Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
13.12.2012, 13:30
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
с0 видимо величина постоянная, а с1-переменная?
Нет. Почитайте про линейную регрессию в википедии.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 13:30
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Я строю регрессию одной пары на другую. Иногда получается наклонный канал. Но такие я бракую. Работаю только с горизонтальными каналами в надежде, что успею закрыться до тех пор, пока он "поплывет".
а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 13:37
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?
Перефразируйте вопрос. Я ничего не понял.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 13:38
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 13:41
Аватар для Valery53
Valery53 Valery53 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.12.2012 / Сообщений: 17
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
  • Отправить сообщение для Valery53 с помощью Skype™
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Мартингейл не имеет математического обоснования. Управлять же позой без повышения нагрузки имеет смысл, да. Но сложно. Я буду это пробовать чуть позже. Пока минусы крою по стопу.
Как это не имеет ? Еще как имеет. Просто при расчетах проявляется функциональная зависимость от депозита -раз, работающего объема (без учета стоповых ордеров) -два, средней входа -три и, наконец текущей цены-четыре. В результате получается некоторый дозированный мартингейл.
13.12.2012, 13:43
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Я не могу вести дискуссию на тему мартингейла. Разве что будут предоставлены статистические данные в подтверждение того, что он имеет смысл. Нет данных -- не о чем говорить. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 13:45
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
[QUOTE=SilverKZ;542710]имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение

Отлично. Ну так как это не система, а всего лишь суповой набор, который много чего рассказывает. Поэтому робота сделать можно без проблем. Чуть позже скину тз, а там глянешь - интересно будет или нет
13.12.2012, 13:49
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.
Сергей без обид, но чего-то в вашей системе не доделано. Не знаю что именно, но просто картинка глаз не радует )) Какой-то шаг еще сделать нужно и будет все намного красивее
13.12.2012, 13:53
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Дык, у меня тут костыль на костыле. Ну, идеала нет, да. Что уж тут поделаешь?! =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 14:07
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.
Повезло. Откатилось. Закрыл в ноль.
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 14:08
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Вот на примере этой неудачной сделки попробую показать как надо позой управлять (сам для себя тоже хочу с этим разобраться, а то неприятно на такое смотреть). Но потом. Ушел жрать. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 14:12
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
ну я не знаю почему вы выбрали именно такие валютные паре, но я бы не выбрал EURUSD и AUDUSD потому что если посчитать корреляцию, то она там вообще не какая . Можно было бы выбрать EUR/CAD например.
13.12.2012, 14:23
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Чтобы считать корреляцию, надо определиться с окном, на котором ее считать. Если я играю внутри дня, то это пару часов. И вот иногда можно поймать очень хорошие "корреляции". Она же постоянно плавает. =)

Основная идея парного трейдинга, имхо, должна быть не "мы строим грааль, который нам из воздуха будет бабло делать", а "рынок инертен, если мы что-то насчитали, то можем надеяться, что это продлится еще какое-то время и мы это проторгуем в плюс".
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 14:26
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
У меня сейчас 4 пары. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD. Я строю синтетики из них. До USDCAD и USDJPY еще не добрался. Там надо переворачивать пары и мудохаться с расчетами. Но все будет. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 14:32
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Да, с окном для расчета полностью согласен. Как я делал. У меня был калькулятор корреляции и всегда смотрел что бы она была в нужных мне диапазонах. И сижу торгую. Лоты одинаковые. Как только корреляция убегает за расчетный диапазон - ищу другие валютные пары на которых корреляция в допустимых нормах.

Вот думаю если сюда и лоты приделать, может еще лучше получится.
13.12.2012, 14:37
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Приделывайте.
Потом придете к мысли, что и корреляция не нужна. =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 14:47
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
да я уже тоже так думаю . Хотел еще спросить на счет профитности системы, оправдывает ожидания или нет?
13.12.2012, 14:49
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Так я ж только начал. С 3-го числа. Мониторинг в подписи. Смотрите сами =)
фирсяку на гилляку!

13.12.2012, 15:07
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Вот пример:
# loaded
# name: EURNZD
# -1.277429;3.061210 Thu Dec 13 12:58:32 2012
# -1.298924;3.086710 Thu Dec 13 12:53:32 2012
# -1.316563;3.107634 Thu Dec 13 12:48:32 2012
# -1.331208;3.125038 Thu Dec 13 12:43:32 2012
# -1.304066;3.092942 Thu Dec 13 12:38:32 2012

Первое это С0, а второе С1 (3.061210) -- лотность для NZDUSD против EURUSD. Автоматически подсчет лотности из размера депо я еще не сделал (поэтому и ошибвся там в 11:40). =)
Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org

я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
13.12.2012, 15:09
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org

я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?
Тю блин! Вы бы сайт открыли. =)
R это прога такая. Типа матлаба. Конечно, она у меня на компе стоит! =)
фирсяку на гилляку!

Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO