Торговля золотом при помощи Фурье и рендж баров

Всем привет!

Хочу поделиться собственными наработками по торговле золотом.

Вот, что у меня получилось за месяц торгов: _http://www.myfxbook.com/members/maxstah/maxstah/342739

Для торговли использую:
1. Индикаторы: Fourier_extrapolator_color и RangeBarChart_v203e_edu;
2. Скрипт AverageRange.

Видео по настройке RangeBarChart:
Настройки скрипта и индикатора Fourier_extrapolator не требуют дополнительных инструкций, так как там всё просто. Если у кого-то будут возникать вопросы, то настройки буду объяснять детально по ходу темы.

Сигналы рассчитываю на терминале Альпари (демо счет), так как там история котировок без существенных дыр. Поэтому настройка рабочего места начинается с загрузки котировок по золоту (XAUUSD) по всем таймфреймам (ТФ). Затем скриптом определяю среднюю волатильность на разных ТФ (у меня рабочие ТФ - М15, Н1 и D1) за период с 01.01.2012 по текущий момент.

Затем настройка RangeBarChart. Перед настройкой индикатора в настройках терминала значение "Макс. баров в окне" ставлю 1 000 000 (1 млн.). Индикатор ставлю на М1 и в настройках индикатора ставлю размер свечи исходя из полученных скриптом AverageRange данных. То есть если AverageRange показал, например, на М15 среднюю волатильность равную 200 пунктов, то это значение прописываю в настройках индикатора RangeBarChart, точно также настраиваю RangeBarChart и для Н1 и для D1. В итоге у меня получается открыто 3 окна XAUUSD М1 с разными настройками RangeBarChart. После всех настроек RangeBarChart, открываю 3 окна XAUUSD офлайн, полученных при помощи индикатора (как это сделать подробно описывается в видео).

Затем на каждый график, полученный при помощи RangeBarChart, устанавливаю несколько индикаторов Fourier_extrapolator_color с разными точками отсчета.

В итоге у меня получается такая картина:



Далее буду описывать каждую свою сделку со скринами, в том числе и убыточные сделки. Почему я там входил с рынка, как расчитывал ТП и СЛ, почему выходил из сделок не дожидаясь ТП, как расчитывал входы для отложенных ордеров. 70% сделок - это входы отложенными ордерами. Все сделки с ТП и СЛ. СЛ стараюсь ставить в 3 раза короче, чем ТП. На данный момент стратегию продолжаю дорабатывать, по этому на некоторые ваши вопросы, возможно, не смогу однозначно ответить.

Здесь входил с рынка, ТП ставил по красному индикатору среднего графика. СЛ поставил больше, чем ТП.



Этот отложенный ордер ставил после того, как цена начала двигаться вниз. Расчет был на то, что цена зацепит отложенный ордер и продолжит движение вверх, как показывали индикаторы первого графика. СЛ ставил в 3 раза меньше ТП. На второй свече после выставления отложника (первый график) было видно, что скорее всего цена пойдёт на снижение, как показывали те же индикаторы. По этому отложник удалил, и, как видно далее по графику, сделал правильно.



Здесь ситуация такая же, как и в предыдущем примере, но только я входил с рынка. ТП и СЛ ставил максимально короткие. Сработал СЛ.



А вот эта ситуация очень интересная! Проводя многочисленные тесты на истории, заметил, что цена часто оказывается в точках пересечения индикаторов. На скрине отмечены 3 точки пересечения индикаторов по порядку - как они идут по времени. В данном примере расчет был на то, что цена пройдёт по порядку все точки пересечения. По этому я поставил отложенный ордер с ценой открытия на уровне точки №1, ТП на уровне точки №2 и СЛ на уровне точки №3. Отложенный ордер сработал, далее цена прошла точку №2, не дотянув до ТП. Не дожидаясь, пока цена окажется в точке №3, я закрыл ордер с небольшой прибылью. Хотя можно было ещё немного подождать и сработал бы ТП.



Здесь выставлял отложенный ордер с расчетом на то, что цена вернётся к зелёному индикатору (первый график), а затем дойдёт до точки пересечения №1.

В этом случае ориентировался на желтую линию среднего графика. Вход поставил на уровне впадины, образованной жёлтой волной. ТП ставил небольшой, СЛ - в 3 раза короче ТП.



Здесь ставил отложенный ордер в зоне скопления индикаторов (первый график). ТП ставил небольшой, СЛ - в 3 раза короче ТП.



Тут ставил отложенный ордер внизу синей волны (первый график), так как синий индикатор был последний по времени. ТП ставил на уровне сопротивления, который я отметил на среднем графике. СЛ в 3 раза короче ТП. Закрыл ордер вручную - поспешил; далее по графику видно, что цена дошла до уровня ТП.



В этом случае отложенный ордер ставил ориентируясь на первый график. Все 5 индикаторов одинаково показывали волну, по этому я поставил ордер на низ волны; ТП поставил там, где волна заканчивалась, СЛ - в 3 раза короче ТП.



Здесь ситуация такая же, как и в предыдущем примере. Так как на графике отрисовались новые свечи, то я передвинул зелёный индикатор (первый график) ближе к текущему моменту. На первом и втором графиках все индикаторы показывали в одном направлении. ТП поставил там, где волна заканчивалась, СЛ - в 3 раза короче ТП.



В этом случае я передвинул индикаторы ближе к текущему моменту как на первом, так и на втором графиках. Ситуация не изменилась - все индикаторы показывали в одном направлении. ТП поставил в зоне пересечения индикаторов (первый график), СЛ - в 3 раза короче ТП.



В этом случае поставил 2 отложенных ордера на разных уровнях. Первый ордер - с максимально коротким стопом, ТП - в 3 раза больше. Второй ордер поставил в самом низу волн (первый график), которые показывали индикаторы, СЛ поставил чуть ниже впадин, ТП - в 3 раза больше ТП.



Здесь ориентировался на первый график. Отложенный ордер поставил на пике волн, которые показывали индикаторы. ТП поставил на уровне впадины волн, СЛ - в 2 раза короче ТП. Закрыл ордера руками, но как видно далее по графику, цена дошла до уровня ТП.

Обьясните подробно, чем руководствуетесь при входе

Сергей Геннадьевич сказал(а):

Обьясните подробно, чем руководствуетесь при входе

Нажмите, чтобы раскрыть...

Опытным путём пришёл к тому, что экстраполятор Фурье на золоте хорошо отрабатывает на первом графике (у меня М15). Вхожу отложенными ордерами. Нужно, чтобы на М15 все экстраполяторы с разными точками отсчета рисовали одинаковые волны, тогда я ставлю отложенный ордер на пике или впадине первой волны, а ТП ставлю на противоположном пике или впадине следующей волны. Если и на первом (М15) и на втором (Н1) графиках направления волн совпадают, то я ставлю несколько отложенных ордеров: один ордер - на пиках или впадинах волны на М15, второй ордер - на пиках или впадинах волны на Н1.

Первый скрин. Отложенный ордер ставил ориентируясь на второй график (Н1) в точке пересечения красной и серой линий. СЛ ставил чуть ниже впадины, образованной жёлтой волной. ТП ставил на пике волн.

Второй скрин. Входил с рынка. Как на первом, так и на втором графиках, индикаторы прогнозировали движение вверх. СЛ поставил чуть ниже впадины, образованной жёлтой волной. ТП поставил равным СЛ. В итоге ордер закрылся по СЛ. Моя ошибка была в том, что СЛ надо было ставить под уровень сопротивления, который я отметил красной горизонтальной линией на первом графике. А ТП надо было ставить на пике волн.

Третий скрин. Ориентировался на первый график. Отложенный ордер ставил на пик волны, ТП ставил на уровне впадины волны. СЛ в 2 раза меньше ТП. Моя ошибка в том, что надо было искать вход не в селл, а в бай, так как на старшем ТФ (Н1) индикаторы прогнозировали движение вверх.

Четвёртый скрин. В данном примере направление волн совпадало как на первом, так и на втором графиках. По этому поставил отложенный ордер на пике волн. ТП поставил на впадине, СЛ в 3 раза короче ТП. Хоть ордер закрылся и по СЛ, но ошибки своей не вижу. Просто рынок не всегда можно спрогнозировать, по этому всегда ставлю СЛ, и всем это советую!!!

Пятый скрин. Ситуация аналогична, как и на четвёртом скрине. Я передвинул на первом графике жёлтый индикатор ближе к текущей ситуации и поставил отложенный ордер на пике жёлтой волны. СЛ ставил минимальный, ТП в 3 раза больше СЛ.

Шестой скрин. Входил с рынка. Ориентировался на первый график. По своим наблюдениям заметил, что если несколько индикаторов рисуют коридор, то цена движется в этом коридоре, отбиваясь от его границ. В данном примере на первом графике видно, что индикаторы начали показывать флэт. С момента срабатывания отложенного ордера цена отбилась от оранжевой линии индикатора, потом отбилась от фиолетовой линии и обратно вернулась к оранжевой. Чтобы дальше спрогнозировать движение, нужно подтягивать индикаторы ближе к текущему моменту.

maxstah, как успехи, уже на реал перешёл? Я не могу юзать эту систему потому что у меня ноут слабый, больше одного окна рендж баров не тянет, терминал виснет блин

На реал перешёл, но похвалиться нечем. Сейчас занимаюсь автоматизацией стратегии.