Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
14.12.2012, 09:10
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Проблема ещё в том, что высокая корреляция не гарантирует отсутствие расхождения.
Возможно на какой то процент и получится отфильтровать просадочные входы, но оптимизировать такой фильтр в полном объеме можно только автоматизировав процесс.
Хотя отбор валютных пар с определенной корреляцией на больших периодах, для торговли на меньших, имеет смысл.
Demoschet, все таки интересно узнать ваш подход, можете описать?
14.12.2012, 09:29
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Вот-вот. Корреляция не нужна. =)

А про отбор. Все мажоры коррелируют опять же, по определению. Поэтому это все вопрос только какое окно выбрать и какой уровень корреляции использовать как фильтрующий. Сомневаюсь, что супер оптимизация по этим параметрам выдаст что-то устойчивое.
фирсяку на гилляку!

14.12.2012, 11:03
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 446
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?
Возможно, уважаемый Bbankir имел ввиду что всё можно сделать в среде MetaЕditora? Сергей, а формулу Вы сами вывели или где ни будь подглядели? Хотелось бы на этом (на расчётах) по дольше остановиться.
14.12.2012, 11:06
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Я после нг начну торговать по методе Сержа на реале. Посмотрим что из этого получится. )) Будет получаться - объясню как делаю.
14.12.2012, 11:09
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 446
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
А на демо уже имеются какие нибудь результаты?Может и не стоит спешить на реале-то??
14.12.2012, 11:13
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Возможно, уважаемый Bbankir имел ввиду что всё можно сделать в среде MetaЕditora?
Нах-нах такое писать на MQL =)

Сергей, а формулу Вы сами вывели или где ни будь подглядели? Хотелось бы на этом (на расчётах) по дольше остановиться.
Я не считаю сам. Я готовлю данные и засылаю их в R. R это такая прога типа Матлаба.

Вот так выглядит на Perl код, который зовет R и получает из него коэффициенты:
Код:
$R->run(q{
        data <- read.csv(file='data',header=FALSE,sep=';')
        a <- data[,1]
        b <- data[,2]
        model <- lm(a ~ b)
});
my $coef = $R->get('model$coefficients');
В q{} это код на языке R. То есть, R грузит файл с котировками и считает по ним линейную регрессию lm(). Про lm() можно в хелпе почитать и погуглить. =)
фирсяку на гилляку!

14.12.2012, 11:14
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
А на демо уже имеются какие нибудь результаты?Может и не стоит спешить на реале-то??
Низя ждать! Кто-то ж другой все бабло заработает!!!

ps Сорри, не удержался. =)
фирсяку на гилляку!

14.12.2012, 11:16
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Я уже торговал на демке еще месяцев 9 тому назад, а потом на реале. Ну так и торговал, пока у меня ноут не стырили. А торговал в +. Поэтому и сейчас хочу начать торговать сразу на реале.
14.12.2012, 13:56
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Кстати, вот сейчас везде (кроме как у AUDNZD и GBPNZD) отрицательный с1, то есть, линейная регрессия предлагает вставать парами в одну сторону. По моему, это -- фильтр. Низя так делать. =)
фирсяку на гилляку!

14.12.2012, 14:12
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Да почему нельзя. Если все рассчитать то можно. Обратный парный трейдинг называется
14.12.2012, 14:19
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Я манал. Я вчера позой доуправлялся, что стоял на sell по EUR и GBP. Только везение меня спасло. =)

А что там расчитывать? Пары то по большей части времени синхронно ходят же. Если нет, то это явно временно. И лучше переждать, чем пытаться торговать в надежде на то, что пары будут в противоходе еще какое-то время.
фирсяку на гилляку!

14.12.2012, 14:23
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Да просто Серж 1 пару переворачивал, например торгуем GBPUSD и EURUSD. GBPUSD переворачивал и ждал когда они разойдутся, а потом обе либо продавал либо покупал. Делал что-то вроде искусственного спреда.
14.12.2012, 14:26
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Так и я вчера переворачивал. Начиналось-то все с того, что EUR была продана, а GBP куплен. Но в процессе GBP тоже оказался продан. Не хочу больше повторять такое. И никому не советую. =)
фирсяку на гилляку!

14.12.2012, 18:49
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Ну что у кого еще похожая тс работает? может у кого-то есть более нестандартный вариант ?
15.12.2012, 12:30
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Мда, фигово что-то с данным методом торговли у всех. Столько возможностей, а эффектов маловато. Или все тихо-мирно торгуют? Я правила себе прописал, индикаторы готовлю, ноут отдельный поставил, а то на 1 сложно все смотреть. И наверное робота тут сделать не выйдет. Уж больно много всяких настроек, которые на глаз быстрее определишь
15.12.2012, 15:34
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Мало- помалу продвигаюсь к граалю Мр.С.
В настоящее время формализован и закодирован сигнал на открытие портфеля и открытие кроссов по правилу треугольников.
Сегодня взялся за управление ордерами. Начну с простого метода уловки № 4 «Портфельный Парный Хедж» - доливки через шаг.

Для обкатки метода использую одну пару и произвольный сигнал для открытия. Доливки через заданный шаг. Закрытие как у автора:
Цитата:
«торгуем всеми треугольниками по отдельности и фиксируем прибыль каждого треугольника по достижению определенного профита в пунктах (или же в валютном депозите)»
Принцип простого метода на скрине.

Скрытый текст

[свернуть]


Тест за 2012 год. Зеленные сосульки просадка по эквити, Мр.С. утверждает, что данные риски хеджируются портфелем. Бум проверять.

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось NSerega; 15.12.2012 в 16:26.
15.12.2012, 15:43
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
Круто, ну да, так и есть - риски хеджируются . И если не перегружать депо, то будет все круто. Так собственно это оказывается и не грааль. Мой друг познакомил меня со своим другом, который уже лет 5 торгует по этой схеме. Причем схема точь в точь как у мр.Сержа. Говорит что за 5 лет ни разу счет свой не сливал, а просадки были серьезные только по началу торговли, потому что мало в теме был, изобретал чего-то постоянно что бы увеличить профитность системы, а собственно говоря как она есть - так и торгуйте, не нужно ничего изобретать и придумывать, иначе получите обратное.
15.12.2012, 17:27
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
А можно как-то проверить, что они и правда "хеджируются"? Прогнать тесты по нескольким парам со сбросом эквити в файлы, а потом просуммировать все эквити и нарисовать график суммарной эквити.
фирсяку на гилляку!

16.12.2012, 15:22
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Реализовал работу советника по портфелю с условием открытия по каждой паре до N колен с шагом Step в пунктах, закрытие по профиту отдельно по каждой паре. Действия при достижении условного стопа пока не реализованы. Убыточные пары зависают до выхода из просадки. Тест с 5 коленами шаг 20п.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraph 8888.png
Просмотров: 88
Размер:	27.4 Кб
ID:	98853

Перечитываю Мр.С. и что-то я сильно сомневаюсь, что совокупная позиция всего портфеля будет когда-нибудь в прибыли. Надо проверять.
Закрытие по профиту отдельных пар запрещено, это понятно. Кто разобрался в теме, подскажите, при выводе портфеля в прибыль разрешается ли открытие дополнительных ордеров до запланированного количества отдельно по каждой паре? Из описания непонятно
Цитата:
Теперь… Мы ранее договорились, что стоп лосс мы не фиксируем. А что тогда? Ответ: А делаем мы вот что, вот просигналил стоп-лосс, теперь весь портфель, все оставшиеся треугольники идут на помощь этому треугольнику, у которого сработал барьер стоп лоса. Теперь весь портфель задействован в выводе из лоса данный треугольник. Теперь закрытие профита по каждому из треугольников запрещается, а ждем пока по всему портфелю, по всем позициям всех треугольников, то есть совокупная позиция всего портфеля будет в прибыли, к примеру, пунктов 30. После того как прибыль достигла этих 30 пунктов по всему портфелю. Портфелю полностью одновременно закрывается и цикл начинается с нуля.
16.12.2012, 16:53
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Реализовал работу советника по портфелю с условием открытия по каждой паре до N колен с шагом Step в пунктах, закрытие по профиту отдельно по каждой паре. Действия при достижении условного стопа пока не реализованы. Убыточные пары зависают до выхода из просадки. Тест с 5 коленами шаг 20п.


Перечитываю Мр.С. и что-то я сильно сомневаюсь, что совокупная позиция всего портфеля будет когда-нибудь в прибыли. Надо проверять.
Закрытие по профиту отдельных пар запрещено, это понятно. Кто разобрался в теме, подскажите, при выводе портфеля в прибыль разрешается ли открытие дополнительных ордеров до запланированного количества отдельно по каждой паре? Из описания непонятно
Совершаем доливки до срабатывания условного стопа по одному из треугольников, после срабатывания условного стопа доливки совершаются всем портфелем одновременно, кроме треугольника на котором он сработал, через определенный шаг в % или $. После вывода портфеля в безубыток + например 50$ всё закрываем. Я так понял.
Вот, Insaider ту часть процитировал:
"3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю."

Следует учитывать то, что на каждом треугольнике уровни свои, и их желательно предварительно вычислить собрав статистику.
Было бы хорошо включить такую функцию в советник, или хотя бы сделать возможность регулировать вручную.

Ещё надо сделать переключатель - закрывать треугольник отдельно по sl / выводить в безубыток за счет портфеля по всем правилам.
Потом подумать что делать с вылетевшей парой, возможно открытие в обратную сторону, возможен лок, доливка по кросу...

Также добавить переключатель - закрытие по указанному tp / закрытие при достижении % от достигнутой раздвижки.

Последний раз редактировалось OlegSk; 16.12.2012 в 17:03.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO