Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
15.04.2013, 20:15
Аватар для sasha.
sasha. sasha. вне форума Интересующийся
Регистрация: 08.03.2013 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Парный трейдинг сила ! Народ может кто подскажет или знает как рассчитывается крос ?
15.04.2013, 20:22
Аватар для Miax
Miax Miax вне форума Активный участник
Регистрация: 22.08.2009 / Сообщений: 128
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 27
Привет всем, не знал что есть продолжение темы парного трейдинга начатого Мр.Сержем, приятно удивлён
Ту ветку дочитал до 100 стр, дальше не осилил...
Стоит ли дочитывать старую закрытую ветку, или достаточно информации что перетёрли в этой новой ветке?
Смотрю что старые участники не ушли в тень грести мУллионы, а всё так же мусолят тему парного трейдинга, а сам я наткнулся на первую ветку пару месяцев назад, и уже есть кое какие наработки и выводы, но нет торговых критериев для обсуждения, так как пока смущает большое количество опасных моментов, и необходимость опираться на ТехАнализ, что само по себе не гут!
15.04.2013, 22:03
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
Поднимет за год 300%.
Это не наши методы.
Первое открытие там было правильное а доливки неправильно делались т.к не учитывались дивергенции в разнице машек, при такой системе надо на пипсобаксы смотреть - эквити.
16.04.2013, 10:59
Аватар для Miax
Miax Miax вне форума Активный участник
Регистрация: 22.08.2009 / Сообщений: 128
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 27
Скажите, были ли идеи поиска нулевой точки не по индюкам привязанным к периоду и априори запаздывающим, а по каким то другим критериям?
Затерялся в начале ветки, не успеваю...
16.04.2013, 11:34
Аватар для rexforex
rexforex rexforex вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2012 / Сообщений: 66
Поблагодарили 57 раз(а) / Репутация: 58
Смотрю что старые участники не ушли в тень грести мУллионы, а всё так же мусолят тему парного трейдинга
А всё потому, что никто не конвертировал идеи (ПТ - это старая и широко известная "нейтральная" стратегия) озвученные Серджем в приносящую прибыль систему. Что как бы намекает. Не видно тут плюсовых отчётов хотя-бы за пару месяцев. Зато слитые депозиты, по этой стратегии, уверен у каждого попробовавшего есть.
16.04.2013, 11:56
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,208
Поблагодарили 1,520 раз(а) / Репутация: 1521
Вот демо, работаю вручную с 20 марта 2013 г.
16.04.2013, 15:18
Аватар для rexforex
rexforex rexforex вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2012 / Сообщений: 66
Поблагодарили 57 раз(а) / Репутация: 58
Вот демо, работаю вручную с 20 марта 2013 г.
Я-же сказал, хотя бы за пару месяцев. Хотя и за пол года ни один серьёзный трейдер не будет делать выводов о стабильности системы. Кстати, какие просадки?

Последний раз редактировалось rexforex; 16.04.2013 в 15:41.
16.04.2013, 15:51
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,208
Поблагодарили 1,520 раз(а) / Репутация: 1521
Я-же сказал, хотя бы за пару месяцев. Хотя и за пол года ни один серьёзный трейдер не будет делать выводов о стабильности системы. Кстати, какие просадки?
Пока что есть, будем смотреть дальше. Макс. просадку видно в отчете.
16.04.2013, 17:24
Аватар для qqmber
qqmber qqmber вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 20.01.2013 / Сообщений: 530
Поблагодарили 386 раз(а) / Репутация: 386
Здравствуйте, парные трейдеры!
Если вам будет не лень погуглить "wh selfinvest belgium", то вы найдете приличного регулируемого брокера с удивительной особенностью - он дает CFD на биржевые индексы и не берет ни свопа ни комиссии.
Вот прямо сейчас беквардация майского фьючерса французского индекса около 5%. С плечом 20 можно удвоить депо к середине мая не рискуя ничем, и это не единственный вариант.
Мне стало интересно, сколько проживет эта "неэффективность" ?

Upd Ошибка вышла, 2% а не 5%. Удвоение не грозит, но вопрос остался открытым.

Последний раз редактировалось qqmber; 16.04.2013 в 17:33.
16.04.2013, 20:16
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
посмотрю чуть позже - остальное ответил...
NeColla ну намекни пожалуйста еще немного про одновременные входы по 4-м валютам, там ведь машки и близко не используются.
Там действительно чистой воды комбинаторика ?
График каждой валюты надо на куски с одинаковым количеством пунктов резать ? Нельзя же просто текущие котировки сравнивать.
Enzo 
16.04.2013, 20:20
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
и не берет ни свопа ни комиссии.

можно удвоить депо к середине мая не рискуя ничем.
Еслибы еще и плечо было 1:100 то точно удвоеный депо не вытащить потом...

Там перед экспирацией что-нить случится обязательно с котировками.
17.04.2013, 07:43
Аватар для Miax
Miax Miax вне форума Активный участник
Регистрация: 22.08.2009 / Сообщений: 128
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 27
У кого нибудь есть логическое обоснование сильных расхождений у синтетического кросса и реального?
Думаю что это происходит в следствии погрешности на каждом тике при вычислении текущей котировки по реальному кроссу постоянно + - от точной котировки...
Вот пример наложения реального кросса ЕвроФунта на его синтетический аналог вычесленный по расхождениям Евро и Фунта с точностью до пункта и бара...

p.s. Для чего нужно мониторить именно синтетику поясню позже.
17.04.2013, 12:33
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
У кого нибудь есть логическое обоснование сильных расхождений у синтетического кросса и реального?.
Кривизна построения. Расхождение не привышает 7 пипсов на 5ти знаке.

В любой момент EUR/USD / GBP/USD = EUR/GBP +-7пипс
17.04.2013, 13:35
Аватар для Miax
Miax Miax вне форума Активный участник
Регистрация: 22.08.2009 / Сообщений: 128
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 27
То- есть всё таки погрешность у моей синтетики ?
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3, разница 8 пп ЕвФу получил прирост на 8 пп и т.д.
В кроссе и есть реальное, визуальное расхождение Евро и Фунта которое можно увидеть не вооружённым глазом даже не глядя на Евро и Фунт, и чтобы увидеть какие бывают расхождения по Евро и Фунту достаточно включить по ЕвроФунту ТФ недельный и найти тренд вноголетний который не вернулся к своему началу- это и есть реальная корреляция ИМХО, я от этой теории и собираюсь отталкиваться в построении стратегии, поэтому и сказал что без ТА не обойтись...

Кривизна построения. Расхождение не привышает 7 пипсов на 5ти знаке.

В любой момент EUR/USD / GBP/USD = EUR/GBP +-7пипс
Погодите-ка, а вы сами то это проверяли и какими методами, с чем сравнивали, или своё ИМХО выдаёте за аксиому?

Думаю что это происходит в следствии погрешности на каждом тике при вычислении текущей котировки по реальному кроссу постоянно + - от точной котировки...
Вот на каждом тике по 7 пипсов туды сюды и вытекает такое совокупное расхождение на истории ИМХО, если есть чем опровергнуть теорию, было бы интересно!

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:33.
17.04.2013, 14:18
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
То- есть всё таки погрешность у моей синтетики ?
Я просто посчитал разницу между клоуз каждой свечи по Евро и Фунту и расчитал их расхождения, то-есть Евро закрылась +5 пп а Фунт -3,
Свечи не синхронизированы, дырки в котировках, даже на M1 будут расхождения, а по тикам не больше спреда, на закрытие открытии могут быть чуть больше.

Погодите-ка, а вы сами то это проверяли и какими методами, с чем сравнивали, или своё ИМХО выдаёте за аксиому?

Вот на каждом тике по 7 пипсов туды сюды и вытекает такое совокупное расхождение на истории ИМХО, если есть чем опровергнуть теорию, было бы интересно!
: ) Туды сюды не могут накапливаться т.к они каждый раз пересчитываются
Возми чарт билдер подели eur/usd на gbp/usd и отними eur/gbp

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:33.
17.04.2013, 14:52
Аватар для Miax
Miax Miax вне форума Активный участник
Регистрация: 22.08.2009 / Сообщений: 128
Поблагодарили 26 раз(а) / Репутация: 27
Да, такую проверку не догадался сделать, признаю свой косяк!

Но как тогда объяснить такие расхождения по синтетике?

Как я уже говорил раньше, кросс -это прямое отражение раздвижек по образующим его парам.
К примеру раздвижки удобно смотреть от экстремумов по кроссу, например если в ближайшей истории есть не перекрытый экстремум по ЕвроФунту- это значит что если в этой точке соеденить Евро и Фунт то они будут в раздвижке с того момента и по сей час, и по логике они должны соедениться когда экстремум по кроссу будет перекрыт, и так и происходит, но по синтетике, а по реальному кроссу не много не сходится момент схлопывания валют и перекрытие точки старта по кроссу в пределах нескольких процентов...

p.s. Направление ЕвФу естественно говорит о направлении раздвижки, если свеча бычья, значит Евро выше Фунта по данной свече, если свеча медвежья, значит Фунт выше, при этом не играет роли в каких трендах Евро и Фунт, на направление ЕвроФунта это не влияет!

Короткий пример одинакового построения ЕвроФунта зависимое только от направления раздвижки между Евро и Фунтом но не зависимое от направления их трендов в моём понимании...

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:34.
17.04.2013, 16:18
Аватар для LukaSedoi
LukaSedoi LukaSedoi вне форума Активный участник
Регистрация: 10.04.2013 / Сообщений: 176
Поблагодарили 75 раз(а) / Репутация: 76
Здравствуйте а не поделитесь индюком для расчета средней раздвижки или может ссылку кинете где есть таковой заранее спасибо

Никак не могу сообразить как эту среднюю раздвижку вычислить(((

Последний раз редактировалось NSerega; 17.04.2013 в 18:41.
17.04.2013, 16:26
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
Здравствуйте а не поделитесь индюком для расчета средней раздвижки или может ссылку кинете где есть таковой заранее спасибо
Скользящая средняя наложенная на график кросса отображает величину текущей раздвижки..
В скрепке старой и новой темы есть кучка индикаторов пар трейдер и зеролаг
17.04.2013, 23:59
Аватар для Кассир
Кассир Кассир вне форума Элитный участник
Регистрация: 14.08.2011 / Адрес: Kyiv / Сообщений: 2,485
Поблагодарили 1,323 раз(а) / Репутация: 1323
Согласен, что сила. Жаль, входов маловато. В апреле по кабелю всего два.
А еще я слышу голоса...
18.04.2013, 16:50
Аватар для rexforex
rexforex rexforex вне форума Активный участник
Регистрация: 15.08.2012 / Сообщений: 66
Поблагодарили 57 раз(а) / Репутация: 58
Здрасти. Ради спортивного интереса слепил вот такой индикатор. Может кому и понадобится.
Спасибо за индикатор. Из всех показывающих нулевые точки по времени, это наверно лучший. А можете к нему добавить функцию зеркального отражения и информирование - какую валюту при раздвижке покупать а какую продавать?
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO