Торговая система «FIVA»(Fortuiti Intraday Volatiliti Assets).

Представляю вашему вниманию мою вторую авторскую разработку - универсальную внутридневную торговою систему, которую я назвал «Случайная Внутридневная Волатильность Актива». Данная система построена на известном для профессиональных трейдеров индикаторе под названием TDI_SSA (Treader Volftiliti Index ). Торговля ведется на интервале M15, а в качестве аналитического интервала смотрим- H4 (данное соотношение тайм-фреймов лучше всего подходит для валютных пар. Для других финансовых инструментов соотношение тайм-фреймов необходимо подбирать индивидуально. Например, на акциях Сбербанка – это 30 и 5 минут).

Перед описанием правил и условий торговли по данной системе я бы хотел немного пояснить ту философию, на которой она строиться, то есть поделиться своим видением рынка для того, что бы вы поняли почему я считаю что торговать внутри дня нужно именно так и не иначе.
Свое изучение рынков я начал пять лет тому назад и после всей это кропотливой головоломки о том, как же именно можно извлекать прибыль из неопределенного движения цены на тот или иной актив я пришел к поразительному для себя открытию – не надо ничего прогнозировать и вымерять. Действовать нужно по ситуации. Торговать нужно только в сторону вновь начавшегося движения и брать с рынка ровно столько, сколько он сможет тебе дать внутри этого движения.
Тогда я вспомнил слова Брюса Ли о том что нужно быть как вода:
«Стань бесформенным, бестелесным, как вода. Когда ты наливаешь
воду в чашку, она становится чашкой; ты наливаешь воду в чайник,
она принимает форму чайнику. Вода может течь или разрушать. Будь
водой, мой друг.»
Эта концепция легла в основу моего понимания рынка ну и соответственно в основу моей внутридневной торговой системы, которую я специально назвал «Случайная Внутридевная Волатильность Актива».

А, теперь об условиях торговли и правилах входа и выхода из позиции.

За основу мы берем индикатор TDI_SSA, который я считаю лучшим индикатором показывающим тренд и разворот тренда, то есть он разрешает в себе две основные задачи трейдинга:

1) В какую сторону торговать (бай или селл);
2) Когда выходить из сделки.
Ставим это индикатор с параметром 20 на H4 график для анализа текущей ситуации с активом, возьмем для примера EUR/USD:

На графике я отметил две основные ситуации (красной и желтой линией) возникающие при анализе тренда на старшем аналитическом тайм-фрейме:

1) Когда зеленая линия пересекает желтую с низу в верх – это восходящий тренд, торгуем на M15 только на покупки. Когда зеленая линия пересекает желтую сверху вниз – это нисходящий тренд, торгуем на M15 только на продажи.
2) Внутри восходящего тренд зеленая линия пересеклась с красной сверху в низ – это значит что образовался нисходящий микро-тренд и на M15 мы торгуем и на покупки и на продажи. С нисходящим трендом ситуация та же – зеленая линия пересекла красную с низу в верх – значит образовался восходящий микро-тренд, торгуем и туда и обратно. Все это – ситуация разнонаправленности вероятности исхода случайного процесса, поэтому нет смысла принципиальничать и торговать только в сторону основного тренда.

Приветствую, очень приятно видеть человека который делиться своими наработками. А где сама система и как ее пощупать. Спасибо.

Вот сама система и правила.

А, теперь об условиях торговли и правилах входа и выхода из позиции.

За основу мы берем индикатор TDI_SSA, который я считаю лучшим индикатором показывающим тренд и разворот тренда, то есть он разрешает в себе две основные задачи трейдинга:

1) В какую сторону торговать (бай или селл);
2) Когда выходить из сделки.
Ставим это индикатор с параметром 20 на H4 график для анализа текущей ситуации с активом, возьмем для примера EUR/USD:

На графике я отметил две основные ситуации (красной и желтой линией) возникающие при анализе тренда на старшем аналитическом тайм-фрейме:

1) Когда зеленая линия пересекает желтую с низу в верх – это восходящий тренд, торгуем на M15 только на покупки. Когда зеленая линия пересекает желтую сверху вниз – это нисходящий тренд, торгуем на M15 только на продажи.
2) Внутри восходящего тренд зеленая линия пересеклась с красной сверху в низ – это значит что образовался нисходящий микро-тренд и на M15 мы торгуем и на покупки и на продажи. С нисходящим трендом ситуация та же – зеленая линия пересекла красную с низу в верх – значит образовался восходящий микро-тренд, торгуем и туда и обратно. Все это – ситуация разнонаправленности вероятности исхода случайного процесса, поэтому нет смысла принципиальничать и торговать только в сторону основного тренда.
Правила Входа и Выхода.

Далее, проанализировав ситуацию на старшем, аналитическом тайм-фрейме мы переходим к основному торговому тайм-фремй – M15.
Здесь мы ждем момента входа в рынок по первой или по второй ситуации возникшей на старшем тайм-фреме H4. Вход осуществляем также по индикатору TDI + для точного момента входа в рынок используем второй индикатор FullSSA.

Пример входа по первой ситуации, когда тренд однонаправленный вверх:

На M15 зеленая линия индикатора TDI_SSA пересекла желтую с низу вверх, тогда дожидаемся когда индикатор FullSSA пересечет нулевую линию с низу в верх и входим на покупку, ставим стоп-лосс в 50 пунктов. Выходим из сделки, когда зеленая линия индикатора TDI_SSA пересечет желтую линию с верху вниз, либо если индикатор FullSSA раньше момента этого пересечет нулевой уровень.

С нисходящим трендом аналагично.

Пример входа по второй ситуации, когда тренд разнонаправленный:

Входим по правилам, описанным выше, когда настанет момент выхода – мы закрываемся и открываемся в противоположную сторону.

Вот и вся система.

Теперь я расскажу вам, в чем состоит основная проблема внутридневной торговли на валютном рынке. Дело в том, что валютный рынок круглосуточный и поэтому сделка на нем может ожидаться и утром и днем и ночью. Следовательно, это налагает на нас обязательство следить за ним на протяжении всего этого времени. Данная задача не легка, так как днем вы будете прикованы к своему рабочему месту, а ночью вам придется не спать. Но я нашел следующее решение данной проблемы:

1) На время дневной работы иметь планшетный компьютер с мобильным 3G Интернетом, и тогда вы хоть сможете куда – то выйти, прогуляться и вообще заняться какими-то другими делами безотрывно от рынка.
2) На ночное время включать функцию звукового сигнала, который будет, будить вас посреди ночи, сообщая о входе или о выходе из сделки. Эту функцию нужно прописать на программном языке для данных индикаторов. Конечно, так можно вообще весь сон себе сломать – но дело того стоит.

Прибыльность данной системы достигает около 600 пунктов в месяц по валютам. Потери на убыточных сделка минимальны, так как убыточными сделками в данной системе являются движения которые либо сразу закончились и изменили свое направление либо изменили свое направление очень резко после того как цена пошла в нашу сторону. То есть потери гасятся по противоположному сигналу TDI_SSA, но не тогда когда цена дойдет до стопа! Стоп в 50 пунктов нужен для того чтобы нормально пересидеть шумовые колебания и не вылететь из сделки раньше времени.

Индюки

Traders Dynamic Index SSA_normalize_newbarrefresh.mq4 и #_FullSSA_normalize.ex4 отправить в indicators, SSA.ex4 - в libraries.

Уважаемые трейдеры!

Я не хочу быть грубым, но хотел бы знать: кто является автором этой системы и кому можно задавать вопросы по системе?

В первом посте Saigonx говорит, что это его система. В третьем посте Roall дает все необходимые правила и индикаторы.

Так кто автор? Roall или Saigonx?

Если это копипаст, то так, пожалуйста, и скажите, что это копипаст.

В копипасте ничего плохого нет, мы можем продолжать обсуждать и развивать систему и без участия автора, но ведь здесь тема начата таким образом, что люди надеются, что задают свои вопросы АВТОРУ, и что АВТОР даст квалифицированные ответы.

Пожалуйста проясните ситуацию.

Поправка на счет входа и выхода!!!!!!!!!!!!!!!
Когда зеленая линия TDI пересекает нулевой уровень - мы входим на покупку и выходим по обратному пересечению зеленой линии нулевого уровня.

Вот пример правильного входа и выхода по пересечению зеленой линии нулевого уровня:

Индикатор FullSSA можно не использовать - он в принципе лишний!!

Автор я! Просто другой пользователь решил скопировать мой ответ на другом форуме что бы не задерживать процесс познания)) Обязательно прочтите поправку про вход и выход!

Здесь я Saigonx (это первый форум где я зарегался именно так), но на остальных форумах меня знают как Фили2p. Вот ссылка на форум где я впервые опубликовал мою систему - _http://ruforum.mt5.com/threads/28472-torgovaya-sistema-fivafortuiti-intraday-volatiliti-assets?p=4257013#post4257013

Saigonx, большое спасибо, что внесли ясность! И ник Saigonx куда круче, чем Фили2p! )))

Насколько я понимаю, красная стрелочка не приносит никакой пользы? Не хочу выглядеть капризным, но по-моему она здорово дезориентирует!

Первый вопрос: Нельзя ли как-нибудь эту стрелочку убрать?

Большое спасибо, что обращаете особое внимание на пересечение нулевой линии - я наверное именно так и буду работать. Но я хочу попробовать систему на меньших таймфреймах (М1 и М5 с учетом часового тренда). Я понимаю, что там намного больше шумов, но я вполне успешно работаю на М1 и М5 по своим системам и уверен, что смогу успешно адаптировать вашу систему.

Второй вопрос: Как вы считаете, для М1 и М5 можно оставить параметр 40 или надо его еще увеличить?

Заранее благодарен!

На красные стрелки вообще не смотрим. Как их убрать не знаю - это к программерам надо. На M1 можно стандартный параметр оставить. По крайней мере я на Сбере на M5 торгую с параметром 40.

Saigonx сказал(а):

Вот пример правильного входа и выхода по пересечению зеленой линии нулевого уровня:

Индикатор FullSSA можно не использовать - он в принципе лишний!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Так может быть в TDI сделать все линии, кроме зеленой, невидимыми? Или вы все-таки как-то желтую и красную линию используете?

Вход по пересечению зеленой линии с нулевой - практически идеальный. А вот выход - не знаю, по-моему это хорошо только при очень сильном тренде, а при тренде средней силы мы будем отдавать чуть ли не половину прибыли.

А вы не пробовали выходить когда зеленая линия достигает одной из синих границ? По-моему это позволяет брать бОльшую прибыль.

И еще: может быть стоило бы сделать синие линии видимыми? По-моему они несут большой смысл.

Автор индикатора пишет:

Blue Lines - When expanding, market is strong and trending. When constricting, market is weak and in a range. When the Blue lines are extremely tight in a narrow range, expect an economic announcement or other market condition to spike the market.

If Green crosses either Blue lines, consider exiting when when the Green line crosses back over the Blue line.


П.С. Вы меня извините за все эти вопросы, возможно вы все это уже прорабатывали, но для меня это новая система.

Да я уже пробовал идею с синими линиями - я увидел много ранних выходов после которых еще продолжалось очень динамичное движение и как результат недополучение существенной прибыли которая нам ОЧЕНЬ пригодиться что бы пересидеть обрезные убытки, а то и вообще может быть сделка где рынок за раз по стопу сходит - это уже не предугадаешь. Вот на евро мы в эту пятницу могли заработать 170 пунктов прибыли - это ведь сколько будущих рисков - целых три и 20 пунктов в придачу. Вот это уже успокаивает)Значит совокупная статистика за месяц уже по любому будет положительная!)

Большое спасибо! Раз вы синие линии уже рассматривали и отвергли, я оставлю у себя только зеленую линию с нулевой линией! Просто иногда кажется, что все ЧЕРЕСЧУР уж просто, и начинаю искать, как бы эту простоту усложнить! ))))

Раз у нас зашла речь о евре, еще один вопрос: вы какие-нибудь еще валюты пробовали, кроме евры? Если да, то какие?

И в какое время лучше торговать по этой системе? Только Европейскую сессию?

Saigonx сказал(а):

Вот пример правильного входа и выхода по пересечению зеленой линии нулевого уровня:

Индикатор FullSSA можно не использовать - он в принципе лишний!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Входа да, четкий. Но не выхода - линия то не дошла до 0, может и развернуть в верх. Нужен еще один индюк для фильтрации таких моментов.

Я в самом начале писал о том что система универсальная (для любого финансового инструмента) и что по внутри дневной системе надо торговать круглосуточно - так как на конечный результат влияет фактор совокупной статистики всех сделок которые были за месяц! Нельзя пропускать ни одной! Каждая сделка может быть потенциально прибыльной. Поэтому я и решаю проблему ночной торговли постановкой звукового сигнала на TDI при пересечении зеленой линии нулевого уровня, что бы посреди ночи можно было встать как по будильнику и войти либо выйти вовремя из сделки. Подробности решения этой проблемы здесь _http://ruforum.mt5.com/threads/28472-torgovaya-sistema-fivafortuiti-intraday-volatiliti-assets?p=4259073#post4259073
Для donc09 - когда торгуешь по этому индюку в реал тайме, то в отличие от прогона в тестере индюк после обновления графика перерисовывает сигнал на 3-ри бара раньше - поэтому и входишь в сделку раньше и точно, и выйдешь то же раньше - нужно только обновлять время от времени график.

Saigonx сказал(а):

когда торгуешь по этому индюку в реал тайме, то в отличие от прогона в тестере индюк после обновления графика перерисовывает сигнал на 3-ри бара раньше - поэтому и входишь в сделку раньше и точно, и выйдешь то же раньше - нужно только обновлять время от времени график.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Прошу прощения за дурацкий вопрос: а если график не освежаешь (потому что в это время элементарно спишь), то это не может как-то отразиться на звуковом сигнале, он все равно будет дан вовремя? Или нужен специальный индикатор-"рефрешер" (в системе "Симфония" такой есть)?

Хороший вопрос и отличное замечание про обновление ночью. Да, думаю что на всякий случай лучше поставить "рефрешер". И могли бы вы этот индюк выложить?

Я не совсем уверен, может этот "рефрешер" работает только для системы "Симфония". Но по-моему он просто периодически освежает любой график. Было бы хорошо, если кто-нибудь из знающих посмотрел бы код.

Подскажите как настроить индикатор TDI на пяти знак. Спасибо