировалось scort; 04.12.2012 в 21:36.
05.12.2012, 09:15
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Чую опять уходим в сторону исследований на несколько месяцев )))))

Вдумчиво вчитываемся: для портфеля не нужны ни какие индикаторы парного трейдинга, ИМХО, вся фишка в управлении позициями

Обоснование (подтверждение - скрин)
1) Смысл любого парного индикатора показать расхождение и схождение пар, т.е. разворот эквити пар (синтетика)
2) Эквити пар (синтетик) – это кросс в нашем случае, т.е. необходимо отследить разворот кросса
3) Разворот кросса определяется классическими и любыми другими индикаторами (не обязательно парного трейдинга).

Вывод: берем любые индикаторы, которые хорошо показывают разворот

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 05.12.2012 в 11:26.
coxah 
05.12.2012, 12:24
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Предложений по индикаторам нет. Для начала можно взять МАКД. Любой индикатор надо подстроить под таймфрейм и инструмент. Вижу два метода настройки: ручной и автоматом.
Ручной делается так (на скрине): определяются основные локальные экстремумы на графике (развороты) и меняя настройки индикатора необходимо добиться примерного совпадения пиков индикатора с точками разворота на графике финансового инструмента.

Скрытый текст

[свернуть]

Автоматом: при наличии готового советника в тестере оптимизируются настройки индикатора по максимальному балансу.

ИМХО, настройки индикатора для каждого кросса должны быть свои
05.12.2012, 12:29
Аватар для Птаха
Птаха Птаха вне форума Активный участник
Регистрация: 02.12.2012 / Сообщений: 11
Поблагодарили 32 раз(а) / Репутация: 33

По умолчанию Измерить скорость..?

Всем, привет!

Прошу заранее, не "кидать камни", но может моя мысль поможет извлечь выгоду..? Сам я, её кручу для другого повода, однако тема парного трейдинга существенно помогает подобным мыслям, вообще появляться в голове.

Пару лет назад, когда про парный трейдинг ещё не слыхал, пытались с другом отследить зависимость курсов валют от сырьевых индексов. В целом эксперимент удался, но наполовину. В 100% случаев, такая зависимость была определена. Однако, как показала практика, зависимость эта, имела собственную зависимость. Что-то сродни волатильности, её изменению и последствия оного. Немного сумбур, но не в нём суть, и даже неудача была не в этом. Мы нашли как себя вести на рынке, когда "наш критерий" вздумывал изменяться. Время для принятия решения и фин. манёвра было, т.к. работали на часовиках. В те времена, мы не нашли брокера, который бы поставлял котировки инструментов, для необходимых измерений, без перерыва. Тот, с которым работали, делал "окна" в одну торговую сессию, из-за чего показания индикатора на истории съезжали. Было невозможно произвести автоматизацию и оптимизацию системы в тестере. Мы даже нашли формулы как необходимые индексы рассчитывать, но программных средств MQL было не достаточно. Требовался вызов функции DLL, а сама функция пишется C++. До освоения С++, мы так и не дошли, и систему забросили.

Ну, а теперь по теме. Мы меряли скорость изменения индикатора. И когда она менялась, то принималось торговое решение. Сам индикатор, хоть где-то и завалялся в архивах, но в чистом виде, для парного трейда был не пригоден, как выяснилось позже, когда в поле нашего зрения попалась такая система работы.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: kj.gif
Просмотров: 130
Размер:	116.6 Кб
ID:	97510

Хочу предложить измерять скорость изменения корреляции. Это может быть полезным в анализе, следующим образом. Когда скорость изменения корреляции превысит критическую величину, это будет означать начало рассогласованного движения фин. инструментов. Произойдёт начало раздвижки, или схождения ценовых курсов.

Ещё раз, прошу прощения за оффтоп.
genro 
05.12.2012, 14:18
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 220
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
SilverKZ
На мой взгляд с таким индикатором ты по ложному пути направишся, ну определишь локальные экстремумы на графике, а дальше что? Приехали? Во-первых на скрине видно, что вход производится редко, а ребята, кто профитно торгуют стейты показывают там сделок в день по несколько штук. Во-вторых дальше ты будешь статистику собирать и ничего путевого из этого не выйдет потому, что например вот у тебя на скрине импульсное движение вверх например 100 пунктов, далее откат 20 пунктов, а оптимальное значение получишь 60 пунктов, т.е. практически все откаты в торговле не учавствуют, и из этого вывод входим на импульсе доливаемся до бесконечности и на откате маленько зарабатываем. Я это проходил результат отрицательный.

Предлагаю индикатор сделать с алгоритмом индикатора мультиинструмент, только расчеты в нем должны вестись от определенной точки. Одним словом загнать эквити 2-ух пар от определенной точки в горизонтальный канал, регулируя с помощью коэффициента. Там, где спред пересекает нулевую точку от туда вести учет раздвижки. На скрине спред валютных пар EURUSD&GBPUSD и кросс EURGBP. На своей идее не настаиваю, просто предлагаю.
05.12.2012, 15:30
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
SilverKZ
На мой взгляд с таким индикатором ты по ложному пути направишся, ну определишь локальные экстремумы на графике, а дальше что? Приехали? Во-первых на скрине видно, что вход производится редко, а ребята, кто профитно торгуют стейты показывают там сделок в день по несколько штук. Во-вторых дальше ты будешь статистику собирать и ничего путевого из этого не выйдет потому, что например вот у тебя на скрине импульсное движение вверх например 100 пунктов, далее откат 20 пунктов, а оптимальное значение получишь 60 пунктов, т.е. практически все откаты в торговле не учавствуют, и из этого вывод входим на импульсе доливаемся до бесконечности и на откате маленько зарабатываем. Я это проходил результат отрицательный.

Предлагаю индикатор сделать с алгоритмом индикатора мультиинструмент, только расчеты в нем должны вестись от определенной точки. Одним словом загнать эквити 2-ух пар от определенной точки в горизонтальный канал, регулируя с помощью коэффициента. Там, где спред пересекает нулевую точку от туда вести учет раздвижки. На скрине спред валютных пар EURUSD&GBPUSD и кросс EURGBP. На своей идее не настаиваю, просто предлагаю.
Где скачать индикатор? Он перерисовывается?
05.12.2012, 15:46
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 220
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Погугли индикатор chartbuilder на мкл4 найдешь там и описание, на моем скрине выше он расчитан с одним коэффициентом он уже долгое время один без изменения соответственно не перерисовывается, коэффициент поменяешь перерисует. С коэффициентами можно экспериментировать как на скрине.
05.12.2012, 16:51
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Хороший подход, осталось определиться с вычислением коэффициентов, алгоритмом выбора инструментов для торговли в конкретный момент времени...
Думаю лучше использовать несколько пар, например 4, подбирать так чтобы была коинтеграция и более стабильный канал. Вообще для этого можно применить Recycle.
06.12.2012, 07:36
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Говорю же, еще на пару месяцев исследований.
Пока делаю самый простой вариант с линиями МАКД. Уж хочется добраться до пилотного советника в этом году ))))

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 06.12.2012 в 11:45.
06.12.2012, 07:45
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Говорю же, еще на пару месяцев исследований.
Пока делаю самый простой вариант с линиями МАКД. Уж хочется добраться до пилотного советника в этом году ))))
повторю свой вопрос и здесь:
есть формула

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;


EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
Close - цена закрытия бара;
FP - период быстрой скользящей средней;
SP - период медленной скользящей средней;

причем что означает
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P)) - это понятно
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

но что такое за зверь EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)???????
кто-нибудь понимает?

и какую долю цены используют в ЕМА?


и кто-нибудь понимает формулу Параболик САР?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.

Последний раз редактировалось Bbankir; 06.12.2012 в 08:17.
06.12.2012, 09:40
Аватар для Птаха
Птаха Птаха вне форума Активный участник
Регистрация: 02.12.2012 / Сообщений: 11
Поблагодарили 32 раз(а) / Репутация: 33
...

но что такое за зверь EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)???????
кто-нибудь понимает?

и какую долю цены используют в ЕМА?


...
Спроси у leonid553. Найдёшь через поисковик форум, с его темой парного трейда.
06.12.2012, 10:53
Аватар для SCALPENATOR
SCALPENATOR SCALPENATOR вне форума Активный участник
Регистрация: 21.11.2011 / Сообщений: 109
Поблагодарили 60 раз(а) / Репутация: 63
SilverKZ с твоим навыком на пятом терминале,ты уже должен был стать обеспеченным и занимаца благотворительностью(дари ь подарки в децкие дома) НеКолла несколько раз говорил,что именно нужно в твоеи сове.... все остальное,это уже идет увеличения профита. Ребят,всем кто xочет заxодить толпои сразу,то это не вариант на обум делать,да и зачем васче? выбирать самые подxодячие вxоды на момент вxода. п.с. Неважно какои индюк,важно уметь с ним статистику исxодов. (НеКолла у тебя еновые в селлаx сеичас? а то начинаю переживать)
06.12.2012, 11:20
Аватар для SCALPENATOR
SCALPENATOR SCALPENATOR вне форума Активный участник
Регистрация: 21.11.2011 / Сообщений: 109
Поблагодарили 60 раз(а) / Репутация: 63
что снова? зачем стерать то?! я ничо граального ненаписал.... и с кабинета не достать сообшение..

Скрытый текст

[свернуть]
... Модераторы,мы же все в скаип переедем тоцно,или мы вам ненужны? тока новечки нужны?))

Последний раз редактировалось NSerega; 06.12.2012 в 11:50.
06.12.2012, 11:26
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Bbankir отвечаю

PHP код:
//+------------------------------------------------------------------+
 //| Exponential Moving Average |
 //+------------------------------------------------------------------+
 
void ema()
 {
 
double pr=2.0/(MA_Period+1);
 
int pos=Bars-2;
 if(
ExtCountedBars>2pos=Bars-ExtCountedBars-1;
 
//---- main calculation loop
 
while(pos>=0)
 {
 if(
pos==Bars-2ExtMapBuffer[pos+1]=Close[pos+1];
 
ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);
 
pos--;
 }
 } 
и экселевский файл

Последний раз редактировалось SilverKZ; 06.12.2012 в 11:29.
06.12.2012, 11:47
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Для написания робота вы хотя бы сосредоточьтесь на чем-то одном. А то идей море и все торговые системы перепутали между собой. Торгуйте вручную.
06.12.2012, 11:53
Аватар для NSerega
NSerega NSerega на форуме Администратор
Регистрация: 21.10.2012 / Сообщений: 1,673
Поблагодарили 1,992 раз(а) / Репутация: 1997
что снова? зачем стерать то?! я ничо граального ненаписал.... и с кабинета не достать сообшение..

Скрытый текст

[свернуть]
... Модераторы,мы же все в скаип переедем тоцно,или мы вам ненужны? тока новечки нужны?))
Что то не пойму претензии. Что именно у вас стерлось. На вашем скрине пост который находится прямо над вашим. Что пропало?
06.12.2012, 11:59
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
SilverKZ с твоим навыком на пятом терминале,ты уже должен был стать обеспеченным и занимаца благотворительностью(дари ь подарки в децкие дома) НеКолла несколько раз говорил,что именно нужно в твоеи сове.... все остальное,это уже идет увеличения профита. Ребят,всем кто xочет заxодить толпои сразу,то это не вариант на обум делать,да и зачем васче? выбирать самые подxодячие вxоды на момент вxода. п.с. Неважно какои индюк,важно уметь с ним статистику исxодов. (НеКолла у тебя еновые в селлаx сеичас? а то начинаю переживать)

Есть разные подходы из которых можно создать множество стратегий, все они имеют право на существование, тем более что это подтверждается практикой людей, но все требует исследований.

SilverKZ, инфо для вас: _http://forum.mql4.com/ru/23143/page3 посты Aleksander

Последний раз редактировалось OlegSk; 06.12.2012 в 12:10.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO