Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
13.12.2012, 06:42
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Друзья, робот уже сделан....Найдите в сети какого ни будь Ilana, скажем 1.6 ( у меня такая версия)..., кидаем его на кросс EURGBP, PipStep ставим эти же самые 40п., PipStepExp ставим 1, LotSizeExp тоже 1...ставим галочку на против Short Only. Открываем второе окно этого же кросса ставим всё также за исключением Magic и галочку ставим на против LONG Only. И вот вам робот который будет собирать пипсы как на раздвижке так и на захлопывании...
обычный двурукий мартингейл
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 09:44
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
я руками проставил ставки по 2011 году, получил 8 сделок (4 успешных и 4 неуспешных), насчитал 115,50-77,50=+38 долларов при 0,1 лоте

а сначала, как обычно - перепутал + и -

щас подумаю, как это автоматизировать и, возможно, применить доливки для увеличения доходности или при понижении порога открытия ордеров
пока все делается одинаковым равным лотом без всяких прыжков и ужимок типа волатильности и лотности

могу обосновать, почему я так считаю, если это заинтересует кого-нибудь из завоевавших доверие лиц
Лотность как при доливках, так и при ограничениях должна быть разной и ее вполне можно вычислить. Полностью автоматизировать процесс не представляется возможным. Сама мысль использовать эту идею для торговли по-моему единственно правильная, однако исполнение разработки очень трудоемко. Задача состоит в том, что выигрыш должен получаться всегда. Для этого необходимо связать имеющийся депозит с теми стоповыми ордерами, которые необходимо расставить.
13.12.2012, 09:49
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Получить выигрыш всегда невозможно. Уберите это ограничение, начните рассматривать вариант "что делать, если в минус" и ответ не должен быть "повышаем нагрузку на депо или пересиживаем".

А автоматизация, да, задолбаться можно. Но основная рутина более-менее успешно автоматизируется. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 10:08
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Лотность как при доливках, так и при ограничениях должна быть разной и ее вполне можно вычислить. Полностью автоматизировать процесс не представляется возможным. Сама мысль использовать эту идею для торговли по-моему единственно правильная, однако исполнение разработки очень трудоемко. Задача состоит в том, что выигрыш должен получаться всегда. Для этого необходимо связать имеющийся депозит с теми стоповыми ордерами, которые необходимо расставить.
а теперь ещё раз и своими словами так, как Вы это понимаете и пытались сделать
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 10:08
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Вот буквально только что (это минутки, неделями позы держать -- не для меня). EURUSD против AUDUSD, 1:1. Желтая линия. Следующий пик провтыкал и не торганул. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 10:10
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Получить выигрыш всегда невозможно. Уберите это ограничение, начните рассматривать вариант "что делать, если в минус" и ответ не должен быть "повышаем нагрузку на депо или пересиживаем".

А автоматизация, да, задолбаться можно. Но основная рутина более-менее успешно автоматизируется. =)
я тут опять "навтыкался"... получил 100% профитных сделок, но есть незакрытые на конец года и даже просадка приемлемая...

но, сук@, на затянутых настройках всего 1 сделка в год (2-3 - максимум)
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 10:11
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
А вот синтетик уже перестроился. Уже 2 AUDUSD против 1 EURUSD. Поза все еще открыта. Надо было закрыть там на пупочке, конечно, но не успел =)

ps Закрылось уже. =)
фирсяку на гилляку!


Последний раз редактировалось Sergey Kovalyov; 13.12.2012 в 10:15.
13.12.2012, 10:12
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Вот буквально только что (это минутки, неделями позы держать -- не для меня). EURUSD против AUDUSD, 1:1. Желтая линия. Следующий пик провтыкал и не торганул. =)
так у Вас почти постоянная раздвижка
по-крайней мере, так кажется по рисунку
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 10:15
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Что значит "развдижка"? Это плохо?

По-моему, это хорошо. )
Вот еще вариант. "Раздвижки" нет. Торговать нечего. Ждем.
фирсяку на гилляку!


Последний раз редактировалось Sergey Kovalyov; 13.12.2012 в 10:17.
13.12.2012, 10:22
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
если раздвижкой Вы называете расстояние между красной и синей линиями, то она выглядит постоянной
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 10:22
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Две линии это Bid и Ask синтетика. Горизонтальные линии это просто для удобства. Отклонение на 50 и 75 пунктов. Пункты равны обычным пунктам на EURUSD.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 10:32
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Две линии это Bid и Ask синтетика. Горизонтальные линии это просто для удобства. Отклонение на 50 и 75 пунктов. Пункты равны обычным пунктам на EURUSD.
и что по ним можно увидеть?

что такое синтетик в Вашем понимании?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 10:37
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 444
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
обычный двурукий мартингейл
Да. Но как вы это поняли? Может по тому что я написал слово "Ilan"??
13.12.2012, 10:37
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Синтетик -- синтетический инструмент, составленный из тех, что у нас есть. В данном случае, из EURUSD и AUDUSD. По графику видно, что на тот момент синтетик из EURUSD против 2 * AUDUSD 1. выглядит стационарно. 2. отошел от нуля вниз на 100 пунктов.
Покупаем его. Закрываемся когда крассная (Bid синтетика) касается нуля.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 10:43
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 444
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
так у Вас почти постоянная раздвижка
по-крайней мере, так кажется по рисунку
А раздвижка и является постоянной, то есть она всегда есть, только иногда она больше а иногда меньше...Разве нет?
13.12.2012, 10:43
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Да. Но как вы это поняли? Может по тому что я написал слово "Ilan"??
вы описали принцип работы
что такое илан я не знаю, похоже единственный из всех

а двуруким МГ пользуюсь сам, но он не публичный
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 11:01
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 444
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Синтетик -- синтетический инструмент, составленный из тех, что у нас есть. В данном случае, из EURUSD и AUDUSD. По графику видно, что на тот момент синтетик из EURUSD против 2 * AUDUSD 1. выглядит стационарно. 2. отошел от нуля вниз на 100 пунктов.
Покупаем его. Закрываемся когда крассная (Bid синтетика) касается нуля.
А если бы мы взяли 1 EURUSD * 1 AUDUSD то синтетиком был бы кросс EURAUD? Это у Вас индикатор подсказывает лотность, или как вы это определяете ( имею ввиду "EURUSD против 2 * AUDUSD 1") ?
13.12.2012, 11:12
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)
фирсяку на гилляку!


Последний раз редактировалось Sergey Kovalyov; 13.12.2012 в 11:14.
13.12.2012, 11:23
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Вот хочется уточнить. А вы линейную регрессию строите за некий промежуток времени по наклонному каналу или в обычном горизонтальном статичном канале?
13.12.2012, 11:25
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Я строю регрессию одной пары на другую. Иногда получается наклонный канал. Но такие я бракую. Работаю только с горизонтальными каналами в надежде, что успею закрыться до тех пор, пока он "поплывет".
фирсяку на гилляку!

Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO