Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
17.12.2012, 15:08
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Insaider, к какому выводу пришел со своим индикатором?

В нём случайно не может быть ошибок при расчете волатильности, в будущее не смотрит?

Последний раз редактировалось OlegSk; 17.12.2012 в 15:15.
17.12.2012, 18:55
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
В общем приблизительно вот такая эквити получается:
17.12.2012, 18:56
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
OlegSk, да покрутил его и забросил.
Сделал это на энтузиазме от темы НеКолы на форуме mq4 про его баблакос, где он лихо управляется с мажорами.
Но я так и не получил стационарный канал (ручками), поэтому отложил эту тему до лучших времен.
И вложил эту штуку для всех, может у кого чего получится...

Волатильность там по АТР рассчитывал (были еще варианты), будущие тут не причем))
Да только ставить его надо на окно с Еврой, т.к. у нее больше всего в истории котировок, по ней делаем синхронизацию баров остальных валют по времени. а у тебя на скрине Фунтик, может не верно работать, поставь Евру.

OlegSk
Выглядит неплохо.
И как оно долго стоит в робастном понимании (по времени, и как его подстраивать)?

Последний раз редактировалось Insaider; 17.12.2012 в 19:07.
17.12.2012, 19:06
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
OlegSk, да покрутил его и забросил.
Сделал это на энтузиазме от темы НеКолы на форуме mq4 про его баблакос, где он лихо управляется с мажорами.
Но я так и не получил стационарный канал (ручками), поэтому отложил эту тему до лучших времен.
И вложил эту штуку для всех, может у кого чего получится...

Волатильность там по АТР рассчитывал (были еще варианты), будущие тут не причем))

OlegSk
Выглядит неплохо.
И как оно долго стоит в робастном понимании (по времени, и как его подстраивать)?
Постоянно!!!


Только что заметил на счет евры, проверяю.

Последний раз редактировалось OlegSk; 17.12.2012 в 20:04.
18.12.2012, 11:26
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ вне форума Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 320
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Изучал на досуге показательные выступления автора, а именно первое открытие портфеля. Так вот, обнаружил, что открытие портфеля Мр.С. соответствует сигналам, разрабатываемого мной индикатора, как по направлению открытия отдельных инструментов, так и по общей разбалансировки портфеля. Переворачивать инструменты с отрицательной корреляцией не нужно.
На скрине момент открытия портфеля Мр.С. Стрелками проставил направления по индикатору. Почти полное соответствие (кроме nzdjpy и 3 инструментов не оказалось в ДЦ).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Signal.png
Просмотров: 178
Размер:	72.8 Кб
ID:	99050

А это общая картина по разбалансировке портфеля. Красная пунктирная линия – момент открытия портфеля (время синхронизировано).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURGBPM15.png
Просмотров: 227
Размер:	41.9 Кб
ID:	99051
18.12.2012, 11:38
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
значит пришла пора протирать бокалы
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
18.12.2012, 12:17
Аватар для Demoschet
Demoschet Demoschet вне форума Местный житель
Регистрация: 26.10.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 201 раз(а) / Репутация: 201
А время закрытия ордеров совпадает?
18.12.2012, 12:28
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Изучал на досуге показательные выступления автора, а именно первое открытие портфеля. Так вот, обнаружил, что открытие портфеля Мр.С. соответствует сигналам, разрабатываемого мной индикатора, как по направлению открытия отдельных инструментов, так и по общей разбалансировки портфеля. Переворачивать инструменты с отрицательной корреляцией не нужно.
На скрине момент открытия портфеля Мр.С. Стрелками проставил направления по индикатору. Почти полное соответствие...[/ATTACH]
Действительно, eurusd, gbpusd и eurgbp все sell
Так что получается, он писал про одну стратегию, а пример торговли показывал совсем другой?..

Я пробовал так торговать в течение около двух - трех недель, стабильного результата не получил.

Последний раз редактировалось OlegSk; 18.12.2012 в 12:31.
18.12.2012, 16:01
Аватар для Rusmafia
Rusmafia Rusmafia вне форума Активный участник
Регистрация: 22.12.2011 / Адрес: Гондурас / Сообщений: 75
Поблагодарили 34 раз(а) / Репутация: 35
Изучал на досуге показательные выступления автора, а именно первое открытие портфеля. Так вот, обнаружил, что открытие портфеля Мр.С. соответствует сигналам, разрабатываемого мной индикатора, как по направлению открытия отдельных инструментов, так и по общей разбалансировки портфеля. Переворачивать инструменты с отрицательной корреляцией не нужно.
На скрине момент открытия портфеля Мр.С. Стрелками проставил направления по индикатору. Почти полное соответствие (кроме nzdjpy и 3 инструментов не оказалось в ДЦ).
Вложение 99050

А это общая картина по разбалансировке портфеля. Красная пунктирная линия – момент открытия портфеля (время синхронизировано).
Вложение 99051
Погоди ка Сильвер, он же там кроссами торговал - следовательно их то он не переворачивал, переворот идет в двух парах когда они нам как индикатор служат. Или у тебя в индикаторе для каждого кросса заложены свои пары....
19.12.2012, 14:34
Аватар для Птаха
Птаха Птаха вне форума Активный участник
Регистрация: 02.12.2012 / Сообщений: 11
Поблагодарили 32 раз(а) / Репутация: 33

По умолчанию Практикующим на подмогу...

Всем, привет!

В аттаче робот от Леонида. Код описан. Построен на Кимовских функциях. Работает на Лайне 21\8\2\6. Я его юзаю на более быстрых МА 13\5\2\6\.

Пока ещё не разобрался, под какой депозит прописаны параметры трала, профита и лосса. Но, думаю тем, кто дружит с арифметикой, сделать это будет легко, остальные - шевЕлим извилинами.

Что успел заметить. В одновременную работу, лучше брать пары с разными знаками корреляции. Если есть евро и фунт, то добавьте бакс и франк через йену. Другие варианты, по такому же принципу. Так, вы сможете избежать коррелированности торгуемых синтетиков, типа диверсификация.

Про ММ, уже много чего сказано топик стартером. Однако, хочу добавить такую тему. Когда раздвига увлекается, лучше конечно сделать стоп, и подождать нового входа. А можно, на рассчитанном расстоянии, произвести усреднение убежавшей ноги\ног. В случае, когда бегут обе, то доливка не обязательно должна быть синхронной. Каждую ногу, можно долить на рассчитанном, для неё, расстоянии в пунктах. Т.е. одна нога может это расстояние преодолеть за три бара, другая за пять (по разному во времени). Сам расчёт, должен строиться на основании предполагаемого профита. Производилось ли уравновешивание лотов по волатильности, или нет, значения не имеет. Просто, подразумеваем, что профит, достигается за счёт движения в нашу сторону, одной ноги. Делим его на стоимость пункта убежавшей ноги - получаем расстояние в пунктах до первого усреднения.

Любителям экономии на свопах, могу присоветовать такую байду. Когда убежавшая нога, достигла рассчитанного уровня усреднения, затем вернулась к уровню первого входа, но при этом не достигнут ни уровень б\у, ни желаемый профит - то, тупо кроем её по нулю, высвобождая деп.

Далее, при самом неблагоприятном развитии ситуации, когда уже усреднились обеими ногами, а они продолжают разбег, то тут можно включить воображение и предпринять, из всякого множества вариантов (мартин, мягкий мартин, полу-мартин, полу-мягкий полу-мартин). Дам самый примитив. На рассчитанном расстоянии (а оно уже посчитано, и из-за разности стоимости пункта у разных пар, может быть разным для ног, выбранного синтетика), усредняемся удвоенным лотом.

Это, сохранит возможность, ещё раз высвободить маржу, как описано выше, курсивом.

Теперь, внимание!!! Прежде чем, принимать в работу, такой способ пересиживания раздвижки, просчитайте уровень предполагаемого профита, с таким прикидом, что бы его (профит), могла вам, дать среднестатистическая движуха (волатильность), одной (самой медленной в тандеме), пары. А потом, просчитайте таблицу усреднения на максимальное (по истории) безоткатное движение этой пары. Вот вам и размер вашего депа, для такой работы.

Если итог расчётов, размера депозита вас не устроил, то есть способ уменьшить его на треть. Сделайте выборку (по истории) максимальных безоткатов. Убедитесь в том, что: например, в 100% случаев, на определённом уровне усреднения (5, 7, или 8), происходил гарантированный откат к предыдущему уровню. Тогда, во избежание развития дальнейшей просадки, закрывайте синтетик в ноль\минус, на предыдущем уровне. Т.е., вы выяснили, что после 4 усреднения, откат к уровню третьего усреднения происходит всегда, значит здесь и обнуляемся. Но теперь, вы знаете, что до третьего уровня усредняться можно как угодно смело и работать с тралом.

Если не нашлось, на ваших параметрах системы, гарантированного уровня с откатом к предыдущему - тогда просто, так не работаем, а делаем, как говорил НеКолла.

P.S. Я видел, тут народ, переделанный Лайн юзает. Ну, наверняка прогерам будет не сложно заменить, что надо в Леонидовском боте.

Exp_Arbitr_Ttrailing_23Mod.rar

P.P.S. Корреляцию смотрю здесь: _http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation

Последний раз редактировалось NSerega; 19.12.2012 в 15:55.
20.12.2012, 08:58
Аватар для Птаха
Птаха Птаха вне форума Активный участник
Регистрация: 02.12.2012 / Сообщений: 11
Поблагодарили 32 раз(а) / Репутация: 33

По умолчанию Очепятка...

Всем, привет!

...Что успел заметить. В одновременную работу, лучше брать пары с разными знаками корреляции. Если есть евро и фунт, то добавьте бакс и франк через йену. Другие варианты, по такому же принципу. Так, вы сможете избежать коррелированности торгуемых синтетиков, типа диверсификация.

...
Прошу прощенья за внесённую сумятицу. Не бакс и франк через йену, а йену и франк, через бакс.
11.01.2013, 15:54
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Линейная регрессия в шоке. =)

А у вас как сегодня дела?
фирсяку на гилляку!

11.01.2013, 17:03
Аватар для cfifcfif
cfifcfif cfifcfif вне форума Элитный участник
Регистрация: 22.07.2011 / Адрес: краснодар / Сообщений: 1,403
Поблагодарили 1,425 раз(а) / Репутация: 1427
  • Отправить сообщение для cfifcfif с помощью Skype™
С ноября чёт не понятное тваритса не чего плохого но и не чего хорошего.
13.01.2013, 11:22
Аватар для adre66
adre66 adre66 на форуме Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,735
Поблагодарили 1,069 раз(а) / Репутация: 1088
Подскажите мне пожалуйста в чем отличие работы кросом и двумя парами?
Поставил две совы на евродоллар - фунтдоллар, в обе стороны, для лока. Пока все работает. Но это тоже самое что открывать позы по еврофунту на бай и селл! - что не совсем безопасно. Каие есть мысли...
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...
13.01.2013, 12:18
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Подскажите мне пожалуйста в чем отличие работы кросом и двумя парами?
В кроссе соотношение фиксированное (ну, примем для условности). А при двух парах можно во-первых, изначально выбрать любое соотношение, а во-вторых, потом легче по ходу дела это соотношение менять (при уже открытой парной позе).
фирсяку на гилляку!

14.01.2013, 17:32
Аватар для genro
genro genro вне форума Активный участник
Регистрация: 27.11.2009 / Сообщений: 129
Поблагодарили 91 раз(а) / Репутация: 89

По умолчанию Индикатор и интерпретатор для парного трейдинга

Индикатор и интерпретатор для парного трейдинга
iK_pair-tr PairTrading
Автор: ikatsko (Ivan Katsko)

В индикаторе заложены следующие положения:

коэффициент корреляции двух валютных пар по абсолютной величине должно быть более 0.75.

справедливое соотношение цен двух валютных пар. Полагается, что соотношение цен выбранных валютных пар на некотором промежутке времени неизменно. И если в конкретный момент времени соотношение цен изменилось в какую-то сторону, то в последующем соотношение цен будет стремиться к справедливому соотношению.

интерпретатор имитирует трейдинг на выбранной истории по следующему алгоритму:
после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, например, выше справедливого уровня входим в рынок (точки входа/выхода в рынок обозначены вертикальными линиями)
после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, ниже справедливого уровня и при наличии прибыли по открытым позициям выходим из рынка. И наоборот.
при входе в рынок открываются 2 ордера на двух выбранных валютных парах в зависимости от знака коэффициента корреляции. Например, при положительной корреляции и отклонении соотношения цен выше справедливого, на основной валютной паре - SELL и на второй валютной паре BUY.
далее следим за суммой поинтов по обеим ордерам в случае их закрытия. При выполнении условий - выходим из рынка.
суммируется прибыль на выбранной истории и приводится к дневной.

Интерпретатор придуман в связи с тем, что в тестере стратегий MQ4 нет возможности оптимизировать на двух валютных парах.

Итак входные параметры:
extern string bas_SYMB="EURUSD"; - основная валютная пара
extern string sec_SYMB="USDCHF"; - вторая валютная пара
extern int History=288; - исследуемая история в барах
extern double Precision=50; - точность подбора справедливой цены. Например, здесь, если в 50% и более случаев на истории цена должна находиться в некоем коридоре. Коридор обозначается двумя горизонтальными линиями.
extern int MA_Period=1; - период сглаживания кривой отклонения соотношения цен от справедливого значения.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: pair-tr_small.jpg
Просмотров: 154
Размер:	28.4 Кб
ID:	102229

Что индицируется?:
зеленая кривая - отклонение соотношения цен от справедливого
вертикальные линии - точки входа/выхода в рынок
горизонтальные линии погрешность справедливой цены. Зависит от Precision
красная гистограмма - текущее значение профита в пунктах
информационная строка: две валютные пары, профит в день в пунктах (pt), коэффициент корреляции (cor)
Рабочий ТФ - это ТФ окна, на котором установлен индикатор.

Сравнение с другими индикаторами для парного трейдинга-

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сравнение.jpg
Просмотров: 180
Размер:	129.9 Кб
ID:	102230

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сравнение1.jpg
Просмотров: 177
Размер:	124.8 Кб
ID:	102231
21.01.2013, 20:03
Аватар для валера748
валера748 валера748 вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2012 / Адрес: питер / Сообщений: 461
Поблагодарили 140 раз(а) / Репутация: 141
MrSerj...написал ответ ....но вы заблокированы....valera748@yndex.ru.. ..сейчас я в чате трейдоров....
21.01.2013, 20:06
Аватар для валера748
валера748 валера748 вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2012 / Адрес: питер / Сообщений: 461
Поблагодарили 140 раз(а) / Репутация: 141
если хотите...можем пообщаться здесь... MrSerj......?????
22.01.2013, 08:17
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Нда-с... валера748 не понятно, это вы с ним общались или чего?

Посмотрел MrSerj Последняя активность: Сегодня 01:08
И статус "Заблокирован", за чего забаняли его опять не понятно?
Вроде он матом не ругается и вообще прилично себя всегда вел на сколько помню, странно (и сообщений на форуме после старой темы у него нет))

Вот раз такое дело и уважаемый MrSerj иногда посещает данный форум, может он читает иногда и эту ветку. Тогда просьба, если есть у него время тут отписаться пообщаться с теми кому интересна тема парного трейдинга, т.к. есть вопросы которые накопились после осмысления старой ветки, которые хотелось прояснить (не только мне наверно), чтоб не терять время в пустую.
В личку писал вопрос (давно было) не отвечает, может тут ответит, если у человека конечно же есть желание, вообще с нами общаться...

З.Ы. Чего то Сильвер куда-то пропал (обещал поделиться результатами), у него чего нить получилось интересно?
22.01.2013, 08:22
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,428
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Он по другим форумам тоже прошелся с рекламой своего лохотронского обучения. Ищите, адепты. =)
фирсяку на гилляку!

Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO