Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
02.07.2013, 12:24
Аватар для zorrozombie
zorrozombie zorrozombie вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.06.2013 / Сообщений: 22
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8

По умолчанию Метод безопасного "разгона" депозита - ПИРАМИДИНГ.

Всем привет, на мой взгляд этой теме уделяется слишком мало внимания: статей с подробными объяснениями почти нет.
Поэтому хоелось бы как то развить эту тему, и поделиться интересной статьёй.
Сам тоже иногда пользуюсь такими приёмами, так что может кому пригодится .

Автор Ниал Фуллер
В сегодняшней лекции я научу вас ребята как «торговать деньгами рынка». Все верно, я собираюсь показать вам как масштабировать, или делать «пирамидинг» прибыльной сделки, без увеличения риска. В сущности это означает, что вы будете добавляться к прибыльной сделке, не принимая на себя дополнительный риск или возможно даже создать безрисковую сделку, одновременно резко увеличивая вашу потенциальную прибыль. Это не слишком хорошо чтобы быть правдой, но существуют определенные моменты когда масштабирование работает хорошо, в отличии от других, что мы и обсудим сегодня. (Примечание: масштабирование это то же что и добавление к позиции или пирамидинг)
Вы наверное слышали поговорку «Режьте убытки быстро, а прибылям давайте расти», но как на самом деле вы это делаете? Сегодняшняя лекция обучит вас как правильно масштабировать открытую прибыльную сделку, так чтобы получить максимальную отдачу от прибыльных сделок. Вы наверное знаете, что большинство валютных пар в последнее время имеют хороший тренд. Учитывая все эти сильные тренды, я решил, что было бы хорошо написать статью о том, как максимизировать свою прибыль. Итак, давайте начнем….

Как безопасно масштабировать прибыльную сделку
Обратите внимание, что я выделил слово «безопасно», так как существует два пути какими вы можете добавить к прибыльной сделке:
1) Глупо – масштабировать позицию без подтягивания стопа, чтобы уменьшить риск предыдущей позиции, тем самым беря на себя больший риск (то, что вы никогда не должны делать).
2) Умно – масштабировать позицию на определенных уровнях и тралить стоп, каждый раз открываю новую сделку, таким образом не рискуя большей суммой чем та с какой вам комфортно терять, или большей суммой которую вы определили для себя 1R (R = сумма которой вы рискуете в одной сделке).
Хочу научить вас как делать пирамидинг открытых позиций, но перед тем как мы начнем, я должен подчеркнуть одну вещь:
ВНИМАНИЕ: только потому, что можно масштабировать открытую позицию, не означает, что вы должны это делать. Есть определенные моменты, когда такая стратегия работает, и моменты когда это не работает. В общем, вы можете пытаться масштабировать прибыльную сделку когда рынок в сильном тренде, или при сильных внутридневных движениях. Вы не должны пытаться масштабировать когда рынок в торговом диапазоне или движется в изменчивой манере с большим количеством ложных движений.
Теперь, когда вы добавляетесь к открытой позиции, каждый раз когда цена проходит определенный отрезок в вашем направлении, ваш безубыток суммарной позиции передвигается ближе к рыночной цене. Это означает, что цене не надо проходить большое расстояние, чтобы переместить ваши сделки в отрицательную зону. Это не станет проблемой, если вы тралите стоп-лосс предыдущей позиции(й), так, что поддерживаете общий риск 1R, но трейдеры попадают в проблемные ситуации масштабируя позицию, не подтягивая стоп для уменьшения риска. Если сейчас это кажется вам запутанным, надеюсь на диаграммах будет понятнее…
Примерный сценарий:
Представим себе понижательный тренд EURUSD, как это происходит последнее время. Вы увидели хороший пин бар сформированный от уровня сопротивления 1.2625. Вы решили, если цена отвергла этот уровень, а это очевидно «ключевой» уровень, то выше этого уровня хорошее место для размещения стопа. Итак, вы решили поставить стоп-лосс на 1.2650… мы ВСЕГДА определяем стоп-лосс ДО принятия решения о цели, куда может дойти цена. Потому что, управление риском в торговле на Форекс, являеться одним из самых главных аспектов торговли. Если будете неправильно управлять риском в КАЖДОЙ сделке, вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать деньги.
Далее. Нет никаких значительных или очевидных поддержек, которые можно увидеть аж до 1.1900, и вы решаете, что будете стремиться к большей прибыли и наблюдать когда цена не захочет идти в нужном направлении. Вы предопределили риск в сделке 200$, чтобы было проще считать скажем вы продали 2 мини-лота на 1.2550, 100 пунктов стоп лосс Х 2 мини-лота (1 мини-лот=1$ за пункт) = 200$ риска.
Вы решили стремиться к соотношению риск/прибыль в этой сделке 1:3, поэтому установили тейк профит на 1.2250 и запланировали добавить две позиции в этой сделке, первую когда цена пройдет 100 пунктов, и вторую, когда цена пройдет 200 пунктов. Планируя это, вы учитываете, что на рынке очень сильный тренд, и на основе своих торговых навыков вы решили, что это хороший шанс для продолжения тренда.
Вот схема, как вначале выглядит ваша сделка:

Цена пошла в вашем направлении, и вы решили масштабировать сделку еще 0.2 лотами на 1.2450. Теперь суммарная ваша позиция составляет 0.4 лота или 4$ за пункт по EURUSD, это увеличивает вашу потенциальную прибыль до 1000$ если цена дойдет до вашей цели 1. 2250. Так как вы передвинули стоп лосс первой сделки на 1.2550, ваша первая сделка в безубытке, стоп лосс вашей новой позиции также на 1.2550, а это означает, что ваш риск в сделке остается 200$.

Идем дальше, цена продолжает идти в вашем направлении и вы решаете масштабировать сделку еще 0.2 лотами на 1.2350. Теперь ваша позиция будет размером 0.6 лота или 6$ за пункт на EURUSD. Общая потенциальная прибыль составляет 1200$ если цена дойдет до цели 1.2250. Обратите внимание, что ваша прибыль вдвое больше, чем при открытии первой сделки, в то время как общий риск теперь составляет 0$, как вы сейчас увидите…
Вы тралите стоп на двух открытых позициях до 1.2450, тема самым фиксируя прибыль в 200$ на первой позиции и переводя вторую позицию в безубыток, сократив тем самым риск по двум позициям до 0$… теперь у вас безубыточная сделка. Загвоздка в том, что цена находится всего лишь в 100 пунктах от уровня безубытка ваших ордеров, поэтому существует большая вероятность того, что ваша торговля закроется без прибыли… хорошая новость в том, что вы увеличили свой потенциал получения прибыли без принятия дополнительного риска.

движение в вашем направлении и достигла цели 1.2250, все три сделки закрыты и вам удалось забрать прибыль с соотношением риск/прибыль 1:6. Вы не рисковали более чем 200$, что составляет ваш размер предустановленного риска 1R, и заработали 1200$. Это пример того, как воспользоваться преимуществом сильного тренда на рынке, как мы недавно видели на EURUSD и других рынках.

Почему я не занимаюсь масштабированием?
Уверен, что многие из вас, воодушевились масштабированием. Я не собираюсь слишком глубоко объяснять эту тему. Скажу так: я не масштабирую свои сделки, и я рекомендую вам так делать. Но, очевидно, что все ваши действия на рынке зависят только от вас, поэтому просто объясню, почему лично я верю, что масштабирование не имеет смысла. Когда вы масштабируете свою сделку вы фактически забираете частичную прибыль, когда цена движется в вашем направлении. Звучит неплохо, да? Но проблема в том, что вы ограничиваете прибыль выигрышной сделки. Нам необходимо максимизировать прибыль, а не минимизировать. Я хочу сказать, что масштабируя, мы сознательно ограничиваем прибыльную сделку.
Понимаете, когда масштабируете свою сделку вы сокращаете размер позиции когда цена двигается в вашем направлении. А это означает, что когда прибыль растет вы забираете меньшую часть прибыли в НАИБОЛЕЕ прибыльной части сделки… разве не будет разумнее дать прибыли расти? Запомните, что торговля заключается в том, чтобы максимизировать прибыльные сделки и ограничивать убытки… Я вижу масштабирование только минимизирует удачные сделки, и это причина того что я не занимаюсь масштабированием.
Я предпочитаю забрать заранее определенную прибыль 1:2 или 1:3 по всей позиции, или в случае сильного тренда, как в примерах выше, я попытаюсь масштабировать. В любом случае я не минимизирую мои выигрышные сделки, как делал бы если бы масштабировал. Чтобы было ясно, я скорее заберу прибыль по всей позиции на определенном уровне/цели, или масштабирую сделку в контексте сильного рыночного тренда. Но я никогда добровольно не буду минимизировать выигрышные сделки масштабируя их!
Пару слов в заключение…
Хочу еще раз подчеркнуть, что вы не должны пытаться масштабировать каждую сделку, показывающую прибыль. Вы должны решить, прежде чем откроете сделку, какой потенциал движения в вашем направлении, и решить будете ли вы делать масштабирование. Вы не должны ничего оставлять на волю случая, и вы можете принять множество решений до входа в сделку, так как в это время вы принимаете наиболее объективные и логичные решения.
Обратите внимание на EURUSD и на другие основные пары за последние 3-4 недели (по состоянию на 31 мая 2012)… это такой тип рынка, который дает хороший потенциал для попыток масштабирования сделки. Но такое состояние рынка не случается часто, а я бы хотел научить вас добавляться к сделке без принятия дополнительного риска… и это главное в сегодняшней лекции.

Вот такой интересный метод, конечно не такой простой, как многими любимый в последнее время(из-за длительных флетов) мартин, зато довольно таки действенный.

Последний раз редактировалось zorrozombie; 02.07.2013 в 12:44.
03.07.2013, 17:55
Аватар для Beartrader
Beartrader Beartrader вне форума Местный житель
Регистрация: 23.11.2008 / Сообщений: 114
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 22
Пробовал когда то. Нарываешься рано или поздно на череду неудач выбивающих эти маленькие стопы. Стопы хоть и маленькие но их набивается столько что в итоге не отобьешь потом
03.07.2013, 19:16
Аватар для zorrozombie
zorrozombie zorrozombie вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.06.2013 / Сообщений: 22
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Ну что тут скажешь, сколько людей столько мнений, метод рабочий и разновидностей у него много. При разумном применении вполне способен увеличивать прибыль при тех же просадках.
Вот для примера бэктест советника за последние пол года с самым простым вариантом пирамидинга:

Пирамидинг одинаковым лотом с заданным шагом, стартует при достижении целевым ордером заданного уровня:
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4482.85
Общая прибыль 5641.11
Общий убыток -1158.26
Прибыльность 4.87
Матожидание выигрыша 9.13
Абсолютная просадка 966.41
Максимальная просадка 979.91 (9.79%)
Относительная просадка 9.79% (979.91)
Всего сделок 491
Короткие позиции (% выигравших) 276 (59.06%)
Длинные позиции (% выигравших) 215 (61.40%)
Прибыльные сделки (% от всех) 295 (60.08%)
Убыточные сделки (% от всех) 196 (39.92%)
Самая большая
прибыльная сделка 180.91
убыточная сделка -91.38
Средняя
прибыльная сделка 19.12
убыточная сделка -5.91
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (287.23)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-119.10)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1088.11 (10)
непрерывный убыток (число проигрышей) -225.27 (5)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 1

Вариант без использования пирамидинга:
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3974.86
Общая прибыль 5026.38
Общий убыток -1051.52
Прибыльность 4.78
Матожидание выигрыша 14.10
Абсолютная просадка 966.21
Максимальная просадка 979.71 (9.78%)
Относительная просадка 9.78% (979.71)
Всего сделок 282
Короткие позиции (% выигравших) 166 (79.52%)
Длинные позиции (% выигравших) 116 (81.90%)
Прибыльные сделки (% от всех) 227 (80.50%)
Убыточные сделки (% от всех) 55 (19.50%)
Самая большая
прибыльная сделка 180.91
убыточная сделка -91.38
Средняя
прибыльная сделка 22.14
убыточная сделка -19.12
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 22 (1231.57)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-118.90)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1231.57 (22)
непрерывный убыток (число проигрышей) -225.07 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 8
непрерывный проигрыш 2
04.07.2013, 00:59
Аватар для Evsign
Evsign Evsign вне форума Активный участник
Регистрация: 03.05.2013 / Сообщений: 47
Поблагодарили 47 раз(а) / Репутация: 48
В описании есть несколько неточностей, но суть впринципе понятна) На мой взгляд, если постоянно кажду новую доливку переводить в бу, то риск минуса будет оставаться на уровне изначального, но уже от последней сделки... Тем более, если каждый раз переводить стопы всех сделок на уровень стопа последней сделки-доливки, то минуса воооообще не будет... Вообще не вижу причин не пользоваться этой штукой)
04.07.2013, 08:35
Аватар для Beartrader
Beartrader Beartrader вне форума Местный житель
Регистрация: 23.11.2008 / Сообщений: 114
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 22
Не эт не мнение. Эт случай из реальной практики. Эту идею я юзал еще пару лет назад на индексе РТС. Итог - потеря 100 000 кровных руб. Поэтому и написал чтобы предостеречь. И пол года теста это не срок (об этот на этом форуме писалось не раз в разных темах). Рынок колоссально меняет поведение и тестить надо хотя бы лет за 5.
04.07.2013, 08:55
Аватар для Evsign
Evsign Evsign вне форума Активный участник
Регистрация: 03.05.2013 / Сообщений: 47
Поблагодарили 47 раз(а) / Репутация: 48
КАК можно схватить минус, если переводить стоп от первого ордера на уровень стопа или открытия второго ордера-доливки??? Если цена развернётся, то минус будет тока по ордеру-доливке, а прибыль от первого ордера зафиксируется.
04.07.2013, 09:35
Аватар для aka_maxxx
aka_maxxx aka_maxxx на форуме Местный житель
Регистрация: 08.06.2012 / Сообщений: 382
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
а советник потестить можно ? )
04.07.2013, 12:15
Аватар для Beartrader
Beartrader Beartrader вне форума Местный житель
Регистрация: 23.11.2008 / Сообщений: 114
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 22
КАК можно схватить минус, если переводить стоп от первого ордера на уровень стопа или открытия второго ордера-доливки??? Если цена развернётся, то минус будет тока по ордеру-доливке, а прибыль от первого ордера зафиксируется.
Цена постоянно, в каждой сделке, начнет после первого же ордера разворачиваться и стоп выбивать. И так много-много раз. Потом одна или две прибыльных сделки, а потом опять много-много стопов. И слив в итоге. Повторяю- проверено на практике.
04.07.2013, 17:23
Аватар для zorrozombie
zorrozombie zorrozombie вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.06.2013 / Сообщений: 22
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
Цена постоянно, в каждой сделке, начнет после первого же ордера разворачиваться и стоп выбивать. И так много-много раз. Потом одна или две прибыльных сделки, а потом опять много-много стопов. И слив в итоге. Повторяю- проверено на практике.
То, что у вас не получилось и вы слили не является свидетельством того, что метод нерабочий, а говорит лишь о том, что вы ошибались в своих предположениях по поводу того, как поведёт себя цена.

а советник потестить можно ? )
Потестить нельзя, а вот воспользоваться его сигналами бесплатно скоро будет можно в этой теме:
http://forexsystemsru.com/programmy-...-blackbox.html
пока там только высокодоходные/высокорисковые варианты, но будет и с умеренным.

Последний раз редактировалось zorrozombie; 04.07.2013 в 17:31.
04.07.2013, 21:02
Аватар для Beartrader
Beartrader Beartrader вне форума Местный житель
Регистрация: 23.11.2008 / Сообщений: 114
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 22
Вау а вы значит полагаете что можно безошибочно определять как поведет себя цена А я думал что никто в мире так не умеет. Удачи конечно но если что я пытался предостеречь
05.07.2013, 05:48
Аватар для Evsign
Evsign Evsign вне форума Активный участник
Регистрация: 03.05.2013 / Сообщений: 47
Поблагодарили 47 раз(а) / Репутация: 48
Есть ещё очень хороший советник Beast(зверь) на эту тему... На ютубе не сложно будет найти видос Павла по использованию этой совы... Видос появился буквально вчера)
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO